طویل مدتی رجحان کی پیروی کرنے کے لیے ایک سادہ پل بیک حکمت عملی
ChaoZhang
اس حکمت عملی میں طویل مدتی رجحانات کی پیروی کی جاتی ہے اور مختصر مدت میں واپسی کے دوران میدان میں داخل ہوتا ہے ، جس سے کم خریدنے اور زیادہ فروخت کرنے کا آسان تجارتی منطق حاصل ہوتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
جب اختتامی قیمت 200 دن کی سادہ حرکت پذیر اوسط سے زیادہ ہوتی ہے تو ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ طویل مدتی عروج پر ہے۔ جب اختتامی قیمت 10 دن کی سادہ حرکت پذیر اوسط سے کم ہوتی ہے اور RSI ((3)) 30 سے کم ہوتی ہے تو ، اس کا مطلب یہ ہے کہ قیمتوں میں قلیل مدتی میں کافی حد تک پیچھے ہٹنا ہوتا ہے۔ اس وقت زیادہ سرمایہ کاری کی جاسکتی ہے ، طویل مدتی عروج پر بہتر قیمتوں کی پیروی کی جاسکتی ہے۔
جب ایک سے زیادہ پوزیشنیں لگائیں تو ، اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ لائنز مرتب کریں۔ خاص طور پر ، اسٹاپ نقصان کی حد 95٪ داخلے کی قیمت ہے ، اور اسٹاپ نقصان کی حد 120٪ داخلے کی قیمت ہے۔ جب قیمت بڑھتی ہے تو 10 دن کی لائن کو توڑنے پر رک جاتا ہے۔ جب قیمت پچھلی K لائن کی کم ترین قیمت سے نیچے آجاتی ہے تو رک جاتا ہے۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ طویل مدتی رجحانات کو ٹریک کرکے ، قلیل مدتی ایڈجسٹمنٹ کے وقت بہتر داخلے کے مقامات کا انتخاب کریں۔ طویل مدتی نقطہ نظر سے ، اسٹاک انڈیکس مجموعی طور پر اوپر کی طرف جانے والے راستے میں ہیں ، اس حکمت عملی سے طویل مدتی اوپر کی طرف جانے والے رجحانات کو مؤثر طریقے سے ٹریک کیا جاسکتا ہے۔
قلیل مدتی نقطہ نظر سے ، اس حکمت عملی کے انتخاب میں داخلے کا وقت قلیل مدتی اوورلوڈ مرحلے میں ہے ، جس میں کچھ کم جذباتی اثر ہوتا ہے۔ RSI ((3)) 30 سے نیچے کی قیمتوں میں تینوں K لائنوں میں لگاتار کمی کا اشارہ ہے ، جو انٹری کے لئے بہتر وقت فراہم کرتا ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اگرچہ اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کی حفاظت ہوتی ہے ، لیکن اس حکمت عملی کا سب سے بڑا خطرہ رجحان کی غلطی سے آتا ہے۔ اگر طویل مدتی رجحان کا فیصلہ غلط ہو تو ، داخلے کے بعد بڑے نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ، اسٹاپ نقصان کی پوزیشن کو بہت قریب رکھنا بھی خطرہ بڑھا سکتا ہے۔
ایک حل یہ ہے کہ مزید رجحان سازی کے اشارے شامل کیے جائیں ، جیسے ADX ، اس بات کا یقین کرنے کے لئے کہ داخلہ واقعی رجحان کی حالت میں ہے۔ اس کے علاوہ ، مناسب طریقے سے روکنے کی حد کو نرمی دی جاسکتی ہے ، مثال کے طور پر داخلہ قیمت کے 90٪ تک بڑھایا جاسکتا ہے۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
طویل مدتی اور قلیل مدتی رجحانات کا زیادہ درست اندازہ لگانے کے لئے مزید رجحانات کے اشارے شامل کرنا؛
متحرک اوسط کے لئے بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کرنے کے لئے دورانیہ پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں؛
مختلف سٹاپ نقصان پیرامیٹرز کی ترتیبات کو ٹیسٹ کریں اور بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کریں؛
داخلہ کے دوران دیگر عوامل کو شامل کرنے کی کوشش کریں ، جیسے کہ داخلے کی تعداد میں اضافہ ، تاکہ داخلے کی کارکردگی کو بہتر بنایا جاسکے۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی کا بنیادی نظریہ طویل مدتی رجحانات کی پیروی کرنا ہے ، مختصر مدت میں ایڈجسٹمنٹ کے وقت داخلہ کے بہتر مقامات کا انتخاب کرنا ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ داخلہ کی قیمت کو بہتر بنانا ہے ، جو کم خرید و فروخت اور طویل عرصے تک بڑھتے ہوئے رجحانات کی پیروی کرنے کے قابل ہے۔ اس کے علاوہ ، اس حکمت عملی میں رسک کنٹرول پر بھی غور کیا گیا ہے ، جس میں نقصان کی روک تھام کا طریقہ کار ترتیب دیا گیا ہے۔ مجموعی طور پر ، یہ ایک بہت ہی آسان ، براہ راست ، آسانی سے سمجھنے اور عمل درآمد کرنے والی رجحانات کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ کچھ پیرامیٹرز اور قواعد کی اصلاح کے ذریعہ ، حکمت عملی کی تاثیر کو مزید بڑھا دیا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2022-12-05 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tsujimoto0403
//@version=5
strategy("simple pull back", overlay=true,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=100)
//input value
malongperiod=input.int(200,"長期移動平均BASE200/period of long term sma",group = "パラメータ")
mashortperiod=input.int(10,"長期移動平均BASE10/period of short term sma",group = "パラメータ")
stoprate=input.int(5,title = "損切の割合％/stoploss percentages",group = "パラメータ")
profit=input.int(20,title = "利食いの割合％/take profit percentages",group = "パラメータ")
startday=input(title="バックテストを始める日/start trade day", defval=timestamp("01 Jan 2000 13:30 +0000"), group="期間")
endday=input(title="バックテスを終わる日/finish date day", defval=timestamp("1 Jan 2099 19:30 +0000"), group="期間")
//polt indicators that we use
malong=ta.sma(close,malongperiod)
mashort=ta.sma(close,mashortperiod)
plot(malong,color=color.aqua,linewidth = 2)
plot(mashort,color=color.yellow,linewidth = 2)
//date range
datefilter = true
//open conditions
if close>malong and close<mashort and strategy.position_size == 0 and datefilter and ta.rsi(close,3)<30
strategy.entry(id="long", direction=strategy.long)
//sell conditions
strategy.exit(id="cut",from_entry="long",stop=(1-0.01*stoprate)*strategy.position_avg_price,limit=(1+0.01*profit)*strategy.position_avg_price)
if close>mashort and close<low[1] and strategy.position_size>0
strategy.close(id ="long")