MACD پر مبنی جامع مقداری تجارتی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی MACD اشارے پر مبنی ایک جامع مقداری تجارتی حکمت عملی ہے۔ اس میں متعدد اشارے ، جیسے MACD ، KDJ ، وغیرہ کا استعمال کیا گیا ہے ، تاکہ اشارے کے مابین مجموعہ کے ذریعہ تجارتی سگنل پیدا کیا جاسکے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی اشارے MACD ہے۔ MACD ایک انڈیکس چلتی اوسط کی نمائندگی کرتا ہے ، ایک رجحان سے باخبر رہنے والا اشارے ہے۔ یہ ایک تیز رفتار حرکت پذیر اوسط ((EMA) اور ایک آہستہ چلتی اوسط ((EMA) پر مشتمل ہے۔ تیز لائن کی ڈیفالٹ پیرامیٹر 12 ہے ، اور آہستہ لائن کی ڈیفالٹ پیرامیٹر 26 ہے۔ حکمت عملی دو EMA لائنوں کے مابین فرق کی گنتی کرتی ہے ، یعنی DIF۔ پھر DIF کے لئے 9 دن کا EMA حاصل کریں ، DEA اشارے۔ جب DIF اوپر DEA سے گزرے تو خرید سگنل پیدا ہوتا ہے ، اور جب نیچے سے گزرے تو فروخت سگنل پیدا ہوتا ہے۔
اس حکمت عملی میں کے ڈی جے اشارے بھی متعارف کرائے گئے ہیں۔ کے ڈی جے اشارے میں کے ویلیو ، ڈی ویلیو اور جے ویلیو شامل ہیں۔ اس میں ، کے ویلیو بے ترتیب اقدار کی نمائندگی کرتا ہے ، اور ڈی ویلیو K ویلیو کا ایک متحرک اوسط ہے ، اور جے ویلیو یقینی اقدار کی نمائندگی کرتا ہے۔ کے ڈی جے اشارے مارکیٹ میں اوور بیو اور اوور سیل کی حالت کی عکاسی کرتے ہیں۔ جب جے ویلیو 100 سے زیادہ ہے تو اوور بیو کی نمائندگی کرتا ہے ، اور 10 سے کم ہے تو اوور سیل کی نمائندگی کرتا ہے۔ حکمت عملی میں کے ڈی جے اشارے شامل ہیں ، تاکہ مارکیٹ کے موڑ پر غلط سگنل سے بچایا جاسکے۔
اسٹریٹجک فوائد
اس حکمت عملی میں MACD اور KDJ جیسے متعدد اشارے کا مجموعی استعمال کیا گیا ہے تاکہ مارکیٹ کے شور کو مؤثر طریقے سے فلٹر کیا جاسکے اور رجحان کی سمت کی نشاندہی کی جاسکے۔ MACD اشارے قلیل مدتی قیمتوں میں تبدیلی کو وقت پر پکڑ سکتے ہیں ، اور KDJ اشارے درمیانی اور طویل مدتی رجحان کی تصدیق کرسکتے ہیں۔ ان دونوں کا مجموعہ چستی اور استحکام کے مابین تعلقات کو متوازن کرسکتا ہے۔
اس کے علاوہ ، حکمت عملی میں وقت کا انتخاب کرنے والا شامل کیا گیا ہے ، جس میں آپ خود ہی وقت کی حد کا انتخاب کرسکتے ہیں۔ اس سے حکمت عملی کی کارکردگی کا اندازہ لگانے میں زیادہ لچک ملتی ہے۔
اسٹریٹجک خطرات اور حل
جب مارکیٹ طویل عرصے سے ہلچل میں ہے تو ، MACD کئی بار غلط اطلاع دے گا۔ اس وقت ای ایم اے لائن کے پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، جس سے کچھ شور کو فلٹر کیا جاسکتا ہے۔
کے ڈی جے اشارے کے پیرامیٹرز کی غلط ترتیب بھی نتائج کو متاثر کرتی ہے۔ آپ متعدد پیرامیٹرز کی جانچ کرسکتے ہیں اور زیادہ مستحکم پیرامیٹرز کا مجموعہ منتخب کرسکتے ہیں۔
ردعمل کا وقت کا انتخاب غلط ہے ، حکمت عملی کی آمدنی کو زیادہ سے زیادہ یا کم سے کم کیا جاسکتا ہے۔ جانچ کے لئے ایک نمائندہ وقت کی حد کا انتخاب کیا جانا چاہئے۔
اصلاح کی سمت
یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنائی جا سکتی ہے۔
اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار بڑھانا۔ جب قیمت اسٹاپ نقصان کی لائن کو ٹرگر کرتی ہے تو ، اس کی پوزیشن کو روکنے کے لئے مجبور کرنا۔
مزید اشارے فلٹر شامل کریں۔ RSI، برن بینڈ اور دیگر اشارے کے ساتھ مل کر ، سگنل کی درستگی کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
اشارے کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں۔ ای ایم اے اور کے ڈی جے پیرامیٹرز کے امتزاج کو تبدیل کریں ، بہترین پیرامیٹرز تلاش کریں۔
مشین لرننگ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے خود کار طریقے سے اصلاح کریں۔ حکمت عملی کے پیرامیٹرز کی تربیت اور اصلاح کے لئے نیورل نیٹ ورکس وغیرہ کا استعمال کریں۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی ایک عام طور پر رجحان پر مبنی حکمت عملی ہے ، جس میں اوور بیئر اوور سیل کنٹرول کے ساتھ مدد کی جاتی ہے۔ یہ متعدد اشارے کے فوائد کو جوڑتا ہے ، جو استحکام اور حساسیت کو مؤثر طریقے سے متوازن کرتا ہے۔ اس حکمت عملی کے اطلاق کے منظرنامے کو مزید وسعت دینے کے لئے مستقل اصلاح اور ایڈجسٹمنٹ کے ذریعہ ، طویل مدتی مستحکم منافع حاصل کریں۔
/*backtest
start: 2022-12-06 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="New Renaissance", shorttitle="New Renaissance", overlay=true,initial_capital=10000)
source = close
fastlength=input(12, minval=1)
slowlength=input(26,minval=1)
signallength=input(9,minval=1)
// === Defining the MACD oscillator
fastMA=ema(source,fastlength)
slowMA=ema(source,slowlength)
MACD=fastMA-slowMA
signal=sma(MACD,signallength)
delta=MACD-signal
// === Buy and Sell Signals ===
buy=crossover(MACD, signal)
sell=crossunder(MACD, signal)
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
fromYear = input(defval = 2018, title = "From Year", type = input.integer, minval = 1970)
thruMonth = input(defval = 12, title = "Thru Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
thruDay = input(defval = 31, title = "Thru Day", type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
thruYear = input(defval = 2020, title = "Thru Year", type = input.integer, minval = 1970)
// === INPUT SHOW PLOT ===
showDate = input(defval = true, title = "Show Date Range", type = input.bool)
// === FUNCTION EXAMPLE ===
start = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => true // create function "within window of time"
// === EXECUTION ===
strategy.entry("L", strategy.long, when = window() and buy) // enter long when "within window of time" AND crossover
strategy.close("L", when = window() and sell) // exit long when "within window of time" AND crossunder