1. مربع
  2. ایم اے سی ڈی گولڈن کراس بریک آؤٹ 200 ڈے چلتی اوسط رجحان کے ساتھ حکمت عملی کے بعد

ایم اے سی ڈی گولڈن کراس بریک آؤٹ 200 ڈے چلتی اوسط رجحان کے ساتھ حکمت عملی کے بعد

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-12-13 16:13:33
ٹیگز:

img

جائزہ

اس حکمت عملی میں قلیل مدتی رجحانات کی نشاندہی کرنے کے لئے ایم اے سی ڈی اشارے اور طویل مدتی رجحانات کا تعین کرنے کے لئے 200 دن کی حرکت پذیر اوسط کا امتزاج ہوتا ہے۔ جب ایم اے سی ڈی گولڈن کراس ہوتا ہے اور کم سطح پر چلتا ہے تو ، اگر قیمت 200 دن کی حرکت پذیر اوسط کو توڑ دیتی ہے تو ، ایک طویل پوزیشن قائم کی جاتی ہے جس میں ٹریلنگ اسٹاپ نقصان ہوتا ہے۔ یہ حکمت عملی بنیادی طور پر ممکنہ مواقع کی نشاندہی کرنے کے لئے ایم اے سی ڈی اشارے کے سنہری کراس اور موت کے کراس اور 200 دن کی حرکت پذیر اوسط کے مابین تعلقات کا استعمال کرتی ہے۔

حکمت عملی منطق

یہ حکمت عملی بنیادی طور پر MACD اشارے اور 200 دن کے چلتے ہوئے اوسط پر مبنی ہے، اس کا خاص منطق یہ ہے:

  1. MACD اشارے کی فاسٹ لائن ، سست لائن اور MACD لائن کا حساب لگائیں۔ فاسٹ لائن پیرامیٹر 12 دن ہے ، سست لائن پیرامیٹر 26 دن ہے ، اور سگنل لائن پیرامیٹر 9 دن ہے۔

  2. 200 دن کے ایکسپونینشل چلتی اوسط (EMA) کا حساب لگائیں۔

  3. جب ایم اے سی ڈی فاسٹ لائن سست لائن (گولڈن کراس) کو عبور کرتی ہے تو ، ایم اے سی ڈی لائن منفی ہوتی ہے (کم سطح پر چلتی ہے) ، اور قریبی قیمت 200 دن کی لائن سے اوپر ہوتی ہے ، طویل ہوجاتی ہے۔

  4. پوزیشن میں داخل ہونے کے بعد اسٹاپ نقصان کی قیمت کو اندراج کی قیمت کا 0.5 فیصد اور ہدف کی قیمت کو اندراج کی قیمت کا 1 فیصد مقرر کریں۔

  5. اگر قیمت سٹاپ نقصان یا ہدف قیمت کو چھوتی ہے تو، اسٹاپ نقصان کے ساتھ پوزیشن سے باہر نکلیں یا منافع لیں.

  6. لازمی طور پر روزانہ بند ہونے سے پہلے صاف کرنے کے لئے 15:15.

  7. تجارت کے اوقات ہر روز 9:00 اور 15:15 کے درمیان مقرر کیے جاتے ہیں.

ایم اے سی ڈی اشارے کے ساتھ قلیل مدتی رجحان کی سمت اور رفتار کا فیصلہ کرکے اور 200 دن کی حرکت پذیر اوسط کے ساتھ طویل مدتی رجحان کی سمت کا تعین کرکے ، آپریشن کے بعد رجحان کا احساس کیا جاسکتا ہے۔ منافع کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان کو چھوٹا اور ہدف کی قیمت کو بڑا بنایا جاتا ہے۔ لازمی روزانہ باہر نکلنا راتوں رات کے خطرے کو کنٹرول کرسکتا ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

اس حکمت عملی کے مندرجہ ذیل فوائد ہیں:

