1. مربع
  2. رجحان تجزیہ انڈیکس پر مبنی مقداری تجارتی حکمت عملی

رجحان تجزیہ انڈیکس پر مبنی مقداری تجارتی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-12-12 10:40:52
ٹیگز:

img

جائزہ

اس حکمت عملی کا بنیادی خیال یہ ہے کہ مارکیٹ کے رجحان کا فیصلہ کرنے اور تجارتی سگنل کے طور پر ٹرینڈ تجزیہ انڈیکس (TAI) کی تعمیر کے لئے چلتی اوسط کی ڈھلوان کا استعمال کریں۔ جب قیمت رجحان میں ہے تو ، چلتی اوسط کی ڈھلوان میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب قیمت غیر رجحان زون میں ہوتی ہے تو ، چلتی اوسط کی ڈھلوان میں کمی واقع ہوتی ہے۔ رجحان تجزیہ انڈیکس میں اضافہ رجحان کے آغاز کی نشاندہی کرتا ہے جبکہ کمی کا مطلب ہے رجحان کا اختتام۔

حکمت عملی منطق

حکمت عملی سب سے پہلے قیمت کی سادہ چلتی اوسط (ایکس ڈے ایم اے) کا حساب لگاتی ہے۔ پھر یہ اتار چڑھاؤ کی حد حاصل کرنے کے لئے آخری Y دنوں میں اس چلتی اوسط کی سب سے زیادہ اور کم قیمت کا حساب لگاتی ہے۔ آخر میں ، اس Y دن کی حد کو قیمت کے ساتھ موازنہ کرکے ، اسے 0-1 کے درمیان ایک معیاری اشارے میں تبدیل کیا جاتا ہے ، یعنی رجحان تجزیہ انڈیکس۔ جب انڈیکس کسی حد سے اوپر ہوتا ہے تو طویل پوزیشن اور جب کسی اور حد سے نیچے ہوتا ہے تو مختصر پوزیشن لیتے ہیں۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے فوائد یہ ہیں:

  1. ایم اے کے جھکاو کا اندازہ کرکے درمیانی اور طویل مدتی رجحانات کو مؤثر طریقے سے پکڑنا
  2. واضح ٹریڈنگ سگنل کے لئے معیاری انڈیکس کی تعمیر
  3. مختلف مارکیٹ کے ماحول کے لئے مرضی کے مطابق ایم اے اور رجحان کی تشخیص کے پیرامیٹرز
  4. دیگر حکمت عملیوں کو ٹریک کرنے یا ہیجنگ کرنے کے لئے منتخب ریورس ٹریڈنگ

خطرے کا تجزیہ

کچھ خطرات بھی ہیں:

  1. رینج سے منسلک مارکیٹ کے دوران غلط سگنلز کا شکار
  2. اگر ایم اے پیرامیٹرز کو غلط طریقے سے ترتیب دیا جائے تو رجحان کی تبدیلی کے نقطہ نظر کی کمی
  3. اگر معیاری پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے مقرر نہیں کیا جاتا ہے تو کمزور رجحانات کی کمی
  4. ریورس ٹریڈنگ پر نقصان میں اضافہ

حل:

  1. فلٹر سگنل دیگر اشارے کے ساتھ
  2. بہترین مجموعہ تلاش کرنے کے لئے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں
  3. معیاری پیرامیٹرز کی حد کو ایڈجسٹ کریں
  4. احتیاط سے ریورس ٹریڈنگ کا استعمال کریں

اصلاح کی ہدایات

حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. سگنل کو زیادہ قابل اعتماد بنانے کے لئے BOLL جیسے دیگر اشارے کو یکجا کریں
  2. سٹاپ نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے ایک نقصان شامل کریں
  3. مختلف ٹائم فریم میں خصوصیات کو فٹ کرنے کے لئے ایم اے دن کو بہتر بنائیں
  4. ٹرین کے زیادہ سے زیادہ حد کے پیرامیٹرز
  5. ٹریڈنگ میں مدد کے لئے رجحان کے امکان کے لئے ML ماڈل شامل کریں

نتیجہ

خلاصہ یہ ہے کہ ، یہ ایک درمیانی سے طویل مدتی رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے جو حرکت پذیر اوسط کی ڈھلوان پر مبنی ہے۔ یہ مؤثر طریقے سے رجحانات کو پکڑ سکتا ہے لیکن اس میں کچھ غلط سگنل کے خطرات بھی ہیں۔ دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر ، اسٹاپ نقصان ، پیرامیٹر کی اصلاح وغیرہ شامل کرکے ، حکمت عملی زیادہ مضبوط ہوسکتی ہے۔ بنیادی طور پر یہ اب بھی ایک سادہ رجحان سے باخبر رہنے کی حکمت عملی ہے۔

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 21/12/2017
// In essence, it is simply the standard deviation of the last x bars of a 
// y-bar moving average. Thus, the TAI is a simple trend indicator when prices 
// trend with authority, the slope of the moving average increases, and when 
// prices meander in a trendless range, the slope of the moving average decreases.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Trend Analysis Index", shorttitle="TAI")
AvgLen = input(28, minval=1)
TAILen = input(5, minval=1)
TopBand = input(0.11, step=0.01)
LowBand = input(0.02, step=0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(TopBand, color=red, linestyle=line)
hline(LowBand, color=green, linestyle=line)
xPrice = close
xSMA = sma(xPrice, AvgLen)
xHH = highest(xSMA, TAILen)
xLL = lowest(xSMA, TAILen)
nRes = (xHH - xLL) * 100 / xPrice
pos = iff(nRes > TopBand, 1,
       iff(nRes < LowBand, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(nRes, color=blue, title="TAI")
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں