متحرک قیمتی چینل بریک آؤٹ حکمت عملی
خلاصہ
متحرک قیمت چینل بریک آؤٹ حکمت عملی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جو ڈونچیئن قیمت چینل انڈیکیٹر پر مبنی ہے۔ یہ حکمت عملی قیمت چینل کی اوپری اور نچلی لائنوں کا استعمال کرتے ہوئے مارکیٹ کے رجحان کی سمت کا تعین کرتی ہے، اور جب قیمت چینل کو توڑتی ہے تو لمبی یا چھوٹی پوزیشنیں کھولتی ہے۔
اس حکمت عملی کا بنیادی خیال ڈونچیئن قیمت چینل کے بریک آؤٹس کا استعمال کرنا ہے۔ جب قیمت چینل کی اوپری حد کو توڑتی ہے تو رجحان کی تلاش میں لمبی پوزیشن کھولی جاتی ہے؛ جب قیمت چینل کی نچلی حد سے نیچے آتی ہے تو رجحان کی تلاش میں چھوٹی پوزیشن کھولی جاتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
انڈیکیٹر کا حساب
قیمت چینل کا حساب درج ذیل فارمولے سے کیا جاتا ہے:
اوپری لائن = N ادوار کی سب سے زیادہ قیمت کا سب سے زیادہ
نچلی لائن = N ادوار کی سب سے کم قیمت کا سب سے کم
درمیانی لائن = (اوپری لائن + نچلی لائن) / 2
جہاں N چینل کی مدت کی لمبائی ہے، اس حکمت عملی میں ڈیفالٹ 50 ہے۔
داخلے کے اصول
جب تازہ ترین K-لائن کی سب سے زیادہ قیمت چینل کی اوپری حد کو توڑتی ہے تو لمبی پوزیشن کھولی جاتی ہے؛
جب تازہ ترین K-لائن کی سب سے کم قیمت چینل کی نچلی حد سے نیچے آتی ہے تو چھوٹی پوزیشن کھولی جاتی ہے۔
مثال:
پچھلی K-لائن کی اونچی چینل کی اوپری حد سے تجاوز نہیں کرتی؛
موجودہ K-لائن کی اونچی چینل کی اوپری حد کو توڑ دیتی ہے؛
==> لمبی پوزیشن کھولی جاتی ہے۔
خارج ہونے کے اصول
خارج ہونے کے دو اختیاری اصول ہیں:
- چینل سے خارج ہونا
لمبی پوزیشن بند کریں: نقصان روکنے کی قیمت چینل کی نچلی حد۔
چھوٹی پوزیشن بند کریں: نقصان روکنے کی قیمت چینل کی اوپری حد۔
- درمیانی لائن سے خارج ہونا
چاہے لمبی ہو یا چھوٹی پوزیشن، جب قیمت چینل کی درمیانی لائن سے نیچے آتی ہے تو تمام پوزیشنیں بند کر دی جاتی ہیں۔
خطرے کا کنٹرول
خطرے کے کنٹرول کے لیے تناسب پر مبنی نقصان روکنے کا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے، جس میں چینل کی وسعت اور مقرر کردہ قابل برداشت خطرے کے فیصد کی بنیاد پر مخصوص نقصان روکنے کا فاصلہ شمار کیا جاتا ہے۔
لمبی پوزیشن کے لیے نقصان روکنے کا فاصلہ = داخلے کی قیمت * (1 - قابل برداشت خطرے کا فیصد)
چھوٹی پوزیشن کے لیے نقصان روکنے کا فاصلہ = داخلے کی قیمت * (1 + قابل برداشت خطرے کا فیصد)
مثال کے طور پر، لمبی پوزیشن کے لیے خطرہ 2% مقرر کیا گیا ہے اور داخلے کی قیمت $10,000 ہے، تو لمبی پوزیشن کے لیے نقصان روکنے کی لائن $10,000 * (1 - 2%) = $9,800 ہوگی۔
فوائد کا تجزیہ
رجحان بریک آؤٹ کو پکڑنا
جب قیمت چینل کی اوپری اور نچلی حدوں کو توڑتی ہے تو اس بات کا قوی امکان ہوتا ہے کہ ایک نئی سمت میں رجحان شروع ہو۔ اس وقت داخل ہو کر قیمت کی بڑی حرکت کو پکڑا جا سکتا ہے۔
خطرہ قابل کنٹرول
تناسب پر مبنی نقصان روکنے کے استعمال سے ایک بار کے نقصان کو قابل برداشت حد میں رکھا جا سکتا ہے۔
پیرامیٹرز کی اصلاح کی گنجائش
چینل کی مدت، خطرے کا تناسب، نقصان روکنے کا طریقہ جیسے پیرامیٹرز کو بہتر بنا کر مختلف مارکیٹ حالات کے مطابق ڈھالا جا سکتا ہے۔
خطرے کا تجزیہ
بریک آؤٹ کی ناکامی
قیمت کا چینل کی اوپری یا نچلی حد کو توڑنا ضروری نہیں کہ رجحان کی تشکیل کا باعث بنے، اس میں ناکام بریک آؤٹ کا امکان ہوتا ہے، جس کی صورت میں نقصان روکنا آسان ہے۔
اتار چڑھاؤ والی مارکیٹ
جب مارکیٹ وسیع رینج میں اتار چڑھاؤ کا شکار ہوتی ہے تو قیمت بار بار چینل کی اوپری اور نچلی حدوں کو چھو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں بار بار تجارت ہوگی اور تجارتی اخراجات اور سلپج میں اضافہ ہوگا۔
اصلاح کی سمت
متحرک چینل
چینل کی لمبائی کو ایک متغیر بنایا جا سکتا ہے جو مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے مطابق خود بخود ایڈجسٹ ہو۔ جب مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ ہو تو چینل کی لمبائی بڑھائی جائے، اور جب رجحان واضح ہو تو اسے کم کیا جائے۔
داخلے کے مواقع کو بہتر بنانا
دوسرے انڈیکیٹرز جیسے کہ حجم انڈیکیٹرز، موونگ ایوریجز وغیرہ کے ساتھ داخلے کے وقت کو فلٹر کیا جا سکتا ہے تاکہ اتار چڑھاؤ والی مارکیٹ میں بے کار بریک آؤٹ سے بچا جا سکے۔
پیرامیٹرز کی باقاعدگی
مزید تاریخی ڈیٹا کا استعمال کرتے ہوئے پیرامیٹرز کے امتزاج کی جانچ اور اصلاح کی جانی چاہیے تاکہ وسیع تر مارکیٹ حالات کے لیے بہترین پیرامیٹرز کا تعین کیا جا سکے۔
خلاصہ
متحرک قیمت چینل کی حکمت عملی مجموعی طور پر ایک نسبتاً سادہ اور بدیہی رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ اس کا فائدہ واضح اشارے اور آسان سمجھ میں آنا ہے؛ خطرے کا کنٹرول بھی معقول ہے۔ تاہم اس میں کچھ مسائل ہیں جن پر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے، جیسے ناکام بریک آؤٹ اور اتار چڑھاؤ والی مارکیٹ کا علاج۔ یہ حکمت عملی زیادہ تر رجحان کی تجارت میں معاون آلے کے طور پر موزوں ہے، اور دیگر تکنیکی انڈیکیٹرز یا ماڈلز کے ساتھ استعمال کرنے پر بہتر نتائج دے سکتی ہے۔
/*backtest
start: 2022-12-06 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//@version=4
strategy(title = "Noro's RiskChannel Strategy", shorttitle = "RiskChannel str", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, initial_capital = 100, default_qty_value = 100, pyramiding = 0, commission_value = 0.1)- 1