  1. متعدد اشارے کو یکجا کرنے سے سگنل کا فیصلہ زیادہ درست ہوتا ہے۔ ایم اے سی ڈی قلیل مدتی رجحانات اور رفتار کا فیصلہ کرتا ہے ، جبکہ 200 دن کا ایم اے اہم رجحان کی سمت کا فیصلہ کرتا ہے۔

  2. اسٹاپ نقصان کی چھوٹی حد کچھ ڈراؤونگ کا مقابلہ کرسکتی ہے۔ اسٹاپ نقصان صرف 0.5٪ ہے ، جو درمیانی مدت کے رجحانات کو ٹریک کرنے کے لئے موزوں ہے۔

  3. اعلی منافع کا ہدف زیادہ منافع کی گنجائش کی اجازت دیتا ہے۔ ہدف انٹری قیمت کا 1٪ ہے ، جو رجحان کی حکمت عملیوں کے منافع کو زیادہ سے زیادہ کرتا ہے۔

  4. لازمی روزانہ آرام سے راتوں رات قیمتوں میں زبردست اتار چڑھاؤ کے خطرے سے بچنے میں مدد ملتی ہے۔ اس سے مجموعی خطرے پر قابو پایا جاتا ہے۔

  5. حکمت عملی کا منطق سادہ اور واضح ہے، سمجھنے اور نقل کرنے میں آسان ہے، beginners کے لئے سیکھنے کے لئے موزوں ہے.

اسٹریٹجی کے خطرات

اس حکمت عملی میں کچھ خطرات بھی ہیں:

  1. تھکاوٹ کا خطرہ۔ قیمتوں میں تیزی سے اضافے کے بعد نیچے کی طرف رخ موڑ سکتا ہے ، وقت میں نقصان کو روکنے کے قابل نہیں ہوتا ہے اور بڑے نقصانات کا سبب بنتا ہے۔ ریل ٹائم میں اسٹاپ نقصان کی قیمت کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے ٹریلر اسٹاپ نقصان کا استعمال کیا جاسکتا ہے۔

  2. رجحان کا تعین کرنے میں ناکامی کا خطرہ۔ ایم اے سی ڈی اور حرکت پذیر اوسط غلط سگنل دے سکتے ہیں ، جس کے نتیجے میں غیر رجحان سازی والے بازاروں میں نقصانات ہوسکتے ہیں۔ فلٹرنگ کے لئے تجارتی حجم کے اشارے کو جوڑنے پر غور کریں ، تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ صرف رجحان میں تیزی کے مراحل کے دوران داخل ہوں۔

  3. روزانہ کے وقفے کے باوجود راتوں رات اتار چڑھاؤ کے خطرات اب بھی موجود ہیں۔ اس سے تاجروں کو مجموعی طور پر پوزیشن سائزنگ پر قابو پانے کے دوران ایک خاص حد تک خطرہ برداشت کرنا پڑتا ہے۔

اصلاح کی ہدایات

اسٹریٹیجی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بھی بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. حقیقی رجحانات کا تعین کرنے کے لئے تجارتی حجم کے اشارے کو یکجا کریں ، متضاد استحکام کے دوران غلط اندراج سے گریز کریں۔ مثال کے طور پر ، اندراج کے قواعد مرتب کریں تاکہ حجم پچھلی مدت سے 10 فیصد زیادہ ہو۔

  2. متحرک اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار مرتب کریں۔ قیمت کی نقل و حرکت کی بنیاد پر لاگ ان کے بعد اسٹاپ نقصان کی قیمت کو مستقل طور پر ایڈجسٹ کریں ، تاکہ زیادہ منافع حاصل کیا جاسکے۔

  3. مختلف مارکیٹوں میں MACD پیرامیٹر کے مجموعے اور ٹیسٹ کی تاثیر کو بہتر بنائیں۔ پیرامیٹرز سگنل کی حساسیت کو متاثر کرتے ہیں۔

  4. دوسرے چلتے ہوئے اوسط، جیسے 100 دن اور 150 دن کی لائنوں کی جانچ کریں، تاکہ یہ معلوم ہو کہ کون سا رجحانات کے ساتھ بہتر فٹ بیٹھتا ہے۔

  5. دوبارہ داخلے کے طریقہ کار کو شامل کریں۔ روزانہ جبری باہر نکلنے سے بعد کے رجحانات کو یاد نہیں آسکتے ہیں ، لہذا دوبارہ داخلے کے اشارے اگلے دن پوزیشن برقرار رکھنے کی اجازت دے سکتے ہیں۔

نتیجہ

خلاصہ یہ ہے کہ ، یہ حکمت عملی سگنل کے فیصلے کے لئے ایم اے سی ڈی اور 200 دن کی ایم اے کو مربوط کرتی ہے۔ یہ جب مختصر مدتی اشارے مستحکم سگنل دیتے ہیں تو مشروط طور پر رجحانات میں داخل ہوتا ہے ، اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کے طریقہ کار کے ساتھ۔ لازمی روزانہ آرام سے راتوں رات کے خطرات کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ منطق ابتدائیوں کے لئے کام کرنے اور دیگر حکمت عملیوں میں ضم کرنے کے لئے آسان ہے۔ لیکن رجحان کے تعین میں ناکامی کے خطرات اور تھکاوٹ کے خطرات بھی موجود ہیں۔ اگلے اقدامات میں اسٹاپ نقصان کے طریقوں ، پیرامیٹرز ، تجارتی حجم فلٹرز وغیرہ جیسے پہلوؤں کو بہتر بنانے کے ل.

/*backtest
start: 2023-11-12 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("MACD and 200 EMA Long Strategy", shorttitle="MACD200EMALong", overlay=true)

// Input parameters
fastLength = input(12, title="Fast Length")
slowLength = input(26, title="Slow Length")
signalLength = input(9, title="Signal Length")
ema200Length = input(200, title="200 EMA Length")
stopLossPercentage = input(0.5, title="Stop Loss Percentage")
targetPercentage = input(1, title="Target Percentage")

// Trading session
startHour = input(09, title="Start Hour", minval=0, maxval=23)
startMinute = input(00, title="Start Minute", minval=0, maxval=59)
endHour = input(15, title="End Hour", minval=0, maxval=23)
endMinute = input(15, title="End Minute", minval=0, maxval=59)

// Calculate MACD
[macdLine, signalLine, _] = macd(close, fastLength, slowLength, signalLength)

// Calculate 200-period EMA
ema200 = ema(close, ema200Length)

// Conditions for entering a long position
longCondition = crossover(macdLine, signalLine) and macdLine < 0 and close > ema200 and hour < 13

// Calculate stop loss and target levels only once at the entry
var float stopLossLevel = na
var float targetLevel = na

if (longCondition)
    stopLossLevel := close * (1 + stopLossPercentage / 100)


    targetLevel := close * (1 + targetPercentage / 100)

// Trading session condition
intradayCondition = true

// Strategy logic
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition and intradayCondition)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Long", loss=stopLossLevel, profit=targetLevel)

// Force exit if the current close is below the stop loss level
if (not na(stopLossLevel) and close < stopLossLevel)
    strategy.close("Long")

// Exit the trade if the current close is greater than or equal to the target level
if (not na(targetLevel) and close >= targetLevel)
    strategy.close("Long")

// Manually force exit at 3:15 PM
if (hour == 15 and minute == 15)
    strategy.close("Long")

// Plotting the EMA, target, and stop loss on the chart
plot(ema200, color=color.blue, title="200 EMA")
plot(stopLossLevel, color=color.red, title="Stop Loss", linewidth=2)
plot(targetLevel, color=color.green, title="Target", linewidth=2)

// Plot entry arrow
plotshape(series=longCondition and intradayCondition, title="Long Entry", color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.belowbar)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں