MACD کراس اوور حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
MACD تقسیم کراسنگ حکمت عملی MACD کو تیز رفتار اور آہستہ چلنے والی اوسط کے فرق کی حساب سے تشکیل دیتی ہے ، اور پھر MACD کی حرکت پذیری اوسط کو تقسیم کی لائن تشکیل دیتی ہے ، اور جب MACD تقسیم کی لائن کو عبور کرتا ہے یا اس سے نیچے ہوتا ہے تو تجارتی سگنل پیدا ہوتا ہے۔ یہ حکمت عملی دو لائن مساوات کے ساتھ مل کر ، اسٹاک کی قیمتوں میں درمیانی مدت کے رجحانات کو پکڑنے کے لئے ، ایک عام ٹریکنگ اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی میں شامل ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں پہلے فاسٹ ایم اے اور سست ایم اے کا حساب لگایا جاتا ہے۔ فاسٹ ایم اے پیرامیٹر 12 دن اور سست ایم اے پیرامیٹر 26 دن ہے۔ اس کے بعد ، MACD کی تشکیل کے لئے دو متحرک اوسطوں کے فرق کا حساب لگایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ، MACD کی متحرک اوسط کا حساب 9 دن کے پیرامیٹرز کے ساتھ کیا جاتا ہے ، جس سے ترسیل لائن سگنل ملتا ہے۔ جب MACD ترسیل لائن سے اوپر یا نیچے جاتا ہے تو ، ایک تجارتی سگنل جاری ہوتا ہے۔
حکمت عملی کا فائدہ یہ ہے کہ اسٹاک کی قیمتوں میں درمیانی مدت کے رجحانات کو پکڑنے کے لئے۔ آہستہ آہستہ اوسط لائن کا مجموعہ مختصر مدت کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے شور کو فلٹر کرتا ہے ، درمیانی مدت کی قیمتوں کے رجحانات کو پکڑ سکتا ہے۔ جب اسٹاک کی قیمتوں میں درمیانی مدت میں تبدیلی ہوتی ہے تو MACD ترسیل لائن کو توڑ دیتا ہے ، اور اس سے زیادہ واضح تجارتی سگنل پیدا ہوتا ہے۔
طاقت کا تجزیہ
ایم اے سی ڈی ڈیلیوری کراسنگ حکمت عملی دوہری مساوات کی سوچ کو جوڑتی ہے ، جس میں تیز رفتار اوسط اور سست رفتار اوسط کا مجموعہ استعمال کیا جاتا ہے تاکہ قلیل مدتی شور کو فلٹر کیا جاسکے اور صرف اسٹاک کی قیمتوں میں درمیانی اور طویل مدتی رجحانات کی تبدیلی کو پکڑ سکے۔ ایک قیمت کے اشارے کے مقابلے میں کم جعلی سگنل پیدا کریں۔
ایم اے سی ڈی خود ہی حساس ہے اور قیمت میں تبدیلی کے رجحان کی عکاسی کرنے کے لئے حساس ہے۔ ترسیل لائنوں کا اضافہ مزید قلیل مدتی جھوٹے سگنلوں کو فلٹر کرسکتا ہے۔ صرف درمیانی مدت کے رجحان میں واضح تبدیلی اور ایم اے سی ڈی کی ترسیل لائن کو توڑنے کے لئے سگنل پیدا ہوگا۔
پائیدار عروج کے حالات میں ، MACD زیادہ تر وقت ترسیل لائن سے اوپر رہتا ہے ، جو متعدد مواقع کو آسانی سے پکڑ سکتا ہے۔ اسی طرح ، مسلسل زوال کے حالات میں ، MACD بھی متعدد خالی شکل کو برقرار رکھ سکتا ہے ، اور وقت پر خالی سر سگنل دے سکتا ہے۔
خطرے کا تجزیہ
چونکہ حکمت عملی خرید و فروخت پوائنٹ سگنل مکمل طور پر چلتی اوسط کی کراسنگ پر انحصار کرتی ہے ، اگر مارکیٹ میں زیادہ اتار چڑھاؤ ہوتا ہے تو ، زیادہ سے زیادہ جھوٹے سگنل پیدا ہوتے ہیں ، جس کی وجہ سے بار بار اسٹاپ نقصان ہوتا ہے۔ حکمت عملی کا اصل نقصان ناقابل قبول ہے۔
اسٹاک کی قیمتوں میں ترسیل لائن کو توڑنے سے درمیانی مدت کے رجحان میں مکمل طور پر تبدیلی کی ضمانت نہیں دی جاسکتی ہے۔ صرف ایک تکنیکی اشارے کے ذریعہ خریدنے والے اشارے کے طور پر کچھ اندھا پن ہے ، اور وقت کا انتخاب غلط ہوسکتا ہے۔
فوری طور پر بدلتے ہوئے بازاروں میں ، صرف ایک مقررہ حد کے طور پر ایک باہمی مساوی اشارے کی کراسنگ کے ساتھ ، تجارت کے زیادہ مواقع ضائع ہوسکتے ہیں۔ زیادہ پیچیدہ مضبوط حالات میں ، اس حکمت عملی سے بھی واضح تاخیر ہوتی ہے۔
اصلاح کی سمت
لیکویڈیٹی اور اتار چڑھاؤ فلٹرنگ کے اشارے میں اضافہ ، پوزیشن کھولنے کی تعدد کو کم کریں ، اور غیر موثر تجارت سے بچیں۔ جیسے تجارت کی مقدار میں اضافہ ، متحرک طور پر منتقل اوسط پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنا وغیرہ۔
دیگر متعدد تکنیکی اشارے کے ساتھ مل کر ، اشارے کا ایک مجموعہ تشکیل دیں ، سگنل کے معیار کو بہتر بنائیں۔ قلیل مدتی اشارے درمیانی اور طویل مدتی اشارے کے ساتھ مل کر ، مارکیٹ کی ساخت کا زیادہ جامع اندازہ لگاسکتے ہیں۔
مشین لرننگ الگورتھم کو بڑھانا ، موجودہ مارکیٹ کے ماحول کے مطابق زیادہ پیرامیٹرز اور توجہ کی حد کو تربیت دینا ، اور انسانی مداخلت کو کم کرنا۔
VIX جیسے خوفناک اشاریہ کے ساتھ مل کر مارکیٹ کے رجحانات اور اتار چڑھاؤ کی پیش گوئی کی گئی ، متحرک ایڈجسٹمنٹ پیرامیٹرز ، MACD مواقع سے بہتر فائدہ اٹھانے کے لئے۔
خلاصہ کریں۔
MACD ترسیل کراسنگ حکمت عملی کا استعمال کرتے ہوئے دو برابر لائن کراسنگ اصول پیدا کرنے کے لئے ٹریڈنگ سگنل. کی طرف سے تیزی سے اور آہستہ آہستہ اوسط کے فرق کا نقشہ ، اسٹاک کی درمیانی مدت کی قیمت کے رجحان میں تبدیلی واضح طور پر نمایاں ہوگی. ترسیل لائن کا اضافہ بھی مؤثر طریقے سے کچھ شور سگنل کو فلٹر کرتا ہے۔ یہ حکمت عملی واضح طور پر واضح درمیانی مدت کے رجحان میں تبدیلی کو پکڑنے میں ایک خاص فائدہ مند ہے۔ لیکن MACD اور ترسیل لائن کے کراسنگ کو مارکیٹ کی ساخت میں بنیادی تبدیلی کا مکمل طور پر تعین کرنے کے قابل نہیں ہے ، لہذا ٹریڈنگ سگنل پر محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔
/*backtest
start: 2022-12-06 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@author : SudeepBisht
//@version=2
strategy(title="MACD with Signal", shorttitle="MACD_with_Signal")
source = close
useCurrentRes = input(true, title="Use Current Chart Resolution?")
resCustom = input(title="Use Different Timeframe? Uncheck Box Above", defval="60")
smd = input(true, title="Show MacD & Signal Line? Also Turn Off Dots Below")
sd = input(true, title="Show Dots When MacD Crosses Signal Line?")
sh = input(true, title="Show Histogram?")
macd_colorChange = input(true,title="Change MacD Line Color-Signal Line Cross?")
hist_colorChange = input(true,title="MacD Histogram 4 Colors?")
res = useCurrentRes ? timeframe.period : resCustom
fastLength = input(12, minval=1), slowLength=input(26,minval=1)
signalLength=input(9,minval=1)
fastMA = ema(source, fastLength)
slowMA = ema(source, slowLength)
macd = fastMA - slowMA
signal = sma(macd, signalLength)
hist = macd - signal
outMacD = request.security(syminfo.tickerid, res, macd)
outSignal = request.security(syminfo.tickerid, res, signal)
outHist = request.security(syminfo.tickerid, res, hist)
histA_IsUp = outHist > outHist[1] and outHist > 0
histA_IsDown = outHist < outHist[1] and outHist > 0
histB_IsDown = outHist < outHist[1] and outHist <= 0
histB_IsUp = outHist > outHist[1] and outHist <= 0
//MacD Color Definitions
macd_IsAbove = outMacD >= outSignal
macd_IsBelow = outMacD < outSignal
plot_color = hist_colorChange ? histA_IsUp ? green : histA_IsDown ? lime : histB_IsDown ? red : histB_IsUp ? maroon :yellow :gray
macd_color = macd_colorChange ? macd_IsAbove ? green : red : red
signal_color = macd_colorChange ? macd_IsAbove ? yellow : yellow : lime
circleYPosition = outSignal
plot(smd and outMacD ? outMacD : na, title="MACD", color=macd_color, linewidth=3)
plot(smd and outSignal ? outSignal : na, title="Signal", color=blue, style=line ,linewidth=1)
plot(sh and outHist ? outHist : na, title="", color=plot_color, style=columns, linewidth=4)
//plot(sd and cross(outMacD, outSignal) ? circleYPosition : na, title="Cross", style=circles, linewidth=4, color=macd_color)
hline(0, '0 Line', linewidth=2, color=white)
macd_chk=smd and outMacD ? outMacD : na
checker=smd and outSignal ? outSignal : na
if (crossover(macd_chk,checker))
strategy.entry("BBandLE", strategy.long)
if (crossunder(macd_chk, checker))
strategy.entry("BBandSE", strategy.short)