سنشائن سپر ٹرینڈ حکمت عملی


تخلیق کی تاریخ: 2023-12-13 14:40:24 آخر میں ترمیم کریں: 2023-12-13 14:40:24
کاپی: 3 کلکس کی تعداد: 624
1
پر توجہ دیں
1621
پیروکار

سنشائن سپر ٹرینڈ حکمت عملی

جائزہ

سورج کی روشنی سپر ٹرینڈ حکمت عملی ایک رجحان ٹریکنگ حکمت عملی ہے جو اے ٹی آر اور سپر ٹرینڈ اشارے پر مبنی ہے۔ یہ رجحان کی الٹ کی درست پیشن گوئی کرسکتا ہے ، اور وقت کے اشارے کے طور پر استعمال کرنے کے لئے بہت موزوں ہے۔ یہ حکمت عملی سرمایہ کاروں کے صبر اور عزم کو بڑھا سکتی ہے ، جس سے انہیں مناسب وقت پر مارکیٹ میں داخل ہونے اور باہر نکلنے میں مدد مل سکتی ہے۔

حکمت عملی کا اصول

یہ حکمت عملی موجودہ رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے سپر ٹرینڈ اشارے کا استعمال کرتی ہے۔ جب سپر ٹرینڈ اشارے کی سمت تبدیل ہوتی ہے تو ، ہم سمجھتے ہیں کہ رجحان کا رخ موڑنے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ ، حکمت عملی K لائن اداروں کی سمت کا معاون فیصلہ کرنے کے لئے بھی استعمال کرتی ہے۔ جب ممکنہ الٹ سگنل ظاہر ہوتا ہے اور K لائن اداروں کی سمت پہلے سے مماثل ہوتی ہے تو ، غیر موثر سگنل کو فلٹر کریں۔

یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل منطق کے مطابق ٹریڈنگ سگنل تیار کرتی ہے:

  1. سپر ٹرینڈ اشارے کا استعمال کرتے ہوئے اہم رجحانات کی سمت کا تعین کرنا
  2. جب سپر ٹرینڈ اشارے کی سمت میں تبدیلی آتی ہے تو ممکنہ الٹ سگنل پیدا ہوتا ہے
  3. اگر اس وقت K لائن ہستی کی سمت پچھلے سے مماثل ہے تو ، اس ریورس سگنل کو فلٹر کریں
  4. اگر K لائن ہستی کی سمت میں تبدیلی ہوتی ہے تو ، واپسی کے اشارے کی توثیق کریں ، جو ایک تجارتی سگنل پیدا کرے

طاقت کا تجزیہ

  1. سپر ٹرینڈ اشارے کی بنیاد پر ، رجحان کی تبدیلی کا درست اندازہ لگایا جاسکتا ہے
  2. K لائن ہستی کی سمت فلٹرنگ کے ساتھ مل کر سگنل کے معیار کو بہتر بنانے کے لئے غیر موثر سگنل
  3. سرمایہ کاروں کو مناسب اندراج اور باہر نکلنے کے وقت کا انتخاب کرنے میں رہنمائی کرنے کے لئے ٹائمنگ اشارے کے طور پر موزوں
  4. وسیع پیمانے پر کسی بھی وقت کی مدت اور مختلف اقسام کے لئے لاگو کیا جا سکتا ہے، مضبوط موافقت

خطرات اور حل

  1. سپر ٹرینڈ اشارے اضافی سگنل پیدا کرنے کے لئے آسان ہیں ، فلٹرنگ کی مدد کی ضرورت ہے
    حل: اس حکمت عملی کو K لائن اداروں کی سمت میں معاون فیصلے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ، اور غیر موثر سگنل کو مؤثر طریقے سے فلٹر کیا جاتا ہے۔
  2. سپر ٹرینڈ پیرامیٹرز کی ترتیبات کو زیادہ بہتر یا زیادہ بہتر بنایا جاسکتا ہے
    حل: پہلے سے طے شدہ پیرامیٹرز کو اپنانے سے بچنے کے لئے
  3. تیزی سے بدلتے ہوئے حالات سے نمٹنے میں ناکام
    حل: تیز رفتار کے لئے مناسب طریقے سے اے ٹی آر سائیکل پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں

اصلاح کی سمت

  1. مختلف ATR سائیکل پیرامیٹرز کے مجموعے کی کوشش کریں
  2. حجم یا اتار چڑھاؤ کے اشارے میں اضافہ کریں معاون فلٹر سگنل
  3. حکمت عملی کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لئے دیگر اشارے کے نظام کے ساتھ مجموعہ
  4. نقصانات کو روکنے کے لئے نظام تیار کرنا

خلاصہ کریں۔

سورج کی روشنی سپر ٹرینڈ حکمت عملی ایک اعلی کارکردگی کی حکمت عملی ہے جس میں سپر ٹرینڈ اشارے پر مبنی رجحان کی تبدیلی کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یہ K لائن اداروں کی سمت کے ساتھ مل کر معاون فیصلے کرتا ہے ، جس سے غیر موثر سگنل کو مؤثر طریقے سے فلٹر کیا جاسکتا ہے ، اور سگنل کے معیار کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ یہ حکمت عملی آسان ہے ، قابل اطلاق ہے ، اور متعدد اقسام اور وقت کی مدت میں وسیع پیمانے پر لاگو کی جاسکتی ہے۔ معقول پیرامیٹرز کی اصلاح اور اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار میں اضافہ کے ذریعہ ، حکمت عملی کی کارکردگی کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے۔

حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2023-11-12 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Sunny Supertrend Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity)

atrPeriod = input(10, "ATR Length")
factor = input.float(3.0, "Factor", step = 0.01)

[_, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)

shor= close > open and close[1] > open[1] and close[2] > open[2] 
lon = open > close and open[1] > close[1] and  open[2] > close[2]
tt= ta.change(direction) < 0
ss= ta.change(direction) > 0
long= tt
longexit = lon or ss
short= ss
shortexit = shor or tt

longPosMem = false
longexitPosMem = false
shortPosMem = false
shortexitPosMem = false

longPosMem := long ? true : short ? false : longPosMem[1]
longexitPosMem := longexit ? true : shortexit ? false : longexitPosMem[1]
shortPosMem := short ? true : long ? false : shortPosMem[1]
shortexitPosMem := shortexit ? true : longexit ? false : shortexitPosMem[1]

longy = long and not(longPosMem[1])
longexity = longexit and not(longexitPosMem[1])
shorty = short and not(shortPosMem[1])
shortexity = shortexit and not(shortexitPosMem[1])

//Use this to customize the look of the arrows to suit your needs.
plotshape(longy, location=location.abovebar, color=color.green, style=shape.arrowup, text="Buy")
plotshape(longexity, location=location.top, color=color.green, style=shape.xcross, text="Buy exit")
plotshape(shorty, location=location.belowbar, color=color.red, style=shape.arrowdown, text="Sell")
plotshape(shortexity, location=location.bottom, color=color.red, style=shape.xcross, text="Sell exit")


//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)
// STEP 1:
// Make input options that configure backtest date range
startDate = input.int(title="Start Date", defval=1, minval=1, maxval=31)
startMonth = input.int(title="Start Month", 
     defval=1, minval=1, maxval=12)
startYear = input.int(title="Start Year",
     defval=2021, minval=1800, maxval=2100)

endDate = input.int(title="End Date",
     defval=1, minval=1, maxval=31)
endMonth = input.int(title="End Month",
     defval=2, minval=1, maxval=12)
endYear = input.int(title="End Year",
     defval=2021, minval=1800, maxval=2100)

// STEP 2:
// Look if the close time of the current bar
// falls inside the date range
inDateRange =  true



// STEP 3:
// Submit entry orders, but only when bar is inside date range
if (inDateRange and longy)
    strategy.entry("enter long",strategy.long,when= longy)
    strategy.close("long",when=longexity)


if (inDateRange and shorty)
    strategy.entry("enter short",strategy.short,when = shorty)
    strategy.close("short", when=shortexity)