الٹ اور رشتہ دار طاقت پر مبنی مشترکہ مقداری حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی سب سے پہلے اولف جینسن کی کتاب میں پیش کی گئی ہے۔ میں کس طرح فاریکس مارکیٹ میں اپنے فنڈز کو تین گنا بڑھاتا ہوں صفحہ 183۔ اس میں ریورسنگ حکمت عملی کو نسبتا strength مضبوط اشارے کے ساتھ ملایا گیا ہے تاکہ زیادہ مضبوط سگنل حاصل کیا جاسکے۔ اس مجموعی حکمت عملی کا نام ریورسنگ اور نسبتا strength مضبوطی پر مبنی مجموعی مقدار کی حکمت عملی ہے۔
اس حکمت عملی کا بنیادی نظریہ یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں متعدد عوامل کا استعمال کرتے ہوئے فیصلہ کیا جائے ، انعکاس عنصر اور موازنہ کی نسبت کی طاقت دونوں سگنلوں کو جوڑ کر ، حکمت عملی کی استحکام کو بڑھانے کے لئے صرف اس وقت خریدیں یا بیچیں جب دونوں ایک ساتھ سگنل دیں۔
حکمت عملی کا اصول
پہلا حصہ الٹ حکمت عملی ہے۔ یہ حکمت عملی اس صورت میں زیادہ ہے کہ: آخری دو دن کی اختتامی قیمت میں مسلسل اضافہ ہوا ہے ، اور 9 ویں اسٹوکاسٹک سست لائن 50 سے نیچے ہے۔ بیعانہ شرط یہ ہے کہ: آخری دو دن کی اختتامی قیمت میں مسلسل کمی آئی ہے ، اور 9 ویں اسٹوکاسٹک تیز لائن 50 سے اوپر ہے۔
دوسرا حصہ تقابلی طاقت کا اشارے ہے۔ یہ اشارے ہدف کے اسٹاک کے انڈیکس کے N دن کے اختتامی قیمت میں تبدیلی کی متحرک اوسط کا حساب لگاتا ہے ، اور اس کا موازنہ پہلے سے طے شدہ خرید و فروخت کے بینڈ اور پوزیشن بینڈ سے کیا جاتا ہے۔ جب اشارے پر خرید و فروخت کے بینڈ کو توڑنے کے لئے زیادہ کیا جاتا ہے ، نیچے فروخت کے بینڈ کو خالی کیا جاتا ہے ، اور بہت سے معاملات میں بیعانہ کے ساتھ بیعانہ کے ساتھ بیعانہ ہوتا ہے ، اور خالی ہونے پر بیعانہ کے ساتھ بیعانہ کے ساتھ بیعانہ ہوتا ہے۔
یہ مجموعہ حکمت عملی ایک ہی وقت میں دونوں حصوں کے سگنل کا فیصلہ کرتی ہے اور صرف اس صورت میں خرید یا فروخت کی کارروائی کرتی ہے جب دونوں ایک ہی سگنل (دوہری خرید یا دوہری فروخت) جاری کرتے ہیں۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی میں الٹ عنصر اور نسبتا طاقت عنصر کا امتزاج کیا گیا ہے ، جس سے دونوں کا فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔ الٹ حکمت عملی مختصر مدت میں انتہائی نکات کو پکڑ سکتی ہے۔ نسبتا طاقت حکمت عملی بڑے بازاروں کے اہم رجحانات کو پکڑ سکتی ہے۔ دونوں ایک ساتھ سگنل بھیجتے ہیں ، جس سے سگنل کی وشوسنییتا میں اضافہ ہوتا ہے اور شور کی وجہ سے پیدا ہونے والے غلط سگنل کو فلٹر کیا جاسکتا ہے۔
اس کے علاوہ ، اسٹوکاسٹک اشارے ایک اووربائڈ اوور سیل ڈسٹرکٹ اشارے کے طور پر ، الٹ پوائنٹس کا بہتر اندازہ لگانے کے لئے کام کرتا ہے۔ رجحان اشارے جیسے چلتی اوسط کا استعمال کرتے ہوئے جوڑے بھی نسبتا mature بالغ جوڑے کی حکمت عملی تشکیل دے سکتے ہیں۔
خطرے کا تجزیہ
الٹ حکمت عملی کا سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ مارکیٹ کے الٹ ہونے کے وقت کا اندازہ نہیں لگایا جاسکتا ہے ، اس صورت میں جب نقصانات کے بعد الٹ حرکت جاری رہ سکتی ہے۔ اس وقت ، نسبتا strengths طاقت کے اشارے کام کرسکتے ہیں ، اس بات کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ کیا بڑے رجحان میں تبدیلی آئی ہے۔
نسبتاً طاقت کی حکمت عملی کا خطرہ یہ ہے کہ اشارے کے پیرامیٹرز کو غلط ترتیب دیا جائے ، جس سے بہت زیادہ غلط سگنل پیدا ہوں۔ اس وقت الٹ حکمت عملی فلٹرنگ کا کام کرسکتی ہے اور غیر ضروری تجارت کو کم کرسکتی ہے۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
زیادہ ریورس فیکٹرز کی جانچ کریں ، بہتر ریورسنگ حکمت عملی تلاش کریں۔ فی الحال صرف ایک سادہ N دن کی نئی اونچائی / نئی کم اسٹیٹسٹک حکمت عملی استعمال کی جاتی ہے۔
رشتہ دار طاقت کے اشارے کے پیرامیٹرز کی جانچ اور اصلاح ، بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کریں۔ موجودہ پیرامیٹرز کی ترتیبات نسبتا subjective ذہنی ہیں ، اور ممکنہ طور پر بہترین نہیں ہیں۔
اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی میں اضافہ کریں۔ اس حکمت عملی میں فی الحال کوئی اسٹاپ نقصان نہیں ہے ، معقول اسٹاپ نقصان میں اضافے سے نقصان کے خطرے کو کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔
مختلف معیارات کے اشاریہ جات کی جانچ پڑتال کی جاسکتی ہے ، اور پھر ہدف کے اسٹاک کے ساتھ نسبتا strength طاقت کا حساب لگایا جاسکتا ہے ، جس سے سب سے زیادہ مماثل اشاریہ جات کی تلاش کی جاسکتی ہے۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی ریورس فیکٹر اور رشتہ دار طاقت کے عنصر کے ساتھ مل کر تجارت کرتی ہے ، اور سگنل کے معیار کو بہتر بنانے کے لئے دونوں کے فوائد کا استعمال کرسکتی ہے ، یہ ایک نسبتا mature بالغ مجموعہ حکمت عملی ہے۔ اس حکمت عملی کو بہتر بنانے کی گنجائش بہت زیادہ ہے ، اور پیرامیٹرز کی اصلاح ، اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی اور حکمت عملی کے مجموعہ کے طریقوں کو ایڈجسٹ کرکے بھی بہتر نتائج حاصل کیے جاسکتے ہیں۔
/*backtest
start: 2022-12-06 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 30/10/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Comparative Relative Strength Strategy for ES
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
CRS(a, b, len, BuyBand, SellBand, CloseBand) =>
pos = 0.0
as = security(a, timeframe.period, close)
bs = security(b, timeframe.period, close)
nRes = sma(as/bs, len)
pos := iff(nRes > BuyBand, 1,
iff(nRes < SellBand, -1,
iff(pos[1] == 1 and nRes < CloseBand, 0,
iff(pos[1] == -1 and nRes > CloseBand, 0, nz(pos[1], 0)))))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Comparative Relative Strength", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
a = syminfo.tickerid
b = input("BTC_USDT:swap", type=input.symbol)
LengthCRS = input(10)
BuyBand = input(0.9988, step = 0.0001)
SellBand = input(0.9960, step = 0.0001)
CloseBand = input(0.9975, step = 0.0001)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posCRS = CRS(a, b, LengthCRS, BuyBand, SellBand, CloseBand)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posCRS == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posCRS == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )