اوور لیپنگ گیپس پر مبنی ریورسل ٹریڈنگ حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی کا بنیادی خیال مارکیٹ کے رجحانات کا اندازہ لگانے کے لئے قیمتوں کے اوورلیپنگ فرق کا استعمال کرنا ہے۔ جب فرق منفی سے مثبت کی طرف مڑتا ہے تو زیادہ ہوتا ہے ، جب مثبت سے منفی کی طرف مڑتا ہے تو خالی ہوتا ہے ، جو الٹ ٹریڈنگ حکمت عملی میں شامل ہوتا ہے۔
اصول
یہ حکمت عملی سب سے پہلے قیمتوں کے اوورلیپنگ فرق کا حساب لگاتی ہے[1) ، یعنی آج کی اختتامی قیمت کو کل کی اختتامی قیمت سے کم کریں ، اور پھر حالیہ 30 دن کے فرق کا مجموعی حساب لگائیں۔ جب مجموعی طور پر منفی سے مثبت کی طرف مڑ جاتا ہے تو ایک کثیر سگنل پیدا ہوتا ہے ، اور جب مجموعی طور پر مثبت سے منفی کی طرف مڑ جاتا ہے تو اس کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ یہ ایک عام واپسی ٹریڈنگ حکمت عملی ہے۔
اس کے علاوہ، اس میں تین اہم اشارے بھی شامل ہیں:
- ff: حالیہ 30 دنوں میں مجموعی فرق
- ڈی ڈی 1: ایف ایف کی 15 دن کی اوسط اوسط
- dd2: ff کی 30 دن کی وزن والی حرکت پذیری اوسط
جب ff منفی سے مثبت میں تبدیل ہوتا ہے ، یعنی 0 سے کم 0 سے زیادہ ہوتا ہے ، اور dd1 بھی منفی سے مثبت میں تبدیل ہوتا ہے تو ، ایک کثیر سگنل پیدا ہوتا ہے۔
جب ff مثبت سے منفی میں تبدیل ہوتا ہے ، یعنی 0 سے بڑا 0 سے کم ہوجاتا ہے ، اور dd1 بھی مثبت سے منفی میں تبدیل ہوتا ہے تو ، خالی جگہ کی نشاندہی ہوتی ہے۔
زیادہ سے زیادہ کرایہ پر لینے کے بعد اسٹاپ نقصان کی حد طے کی جاتی ہے۔
فوائد
یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل فوائد رکھتی ہے:
- واضح سوچ، آسانی سے سمجھنے اور عمل میں لانا۔
- قیمتوں میں ردوبدل کی خصوصیت کا استعمال کرتے ہوئے ، مارکیٹ کے موڑ کے نقطہ پر بہتر داخلے کا وقت حاصل کریں۔
- ڈبل تصدیق کے طریقہ کار کے ساتھ ، جعلی انکوائریوں کو فلٹر کیا جاسکتا ہے۔
- اپنی مرضی کے مطابق پیرامیٹرز، مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق ڈھال لیا.
خطرات
اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں:
- ریورس ناکامی کا امکان زیادہ ہے ، اور بینڈ ہلچل والے بازاروں میں نقصان کا خطرہ ہے۔
- پیرامیٹرز کی غلط ترتیب سے ٹرانزیکشن کی کثرت اور ٹرانزیکشن کی لاگت میں اضافہ ہوسکتا ہے۔
- دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر فلٹریشن داخلہ کی ضرورت ہوتی ہے ، اور ٹاپ اپ اور بیس اپ سے گریز کیا جاتا ہے۔
اس کا حل مندرجہ ذیل ہے:
- معقول حد تک اسٹاپ نقصان کا تناسب مقرر کریں اور انفرادی نقصان کو کنٹرول کریں۔
- پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے، بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کریں.
- غیر ضروری داخلے سے بچنے کے لئے فلٹرنگ کے حالات میں اضافہ کریں۔
اصلاح کی سمت
یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنائی جا سکتی ہے۔
- ٹرانزیکشن فلٹرز میں اضافہ کریں ، مثال کے طور پر ٹرانزیکشن کو توڑنے کے لئے بڑھا دیا جائے۔
- رجحان اشارے فلٹرنگ کے ساتھ مل کر، مخالف آپریشن سے بچنے کے لئے.
- متحرک طور پر پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں ، تاکہ پیرامیٹرز مارکیٹ کی حالت کے مطابق تبدیل ہوسکیں۔
- قیمت کے ساتھ چلنے والے نقصان کو روکنے کے لئے نقصان کے طریقہ کار کو بہتر بنائیں۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی قیمت کے فرق کے الٹ کے حساب سے مارکیٹ کے موڑ کے نقطہ کا تعین کرنے کے لئے ایک عام الٹ ٹریڈنگ حکمت عملی ہے۔ حکمت عملی کا نظریہ واضح ہے ، اس پر عمل درآمد کرنا آسان ہے ، اور اس میں کچھ عملی قدر ہے۔ لیکن اس میں کچھ خطرات بھی ہیں ، جس میں مارکیٹ میں ہونے والی تبدیلیوں کو اپنانے کے لئے مزید اصلاح کی ضرورت ہے۔ مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی ایک بنیادی فریم ورک مہیا کرتی ہے جس کی بنیاد پر مقدار کی تجارت کی جاسکتی ہے ، جس کی بنیاد پر اس میں توسیع کی جاسکتی ہے۔
/*backtest
start: 2023-12-07 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title="Fst",currency="USD",initial_capital=100000)
//Length0 = input(30, title="fastperiod", minval=1)
Length = input(30, title="SUMM")
Length1 = input(15, title="Signalperiod", minval=1)
Length2= input(30, title="Info", minval=1)
profit=input(95, title="profit", minval=1)
loss=input(95, title="loss", minval=1)
//f=iff(close>open,close-open,iff(close>open[1],close[1]-open[1],0))
f=0.0
dd1=0.0
dd2=0.0
ff=0.0
ff0=0.0
f:=close-close[1]
ff:=sum(f,Length)
//ff0:=sum(f,Length0)
dd1:=wma(ff,Length1)
dd2:=wma(ff,Length2)
bull=ff<0 and dd1<0 and ff[1]<dd1 and ff>dd1 and abs(ff)>20
bear=ff>0 and dd1>0 and ff[1]>dd1 and ff<dd1 and abs(ff)>20
if(bull)
strategy.entry("long", strategy.long)
strategy.exit("exit", "long", profit = close*profit/1000, loss=close*loss/1000)
strategy.close("long", when = bear)
plotchar(bull,size=size.small,location=location.bottom)
plot(ff,color=black,linewidth=2)
plot(ff0,color=green,linewidth=2)
plot(wma(ff,Length1),color=red,linewidth=2)
plot(wma(ff,Length2),color=blue,linewidth=2)
plot(wma(ff,Length1)-wma(ff,Length2),color=green,style=columns)
plot(0,linewidth=1,color=black)
plot(500,linewidth=1,color=red)
plot(-500,linewidth=1,color=red)