1. مربع
  2. چلتی اوسط چینل بریک آؤٹ کی حکمت عملی

چلتی اوسط چینل بریک آؤٹ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-12-12 17:38:19
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ ایک چلتی اوسط چینل بریک آؤٹ حکمت عملی ہے جو چلتی اوسط اور رینج چینلز پر مبنی ہے۔ یہ تجارتی سگنل کے لئے بریک آؤٹ کا تعین کرنے کے لئے چلتی اوسط لائنوں اور اوپری / نچلی چینل لائنوں کا استعمال کرتا ہے۔

حکمت عملی منطق

اس حکمت عملی کا بنیادی منطق یہ ہے:

  1. ایک مخصوص مدت کی ایک حرکت پذیر اوسط لائن کو وسط لائن کے طور پر مقرر کریں.

  2. کچھ فیصد کی طرف سے وسط لائن ضرب کی طرف سے اوپری اور نچلی چینل لائنوں کو مقرر کریں. اوپری لائن وسط لائن * (100٪ + پیش سیٹ فیصد ہے). نچلی لائن وسط لائن * (100٪ - پیش سیٹ فیصد ہے.

  3. جب قیمت اوپری لائن سے اوپر ٹوٹ جاتی ہے، تو مختصر ہوجائیں۔ جب قیمت نیچے کی لائن سے نیچے ٹوٹ جاتی ہے، تو طویل ہوجائیں۔

  4. آرڈر کی قیمتوں کو متعلقہ اوپری / نچلی لائنوں پر مقرر کریں.

  5. جب قیمت وسط لائن پر واپس آجائے تو پوزیشن بند کریں۔

تو یہ چلتی اوسط چینل کے بریکآؤٹس کی بنیاد پر تجارت کرتا ہے۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے فوائد یہ ہیں:

  1. سادہ اور واضح تصور، سمجھنے اور لاگو کرنے کے لئے آسان.

  2. مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق ایڈجسٹ پیرامیٹرز.

  3. درمیانی لائن اور چینل رینج مارکیٹ شور کو فلٹر کرسکتے ہیں اور رجحانات کو پکڑ سکتے ہیں۔

  4. محدود احکامات کے خطرات کو کنٹرول کریں.

  5. جب قیمت وسط لائن پر واپس آجائے تو نقصانات کو کم کریں۔

خطرے کا تجزیہ

کچھ خطرات بھی ہیں:

  1. غلط پیرامیٹرز کی ترتیبات سے زیادہ/ناقص ٹریڈنگ کا سبب بن سکتی ہے۔

  2. جھوٹے بھاگنے اور سٹاپ نقصان کا اعلی امکان۔

  3. وسط اور چینل لائنوں کی ناکامی مارکیٹ کے بڑے اتار چڑھاؤ کے تحت.

  4. وسط لائن پر بند کرنے کے لئے مجبور کیا جب قبل از وقت باہر نکلنے.

حل:

  1. پیرا میٹرز جیسے ایم اے مدت اور چینل فی صد کو بہتر بنائیں.

  2. جھوٹے بریک آؤٹ سے بچنے کے لیے حجم جیسے دیگر اشارے شامل کریں۔

  3. دستی مداخلت میں اضافہ کریں۔

  4. زیادہ سے زیادہ MA مدت اور وسیع چینل رینج کا استعمال کریں.

اصلاح

اسٹریٹیجی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. نقصانات کو محدود کرنے کے لئے ٹریلنگ سٹاپ جیسے سٹاپ نقصان کے طریقوں کو شامل کریں.

  2. غلط سگنل کو کم کرنے کے لئے MACD جیسے فلٹرنگ اشارے شامل کریں۔

  3. خودکار پیرامیٹر کی اصلاح کو فعال کریں۔

  4. بریک آؤٹ کے بعد مزید کھلی پوزیشن کے معیار شامل کریں.

  5. ایم اے اور چینل پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں.

نتیجہ

اختتام کے طور پر ، یہ ایک عملی ایم اے چینل بریک آؤٹ حکمت عملی ہے۔ اس میں استعمال میں آسانی کے لئے ایک آسان منطق ہے ، جبکہ چینل کی حد شور کو فلٹر کرسکتی ہے۔ یہ رجحان سازی کی منڈیوں میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے۔ لیکن خطرات موجود ہیں اور اضافی فلٹرز کے ساتھ پیرامیٹرز کو اصل تجارت کے لئے اصلاح کی ضرورت ہے۔ حکمت عملی میں عملی اور ترقیاتی قدر ہے۔

/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-08-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro
//2018

//@version=3
strategy(title = "Robot WhiteBox ShiftMA", shorttitle = "Robot WhiteBox ShiftMA", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Lot, %")
per = input(3, title = "Length")
src = input(ohlc4, title = "Source")
shortlevel = input(10.0, title = "Short line (red)")
longlevel = input(-5.0, title = "Long line (lime)")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//SMAs
sma = sma(src, per) 
shortline = sma * ((100 + shortlevel) / 100)
longline = sma * ((100 + longlevel) / 100)
plot(shortline, linewidth = 2, color = red, title = "Short line")
plot(sma, linewidth = 2, color = blue, title = "SMA line")
plot(longline, linewidth = 2, color = lime, title = "Long line")

//Trading
size = strategy.position_size
lot = 0.0
lot := size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]

if (not na(close[per])) and size == 0 and needlong
    strategy.entry("L", strategy.long, lot, limit = longline)
    
if (not na(close[per])) and size == 0 and needshort
    strategy.entry("S", strategy.short, lot, limit = shortline)
    
if (not na(close[per])) and size > 0 
    strategy.entry("Close", strategy.short, 0, limit = sma)
    
if (not na(close[per])) and size < 0 
    strategy.entry("Close", strategy.long, 0, limit = sma)

if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
    strategy.close_all()
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں