ADX اور MACD اشارے پر مبنی تجارتی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-12-13 15:45:24
ٹیگز:

جائزہ

اس حکمت عملی کا نام ADX اور MACD اشارے پر مبنی رجحان کی پیروی کی حکمت عملی ہے۔ یہ رجحان کی سمت اور طاقت کا تعین کرنے کے لئے اوسط سمت کی تحریک انڈیکس (ADX) کا استعمال کرتا ہے ، جس میں رجحان کی پیروی کرنے والی تجارتوں کو نافذ کرنے کے لئے موونگ اوسط کنورجنسی تغیر (MACD) کے تجارتی سگنلز کے ساتھ مل کر استعمال ہوتا ہے۔ یہ صرف اس وقت طویل یا مختصر پوزیشنیں قائم کرے گا جب ADX ایک مضبوط رجحان کی نشاندہی کرتا ہے اور MACD تجارتی سگنل دیتا ہے۔

حکمت عملی منطق

حکمت عملی مارکیٹ کے رجحان کی سمت اور شدت کا فیصلہ کرنے کے لئے ADX اور + DI ، - DI لائنوں کا حساب لگاتی ہے۔ جب + DI لائن - DI سے اوپر عبور کرتی ہے تو ، یہ ایک اپ ٹرینڈ ہوتا ہے؛ جب - DI + DI سے نیچے گرتا ہے تو ، یہ ایک ڈاؤن ٹرینڈ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ، جب ADX پڑھنے 20 سے اوپر ہوتا ہے تو ، یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ رجحان کافی مضبوط ہے۔ اس کے بعد حکمت عملی MACD اشارے کی فرق کی قیمت (macdline) اور سگنل لائن (سگنل لائن) کراسنگ کو خرید و فروخت کے سگنل کے طور پر لیتی ہے ، تاکہ رجحان کی پیروی کرنے والی تجارت کو انجام دیا جاسکے۔

خاص طور پر، ٹریڈنگ سگنل منطق ہے:

لمبا سگنل: +DI > -DI اور MACD فرق لائن سگنل لائن کے اوپر عبور کرتی ہے
مختصر سگنل: -DI > +DI اور MACD فرق لائن سگنل لائن سے نیچے عبور کرتی ہے

اس منطق کے ساتھ، حکمت عملی مضبوط رجحانات کے اندر اندر زیادہ سے زیادہ داخل ہونے کے وقت کو پکڑنے کے قابل ہے.

فوائد

اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس میں رجحان کا فیصلہ اور انٹری ٹائمنگ کا انتخاب دونوں پر غور کیا جاتا ہے ، جس سے تاجروں کو نسبتا good اچھے انٹری پوائنٹس تلاش کرنے کی اجازت ملتی ہے جب مضبوط سمت کی مارکیٹ ہوتی ہے۔ اس سے نظام کے استحکام اور منافع میں بہتری آتی ہے۔

اس کے علاوہ ، اسٹاپ نقصان کا منطق بھی نافذ کیا گیا ہے۔ اگر پوزیشن کا نقصان صارف کے ذریعہ طے شدہ اسٹاپ نقصان کی قیمت سے زیادہ ہو تو یہ نقصانات کو فعال طور پر کم کرے گا۔ یہ بھی حکمت عملی کی ایک خاص بات ہے۔

خطرات

اگرچہ اس حکمت عملی کے کچھ فوائد ہیں، لیکن پھر بھی خطرات سے آگاہ ہونا ضروری ہے:

ADX اور MACD پر مشتمل ٹریڈنگ سگنل بعض مارکیٹ کے حالات میں ناکام یا غلط سگنل دے سکتے ہیں ، جس سے غیر ضروری نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
صارف کی طرف سے مقرر سٹاپ نقصان کی قیمت میں داخل کیا جا سکتا ہے، توقع سے زیادہ نقصانات کی قیادت.
مختلف مارکیٹوں میں بہت زیادہ غیر موثر تجارت ہوسکتی ہے ، جس سے لین دین کے اخراجات ختم ہوجاتے ہیں۔

ان خطرات کو کم کرنے کے لئے ، ADX اور MACD کے پیرامیٹرز کی اصلاح کی سفارش کی جاتی ہے ، نیز منی مینجمنٹ کے سخت قوانین کو نافذ کرنا۔ اسٹاپ نقصان کی منطق کو بھی مختلف مارکیٹ کے ماحول میں اسی طرح ایڈجسٹ کیا جانا چاہئے۔

بہتری کی ہدایات

اس حکمت عملی میں ابھی بھی بہتری کی گنجائش ہے۔

زیادہ اشارے متعارف کروائے جاسکتے ہیں تاکہ مضبوط تجارتی سگنل بنائے جاسکیں ، مثال کے طور پر تجارت کو محدود کرنے کے لئے اتار چڑھاؤ انڈیکس کو جوڑنا۔
ADX اور MACD پیرامیٹرز کو مشین لرننگ کے ذریعے خودکار طور پر بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کی متحرک نگرانی کے لیے ایک موافقت پذیر سٹاپ نقصان میکانزم قائم کیا جا سکتا ہے۔

یہ طریقے حکمت عملی کے استحکام اور منافع کو مزید بہتر بنانے میں مدد کرسکتے ہیں۔

نتیجہ

اختتام کے طور پر ، ADX اور MACD اشارے پر مبنی رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی میں رجحان کی سمت کا تعین کرنے ، بہترین انٹری ٹائمنگ تلاش کرنے ، اسٹاپ نقصان کی منطق وغیرہ کی ترتیب کرنے کے فوائد ہیں ، جس سے یہ ایک قابل ذکر تجارتی نظام بن جاتا ہے۔ مناسب پیرامیٹرز ٹوننگ اور رسک کنٹرول کے پیش نظر ، یہ سرمایہ کاری کی مناسب واپسی حاصل کرنے کے قابل ہے۔ لیکن تاجروں کو اب بھی ممکنہ خطرات سے محتاط رہنا چاہئے ، اور بدلتے ہوئے مارکیٹ کے ماحول کی قریب سے نگرانی کرنی چاہئے۔ نظام کی نگرانی اور بہتری کے ساتھ ، حکمت عملی میں پائیدار الفا حاصل کرنے کی صلاحیت ہے۔

/*backtest
start: 2022-12-06 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("TUE ADX/MACD Confluence V1.0", overlay=true)

showsignals = input(true, title="Show BUY/SELL Signals")
showcandlecolors = input(true, title="Show Candle Colors")
length = input(14, title="ADX Length")
smoothing = input(10, title="ADX Smoothing")
macdsource = input(close, title="MACD Source")
macdfast = input(12, title="MACD Fast Length")
macdslow = input(26, title="MACD Slow Length")
macdsignal = input(9, title="MACD Signal Length")
colorup = input(color.green, title="Up Candle Color")
colordown = input(color.red, title="Down Candle Color")

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ADX AND MACD CALC
[diplus, diminus, adx] = ta.dmi(length, smoothing)

[macdline, signalline, histline] = ta.macd(macdsource, macdfast, macdslow, macdsignal)

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////TRADE CALC

longcheck = diplus > diminus and macdline > signalline
shortcheck = diminus > diplus and signalline > macdline

int trade = 0

//Open from nothing

if trade == 0 and longcheck
    trade := 1

else if trade == 0 and shortcheck
    trade := -1
    
//Reversal

else if trade == 1 and shortcheck
    trade := -1
    
else if trade == -1 and longcheck
    trade := 1
    
//Keep status quo until crossover

else
    trade := trade[1]

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////PLOT 

colors = longcheck ? colorup : shortcheck ? colordown : color.white

plotcandle(open, high, low, close, color = showcandlecolors ? colors : na)

plotshape(trade[1] != 1 and trade == 1 and showsignals, style=shape.labelup, text='BUY', textcolor=color.white, color=color.green, size=size.small, location=location.belowbar)
plotshape(trade[1] != -1 and trade == -1 and showsignals, style=shape.labeldown, text='SELL', textcolor=color.white, color=color.red, size=size.small, location=location.abovebar)

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ALERTS

// Add Stop Loss
stopLossPrice = input(100, title="Stop Loss Price")

if trade == 1
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if trade == -1
    strategy.entry("Short", strategy.short)

if trade == 1 and close < close[1] - stopLossPrice
    strategy.close("LongExit")

if trade == -1 and close > close[1] + stopLossPrice
    strategy.close("ShortExit")

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں