1. مربع
  2. RSI اشارے اور 200 دن کے SMA فلٹر پر مبنی غیر مستقیم طاقت انڈیکس حکمت عملی

RSI اشارے اور 200 دن کے SMA فلٹر پر مبنی غیر مستقیم طاقت انڈیکس حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-12-12 15:26:06
ٹیگز:

img

جائزہ

اس حکمت عملی میں بنیادی طور پر رشتہ دار طاقت انڈیکس (آر ایس آئی) اشارے کا استعمال زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت ہونے والی صورتحال کا فیصلہ کرنے کے لئے کیا جاتا ہے ، اور 200 دن کا سادہ چلتا ہوا اوسط (200 دن کا ایس ایم اے) کو بنیادی قیمت کے رجحان فلٹر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ رجحان کی سمت کا تعین کرنے کی بنیاد پر ، یہ منافع بخش ہونے کے لئے بہتر انٹری اور آؤٹ ٹائمنگ تلاش کرنے کے لئے آر ایس آئی اشارے کا استعمال کرتا ہے۔ اکیلے آر ایس آئی اشارے کا استعمال کرنے کے مقابلے میں ، اس حکمت عملی میں رجحان کی تشخیص میں اضافہ ہوتا ہے اور مارکیٹ کے رجحانات کو زیادہ درست طریقے سے پکڑ سکتا ہے ، بیل مارکیٹ میں اضافے اور فروخت میں کمی کا پیچھا کرسکتا ہے ، اور ریچھ مارکیٹ میں اس کے برعکس کرسکتا ہے ، اس طرح اعلی حکمت عملی کی واپسی حاصل ہوتی ہے۔

حکمت عملی کا اصول

حکمت عملی بنیادی طور پر دو حصوں پر مشتمل ہے: آر ایس آئی اشارے اور 200 دن کے ایس ایم اے فلٹر۔

آر ایس آئی اشارے کا سیکشن بنیادی طور پر اس بات کا اندازہ لگاتا ہے کہ آیا قیمت اوور بکڈ یا اوور سیلڈ زون میں داخل ہوگئی ہے۔ اس کا حساب کتاب کا فارمولا یہ ہے:

RSI = 100 - 100 / (1 + RSI میں اوپر کے دنوں کا اوسط فائدہ / RSI میں نیچے کے دنوں کا اوسط نقصان)

تجرباتی پیرامیٹرز کے مطابق، جب RSI < 30 ہے، تو یہ oversold ہے؛ جب > 70 ہے، تو یہ overbought ہے.

200 دن کا ایس ایم اے فلٹر بنیادی طور پر مارکیٹ کی مجموعی رجحان کی سمت کا اندازہ کرتا ہے۔ جب قیمت 200 دن کے ایس ایم اے سے اوپر ہوتی ہے تو ، یہ ایک بیل مارکیٹ ہے ، بصورت دیگر یہ ایک ریچھ مارکیٹ ہے۔

مندرجہ بالا دو فیصلوں کی بنیاد پر، حکمت عملی میں درج ذیل اندراج اور باہر نکلنے کا منطق ہے:

طویل اندراج: RSI < 45 اور بند قیمت > 200 دن کا SMA

لمبا باہر نکلنا: RSI > 75 اور بند قیمت > 200 دن کا SMA

مختصر اندراج: RSI > 65 اور بند قیمت < 200 دن کا SMA

مختصر باہر نکلنا: آر ایس آئی < 25 اور بند قیمت < 200 دن کا ایس ایم اے

اس طرح، حکمت عملی مجموعی رجحان میں بہتر داخلہ اور باہر نکلنے کے نقطہ نظر کو تلاش کرنے کے لئے RSI اشارے کے عین مطابق فیصلے کا استعمال کرتا ہے اور اس طرح اعلی واپسی حاصل کرتا ہے.

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس حکمت عملی کو زیادہ مستحکم اور درست بنانے کے لئے آر ایس آئی اشارے اور 200 دن کے ایس ایم اے فلٹر کے امتزاج کا استعمال کیا جاتا ہے۔

  1. 200 روزہ ایس ایم اے مؤثر طریقے سے مارکیٹ کے مجموعی رجحان کا جائزہ لیتا ہے اور انفرادی آر ایس آئی اشارے کے غلط جائزوں سے بچتا ہے
  2. آر ایس آئی اشارے مارکیٹ کے مجموعی رجحان کے اندر اندر بہتر داخلہ اور باہر نکلنے کے مقامات تلاش کر سکتے ہیں
  3. حکمت عملی آپریشن سادہ اور لاگو کرنے کے لئے آسان ہے

اس کے علاوہ اس حکمت عملی میں مندرجہ ذیل فوائد بھی ہیں:

  1. اسٹاک انڈیکس، کریپٹو کرنسیوں اور قیمتی دھاتوں سمیت مختلف مصنوعات پر لاگو ہوتا ہے
  2. سرمایہ کے استعمال کی اعلی کارکردگی
  3. مؤثر طریقے سے واحد نقصانات کو کنٹرول کرنے کے لئے احتیاط سے ایک سٹاپ نقصان شامل کر سکتے ہیں

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی میں کچھ خطرات بھی ہیں:

  1. مجموعی طور پر مارکیٹ میں اچانک ایڈجسٹمنٹ سے بڑے نقصانات ہو سکتے ہیں
  2. آر ایس آئی اور ایس ایم اے اشارے میں کچھ حد تک تاخیر ہے۔
  3. تجارت کی اعلی تعدد سے تجارت کی زیادہ لاگت آتی ہے

ان خطرات پر قابو پانے کے لیے مندرجہ ذیل اقدامات کئے جا سکتے ہیں:

  1. غیر متوقع واقعات کے اثرات سے بچنے کے لئے مناسب طریقے سے پوزیشن سائزنگ کو ایڈجسٹ کریں
  2. تاخیر کے امکان کو کم کرنے کے لئے آر ایس آئی اور ایس ایم اے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں
  3. تجارتی اخراجات کو کم کرنے کے لئے مناسب طریقے سے تجارتی تعدد کو ایڈجسٹ کریں

اصلاح کی ہدایات

حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر RSI پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں
  2. ٹیسٹ کریں کہ کیا دیگر حرکت پذیر اوسط اشارے جیسے ای ایم اے بہتر نتائج دے سکتے ہیں
  3. خودکار سٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو بڑھانا
  4. دارالحکومت پر مبنی پوزیشنوں کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کے لئے پوزیشن سائزنگ ماڈیول شامل کریں
  5. بہتر واپسی حاصل کی جا سکتی ہے تو ٹیسٹ کرنے کے لئے داخلہ اور باہر نکلنے منطق کو بہتر بنانے کے

نتیجہ

اس حکمت عملی کی مجموعی کارکردگی اچھی ہے ، جس میں درست فیصلے ، آسان آپریشن ، اور وسیع اطلاق کے فوائد ہیں۔ اسٹاپ نقصان اور پوزیشن سائزنگ کو شامل کرنے کے بعد ، یہ براہ راست تجارت میں احتیاط سے چلائی جاسکتی ہے۔ پیرامیٹر کی اصلاح ، اسٹاپ نقصان کی اصلاح ، پوزیشن سائزنگ جیسے فالو اپ پہلوؤں سے حکمت عملی کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے۔

/*backtest
start: 2023-12-04 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
// © LuxAlgo

//@version=5

strategy('Relative Strength Index Extremes with 200-Day Moving Average Filte', overlay=true, pyramiding=1, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=36000, calc_on_order_fills=false, slippage=0, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.01)

// Rsi
rsi_lenght = input.int(14, title='RSI lenght', minval=0)
rsi_up = ta.rma(math.max(ta.change(close), 0), rsi_lenght)
rsi_down = ta.rma(-math.min(ta.change(close), 0), rsi_lenght)
rsi_value = rsi_down == 0 ? 100 : rsi_up == 0 ? 0 : 100 - 100 / (1 + rsi_up / rsi_down)


//Sma
Length1 = input.int(200, title='  SMA Lenght', minval=1)
SMA1 = ta.sma(close, Length1)

//Strategy Logic

Long = rsi_value < 45 and close > SMA1
Long_exit = rsi_value > 75 and close > SMA1

Short = rsi_value > 65 and close < SMA1
Short_exit = rsi_value < 25 and close < SMA1


if Long
    strategy.entry('Long', strategy.long)

if Short
    strategy.entry('Short', strategy.short)

strategy.close_all(Long_exit or Short_exit)

pera(pcnt) =>
    strategy.position_size != 0 ? math.round(pcnt / 100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick) : float(na)
stoploss = input.float(title=' stop loss', defval=5, minval=0.5)
los = pera(stoploss)

strategy.exit('SL', loss=los)



//by wielkieef
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں