1. مربع
  2. سگنل کی حکمت عملی کے ساتھ MACD کراس اوور

سگنل کی حکمت عملی کے ساتھ MACD کراس اوور

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-12-13 16:58:15
ٹیگز:

img

جائزہ

سگنل کے ساتھ ایم اے سی ڈی کراس اوور کی حکمت عملی جب ایم اے سی ڈی سگنل لائن کے اوپر یا نیچے عبور کرتی ہے تو تجارتی سگنل پیدا کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی اسٹاک کی قیمتوں میں درمیانی مدتی رجحانات کے موڑ کے مقامات کو پکڑنے کے لئے ڈبل حرکت پذیر اوسط کے خیال کو جوڑتی ہے ، جو ایک عام ٹریلنگ اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی سے تعلق رکھتی ہے۔

حکمت عملی کا اصول

حکمت عملی سب سے پہلے تیز رفتار اوسط لائن فاسٹ ایم اے اور سست رفتار اوسط لائن سست رفتار کا حساب لگاتی ہے۔ تیز رفتار اوسط پیرامیٹر 12 دن ہے ، اور سست رفتار اوسط پیرامیٹر 26 دن ہے۔ پھر ایم اے سی ڈی بنانے کے لئے دو حرکت پذیر اوسط لائنوں کے مابین فرق کا حساب لگائیں۔ پھر سگنل لائن حاصل کرنے کے لئے ایم اے سی ڈی کی 9 دن کی حرکت پذیر اوسط کا حساب لگائیں۔ جب ایم اے سی ڈی سگنل لائن سے اوپر یا نیچے عبور کرتا ہے تو تجارتی سگنل پیدا ہوتے ہیں۔

اس حکمت عملی کا فائدہ یہ ہے کہ اسٹاک کی قیمتوں کے درمیانی مدتی رجحان کے موڑ پر قبضہ کرنا ہے۔ تیز اور سست حرکت پذیر اوسط کے امتزاج سے قلیل مدتی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ اور شور کو فلٹر کیا جاتا ہے ، اور درمیانی مدتی قیمت کے رجحانات کو پکڑ سکتا ہے۔ جب اسٹاک کی قیمت درمیانی مدتی الٹ جاتی ہے تو ، ایم اے سی ڈی سگنل لائن کو توڑ دے گا اور نسبتا clear واضح تجارتی سگنل تیار کرے گا۔

فوائد کا تجزیہ

سگنل کی حکمت عملی کے ساتھ MACD کراس اوور مختصر مدت کے شور کو فلٹر کرنے اور صرف طویل اور درمیانی مدت کے رجحانات کے موڑ کے مقامات پر قبضہ کرنے کے لئے دوہری چلتی اوسط کے خیال کو جوڑتا ہے۔ ایک واحد قیمت کے اشارے کے مقابلے میں ، یہ کم جھوٹے سگنل پیدا کرسکتا ہے۔

ایم اے سی ڈی خود زیادہ حساس ہے اور قیمت کے رجحان کی تبدیلیوں پر حساس ردعمل ظاہر کرسکتا ہے۔ سگنل لائن کا اضافہ زیادہ قلیل مدتی جھوٹے سگنل کو فلٹر کرسکتا ہے۔ صرف اس وقت جب درمیانی مدتی رجحان میں نمایاں تبدیلیاں آتی ہیں ، ایم اے سی ڈی سگنل لائن کو اوپر اور نیچے توڑ دیتا ہے ، تو سگنل تیار کیا جائے گا۔

ایک پائیدار اپ ٹرینڈ میں ، ایم اے سی ڈی زیادہ تر وقت سگنل لائن سے اوپر رہتا ہے ، جو راستے میں متعدد مواقع حاصل کرسکتا ہے۔ اسی طرح ، ایک پائیدار ڈاؤن ٹرینڈ میں ، ایم اے سی ڈی ایک لمبا / مختصر نمونہ بھی برقرار رکھ سکتا ہے اور بروقت طریقے سے مختصر سگنل دے سکتا ہے۔

خطرے کا تجزیہ

چونکہ حکمت عملی کے خرید و فروخت کے سگنل مکمل طور پر چلتی اوسط کے کراس اوور پر انحصار کرتے ہیں ، اگر مارکیٹ میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ ہوتا ہے تو ، زیادہ غلط سگنل پیدا ہوں گے ، جس کے نتیجے میں اکثر اسٹاپ نقصان ہوتا ہے۔ حکمت عملی کا اصل منافع اور نقصان توقعات پر پورا نہیں اتر سکتا ہے۔

سگنل لائن کو توڑنے سے لازمی طور پر اس بات کا یقین نہیں ہوتا ہے کہ درمیانی مدتی رجحان بدل گیا ہے۔ خریدنے کے اشارے کے طور پر صرف ایک ہی تکنیکی اشارے پر انحصار کرنے میں ایک خاص اندھا پن ہوتا ہے ، اور وقت کافی درست نہیں ہوسکتا ہے۔

مسلسل بدلتی ہوئی مارکیٹ میں ، صرف دوہری چلتی اوسط کے کراس اوور کو حد کے طور پر استعمال کرنے سے زیادہ تجارتی مواقع ضائع ہوسکتے ہیں۔ زیادہ پیچیدہ مضبوط رجحانات میں ، یہ حکمت عملی بھی نمایاں طور پر پیچھے رہ جائے گی۔

اصلاح کی ہدایات

  1. افتتاحی تعدد کو کم کرنے اور غیر موثر تجارت سے بچنے کے لئے لیکویڈیٹی اور اتار چڑھاؤ فلٹرنگ اشارے شامل کریں۔ جیسے تجارت کا حجم شامل کرنا ، متحرک اوسط پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنا ، وغیرہ۔

  2. سگنل کی کوالٹی کو بہتر بنانے کے لئے متعدد دیگر تکنیکی اشارے کو یکجا کرکے اشارے کا پورٹ فولیو تشکیل دیں۔ قلیل مدتی اور درمیانی اور طویل مدتی اشارے کا امتزاج مارکیٹ کی ساخت کا زیادہ جامع اندازہ کرسکتا ہے۔

  3. مشین لرننگ الگورتھم شامل کریں تاکہ پیرامیٹرز اور توجہ کی حدوں کو تربیت دی جاسکے جو موجودہ مارکیٹ کے ماحول کے لئے زیادہ موزوں ہیں ، انسانی مداخلت کو کم کریں۔

  4. مارکیٹ کے رجحانات اور اتار چڑھاؤ کی پیش گوئی کے لئے VIX اور دیگر خوف انڈیکس کو یکجا کریں ، اور MACD مواقع سے بہتر فائدہ اٹھانے کے لئے پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں۔

نتیجہ

سگنل کے ساتھ ایم اے سی ڈی کراس اوور کی حکمت عملی تجارتی سگنل پیدا کرنے کے لئے ڈبل حرکت پذیر اوسط کراس اوور کے اصول کا استعمال کرتی ہے۔ تیز رفتار اور سست رفتار اوسط کے درمیان فرق کے ذریعہ قیمت کا گراف تیار کرنا ، درمیانی مدتی قیمت کے رجحان میں تبدیلیوں کی واضح خصوصیات ہوں گی۔ سگنل لائن کا اضافہ کچھ شور مچانے والے سگنل کو بھی مؤثر طریقے سے فلٹر کرتا ہے۔ اس حکمت عملی میں نسبتا clear واضح درمیانی مدتی رجحان کی تبدیلیوں کو پکڑنے میں کچھ فوائد ہیں۔ تاہم ، ایم اے سی ڈی اور سگنل لائن کا کراس اوور مارکیٹ کی ساخت میں بنیادی تبدیلی کا مکمل طور پر تعین نہیں کرسکتا ہے ، اور تجارتی سگنلز کے ساتھ احتیاط سے سلوک کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرے تکنیکی اشارے کے ساتھ مل کر استعمال کرنے کی سفارش کی جاتی ہے ، اور مشین لرننگ کی اصلاح پر بھی غور کیا جاسکتا ہے۔

/*backtest
start: 2022-12-06 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@author : SudeepBisht
//@version=2
strategy(title="MACD with Signal", shorttitle="MACD_with_Signal")
source = close
useCurrentRes = input(true, title="Use Current Chart Resolution?")
resCustom = input(title="Use Different Timeframe? Uncheck Box Above", defval="60")
smd = input(true, title="Show MacD & Signal Line? Also Turn Off Dots Below")
sd = input(true, title="Show Dots When MacD Crosses Signal Line?")
sh = input(true, title="Show Histogram?")
macd_colorChange = input(true,title="Change MacD Line Color-Signal Line Cross?")
hist_colorChange = input(true,title="MacD Histogram 4 Colors?")

res = useCurrentRes ? timeframe.period : resCustom

fastLength = input(12, minval=1), slowLength=input(26,minval=1)
signalLength=input(9,minval=1)

fastMA = ema(source, fastLength)
slowMA = ema(source, slowLength)

macd = fastMA - slowMA
signal = sma(macd, signalLength)
hist = macd - signal

outMacD = request.security(syminfo.tickerid, res, macd)
outSignal = request.security(syminfo.tickerid, res, signal)
outHist = request.security(syminfo.tickerid, res, hist)

histA_IsUp = outHist > outHist[1] and outHist > 0
histA_IsDown = outHist < outHist[1] and outHist > 0
histB_IsDown = outHist < outHist[1] and outHist <= 0
histB_IsUp = outHist > outHist[1] and outHist <= 0

//MacD Color Definitions
macd_IsAbove = outMacD >= outSignal
macd_IsBelow = outMacD < outSignal

plot_color = hist_colorChange ? histA_IsUp ? green : histA_IsDown ? lime : histB_IsDown ? red : histB_IsUp ? maroon :yellow :gray
macd_color = macd_colorChange ? macd_IsAbove ? green : red : red
signal_color = macd_colorChange ? macd_IsAbove ? yellow : yellow : lime

circleYPosition = outSignal
 
plot(smd and outMacD ? outMacD : na, title="MACD", color=macd_color, linewidth=3)
plot(smd and outSignal ? outSignal : na, title="Signal", color=blue, style=line ,linewidth=1)
plot(sh and outHist ? outHist : na, title="", color=plot_color, style=columns, linewidth=4)
//plot(sd and cross(outMacD, outSignal) ? circleYPosition : na, title="Cross", style=circles, linewidth=4, color=macd_color)
hline(0, '0 Line',  linewidth=2, color=white)

macd_chk=smd and outMacD ? outMacD : na
checker=smd and outSignal ? outSignal : na
if (crossover(macd_chk,checker))
    strategy.entry("BBandLE", strategy.long)

if (crossunder(macd_chk, checker))
    strategy.entry("BBandSE", strategy.short)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں