اسٹوکاسٹک ٹرن آؤٹ فیکٹر اور کلیدی ریورس سگنل پر مبنی مجموعی ریورسنگ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-12-13 17:54:34
ٹیگز:

جائزہ

اس حکمت عملی میں اسٹوکاسٹک ٹرن آؤڈ فیکٹر اور کلیدی الٹ سگنل ، دو قسم کی الٹ سگنل حکمت عملیوں کو ملا کر مشترکہ تجارتی سگنل حاصل کیے جاتے ہیں۔ یہ پہلے اسٹوکاسٹک ٹرن آؤڈ فیکٹر کا استعمال یہ طے کرنے کے لئے کرتا ہے کہ آیا قیمت میں الٹ پڑنے کی علامات ہیں۔ پھر یہ غلط الٹ کو فلٹر کرنے اور حقیقی الٹ کے مواقع کو حاصل کرنے کو یقینی بنانے کے لئے کلیدی الٹ سگنل کو شامل کرتا ہے ، جس سے تجارتی خطرہ کم ہوتا ہے۔

حکمت عملی کا اصول

اسٹوکاسٹک ٹرن آؤٹ فیکٹر

یہ حصہ اولف جینسن کی کتاب How I Tripped My Money in the Futures Market میں متعارف کرائی گئی الٹ پلٹ کی حکمت عملی سے نکلا ہے۔ اس میں اختتامی قیمت اور اسٹوکاسٹک اشارے کے الٹ پلٹ کے نمونوں کا امتزاج کیا گیا ہے تاکہ یہ طے کیا جاسکے کہ قیمت کا رجحان الٹ گیا ہے یا نہیں۔

یہ طویل ہوتا ہے جب اختتامی قیمت دو لگاتار دنوں کے لئے پچھلی اختتامی قیمت سے زیادہ ہوتی ہے اور 9 دن کی سست اسٹوکاسٹک لائن 50 سے کم ہوتی ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قیمت قلیل مدتی میں بڑھتی رہی ہے ، لیکن اسٹوکاسٹک اشارے سے پتہ چلتا ہے کہ اسٹاک کو زیادہ خریدا گیا ہے ، جس سے ممکنہ الٹ کی کمی کا اشارہ ہوتا ہے۔

یہ مختصر ہوجاتا ہے جب اختتامی قیمت دو لگاتار دنوں کے لئے پچھلی اختتامی قیمت سے کم ہوتی ہے اور 9 دن کی فاسٹ اسٹوکاسٹک لائن 50 سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قیمت قلیل مدتی میں گرتی رہی ہے ، لیکن اسٹوکاسٹک اشارے سے پتہ چلتا ہے کہ اسٹاک زیادہ فروخت ہوا ہے ، جس سے ممکنہ الٹ ریلی کا اشارہ ہوتا ہے۔

اہم ریورس سگنل

کلیدی الٹ سگنل K لائن پیٹرن سے مراد ہے جہاں قیمت دن کے دوران ایک نئی اونچائی یا کم ہوتی ہے اور پھر نمایاں طور پر الٹ جاتی ہے۔ یہ اکثر مارکیٹ کے رجحانات میں تبدیلی کی نشاندہی کرتا ہے۔

ایک بیل مارکیٹ میں، قیمت ایک نئی اونچائی تک پہنچنے کے بعد، اگر اختتامی قیمت پچھلے دن کی سب سے کم قیمت کے قریب ہے، تو یہ ایک اہم الٹ طویل سگنل ہے. ریڑھ کی ہڈی کی مارکیٹ میں، قیمت ایک نئی نچلی سطح پر پہنچنے کے بعد، اگر اختتامی قیمت پچھلے دن کی سب سے زیادہ قیمت کے قریب ہے، تو یہ ایک اہم الٹ مختصر سگنل ہے.

حکمت عملی کے فوائد

متعدد اشارے اور K لائن پیٹرن کو یکجا کرنے سے ٹریڈنگ سگنلز کی درستگی میں اضافہ ہوتا ہے۔
ممکنہ تبدیلی کے مواقع کو پکڑنے کے لئے الٹ نظریہ پر بنایا گیا.
ایک ہی وقت میں رجحانات اور اسٹوکاسٹک اشارے کا جائزہ لینے سے مؤثر طریقے سے غلط سگنل کو فلٹر کیا جاسکتا ہے۔
اہم تبدیلی کے اشارے غلط تبدیلیوں سے بچ سکتے ہیں اور تجارتی خطرات کو کم کرسکتے ہیں۔

خطرات اور اصلاح

جب الٹ جانے والے نمونہ ظاہر ہوتے ہیں تو ، مارکیٹ واقعی الٹ نہیں ہوسکتی ہے ، جس سے کال بیک کے خطرات پیدا ہوتے ہیں۔ خطرات پر قابو پانے کے لئے اسٹاپ نقصان مقرر کیا جاسکتا ہے۔
اسٹوکاسٹک اشارے اور قیمتوں کے مابین اختلافات ہوسکتے ہیں ، جس کے نتیجے میں غلط سگنل پیدا ہوسکتے ہیں۔ اسٹوکاسٹک اشارے کے پیرامیٹرز کو بہتر بنایا جاسکتا ہے یا تصدیق کے لئے دوسرے اشارے کے ساتھ ملایا جاسکتا ہے۔
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر دن کے اندر اور قلیل مدتی تجارت پر مبنی ہے اور طویل مدتی رجحانات کی منڈیوں سے نمٹنے کے قابل نہیں ہے۔ اس میں مزید بہتری لانے کے لئے رجحانات اور چارٹ پیٹرن جیسے طریقوں کو شامل کیا جاسکتا ہے۔

نتیجہ

یہ حکمت عملی ممکنہ الٹ جانے کے مواقع کو حاصل کرنے کے لئے قیمت کی کارروائی ، اسٹوکاسٹک اشارے اور کلیدی الٹ جانے والے اشاروں کو جوڑتی ہے۔ اسٹینڈل الٹ جانے والے تجارتی طریقوں کے مقابلے میں ، یہ الٹ جانے کے وقت کو زیادہ درست طریقے سے طے کرسکتا ہے اور جھوٹے اشاروں کو فلٹر کرسکتا ہے۔ تاہم ، الٹ جانے کے بعد پل بیک کے خطرات اور اسٹوکاسٹک اور قیمتوں کے مابین فرق پر بھی توجہ دی جانی چاہئے۔ پیرامیٹر کی اصلاح ، اسٹاپ نقصان کی ترتیب اور دیگر حکمت عملیوں کے ساتھ مزید انضمام کے ذریعے زیادہ قابل اعتماد تجارتی حکمت عملی حاصل کی جاسکتی ہے۔

/*backtest
start: 2023-12-05 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 22/12/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// A key reversal is a one-day trading pattern that may signal the reversal of a trend. 
// Other frequently-used names for key reversal include "one-day reversal" and "reversal day."
// How Does a Key Reversal Work?
// Depending on which way the stock is trending, a key reversal day occurs when:
// In an uptrend -- prices hit a new high and then close near the previous day's lows.
// In a downtrend -- prices hit a new low, but close near the previous day's highs
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

KRU(nLength) =>
    pos = 0.0
    xLL = lowest(low[1], nLength)
    C1 = iff(low < xLL and close > close[1], true, false)
    pos := iff(C1, 1, 0)
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Key Reversal Up", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
nLength = input(1, minval=1, title="Enter the number of bars over which to look for a new low in prices.")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posKRU = KRU(nLength)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posKRU == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posKRU == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں