1. مربع
  2. گولڈ پرائس ایکشن ٹریڈنگ الگورتھم

گولڈ پرائس ایکشن ٹریڈنگ الگورتھم

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-12-13 16:08:12
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ الگورتھم اس کی قیمت کی کارروائی کی بنیاد پر سونے کی تجارت کرتا ہے۔ یہ قیمت میں اتار چڑھاؤ کی حد کا تعین کرنے کے لئے حالیہ 20 موم بتیوں کی سب سے زیادہ اور کم قیمتوں کا حساب لگاتا ہے۔ جب قیمت تازہ ترین موم بتی کی سب سے زیادہ قیمت کو توڑتی ہے تو یہ طویل ہوجاتی ہے اور جب قیمت تازہ ترین موم بتی کی سب سے کم قیمت کو توڑتی ہے تو مختصر ہوجاتی ہے۔ طویل یا مختصر پوزیشن کھولنے کے بعد ، یہ منافع اور اسٹاپ نقصان کی قیمتیں طے کرتی ہے۔

اصول

اس الگورتھم کا بنیادی منطق بریکآؤٹ تھیوری پر مبنی ہے۔ یہ قیمت میں اتار چڑھاؤ کی حد کا تعین کرنے کے لئے حالیہ 20 موم بتیوں کی سب سے زیادہ اور کم قیمتوں کو ریکارڈ کرتا ہے۔ جب قیمت اس حد سے تجاوز کرتی ہے تو اسے بریکآؤٹ سمجھا جاتا ہے اور اس طرح تجارتی سگنل متحرک ہوجاتا ہے۔ خاص طور پر ، الگورتھم کا بہاؤ یہ ہے:

  1. آخری 20 شمعدانوں کی اعلی ترین قیمتوں (اعلی ترین) اور کم ترین قیمتوں (کم ترین) کا حساب لگائیں
  2. قیمت کی اتار چڑھاؤ کی حد حاصل کریں (priceRange)
  3. آخری موم بتی کی سب سے زیادہ قیمت کو بریک آؤٹ لیول کے طور پر ریکارڈ کریں (بریک آؤٹ لیول)
  4. جب تازہ ترین موم بتی کی اونچائی بریک آؤٹ کی سطح کو توڑ دیتی ہے اور بند بھی بریک آؤٹ کی سطح کو توڑ دیتی ہے تو ، طویل ہوجائیں
  5. جب تازہ ترین موم بتی کی کم ترین سطح بریک آؤٹ کی سطح سے نیچے آجاتی ہے اور بند بھی بریک آؤٹ کی سطح سے نیچے آجاتی ہے تو ، مختصر ہوجائیں
  6. طویل یا مختصر پوزیشن کھولنے کے بعد منافع لینے اور نقصان روکنے کی قیمتیں مقرر کریں

جیسا کہ دیکھا جاسکتا ہے ، اس الگورتھم کے تجارتی سگنل قیمتوں میں خرابی کے فیصلوں سے آتے ہیں۔ کلید قیمتوں میں خرابی کے وقت کی نشاندہی کرنا ہے۔

فوائد کا تجزیہ

الگورتھم کے مندرجہ ذیل فوائد ہیں:

  1. سادہ اور واضح، سمجھنے اور لاگو کرنے میں آسان
  2. قیمتوں کے عمل پر مبنی، دیگر اشارے سے متاثر نہیں
  3. واضح بریک آؤٹ سگنل، داخلہ وقت کو سمجھنے کے لئے آسان
  4. مارکیٹ شور کو نمایاں طور پر فلٹر کر سکتے ہیں اور پھنسنے سے بچ سکتے ہیں
  5. ایک ہی تجارت کے نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے منافع اور نقصان کو روکنے کے لۓ

عام طور پر ، اس الگورتھم کا بنیادی خیال واضح اور منطقی ہے۔ اس پر عمل درآمد کرنا آسان ہے اور انٹری ٹائمنگ کو سمجھنا آسان ہے۔ اس سے سنگل ٹریڈ نقصان کو کنٹرول کرنے کی بھی اجازت ملتی ہے۔ اس طرح یہ مضبوط عملیت کے ساتھ ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے۔

خطرے کا تجزیہ

الگورتھم میں کچھ خطرات بھی ہیں:

