
سورج کی روشنی سپر ٹرینڈ حکمت عملی ایک رجحان ٹریکنگ حکمت عملی ہے جو اے ٹی آر اور سپر ٹرینڈ اشارے پر مبنی ہے۔ یہ رجحان کی الٹ کی درست پیشن گوئی کرسکتا ہے ، اور وقت کے اشارے کے طور پر استعمال کرنے کے لئے بہت موزوں ہے۔ یہ حکمت عملی سرمایہ کاروں کے صبر اور عزم کو بڑھا سکتی ہے ، جس سے انہیں مناسب وقت پر مارکیٹ میں داخل ہونے اور باہر نکلنے میں مدد مل سکتی ہے۔
یہ حکمت عملی موجودہ رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے سپر ٹرینڈ اشارے کا استعمال کرتی ہے۔ جب سپر ٹرینڈ اشارے کی سمت تبدیل ہوتی ہے تو ، ہم سمجھتے ہیں کہ رجحان کا رخ موڑنے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ ، حکمت عملی K لائن اداروں کی سمت کا معاون فیصلہ کرنے کے لئے بھی استعمال کرتی ہے۔ جب ممکنہ الٹ سگنل ظاہر ہوتا ہے اور K لائن اداروں کی سمت پہلے سے مماثل ہوتی ہے تو ، غیر موثر سگنل کو فلٹر کریں۔
یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل منطق کے مطابق ٹریڈنگ سگنل تیار کرتی ہے:
سورج کی روشنی سپر ٹرینڈ حکمت عملی ایک اعلی کارکردگی کی حکمت عملی ہے جس میں سپر ٹرینڈ اشارے پر مبنی رجحان کی تبدیلی کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یہ K لائن اداروں کی سمت کے ساتھ مل کر معاون فیصلے کرتا ہے ، جس سے غیر موثر سگنل کو مؤثر طریقے سے فلٹر کیا جاسکتا ہے ، اور سگنل کے معیار کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ یہ حکمت عملی آسان ہے ، قابل اطلاق ہے ، اور متعدد اقسام اور وقت کی مدت میں وسیع پیمانے پر لاگو کی جاسکتی ہے۔ معقول پیرامیٹرز کی اصلاح اور اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار میں اضافہ کے ذریعہ ، حکمت عملی کی کارکردگی کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2023-11-12 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Sunny Supertrend Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity)
atrPeriod = input(10, "ATR Length")
factor = input.float(3.0, "Factor", step = 0.01)
[_, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
shor= close > open and close[1] > open[1] and close[2] > open[2]
lon = open > close and open[1] > close[1] and open[2] > close[2]
tt= ta.change(direction) < 0
ss= ta.change(direction) > 0
long= tt
longexit = lon or ss
short= ss
shortexit = shor or tt
longPosMem = false
longexitPosMem = false
shortPosMem = false
shortexitPosMem = false
longPosMem := long ? true : short ? false : longPosMem[1]
longexitPosMem := longexit ? true : shortexit ? false : longexitPosMem[1]
shortPosMem := short ? true : long ? false : shortPosMem[1]
shortexitPosMem := shortexit ? true : longexit ? false : shortexitPosMem[1]
longy = long and not(longPosMem[1])
longexity = longexit and not(longexitPosMem[1])
shorty = short and not(shortPosMem[1])
shortexity = shortexit and not(shortexitPosMem[1])
//Use this to customize the look of the arrows to suit your needs.
plotshape(longy, location=location.abovebar, color=color.green, style=shape.arrowup, text="Buy")
plotshape(longexity, location=location.top, color=color.green, style=shape.xcross, text="Buy exit")
plotshape(shorty, location=location.belowbar, color=color.red, style=shape.arrowdown, text="Sell")
plotshape(shortexity, location=location.bottom, color=color.red, style=shape.xcross, text="Sell exit")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)
// STEP 1:
// Make input options that configure backtest date range
startDate = input.int(title="Start Date", defval=1, minval=1, maxval=31)
startMonth = input.int(title="Start Month",
defval=1, minval=1, maxval=12)
startYear = input.int(title="Start Year",
defval=2021, minval=1800, maxval=2100)
endDate = input.int(title="End Date",
defval=1, minval=1, maxval=31)
endMonth = input.int(title="End Month",
defval=2, minval=1, maxval=12)
endYear = input.int(title="End Year",
defval=2021, minval=1800, maxval=2100)
// STEP 2:
// Look if the close time of the current bar
// falls inside the date range
inDateRange = true
// STEP 3:
// Submit entry orders, but only when bar is inside date range
if (inDateRange and longy)
strategy.entry("enter long",strategy.long,when= longy)
strategy.close("long",when=longexity)
if (inDateRange and shorty)
strategy.entry("enter short",strategy.short,when = shorty)
strategy.close("short", when=shortexity)