والیوم پرائس پل بیک اور متعدد ٹیک پرافٹس پر مبنی اعلی درجے کی تجارتی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی میں ایک متحرک اوسط کراس ، ایک نسبتا strong مضبوط اشاریہ (RSI) اور بڑے پیمانے پر تجارت کے بڑے پیمانے پر بڑے پیمانے پر فیصلے شامل ہیں ، جب قیمتوں میں اعلی تجارت کے بعد ایک خاص تناسب کی واپسی ہوتی ہے تو زیادہ سے زیادہ پوزیشنیں کھولی جاتی ہیں ، اور منافع کے مختلف تناسب کو مقفل کرنے کے لئے تین تدریجی اسٹاپ بورڈز مرتب کیے جاتے ہیں۔ اس حکمت عملی میں قیمتوں میں فائدہ مند تبدیلیوں کو برقرار رکھنے کے مواقع کو پکڑنے کے لئے ایک اختیاری ٹریکنگ اسٹاپ فنکشن بھی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
تیز رفتار اور سست رفتار اوسط کی گولڈ کراسنگ رجحانات میں تبدیلی کے آغاز کے لئے ابتدائی سگنل فراہم کرتی ہے۔ آر ایس آئی اشارے کو اوور بیو اور اوور سیل کی صورتحال کا اندازہ لگانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ، اور ان منظرناموں میں اوور بیو سگنل پیدا کرنے سے بچنے میں مدد ملتی ہے تاکہ سگنل کی استحکام کو یقینی بنایا جاسکے۔ جب تجارت کی مقدار اوسط سے نمایاں طور پر زیادہ ہوتی ہے تو ، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مارکیٹ کی توجہ کسی ممکنہ قیمت میں تبدیلی کی طرف مبذول ہے۔ ان تجارت کی تعداد میں اضافے سے مارکیٹ میں داخل ہونے والے سگنل کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب قیمت اور تجارت کی قیمت میں اضافے کے بعد قیمت اور تجارت کی مقدار ایک خاص سطح پر واپس آجاتی ہے تو ، ایک سے زیادہ سگنل کو متحرک کیا جاتا ہے۔
خالی کرنے کے سگنل کے حصول اور روکنے کے باہر نکلنے کے اصول زیادہ کرنے کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، یہاں مزید وضاحت نہیں کی گئی ہے۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ اس حکمت عملی میں ایک ہی وقت میں زیادہ کرنے اور خالی کرنے کی صلاحیت ہے۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے چند اہم فوائد ہیں:
RSI اشارے کے ساتھ تیزی سے اوسط لائن کا کراس ایک مضبوط مارکیٹ میں داخلے کے وقت کا فیصلہ کرتا ہے ، اور اس سے زیادہ خرید و فروخت والے علاقوں میں ذخیرہ اندوزی سے بچنے سے فائدہ اٹھانے کے امکانات میں اضافہ ہوتا ہے۔
تجارتی حجم میں اضافے کو معاون فیصلے کے طور پر استعمال کریں ، قیمتوں میں اتار چڑھاو کی زیادہ مقدار کے ساتھ وقفے وقفے سے اسٹورز کا انتخاب یقینی بنائیں ، سگنل کی ہدایت کو بڑھا دیں۔
قیمتوں اور حجم میں کمی کی ایک خاص فیصد کی حکمت عملی کا استعمال کرتے ہوئے پوزیشن قائم کرنا ، مارکیٹ میں داخل ہونے کی وقت کی درستگی میں اضافہ ، الٹ یا بلند ہونے کے اچھے مواقع کا فائدہ اٹھانا۔
تین قدموں پر مشتمل اسٹاپ آرڈر ترتیب دیں ، قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کی جگہ کو فائدہ اٹھانے کے لئے منافع کو لاک کرنے کے لئے ، سرمایہ کار اپنے خطرے کو برداشت کرنے کی صورت میں متعدد اسٹاپ آرڈرز کا انتخاب کرسکتے ہیں۔
اختیاری ٹریکنگ اسٹاپ نقصان کی خصوصیت ، جو سرمایہ کاروں کو مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر منتخب کرنے کی اجازت دیتی ہے کہ آیا اسے چالو کیا جائے یا نہیں ، اس کے ساتھ ساتھ گارنٹی کے ساتھ زیادہ منافع حاصل کیا جاسکتا ہے۔
یہ ایک ہی وقت میں کثیر سر اور خالی سر تجارت پر لاگو ہوتا ہے ، جس سے مارکیٹ میں اضافے اور کمی کے دوران منافع ہوتا ہے ، جس سے حکمت عملی کی عملی میں اضافہ ہوتا ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے باوجود ، کسی بھی مالیاتی مصنوعات کی تجارت میں خطرات لاحق ہیں ، اور اس کے بارے میں آگاہ رہنا چاہئے:
تیز اور آہستہ اوسط لائن کراسنگ ہمیشہ مارکیٹ کے رجحان کا درست فیصلہ نہیں کرتی ہے۔ اگر اوسط لائن پیرامیٹرز کا استعمال غلط ہے تو غلط سگنل بھی ظاہر ہوتا ہے۔
آر ایس آئی اشارے کے پیرامیٹرز کی غلط ترتیب بھی اوورلوڈ اوور سیل علاقوں میں داخل ہونے کا سبب بن سکتی ہے ، آر ایس آئی سائیکل پیرامیٹرز کو مارکیٹ کے مطابق ایڈجسٹ کیا جانا چاہئے۔
حجم میں اضافے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قیمتوں میں نمایاں تبدیلی آئی ہے۔ حجم کے معیار کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
قیمتوں میں کمی اور حجم میں کمی کی وجہ سے مارکیٹ میں داخلے کے وقت پر اثر پڑتا ہے ، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔
اسٹاپ بٹنوں کی مقررہ مارجن پر مکمل تجارت کی ضمانت نہیں دی جاسکتی ہے۔ مارکیٹ میں اچانک ہونے والی تبدیلیوں کی وجہ سے سلائڈ پوائنٹس ہوسکتے ہیں۔
ٹریکنگ سٹاپ نقصان اگر مقرر کردہ حد سے زیادہ ہے تو ، یہ بھی ممکن ہے کہ اسٹاپ نقصان کو جلد ہی ختم کردیا جائے اور اس سے زیادہ منافع ضائع ہوجائے۔
مندرجہ بالا خطرات کے لئے ، کوڈ کی اصلاح ، پیرامیٹرز کی ایڈجسٹمنٹ اور سخت ریٹرننگ کے ذریعہ حکمت عملی کو مستحکم اور قابل اعتماد بنانے کی ضرورت ہے۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی میں مزید اصلاحات کی گنجائش موجود ہے:
دوسرے اشارے کے فیصلے کو شامل کرنے کے لئے، مثال کے طور پر، برن بینڈ، کے ڈی اور دیگر اشارے کے مجموعہ کا استعمال، سگنل کی درستگی کو مزید بہتر بنا سکتا ہے.
مشین لرننگ کے طریقوں جیسے ایل ایس ٹی ایم کے ساتھ متحرک حرکت پذیری اوسط قائم کرنا ، جس سے حالیہ مارکیٹ کی صورتحال کے مطابق اوسط پیرامیٹرز کو خود بخود ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، جس سے رجحانات کا فیصلہ کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔
مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر اسٹاپ / اسٹاپ نقصان کی متحرک ایڈجسٹمنٹ کی خصوصیت شامل کی گئی ہے ، تاکہ حکمت عملی خود بخود موجودہ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی سطح کے مطابق اسٹاپ لیول کو ایڈجسٹ کرسکے۔
متحرک قریب سے متعلق حکمت عملی کا استعمال کرتے ہوئے بڑے پیمانے پر مجموعی طور پر گرنے اور انفرادی حصص کے مابین وابستگی کے مطابق ریئل ٹائم میں واپسی کے عوامل کو بہتر بنائیں ، تاکہ پوزیشن بنانے کا بہترین وقت منتخب کیا جاسکے۔
ملٹی فیکٹر ماڈل کا استعمال کرتے ہوئے ، جذبات کے تجزیے ، اور قواعد کے تجزیے کے ساتھ مل کر ، اس حکمت عملی کو لاگو کرنے کا انتخاب جس میں سب سے زیادہ قیمت کی وابستگی اور تجارت کے حجم میں تبدیلی کی پیمائش کی گئی ہے ، اس حکمت عملی کی تاثیر کو نمایاں طور پر بڑھا سکتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی مجموعی طور پر مختصر ، درمیانے درجے کے سرمایہ کاروں کے استعمال کے لئے موزوں ہے۔ بہتر حکمت عملی کی خصوصیات زیادہ بہتر اور ذہین ہوں گی ، جس میں عملی استعمال کی اعلی قدر ہوگی۔ ایک متحرک اور قدامت پسند تجارتی حکمت عملی کی حیثیت سے ، یہ سرمایہ کاری پر بھرپور منافع فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ خطرے کو کم کرنے کی کوشش کرے گی ، اور واقعی مستحکم کام کرے گی۔
/*backtest
start: 2023-11-11 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Advanced Strategy with Volume and Price Retracement and Multi-Take Profit (USDT)", overlay=true)
// Parametreler
fastLength = input(12, minval=1, title="Fast Moving Average")
slowLength = input(26, minval=1, title="Slow Moving Average")
rsiPeriod = input(14, minval=1, title="RSI Period")
volLength = input(20, minval=1, title="Volume MA Length")
volMultiplier = input(2.0, title="Volume Spike Multiplier")
trailOffset = input(1, title="Trailing Offset (%)")
usdtPerTrade = input(50000, title="USDT per Trade")
retraceFactor = input(0.8, title="Retracement Factor for Entry")
takeProfit1 = input(1, title="Take Profit 1 (%)")
takeProfit2 = input(2, title="Take Profit 2 (%)")
takeProfit3 = input(3, title="Take Profit 3 (%)")
trailForTP = input(true, title="Use Trailing Stop for Take Profits")
// Hesaplamalar
fastMA = sma(close, fastLength)
slowMA = sma(close, slowLength)
rsi = rsi(close, rsiPeriod)
volMA = sma(volume, volLength)
volumeSpike = volume > volMA * volMultiplier
// Durum Değişkenleri ve Saklanan Değerler
var float spikeVolume = na
var float spikePrice = na
var int direction = 0
// Alım/Satım Sinyalleri
longCondition = crossover(fastMA, slowMA) and rsi < 70
shortCondition = crossunder(fastMA, slowMA) and rsi > 30
// Hacim Spike ve Fiyat Hareketinin Saklanması
if (longCondition and volumeSpike)
spikeVolume := volume
spikePrice := close
direction := 1
else if (shortCondition and volumeSpike)
spikeVolume := volume
spikePrice := close
direction := -1
// Retracement Kontrolü ve Giriş Emirleri
if (direction == 1 and volume < spikeVolume * retraceFactor and close < spikePrice * (1 - trailOffset / 100))
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=usdtPerTrade / close)
spikeVolume := na
direction := 0
else if (direction == -1 and volume < spikeVolume * retraceFactor and close > spikePrice * (1 + trailOffset / 100))
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=usdtPerTrade / close)
spikeVolume := na
direction := 0
// Take Profit Emirleri
if strategy.position_size > 0
strategy.exit("TP1", "Long", limit=strategy.position_avg_price * (1 + takeProfit1 / 100), qty_percent=33, trail_offset=trailForTP ? atr(14) / 2 : na)
strategy.exit("TP2", "Long", limit=strategy.position_avg_price * (1 + takeProfit2 / 100), qty_percent=33, trail_offset=trailForTP ? atr(14) : na)
strategy.exit("TP3", "Long", limit=strategy.position_avg_price * (1 + takeProfit3 / 100), qty_percent=34, trail_offset=trailForTP ? atr(14) * 1.5 : na)
if strategy.position_size < 0
strategy.exit("TP1", "Short", limit=strategy.position_avg_price * (1 - takeProfit1 / 100), qty_percent=33, trail_offset=trailForTP ? atr(14) / 2 : na)
strategy.exit("TP2", "Short", limit=strategy.position_avg_price * (1 - takeProfit2 / 100), qty_percent=33, trail_offset=trailForTP ? atr(14) : na)
strategy.exit("TP3", "Short", limit=strategy.position_avg_price * (1 - takeProfit3 / 100), qty_percent=34, trail_offset=trailForTP ? atr(14) * 1.5 : na)
// Pozisyon çıkışları
strategy.close("Long", when=shortCondition)
strategy.close("Short", when=longCondition)