1. مربع
  2. MACD پر مبنی کمپاؤنڈ کوانٹیٹیٹیو ٹریڈنگ حکمت عملی

MACD پر مبنی کمپاؤنڈ کوانٹیٹیٹیو ٹریڈنگ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-12-13 16:44:46
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ ایک مرکب مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جو ایم اے سی ڈی اشارے پر مبنی ہے۔ یہ اشارے کے امتزاج کے ذریعے تجارتی سگنل پیدا کرنے کے لئے ایم اے سی ڈی اور کے ڈی جے جیسے متعدد اشارے کو جوڑتا ہے۔

حکمت عملی کا اصول

اس حکمت عملی کا بنیادی اشارے ایم اے سی ڈی ہے۔ ایم اے سی ڈی کا مطلب ہے موونگ ایوریج کنورجنس ڈائیورجنس ، جو ایک رجحان کی پیروی کرنے والا اشارے ہے۔ اس میں ایک تیز رفتار اوسط (ای ایم اے) اور ایک سست حرکت پذیر اوسط (ای ایم اے) ہوتا ہے۔ ڈیفالٹ پیرامیٹرز فاسٹ لائن کے لئے 12 اور سست لائن کے لئے 26 ہوتے ہیں۔ حکمت عملی دو ای ایم اے لائنوں کے مابین فرق کا حساب لگاتی ہے ، جسے ڈی آئی ایف کہا جاتا ہے۔ پھر ڈی ای اے اشارے کو حاصل کرنے کے لئے ڈی آئی ایف پر 9 دن کا ای ایم اے شمار کیا جاتا ہے۔ جب ڈی آئی ایف ڈی ای اے کے اوپر عبور کرتا ہے تو ، خرید کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ جب نیچے عبور ہوتا ہے تو ، فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔

اس حکمت عملی میں KDJ اشارے کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ KDJ اشارے میں K ویلیو ، D ویلیو ، اور J ویلیو شامل ہیں۔ ان میں ، K ویلیو بے ترتیب قدر سے مراد ہے ، D ویلیو K ویلیو کا اوسط ہے ، اور J ویلیو تعیناتی قدر سے مراد ہے۔ KDJ اشارے مارکیٹ میں زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت کی سطح کی عکاسی کرتا ہے۔ جب J ویلیو 100 سے زیادہ ہوتا ہے تو ، یہ زیادہ خریدنے کی حالت کی نمائندگی کرتا ہے۔ جب 10 سے کم ہوتا ہے تو ، یہ زیادہ فروخت کی حالت کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ حکمت عملی KDJ اشارے کو یکجا کرتی ہے تاکہ مارکیٹ کے موڑ کے مقامات پر غلط سگنل پیدا نہ کریں۔

حکمت عملی کے فوائد

یہ حکمت عملی متعدد اشارے جیسے ایم اے سی ڈی اور کے ڈی جے کو یکجا کرتی ہے ، جو مارکیٹ کے شور کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرسکتی ہے اور رجحانات کی سمتوں کی نشاندہی کرسکتی ہے۔ ایم اے سی ڈی اشارے بروقت انداز میں قلیل مدتی قیمتوں میں بدلاؤ کو پکڑ سکتا ہے ، جبکہ کے ڈی جے اشارے درمیانی اور طویل مدتی رجحانات کی تصدیق کرسکتا ہے۔ ان دونوں کا امتزاج چپل اور استحکام کے حصول کو متوازن کرسکتا ہے۔

اس کے علاوہ، حکمت عملی میں ایک وقت کی حد کا انتخاب شامل ہے، جو حکمت عملی کی کارکردگی کا اندازہ کرنے میں زیادہ لچک فراہم کرتا ہے.

خطرات اور حل

  • جب مارکیٹ طویل عرصے تک اتار چڑھاؤ کرتی ہے تو ، ایم اے سی ڈی میں متعدد غلط سگنل ہوں گے۔ اس وقت ، ہم کچھ شور کو فلٹر کرنے کے لئے ای ایم اے لائنوں کے پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کرسکتے ہیں۔

  • غلط KDJ پیرامیٹر کی ترتیبات بھی نتائج کو متاثر کریں گے۔ ہم متعدد پیرامیٹر گروپوں کی جانچ کرسکتے ہیں اور زیادہ مستحکم پیرامیٹر مجموعہ منتخب کرسکتے ہیں۔

  • بیک ٹسٹ ٹائم فریم کا نامناسب انتخاب حکمت عملی کی منافع بخش قیمت کو زیادہ یا کم کرے گا۔ جانچ کے لئے نمائندہ ٹائم فریم کا انتخاب کیا جانا چاہئے۔

اصلاح کی ہدایات

حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار شامل کریں۔ جب قیمت اسٹاپ نقصان لائن کو متحرک کرتی ہے تو ، یہ اسٹاپ نقصان کے مقاصد کے لئے پوزیشن سے باہر نکلنے پر مجبور کرے گی۔

  2. سگنل کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے زیادہ اشارے فلٹرز کو شامل کریں ، جس میں اشارے جیسے آر ایس آئی اور بولنگر بینڈ شامل ہیں۔

  3. اشارے کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں۔ زیادہ سے زیادہ ترتیبات تلاش کرنے کے لئے EMA اور KDJ پیرامیٹرز کا مجموعہ تبدیل کریں۔

  4. خودکار طور پر بہتر بنانے کے لیے مشین لرننگ کی تکنیک استعمال کریں۔ پیرامیٹر ٹریننگ اور اصلاح کے لیے نیورل نیٹ ورک استعمال کریں۔

نتیجہ

یہ ایک عام مقداری حکمت عملی ہے جو بنیادی طور پر رجحان کی پیروی کرتی ہے ، جس میں زیادہ خرید و فروخت کا کنٹرول شامل ہوتا ہے۔ یہ متعدد اشارے کے فوائد کو یکجا کرتا ہے اور استحکام اور حساسیت کو مؤثر طریقے سے متوازن کرتا ہے۔ مسلسل اصلاح اور ایڈجسٹمنٹ کے ذریعے ، طویل مدتی مستحکم منافع حاصل کرنے کے لئے حکمت عملی کی قابل اطلاقیت کو مزید بڑھا سکتا ہے۔

/*backtest
start: 2022-12-06 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title="New Renaissance", shorttitle="New Renaissance", overlay=true,initial_capital=10000)

source = close

fastlength=input(12, minval=1)
slowlength=input(26,minval=1)
signallength=input(9,minval=1)

// === Defining the MACD oscillator
fastMA=ema(source,fastlength)
slowMA=ema(source,slowlength)
MACD=fastMA-slowMA
signal=sma(MACD,signallength)
delta=MACD-signal

// === Buy and Sell Signals ===
buy=crossover(MACD, signal)
sell=crossunder(MACD, signal)

// === INPUT BACKTEST RANGE ===
fromMonth = input(defval = 1,    title = "From Month",      type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
fromDay   = input(defval = 1,    title = "From Day",        type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
fromYear  = input(defval = 2018, title = "From Year",       type = input.integer, minval = 1970)
thruMonth = input(defval = 12,    title = "Thru Month",      type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
thruDay   = input(defval = 31,    title = "Thru Day",        type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
thruYear  = input(defval = 2020, title = "Thru Year",       type = input.integer, minval = 1970)

// === INPUT SHOW PLOT ===
showDate  = input(defval = true, title = "Show Date Range", type = input.bool)

// === FUNCTION EXAMPLE ===
start     = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)        // backtest start window
finish    = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59)        // backtest finish window
window()  => true       // create function "within window of time"

// === EXECUTION ===
strategy.entry("L", strategy.long, when = window() and buy)    // enter long when "within window of time" AND crossover
strategy.close("L", when = window() and sell)                   // exit long when "within window of time" AND crossunder
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں