معاوضہ اور تقابلی نسبتا طاقت پر مبنی مقداری حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-12-13 17:17:10
ٹیگز:

جائزہ

یہ حکمت عملی سب سے پہلے الف جینسن کی طرف سے تجویز کردہ الٹ پلٹ کی حکمت عملی کو یکجا کرتی ہے اس کی کتاب کے صفحہ 183 میں میں نے مستقبل کی مارکیٹ میں اپنے پیسے کو کس طرح تین گنا بڑھایا مضبوط سگنل حاصل کرنے کے لئے تقابلی نسبتا طاقت کے اشارے کے ساتھ۔ مشترکہ حکمت عملی کو الٹ پلٹ اور تقابلی نسبتا طاقت پر مبنی مقداری حکمت عملی کہا جاتا ہے۔

اس حکمت عملی کا بنیادی خیال ایک ہی وقت میں متعدد عوامل پر فیصلہ کرنا ہے۔ الٹ فیکٹر اور تقابلی رشتہ دار طاقت سگنل کو جوڑ کر ، یہ صرف اس وقت خریدنے یا فروخت کے احکامات رکھے گا جب دونوں ایک ہی سگنل دیتے ہیں ، تاکہ حکمت عملی کے استحکام کو بہتر بنایا جاسکے۔

حکمت عملی کا اصول

پہلا حصہ الٹ پلٹ کی حکمت عملی ہے۔ یہ حکمت عملی اس وقت لمبی ہوتی ہے جب: اختتامی قیمت پچھلے دو دن سے مسلسل بڑھ رہی ہے ، اور 9 دن کی اسٹوکاسٹک سست لائن 50 سے نیچے ہے۔ اختتامی شرط یہ ہے: اختتامی قیمت پچھلے دو دن سے مسلسل گر رہی ہے ، اور 9 دن کی اسٹوکاسٹک فاسٹ لائن 50 سے اوپر ہے۔

دوسرا حصہ تقابلی رشتہ دار طاقت کا اشارے ہے۔ یہ اشارے ہدف اسٹاک اور بینچ مارک انڈیکس کے مابین N دن کی اختتامی قیمت میں تبدیلی کی شرح کے چلتے ہوئے اوسط کا حساب لگاتا ہے ، اور اس کا موازنہ پہلے سے طے شدہ خرید زون ، فروخت زون اور بند زون کے ساتھ کرتا ہے۔ جب اشارے خرید زون سے تجاوز کرتے ہیں تو یہ طویل ہوجاتا ہے ، جب یہ فروخت زون سے نیچے گرتا ہے تو مختصر ہوجاتا ہے ، اور جب اشارے طویل ہوجاتا ہے اور اشارے بند زون سے نیچے گرتا ہے تو پوزیشن بند ہوجاتا ہے ، اور جب مختصر ہوتا ہے اور اشارے بند زون سے اوپر بڑھتا ہے۔

یہ مشترکہ حکمت عملی ایک ہی وقت میں دونوں پارٹیوں کے اشاروں کا جائزہ لیتی ہے۔ یہ صرف اس وقت خرید یا فروخت کے احکامات رکھے گی جب دونوں ایک ہی سگنل (دونوں خرید یا دونوں فروخت) دیتے ہیں۔

فوائد کا تجزیہ

یہ حکمت عملی الٹ فیکٹرز اور رشتہ دار طاقت کے عوامل کے فوائد کو یکجا کرتی ہے۔ الٹ فیکٹر مختصر مدت میں انتہا پسندی کو پکڑ سکتا ہے؛ رشتہ دار طاقت کی حکمت عملی وسیع تر مارکیٹ کے اہم رجحان کو پکڑ سکتی ہے۔ دونوں حکمت عملیوں سے سگنل قابل اعتماد کو بہتر بنا سکتے ہیں اور شور کی وجہ سے پیدا ہونے والے کچھ غلط سگنل کو فلٹر کرسکتے ہیں۔

اس کے علاوہ ، اسٹوکاسٹک اشارے ، زیادہ خریدے ہوئے اور زیادہ فروخت والے علاقوں میں فرق کرنے کے اشارے کے طور پر ، الٹ پوائنٹس کو بہتر طور پر طے کرسکتے ہیں۔ اس کا رجحان اشارے جیسے حرکت پذیر اوسط کے ساتھ مل کر استعمال کرنا ایک زیادہ پختہ مشترکہ حکمت عملی تشکیل دے سکتا ہے۔

خطرے کا تجزیہ

الٹ پلٹ کی حکمت عملیوں کا سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ وہ مارکیٹ کی الٹ پلٹ کے وقت کا تعین نہیں کرسکتے ہیں ، جس سے مارکیٹ کی الٹ پلٹ کے بعد نقصانات کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے۔ اس معاملے میں ، رشتہ دار طاقت کا اشارے اس بات کا اندازہ کرنے کے لئے کام کرسکتا ہے کہ آیا اہم رجحان بدل گیا ہے۔

رشتہ دار طاقت کی حکمت عملی کا خطرہ نامناسب پیرامیٹر کی ترتیبات میں ہے ، جو بہت سارے غلط سگنل پیدا کرسکتا ہے۔ اس معاملے میں ، غیر ضروری تجارت کو کم کرنے کے لئے فلٹرنگ میں الٹ پلٹ کی حکمت عملی کا کردار ادا ہوسکتا ہے۔

اصلاح کی ہدایات

اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے:

بہتر الٹ پلٹ کی حکمت عملی تلاش کرنے کے لئے زیادہ الٹ پلٹ کے عوامل کی جانچ کریں۔ موجودہ صرف ایک سادہ N دن کی نئی اعلی / کم اعدادوشمار کی حکمت عملی استعمال کرتا ہے۔
ٹیسٹ اور رشتہ دار طاقت کے اشارے کے لئے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے بہترین پیرامیٹر مجموعہ تلاش کرنے کے لئے، موجودہ ترتیبات ذہنی ہیں اور ممکنہ طور پر بہتر نہیں ہیں.
اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی شامل کریں۔ فی الحال کوئی اسٹاپ نقصان نہیں ہے ، معقول اسٹاپ نقصان شامل کرنے سے نیچے کے خطرے کو کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔
ہدف اسٹاک کے مقابلے میں رشتہ دار طاقت کا حساب لگانے اور بہترین مماثلت انڈیکس تلاش کرنے کے لئے مختلف بینچ مارک انڈیکس کا تجربہ کریں۔

نتیجہ

یہ حکمت عملی تجارت کے لئے الٹ پلٹ کے عوامل اور نسبتا strength طاقت کے عوامل کو جوڑتی ہے۔ یہ سگنل کے معیار کو بہتر بنانے کے لئے دونوں کے فوائد کا استعمال کرتی ہے اور نسبتا mature پختہ مشترکہ حکمت عملی ہے۔ پیرامیٹرز کو ٹوننگ کرکے ، اسٹاپ نقصان کی حکمت عملیوں کو شامل کرنے اور اس سے بھی بہتر نتائج حاصل کرنے کے لئے حکمت عملی کے امتزاج کے طریقوں کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے ابھی بھی بہت زیادہ گنجائش ہے۔

/*backtest
start: 2022-12-06 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 30/10/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Comparative Relative Strength Strategy for ES
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

CRS(a, b, len, BuyBand, SellBand, CloseBand) =>
    pos = 0.0
    as = security(a, timeframe.period, close) 
    bs = security(b, timeframe.period, close) 
    nRes = sma(as/bs, len)
    pos := iff(nRes > BuyBand, 1,
	         iff(nRes < SellBand, -1,
	          iff(pos[1] == 1 and nRes < CloseBand, 0,
    	       iff(pos[1] == -1 and nRes > CloseBand, 0, nz(pos[1], 0)))))
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Comparative Relative Strength", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
a = syminfo.tickerid 
b = input("BTC_USDT:swap", type=input.symbol) 
LengthCRS = input(10) 
BuyBand = input(0.9988, step = 0.0001)
SellBand = input(0.9960, step = 0.0001)
CloseBand = input(0.9975, step = 0.0001)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posCRS = CRS(a, b, LengthCRS, BuyBand, SellBand, CloseBand)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posCRS == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posCRS == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں