1. مربع
  2. اسٹوکاسٹک کراس اوور طویل اور مختصر حکمت عملی

اسٹوکاسٹک کراس اوور طویل اور مختصر حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-12-15 10:29:29
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی اسٹوکاسٹک اشارے کی %K لائن اور %D لائن کے سنہری کراس اور موت کے کراس کی بنیاد پر تجارتی سگنل تیار کرتی ہے۔ یہ مختصر ہوجاتا ہے جب %K لائن %D لائن سے نیچے عبور کرتی ہے جبکہ دونوں زیادہ خریدنے والے علاقے میں ہوتے ہیں ، اور طویل ہوجاتا ہے جب %K لائن %D لائن سے اوپر عبور کرتی ہے جبکہ دونوں زیادہ فروخت والے علاقے میں ہوتے ہیں۔ یہ حکمت عملی اسٹوکاسٹک اشارے کی الٹ خصوصیت کو پکڑتی ہے اور رجحان موڑ کے مقامات کے ارد گرد تجارتی سگنل تشکیل دیتی ہے۔

حکمت عملی منطق

حکمت عملی اسٹوکاسٹک اشارے کی دو لائنوں ،٪ K اور٪ D کا استعمال کرتی ہے۔ % K لائن ایک خاص مدت کے دوران اعلی ترین اور کم ترین قیمتوں کے سلسلے میں موجودہ اختتامی قیمت کو ظاہر کرتی ہے ، اور % D لائن M- دن کی سادہ چلتی اوسط ہے % K لائن.

جب %K لائن %D لائن سے نیچے کراس کرتی ہے، تو یہ نیچے کی طرف رجحان کی شروعات کی نشاندہی کرتی ہے، اور زیادہ خریدنے والے علاقے میں دونوں لائنوں کے ساتھ مل کر، یہ قیمت کی تبدیلی کے لئے اہم نقطہ کی نشاندہی کرتا ہے، لہذا ایک مختصر پوزیشن لی جاتی ہے.

جب %K لائن %D لائن کے اوپر سے گزرتی ہے تو یہ ایک بڑھتی ہوئی رجحان کے آغاز کی نشاندہی کرتی ہے، اور زیادہ فروخت والے علاقے میں دونوں لائنوں کے ساتھ مل کر، یہ قیمت کی تبدیلی کے لئے اہم نقطہ کی نشاندہی کرتا ہے، لہذا ایک طویل پوزیشن لی جاتی ہے.

اسٹوکاسٹک اشارے کے الٹ لمحات کو پکڑ کر، رجحان موڑ کے نقطہ نظر کے ارد گرد تجارتی سگنل پیدا کیے جا سکتے ہیں.

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے اہم فوائد یہ ہیں:

  1. رجحان کی تبدیلیوں کو پکڑتا ہے اور مخالف تجارت کو قابل بناتا ہے
  2. تجارتی اشاروں کے لئے اسٹوکاسٹک اشارے کی الٹ کی خصوصیت کا استعمال کرتا ہے
  3. غلط الٹ جانے سے بچنے کے لئے زیادہ خریدے گئے / زیادہ فروخت شدہ علاقوں کو جوڑتا ہے
  4. سادہ اور واضح منطق، لاگو کرنے میں آسان

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے اہم خطرات یہ ہیں:

  1. اسٹوکاسٹک اشارے میں غلط تبدیلیوں کا امکان ہوتا ہے ، جس سے غلط سگنل پیدا ہوتے ہیں
  2. مارکیٹ شور کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرنے میں ناکام، ممکنہ طور پر زیادہ تجارت
  3. رجحان کی سمت کا تعین کرنے میں ناکام، رجحان فلٹر کی ضرورت ہے
  4. کوئی مؤثر سٹاپ نقصان کنٹرول، بڑے نقصانات کی قیادت کر سکتے ہیں

متعلقہ حل:

  1. غلط سگنل فلٹر کرنے کے لئے دیگر اشارے کے ساتھ مل کر
  2. مستحکم قابل اعتماد سگنل کو یقینی بنانے کے لئے مناسب طریقے سے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں
  3. مخالف رجحان کی تجارت سے بچنے کے لئے رجحان کے اشارے کے ساتھ استعمال کریں
  4. ہر تجارت میں زیادہ سے زیادہ نقصان کو محدود کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار شامل کریں

اصلاح کی ہدایات

حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. اسٹوکاسٹک پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں، %K، %D ادوار کو بہتر بنائیں
  2. سگنل فلٹر کرنے کے لئے چلتی اوسط وغیرہ شامل کریں، معیار کو بہتر بنائیں
  3. مخالف رجحان کی تجارت سے بچنے کے لئے رجحان کی تشخیص کے قواعد شامل کریں
  4. مضبوطی کے لئے سٹاپ نقصان اور منافع لینے کے قوانین کو شامل کریں
  5. ٹریڈنگ کی تعدد کو کم کرنے کے لئے انٹری اور ایگزٹ منطق کو بہتر بنائیں
  6. مصنوعات اور ٹائم فریموں میں موافقت کی جانچ
  7. حکمت عملی مجموعہ، دیگر حکمت عملیوں کے ساتھ مل کر

نتیجہ

یہ حکمت عملی اسٹوکاسٹک اشارے کی مختصر اور لمبی لائنوں کے کراس اوور پر مبنی تجارتی سگنل تیار کرتی ہے ، جس کا مقصد مخالف تجارت کے لئے الٹ پھیر کو پکڑنا ہے۔ منطق آسان اور واضح ہے ، لاگو کرنا آسان ہے ، لیکن اس میں کچھ نقائص بھی ہیں۔ پیرامیٹر ٹیوننگ ، اشارے کے مجموعے ، رسک کنٹرول وغیرہ کے ذریعے بہتر نتائج حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ یہ ایک قلیل مدتی تجارتی حکمت عملی ہے جو اعلی تعدد کی تجارت کے لئے موزوں ہے۔

/*backtest
start: 2022-12-08 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 11/01/2017
// This back testing strategy generates a long trade at the Open of the following 
// bar when the %K line crosses below the %D line and both are above the Overbought level.
// It generates a short trade at the Open of the following bar when the %K line 
// crosses above the %D line and both values are below the Oversold level.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Strategy Stochastic Crossover", shorttitle="Strategy Stochastic Crossover1", overlay = true )
Length = input(7, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Oversold = input(20, minval=1)
Overbought = input(70, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
vFast = stoch(close, high, low, Length)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = iff(vFast < vSlow and vFast > Overbought and vSlow > Overbought, 1,
	   iff(vFast >= vSlow and vFast < Oversold and vSlow < Oversold, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں