حکمت عملی کے بعد اوسط کراس اوور رجحان کو منتقل کرنا
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ٹریڈنگ کے رجحان کی پیروی کو خود کار بنانے کے لئے منتقل اوسط کراس اور اے ٹی آر اشارے پر مبنی ہے۔ جب تیز ای ایم اے لائن پر سست ای ایم اے لائن کو پار کرتے ہیں تو ، کثیر پوزیشنیں لی جاتی ہیں۔ جب تیز ای ایم اے لائن کے نیچے سست ای ایم اے لائن کو پار کرتے ہیں تو ، قلیل پوزیشنیں لی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ، اے ٹی آر اشارے کے ساتھ مل کر رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے ، ٹریڈنگ سگنل صرف اس وقت جاری کیا جاتا ہے جب اے ٹی آر کا فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ رجحان کی سمت ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر دو تکنیکی اشارے پر مبنی ہے:
ای ایم اے اوسط: دو مختلف پیرامیٹرز کے ساتھ تیز اور سست ای ایم اے اوسط ، جب تیز لائن پر سست لائن کو عبور کیا جاتا ہے تو اسے کثیر سر سگنل سمجھا جاتا ہے ، جب نیچے سے گزر جاتا ہے تو اسے خالی سر سگنل سمجھا جاتا ہے۔
اے ٹی آر اشارے: اے ٹی آر اشارے قیمت کے اتار چڑھاو کی وسعت اور طاقت کا اندازہ کرنے کے قابل ہے ، اور اس طرح موجودہ رجحان کی رجحان کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ جب اے ٹی آر کی تعداد کم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت اس کی صف بندی کی جارہی ہے ، اس وقت پوزیشن لگانا مناسب نہیں ہے۔ جب اے ٹی آر کی تعداد زیادہ ہے اور اس کی سمت اوپر ہے ، تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت رجحان کی مارکیٹ میں ہے ، اس وقت ای ایم اے گولڈ فورک کا انتظار کریں۔ جب اے ٹی آر کی تعداد زیادہ ہے اور اس کی سمت نیچے ہے ، تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت رجحان کی مارکیٹ میں ہے ، اس وقت ای ایم اے ڈیڈ فورک کا انتظار ہے۔
ای ایم اے کی اوسط لائن کے کراسنگ کے ذریعے خرید و فروخت کے مواقع تلاش کریں ، جبکہ اے ٹی آر اشارے کے ساتھ مل کر کمزور رجحان سازی والے تجارتی سگنل کو فلٹر کریں ، تاکہ مارکیٹ میں ہلچل مچانے میں قید نہ ہوں۔
طاقت کا تجزیہ
یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل فوائد رکھتی ہے:
صرف اس وقت تجارت کریں جب اے ٹی آر اشارے اس رجحان کی نشاندہی کرتے ہیں ، جس سے غیر واضح جھٹکے کے دوران قید ہونے سے بچنے میں مدد ملتی ہے۔
خرید و فروخت کے نقطہ نظر کو تلاش کرنے کے لئے، سست اور تیز رفتار لائنوں کے کراس اصول کا استعمال آسان اور مؤثر ہے.
پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کے ذریعے ، ای ایم اے کی اوسط لائن کی حساسیت اور ہموار کو ذاتی ترجیحات کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
صرف دو سادہ اشارے کا استعمال کرتے ہوئے مکمل خود کار طریقے سے ٹریڈنگ سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے، جو پائن ایڈیٹر کے ذریعہ آسانی سے حکمت عملی کی ترقی اور اصلاح کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے.
پیرامیٹر سیٹ اور بھولنے کی پالیسیوں کو آسان بنانے کے لئے پیرامیٹرز کو کثرت سے ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی میں کچھ خطرات بھی ہیں جن کے بارے میں فکر مند رہنا چاہئے:
ای ایم اے کراسنگ غلط سگنل پیدا کرنے کے لئے آسان ہے ، اور اس سے غیر ضروری نقصانات کا سبب بن سکتا ہے۔ ای ایم اے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے کچھ اشارے کو ہموار کیا جاسکتا ہے۔
اے ٹی آر اشارے میں کبھی کبھار انضمام اور رجحانات کے بارے میں غلط فیصلے بھی ہوسکتے ہیں ، جس کی وجہ سے تجارت کے مواقع ضائع ہوجاتے ہیں۔ اے ٹی آر کی عددی حد کو مناسب طریقے سے نرمی دی جاسکتی ہے۔
اس حکمت عملی میں بڑے پیمانے پر عوامل کا تجزیہ نہیں کیا گیا ہے۔ اگر مارکیٹ میں کوئی اہم خبر سامنے آتی ہے تو ، فوری اور مساوی کراس لائن کے ذریعہ فیصلہ کرنا مشکل ہے ، جس میں انسانی مداخلت کی ضرورت ہوتی ہے۔
ان خطرات کے اثرات کو کچھ اصلاحات کے ذریعے کم کیا جاسکتا ہے۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی میں کچھ اہم اصلاحات بھی ہیں:
دیگر اشارے کے فیصلے کو شامل کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے ، تاکہ اشارے کا مجموعہ نظام تشکیل دیا جاسکے ، تاکہ سگنل کی درستگی کو بہتر بنایا جاسکے۔ مثال کے طور پر آر ایس آئی اشارے کے ساتھ مل کر اوورلوڈ کے خطرے سے بچنے کے لئے۔
ای ایم اے اور اے ٹی آر کے پیرامیٹرز کو موجودہ مارکیٹ کی خصوصیات کے مطابق بنانے کے لئے ، مختلف قسم کے تجارت اور مختلف تجارتی زونوں کے مطابق زیادہ مناسب پیرامیٹرز کا انتخاب کیا جاسکتا ہے۔
متحرک پیرامیٹرز کو مشین لرننگ اور دیگر طریقوں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ اس سے اشارے کے پیرامیٹرز کو حقیقی وقت کی مارکیٹ کی صورتحال کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، نہ کہ فکسڈ جامد اقدار کا استعمال کریں۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی مجموعی طور پر ایک بہت ہی عملی رجحان سے باخبر رہنے کی حکمت عملی ہے۔ صرف دو آسان اشارے کے مجموعے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ایک نسبتا complete مکمل تجارتی نظام حاصل کیا جاسکے۔ پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کے ذریعہ مختلف ترجیحات والے تاجروں کے مطابق ڈھال لیا جاسکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حکمت عملی کی کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کے لئے مزید توسیع کی اصلاح کی گنجائش بھی ہے۔ سادہ اور موثر تجارتی سوچ اور اچھے اصلاح کے امکانات نے اسے ایک ایسی قابل قدر حکمت عملی میں سے ایک بنا دیا ہے جو طویل مدتی مطالعہ اور اطلاق کے قابل ہے۔
/*backtest
start: 2022-12-05 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This strategy has been created for GMT trade 4h by Zhukov
//@version=5
strategy('ZhukovTrade', overlay=true, calc_on_every_tick=true, currency=currency.USD)
// INPUT:
// Options to enter fast and slow Exponential Moving Average (EMA) values
emaFast = input.int(title='Fast EMA', defval=100, minval=1, maxval=9999)
emaSlow = input.int(title='Slow EMA', defval=200, minval=1, maxval=9999)
// Option to select trade directions
tradeDirection = input.string(title='Trade Direction', options=['Long', 'Short', 'Both'], defval='Both')
// Options that configure the backtest date range
startDate = input(title='Start Date', defval=timestamp('01 Jan 2023 00:00'))
endDate = input(title='End Date', defval=timestamp('31 Dec 2023 23:59'))
// CALCULATIONS:
// Use the built-in function to calculate two EMA lines
fastEMA = ta.ema(close, emaFast)
slowEMA = ta.ema(close, emaSlow)
emapos = ta.ema(close,200)
// PLOT:
// Draw the EMA lines on the chart
plot(series=fastEMA, color=color.new(color.orange, 0), linewidth=2)
plot(series=slowEMA, color=color.new(color.blue, 0), linewidth=2)
plot(series=emapos, color=color.new(color.red, 0), linewidth=2)
// CONDITIONS:
// Check if the close time of the current bar falls inside the date range
inDateRange = true
// Translate input into trading conditions
longOK = tradeDirection == 'Long' or tradeDirection == 'Both'
shortOK = tradeDirection == 'Short' or tradeDirection == 'Both'
// Decide if we should go long or short using the built-in functions
longCondition = ta.crossover(fastEMA, slowEMA)
shortCondition = ta.crossunder(fastEMA, slowEMA)
// ORDERS:
// Set take profit and stop loss percentages
take_profit_percent = input(0, title="Take Profit Percent")
stop_loss_percent = input(0, title="Stop Loss Percent")
// Submit entry (or reverse) orders
atrPeriod = input(12, "ATR Length")
factor = input.float(3.0, "Factor", step = 0.01)
[supertrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
bodyMiddle = plot((open + close) / 2, display=display.none)
upTrend = plot(direction < 0 ? supertrend : na, "Up Trend", color = color.green, style=plot.style_linebr)
downTrend = plot(direction < 0? na : supertrend, "Down Trend", color = color.red, style=plot.style_linebr)
fill(bodyMiddle, upTrend, color.new(color.green, 90), fillgaps=false)
fill(bodyMiddle, downTrend, color.new(color.red, 90), fillgaps=false)
if longCondition and inDateRange
if longOK and direction<0
strategy.entry(id='long', direction=strategy.long, alert_message = "LONG")
if shortCondition and inDateRange
if shortOK and direction>0
strategy.entry(id='short', direction=strategy.short, alert_message = "SHORT")
// Submit exit orders in the cases where we trade only long or only short
if strategy.position_size > 0 and take_profit_percent
strategy.exit(id='tp long',from_entry ="long",profit = take_profit_percent)
if strategy.position_size > 0 and stop_loss_percent
strategy.exit(id='sl long',from_entry="long",loss=stop_loss_percent)
if strategy.position_size < 0 and stop_loss_percent
strategy.exit(id='sl short',from_entry="short",loss=stop_loss_percent)
if strategy.position_size < 0 and take_profit_percent
strategy.exit(id='tp short',from_entry="short",profit = take_profit_percent)