رجحان تجزیہ انڈیکس پر مبنی مقداری تجارتی حکمت عملی
جائزہ
اس حکمت عملی کا بنیادی خیال حرکت پذیر اوسط کی ڈھلوان (slope) کے ذریعے مارکیٹ کے رجحان کا تعین کرنا ہے، اور تجارتی اشارے کے طور پر ایک رجحان تجزیہ انڈیکس (Trend Analysis Index, TAI) تشکیل دینا ہے۔ جب قیمت کسی رجحان میں سفر کرتی ہے تو حرکت پذیر اوسط کی ڈھلوان بڑھتی ہے؛ جب قیمت کسی واضح رجحان کے بغیر ایک رینج میں اتار چڑھاؤ کرتی ہے تو حرکت پذیر اوسط کی ڈھلوان کم ہو جاتی ہے۔ رجحان تجزیہ انڈیکس کا بڑھنا کسی رجحان کے شروع ہونے کی نشاندہی کرتا ہے، جبکہ اس کا کم ہونا رجحان کے خاتمے کی علامت ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی پہلے قیمت کی سادہ حرکت پذیر اوسط (X دن کی حرکت پذیر اوسط) کا حساب لگاتی ہے۔ پھر اس حرکت پذیر اوسط کی پچھلے Y دنوں کی سب سے زیادہ اور سب سے کم قیمت کا حساب لگایا جاتا ہے، اور ان دو انتہائی قدروں (extrema) کے ذریعے پچھلے Y دنوں میں حرکت پذیر اوسط کے اتار چڑھاؤ کی حد (range) کا تعین کیا جاتا ہے۔ آخر میں، اس Y دنوں کی اتار چڑھاؤ کی حد کو قیمت سے موازنہ کرکے ایک معیاری اشاریہ میں تبدیل کیا جاتا ہے جو 0 اور 1 کے درمیان ہوتا ہے، یعنی رجحان تجزیہ انڈیکس تشکیل دیا جاتا ہے۔ جب انڈیکس کسی خاص حد (threshold) سے اوپر ہوتا ہے تو لانگ (long) کیا جاتا ہے، اور جب کسی خاص حد سے نیچے ہوتا ہے تو شارٹ (short) کیا جاتا ہے۔
فوائد کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے درج ذیل فوائد ہیں:
- حرکت پذیر اوسط کی ڈھلوان کے ذریعے رجحان کی کارکردگی کا تعین کرکے درمیانی تا طویل مدتی رجحانات کو مؤثر طریقے سے پکڑا جا سکتا ہے۔
- اتار چڑھاؤ کی حد کو معیاری بنا کر ایک انڈیکسائزڈ اشارے (indexed indicator) تشکیل دیا جاتا ہے، جس سے تجارتی اشارے زیادہ واضح ہو جاتے ہیں۔
- حرکت پذیر اوسط کے پیرامیٹرز اور رجحان کے تعین کے پیرامیٹرز کو حسب ضرورت ترتیب دیا جا سکتا ہے، جو مختلف مارکیٹ ماحول کے مطابق ڈھلنے میں مدد دیتا ہے۔
- الٹی تجارت (reverse trading) کا انتخاب ممکن ہے، جسے دیگر حکمت عملیوں کو ٹریک کرنے یا ان کے خلاف ہیجنگ (hedging) کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔
خطرات کا تجزیہ
اس حکمت عملی میں کچھ خطرات بھی موجود ہیں:
- سائیڈ ویز (sideways) یا رینج میں مارکیٹ میں غلط اشارے پیدا ہونے کا امکان رہتا ہے۔
- حرکت پذیر اوسط کے پیرامیٹرز کی غلط ترتیب رجحان کی تبدیلی کے مقامات کو نظر انداز کر سکتی ہے۔
- معیاری کاری کے پیرامیٹرز کی غلط ترتیب کمزور رجحانات کو پکڑنے میں ناکام ہو سکتی ہے۔
- الٹی تجارت کی صورت میں نقصان بڑھنے کا امکان ہے۔
ان کے حل:
- دیگر اشاروں کے ساتھ ملا کر فلٹر کریں۔
- پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں اور بہترین امتزاج تلاش کریں۔
- معیاری کاری کے پیرامیٹرز کی بالائی اور زیریں حد کو ایڈجسٹ کریں۔
- الٹی تجارت کی خصوصیت کو احتیاط سے استعمال کریں۔
بہتری کے راستے
اس حکمت عملی کو درج ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جا سکتا ہے:
- رجحان کے تعین کے لیے دیگر اشاروں جیسے BOLL بینڈز وغیرہ کو شامل کریں تاکہ تجارتی اشارے زیادہ قابل اعتماد ہوں۔
- ایک نقصان روک (stop-loss) حکمت عملی شامل کریں تاکہ فی تجارت نقصان پر قابو پایا جا سکے۔
- حرکت پذیر اوسط کے دنوں کے پیرامیٹر کو بہتر بنائیں تاکہ یہ مختلف ادوار میں مارکیٹ کی خصوصیات سے زیادہ ہم آہنگ ہو۔
- بہترین معیاری کاری کے پیرامیٹرز تلاش کرنے کے لیے تربیت دیں تاکہ بہترین حد (threshold) معلوم ہو سکے۔
- مشین لرننگ ماڈل شامل کریں جو رجحان کے امکان کی پیش گوئی کرے، جس سے تجارت میں مدد ملے۔
خلاصہ
یہ حکمت عملی مجموعی طور پر حرکت پذیر اوسط کی ڈھلوان کے ذریعے رجحان کا تعین کرنے والی ایک درمیانی تا طویل مدتی حکمت عملی ہے، جو رجحانات کو مؤثر طریقے سے پکڑ سکتی ہے، تاہم اس میں جھوٹے اشاروں کا کچھ خطرہ بھی ہے۔ دیگر اشاروں کے ساتھ امتزاج، نقصان روک کے استعمال، پیرامیٹر کی بہتری وغیرہ کے ذریعے حکمت عملی کو زیادہ مستحکم اور قابل اعتماد بنایا جا سکتا ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ ایک نسبتاً سادہ رجحان پیروی (trend-following) کی حکمت عملی ہے۔
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 21/12/2017
// In essence, it is simply the standard deviation of the last x bars of a
// y-bar moving average. Thus, the TAI is a simple trend indicator when prices
// trend with authority, the slope of the moving average increases, and when
// prices meander in a trendless range, the slope of the moving average decreases.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.- 1