موونگ ایوریج رینج بریک آؤٹ حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک چلتی اوسط پر مبنی وقفہ توڑنے کی حکمت عملی ہے۔ یہ قیمتوں میں توڑنے کے لئے خرید و فروخت کی کارروائی کا تعین کرتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کے بنیادی اصول یہ ہیں:
ایک مخصوص دورانیے کی ایک منتقل اوسط قائم کریں ، جس میں مرکزی محور کے طور پر۔
درمیانی محور کے اوپر اور نیچے کی حد مقرر کریں ، درمیانی محور کو ایک خاص فیصد سے ضرب کرکے اس کی حد مقرر کریں۔ اوپر کی ریل لائن کو درمیانی محور سے ضرب کریں ((100٪ + مقررہ فیصد) ، اور نیچے کی ریل لائن کو درمیانی محور سے ضرب کریں ((100٪ - مقررہ فیصد) ۔
جب قیمتوں میں اضافہ اوپر کی لائن کو توڑتا ہے تو ، کم کریں؛ جب قیمتوں میں کمی نیچے کی لائن کو توڑتی ہے تو ، زیادہ کریں۔
آرڈر کی قیمت اس کے مطابق اوپر اور نیچے ریل لائن کی قیمت کے طور پر مقرر کی گئی ہے۔
جب قیمت دوبارہ مرکزی محور پر واپس آتی ہے تو ، صفائی چھوڑ دی جاتی ہے۔
اس طرح ، ٹریڈنگ کی حکمت عملی کو منتقل اوسط اور اس کی حدود کے ذریعے قیمتوں میں اضافے کو پکڑنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔
طاقت کا تجزیہ
یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل فوائد رکھتی ہے:
تصورات سادہ اور واضح ہیں، آسانی سے سمجھنے اور لاگو کرنے کے لئے.
مختلف مارکیٹ کے حالات کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے پیرامیٹرز کے ذریعے ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے.
مرکزی محور اور بینڈوڈتھ مارکیٹ کے شور کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرنے اور رجحانات کو پکڑنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے.
خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے محدود قیمتوں پر آرڈر کریں
واپس مرکزی محور پر سٹاپ نقصان، زیادہ نقصان سے بچنے کے لئے.
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں:
غلط بینچنگ پیرامیٹرز کی ترتیب سے ٹرانزیکشن کی کثرت یا کمی کا سبب بن سکتا ہے۔
اس کے نتیجے میں ، آپ کو ممکنہ طور پر نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا ، جس سے آپ کو ممکنہ طور پر نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔
جب معاملات میں شدید اتار چڑھاؤ ہوتا ہے تو ، مرکزی محور اور ڈویژنل دائرہ کار غیر فعال ہوجاتا ہے۔
جب آپ وسط محور پر واپس آتے ہیں تو ، جبری طور پر اسٹاپ نقصان ہوسکتا ہے۔
اس کا حل کیا ہے؟
آپٹمائزڈ پیرامیٹرز ، مناسب منتقل اوسط کی مدت اور وقفہ فیصد کا انتخاب کریں۔
جتنا ممکن ہو سکے دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر ، جعلی توڑ سے بچنے کے لئے
انسانی مداخلت میں اضافہ
ایک طویل عرصے سے چلنے والی اوسط کی ترتیب، مناسب حد تک بڑے پیمانے پر.
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل طریقوں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
اسٹاپ نقصان کی شرائط میں اضافہ کریں ، جیسے کہ اسٹاپ نقصان کا سراغ لگانا اور زیادہ نقصان سے بچنا۔
فلٹرز کو شامل کریں جیسے MACD ، KD ، وغیرہ ، جعلی توڑ کو کم کریں۔
مارکیٹ میں تبدیلیوں کے مطابق پیرامیٹرز کو ریئل ٹائم ایڈجسٹ کرنے کے لئے خودکار پیرامیٹرز کی اصلاح کی خصوصیت شامل کی گئی۔
اسٹاک کھولنے کی شرائط میں اضافہ کریں تاکہ صرف توڑنے پر انحصار نہ ہو۔
اوسطا اوسطا اوسطا اوسطا اوسطا اوسطا اوسطا اوسطا
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی مجموعی طور پر ایک نسبتا عملی چلتی اوسط رینج توڑنے کی حکمت عملی ہے۔ اس کا تصور آسان ، سمجھنے میں آسان اور لاگو کرنے کے لئے ، رینج رینج کے ذریعے شور کو فلٹر کرنے کے لئے ہے ، جو رجحان کے زیادہ واضح منڈیوں میں بہتر ہے۔ لیکن اس میں کچھ خطرات بھی ہیں ، پیرامیٹرز کی اصلاح پر توجہ دینے کی ضرورت ہے ، اور دیگر اشارے کے ساتھ مل کر استعمال کریں۔ اس کی کچھ عملی اور ترقیاتی قدر ہے۔
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-08-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=3
strategy(title = "Robot WhiteBox ShiftMA", shorttitle = "Robot WhiteBox ShiftMA", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Lot, %")
per = input(3, title = "Length")
src = input(ohlc4, title = "Source")
shortlevel = input(10.0, title = "Short line (red)")
longlevel = input(-5.0, title = "Long line (lime)")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//SMAs
sma = sma(src, per)
shortline = sma * ((100 + shortlevel) / 100)
longline = sma * ((100 + longlevel) / 100)
plot(shortline, linewidth = 2, color = red, title = "Short line")
plot(sma, linewidth = 2, color = blue, title = "SMA line")
plot(longline, linewidth = 2, color = lime, title = "Long line")
//Trading
size = strategy.position_size
lot = 0.0
lot := size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
if (not na(close[per])) and size == 0 and needlong
strategy.entry("L", strategy.long, lot, limit = longline)
if (not na(close[per])) and size == 0 and needshort
strategy.entry("S", strategy.short, lot, limit = shortline)
if (not na(close[per])) and size > 0
strategy.entry("Close", strategy.short, 0, limit = sma)
if (not na(close[per])) and size < 0
strategy.entry("Close", strategy.long, 0, limit = sma)
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
strategy.close_all()