حجم آسکیلیٹر پر مبنی طویل مختصر کراس اوور حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی تجارت کی مقدار پر مبنی طویل مدتی منتقل اوسط کی کراسنگ پر مبنی ہے۔ یہ تجارت کی مقدار میں طویل مدتی رجحانات کا حساب لگانے کے لئے مختلف ادوار کے ای ایم اے کا استعمال کرتا ہے ، اور اس کے فرق کی طرف سے ایک جھٹکا اشارے کی تعمیر کرتا ہے۔ جب یہ جھٹکا اشارے صفر محور سے گزرتا ہے تو زیادہ ہوتا ہے ، اور صفر محور سے گزرنے پر خالی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ، یہ ایک مخصوص آپریشن کی سمت کا فیصلہ کرنے کے لئے پچھلے اونچائی اور کم سے مل کر کام کرتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی اشارے حجم اوسکولیٹر ہے۔ یہ طویل مدتی حجم اشاریہ کی متحرک اوسط کے فرق کی طرف سے حجم میں تبدیلی کے رجحان کی عکاسی کرتا ہے۔ اس کے حساب کتاب کا فارمولا مندرجہ ذیل ہے:
Volume Oscillator = (ShortEMA - LongEMA) / LongEMA * 100
مختصر EMA اور لمبی EMA بالترتیب قلیل مدتی اور طویل مدتی انڈیکس کی چلتی اوسط کی نمائندگی کرتے ہیں۔ جب مختصر EMA کے اوپر لانگ EMA سے گزرتا ہے تو ، یہ اشارے مثبت ہوتا ہے ، جس کا مطلب ہے کہ تجارت میں توسیع ہورہی ہے۔ جب مختصر EMA کے نیچے لانگ EMA سے گزرتا ہے تو ، یہ اشارے منفی ہوتا ہے ، جس کا مطلب ہے کہ تجارت میں کمی آرہی ہے۔
اس جھٹکے کے اشارے کا حساب کتاب کرنے کے بعد ، اس حکمت عملی نے تجارت کے اشارے پیدا کرنے کے لئے اس کے صفر محور کے ساتھ کراسنگ کا استعمال کیا۔ جب اشارے منفی سمت سے ، یعنی صفر محور سے اوپر کی طرف جاتا ہے تو ، زیادہ کام کریں۔ جب اشارے منفی سمت سے ، یعنی صفر محور سے نیچے کی طرف جاتا ہے تو ، خالی ہوجائیں۔ یہ تجارت کی مقدار کی طاقت کی تبدیلی کی عکاسی کرتا ہے۔
اس کے علاوہ ، حکمت عملی ایک مخصوص آپریشن کی سمت کا فیصلہ کرنے کے لئے پچھلے اعلی اور کم سے ملتی ہے۔ یعنی ، جب اشارے پر صفر کی محور ہوتی ہے تو ، اگر پچھلی اونچائی پچھلی کم سے زیادہ مطلق قیمت سے زیادہ ہے تو ، زیادہ دیکھیں۔ اس خصوصیت کا استعمال کرتے ہوئے تجارت کی مقدار میں توسیع کی شدت کا فیصلہ کیا جاسکتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
اس حکمت عملی کے درج ذیل فوائد ہیں:
ٹرانزیکشن حجم کو بنیادی اشارے کے طور پر استعمال کرنا ، مارکیٹ کے شرکاء کی خواہشات کا مؤثر اندازہ لگانے کے لئے بہت مفید ہے۔
طویل اور قلیل مدتی EMA کے ساتھ مل کر ، درمیانی اور طویل مدتی رجحانات اور قلیل مدتی متحرکات کو ایک ساتھ پکڑنا ممکن ہے۔
اشارے اور زیرو محور کراسنگ کی طرف سے پیدا ہونے والے ٹریڈنگ سگنل سادہ واضح اور آسانی سے فیصلہ کرنے کے لئے ہیں.
اس کے علاوہ، آپ کو آپریٹنگ ہدایات کو مقرر کرنے کے لئے پچھلے اعلی اور کم نقطہ نظر کو شامل کرنا چاہئے، جس سے آپ کو ٹرانزیکشن حجم کا مؤثر استعمال کرنے میں مدد ملے گی.
واضح حکمت عملی ، لچکدار پیرامیٹرز ، اور زیادہ موافقت پذیر۔
اسٹریٹجک رسک
اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں جن کے بارے میں آگاہ ہونا ضروری ہے:
ٹریڈ حجم کے اشارے مارکیٹ کے جھوٹے ٹوٹ پھوٹ سے متاثر ہوتے ہیں ، اور غلط سگنل پیدا کرسکتے ہیں۔ خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان کی ترتیب دی جاسکتی ہے۔
ہنگامہ خیز حالات میں ، ٹرانزیکشن کی مقدار میں کراسنگ کثرت سے ہوسکتی ہے ، جس کی وجہ سے اشارے کی تبدیلی کی معقول تصدیق کی ضرورت ہوتی ہے۔
پچھلی اونچائی اور نچلی سطح صرف حالیہ توسیع کی عکاسی کرتی ہے ، جس کی شدت کی مستقلیت کا تعین نہیں کیا جاسکتا ہے۔
مختلف نسلوں اور ٹائم فریم کے پیرامیٹرز کو انفرادی طور پر بہتر بنانے کی ضرورت ہے ، اور یہ کافی عام نہیں ہے۔
تجارتی حجم کے اشارے ہائی فریکوئینسی پروگرامنگ تجارت کے لئے دیر سے رد عمل ظاہر کرتے ہیں ، اور ممکنہ طور پر بہترین داخلے کا وقت ضائع کردیتے ہیں۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
فلٹرنگ کی شرائط کو شامل کریں تاکہ غلط سگنلوں سے بچا جاسکے ، جیسے قیمت اشارے میں شامل ہونے کی تصدیق۔
طویل اور قلیل مدتی EMA کی سائیکلنگ پیرامیٹرز کو بہتر بنانا تاکہ یہ مختلف اقسام کی خصوصیات کے مطابق ہو۔
پچھلی اونچائی اور نچلی قیمت کے ل period دورانیہ کی پیرامیٹرز مرتب کریں ، جس میں کچھ عرصے کی اونچائی اور کم قیمت کا استعمال کیا گیا ہو۔
بار بار تجارت سے بچنے کے لئے انڈیکس ٹرانسمیشن زون کو ایک وقفے کے طور پر مقرر کریں.
نقصان کو روکنے کے لئے حکمت عملی میں اضافہ کریں اور انفرادی نقصان کو کنٹرول کریں.
وی آر پی کی پیمائش کے اشارے جیسے دیگر پیمائش کے تکنیکی اشارے کے ساتھ مل کر۔
مشین سیکھنے کے طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے پیرامیٹرز کو خود کار طریقے سے بہتر بنائیں۔
خلاصہ کریں۔
مجموعی طور پر ، تجارتی حجم کے اتار چڑھاؤ کے اشارے پر مبنی لمبی اور مختصر لائن کراسنگ حکمت عملی تجارتی حجم کی تبدیلی کی خصوصیت کا بھرپور فائدہ اٹھاتی ہے ، اس میں فیصلہ سازی کی طاقت ہے ، اور رجحان کی ترقی کے ابتدائی مرحلے میں اس کی اچھی کھوج ہے۔ اس کے علاوہ ، اس سے پہلے کی اونچائی اور نچلی سطح کے ساتھ مل کر ، مخصوص سمت کا تعین کرنے کے لئے ، تجارتی فیصلے کو زیادہ درست بناتا ہے۔ تاہم ، غلط سگنل سے ہونے والے نقصانات کو روکنے کے لئے خطرے پر قابو پانے پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس حکمت عملی میں بہت زیادہ اصلاح کی گنجائش ہے ، اور اس میں پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے اور مجموعی اشارے کے لحاظ سے توسیع کی جاسکتی ہے ، جس سے اس کی تجارتی تاخیر کم ہوجائے گی ، اور مارکیٹ میں تبدیلیوں پر تیزی سے ردعمل آئے گا۔
/*backtest
start: 2022-12-05 00:00:00
end: 2023-03-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("SB_Volume_oscillator_Prev_high_low", overlay=true,default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
shortlen = input(5, minval=1)
longlen = input(10, minval=1)
short = ema(volume, shortlen)
long = ema(volume, longlen)
osc = 100 * (short - long) / long
//hline(0, title="Zero")
//plot(osc)
zero=input(0.0)
low_val=input(0.0)
high_val=input(0.0)
prev_high_val=input(0.0)
prev_low_val=input(0.0)
where=input(0)
where:=nz(where[1])
low_val:=nz(low_val[1])
high_val:=nz(high_val[1])
prev_high_val:=nz(prev_high_val[1])
prev_low_val:=nz(prev_low_val[1])
if(crossover(osc,zero))
high_val:=osc
where:=1
prev_low_val:=low_val
low_val:=osc
if(crossunder(osc,zero))
low_val:=osc
where:=-1
prev_high_val:=high_val
high_val:=osc
if(where==1)
if(high_val<osc)
high_val:=osc
if(where==-1)
if(low_val>osc)
low_val:=osc
if (crossover(osc,zero))
if(prev_high_val<=abs(prev_low_val))
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
if(prev_high_val>abs(prev_low_val))
strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)
if (crossunder(osc,zero))
if(prev_high_val<=abs(prev_low_val))
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
if(prev_high_val>abs(prev_low_val))
strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)