  1. ناکامی کا امکان، منافع کی کمی کا خطرہ
  2. بریک آؤٹ ٹائمنگ کی غلط گرفت، بہت جلد یا بہت دیر سے داخل ہو سکتا ہے
  3. نسبتاً بڑی کھپت، کچھ نفسیاتی برداشت کی ضرورت ہے
  4. غیر معقول منافع لینے اور نقصان روکنے کی ترتیبات، زیادہ منافع کو یاد کر سکتے ہیں یا زیادہ نقصانات لے سکتے ہیں

ان خطرات پر قابو پانے اور ان کو بہتر بنانے کے لیے درج ذیل اقدامات کیے جا سکتے ہیں:

  1. قابل اعتماد کو بڑھانے کے لئے دوسرے اشارے کے ساتھ بریک آؤٹ کی تصدیق کریں
  2. انٹری ٹائمنگ کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں
  3. ایک ہی تجارت کے نقصان کے خطرے کو کم کرنے کے لئے پوزیشن سائزنگ کو ایڈجسٹ کریں
  4. متحرک طور پر منافع لینے اور نقصان روکنے کی قیمتوں کو ایڈجسٹ کریں

اصلاح کی ہدایات

الگورتھم کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. دوسرے اشارے کے ساتھ مل کرحرکت پذیر اوسط، بولنگر بینڈ وغیرہ کو متعارف کرایا جا سکتا ہے تاکہ بریکآؤٹ سگنلز کی دوگنی تصدیق کی جا سکے اور قابل اعتماد اضافہ کیا جا سکے۔

  2. پیرامیٹر کی اصلاح. مختلف پیرامیٹر مجموعے کو توڑنے کی مدت کی لمبائی کو بہتر بنانے اور زیادہ قابل اعتماد پیرامیٹر کی ترتیبات تلاش کرنے کے لئے تجربہ کیا جا سکتا ہے.

  3. منافع لے لو اور سٹاپ نقصان کی اصلاح. متحرک طور پر اتار چڑھاؤ وغیرہ کی بنیاد پر منافع لینے اور نقصان کو روکنے کی فاصلے کو ایڈجسٹ کریں

  4. پوزیشن سائزنگ کی اصلاحایک ہی تجارت کے نقصان کے اثرات کو کم کرنے کے لئے پوزیشن سائزنگ الگورتھم کو بہتر بنائیں.

  5. مشین لرننگ. خود کار طریقے سے بہتر پیرامیٹر مجموعے تلاش کرنے کے لئے تاریخی اعداد و شمار کی بڑی مقدار سے سیکھیں.

مذکورہ بالا اصلاحات الگورتھم کے استحکام ، جیت کی شرح اور منافع کو مزید بڑھا سکتی ہیں۔

نتیجہ

گولڈ ٹریڈنگ الگورتھم قیمت کی کارروائی اور بریکآؤٹ تھیوری کی بنیاد پر تجارتی سگنل تیار کرتا ہے۔ خیال آسان اور واضح ، لاگو کرنا آسان ، اور انتہائی عملی ہے۔ دریں اثنا ، اس میں کچھ خطرات بھی ہیں اور استحکام اور منافع کو بہتر بنانے کے لئے مزید اصلاحات کی ضرورت ہے۔ مجموعی طور پر ، یہ سونے کی تجارت اور ایک موثر مقداری حکمت عملی کے لئے موزوں ہے۔ دیگر اشارے ، پیرامیٹر کی اصلاح ، منافع / اسٹاپ نقصان کی اصلاح وغیرہ کو ملا کر ، بہتر حکمت عملی کی کارکردگی حاصل کی جاسکتی ہے۔

/*backtest
start: 2022-12-06 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("XAUUSD Price Action Strategy", overlay=true)

// Define input parameters
takeProfit = input(500, "Take Profit")
stopLoss = input(200, "Stop Loss")

// Calculate price action
highs = ta.highest(high, 20)
lows = ta.lowest(low, 20)
priceRange = highs - lows
breakoutLevel = highs[1]

// Define conditions for long and short trades
longCondition = high > breakoutLevel and close > highs[1]
shortCondition = low < breakoutLevel and close < lows[1]

// Execute long and short trades with take profit and stop loss
if longCondition
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Long Exit", "Long", limit = close + takeProfit, stop = close - stopLoss)

if shortCondition
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("Short Exit", "Short", limit = close - takeProfit, stop = close + stopLoss)

// Plot breakout level
plot(breakoutLevel, color=color.blue, title="Breakout Level")

// Highlight long and short trade signals on the chart
bgcolor(longCondition ? color.green : na, transp=80)
bgcolor(shortCondition ? color.red : na, transp=80)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں