مومینٹم ریورسل حکمت عملی
خلاصہ
یہ حکمت عملی قیمت کی رفتار (momentum) کے اشاریوں کا حساب لگا کر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ قیمت کی حرکت کا رجحان الٹ رہا ہے یا نہیں، تاکہ قیمت کے الٹ جانے کے مواقع حاصل کیے جا سکیں۔ جب قیمت میں اضافے کا رجحان سست پڑتا ہے یا کمی کا رجحان سست پڑتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ قیمت کی رفتار الٹ گئی ہے، اور اس وقت حکمت عملی لمبی (long) یا چھوٹی (short) پوزیشن کھولے گی۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر رفتار (momentum) اشاریوں کے حساب پر مبنی ہے۔ رفتار کا اشاریہ قیمت میں تبدیلی کی رفتار اور شدت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس حکمت عملی میں دو رفتار اشاریے MOM اور MOM1 کا حساب لگایا جاتا ہے۔
MOM کا حساب:
MOM = آج کی اختتامی قیمت - N دن پہلے کی اختتامی قیمت
MOM1 کا حساب:
MOM1 = آج کا MOM - کل کا MOM
MOM اور MOM1 کی قدروں کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ قیمت الٹ گئی ہے یا نہیں۔ اگر MOM > 0 اور MOM1 < 0 ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ قیمت میں اضافے کا رجحان سست پڑ رہا ہے اور الٹ جانے کا اشارہ مل رہا ہے، لہذا لمبی (long) پوزیشن لی جائے۔ اگر MOM < 0 اور MOM1 > 0 ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ قیمت میں کمی کا رجحان سست پڑ رہا ہے اور الٹ جانے کا اشارہ مل رہا ہے، لہذا چھوٹی (short) پوزیشن لی جائے۔
حکمت عملی کے فوائد
- قیمت کے الٹ جانے کے مقامات کو پکڑنا، مارکیٹ میں بروقت داخل ہونا
- کمی (drawdown) کم ہوتی ہے، اونچائی پر خریداری اور نیچائی پر فروخت سے بچا جاتا ہے
- خودکار نقصان روکنے (stop-loss) کا نفاذ، خطرہ کم کرتا ہے
حکمت عملی کے خطرات
- قیمت میں اتار چڑھاؤ کے دوران بار بار پوزیشن کھلنے اور بند ہونے کا امکان
- پیرامیٹرز کی غلط ترتیب سے قیمت کے الٹ جانے کے مقامات کا درست اندازہ نہیں لگایا جا سکتا
- مارکیٹ میں اچانک واقعات سے غلط سگنل پیدا ہو سکتے ہیں
بنیادی خطرے کو کم کرنے کے طریقے:
- پیرامیٹرز کو بہتر بنانا، تشخیص کی درستگی بڑھانا
- دیگر اشاریوں کے ساتھ ملا کر سگنلز کو فلٹر کرنا
- انسانی مداخلت، مارکیٹ کی غیر معمولی صورتحال میں ہونے والے نقصان سے بچنا
حکمت عملی کی بہتری کی سمت
- رفتار (momentum) اشاریوں کے پیرامیٹرز کو بہتر بنانا، الٹ جانے کے موقع کو پکڑنے کی صلاحیت بڑھانا
- حجم (volume) جیسےاشاریوں کو شامل کرنا تاکہ غلط سگنلز سے بچا جا سکے
- نقصان روکنے (stop-loss) کی حکمت عملی شامل کرنا، ایک بار کے نقصان کو کم کرنا
خلاصہ
یہ حکمت عملی قیمت کی رفتار کے اشاریوں کا حساب لگا کر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ قیمت کی حرکت کا رجحان الٹ گیا ہے یا نہیں، اور خود بخود لمبی (long) اور چھوٹی (short) پوزیشنیں لیتی ہے۔ بیک ٹیسٹنگ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حکمت عملی مجموعی طور پر آسانی سے کام کرتی ہے اور قیمت کے الٹ جانے کے مقامات کو مؤثر طریقے سے پکڑتی ہے۔ پیرامیٹرز کو بہتر بنانے، سگنل فلٹرنگ بڑھانے وغیرہ کے ذریعے حکمت عملی کے استحکام اور منافع کی شرح کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے۔
/*backtest
start: 2023-11-11 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Momentum - Strategy", overlay = false, precision = 2, initial_capital = 10000, default_qty_value = 100, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.2 )
i_len = input(defval = 12, title = "Length", minval = 1)- 1