خلاصہ

یہ حکمت عملی قیمتوں کے مابین فرق (اوورلیپ) کا استعمال کرتے ہوئے مارکیٹ کے رجحان کا تعین کرتی ہے۔ جب فرق منفی سے مثبت میں تبدیل ہوتا ہے تو لمبی پوزیشن لی جاتی ہے، اور جب مثبت سے منفی میں تبدیل ہوتا ہے تو چھوٹی پوزیشن لی جاتی ہے۔ یہ ایک ریورسل ٹریڈنگ حکمت عملی ہے۔

اصول

یہ حکمت عملی سب سے پہلے قیمتوں کے درمیان فرق (Close - Close[1]) کا حساب لگاتی ہے، یعنی آج کی بند قیمت کو کل کی بند قیمت سے منفی کر کے۔ اس کے بعد پچھلے 30 دنوں میں اس فرق کے مجموعے کا حساب لگایا جاتا ہے۔ جب یہ مجموعہ منفی سے مثبت ہو جائے تو لمبی پوزیشن کا سگنل پیدا ہوتا ہے، اور جب مثبت سے منفی ہو جائے تو چھوٹی پوزیشن کا سگنل پیدا ہوتا ہے۔ یہ ایک عام ریورسل ٹریڈنگ حکمت عملی ہے۔

مخصوص طور پر، حکمت عملی تین اشارے رکھتی ہے:

1. ff: پچھلے 30 دنوں میں فرق کا مجموعہ
2. dd1: ff کا 15 دن کا وزنی متحرک اوسط
3. dd2: ff کا 30 دن کا وزنی متحرک اوسط

جب ff منفی سے مثبت میں تبدیل ہوتا ہے (یعنی 0 سے کم سے 0 سے زیادہ ہو جاتا ہے) اور dd1 بھی منفی سے مثبت میں تبدیل ہوتا ہے، تو لمبی پوزیشن کا سگنل پیدا ہوتا ہے۔

جب ff مثبت سے منفی میں تبدیل ہوتا ہے (یعنی 0 سے زیادہ سے 0 سے کم ہو جاتا ہے) اور dd1 بھی مثبت سے منفی میں تبدیل ہوتا ہے، تو چھوٹی پوزیشن کا سگنل پیدا ہوتا ہے۔

لمبی یا چھوٹی پوزیشن لینے کے بعد منافع اور نقصان کی حدیں مقرر کی جاتی ہیں۔

فوائد

اس حکمت عملی کے درج ذیل فوائد ہیں:

1. تصور واضح ہے، سمجھنے اور لاگو کرنے میں آسان ہے۔
2. قیمتوں کے ریورسل کی خصوصیت کا استعمال کرتے ہوئے مارکیٹ کے موڑ پر اچھا داخلہ وقت حاصل کیا جا سکتا ہے۔
3. دوہری تصدیق کا طریقہ کار غلط بریک آؤٹ کو فلٹر کر سکتا ہے۔
4. پیرامیٹرز کو مختلف مارکیٹ حالات کے مطابق ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے۔

خطرات

اس حکمت عملی میں کچھ خطرات بھی ہیں:

1. ریورسل ناکام ہونے کا امکان زیادہ ہے، خاص طور پر سائیڈ ویز مارکیٹ میں نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔
2. پیرامیٹرز کی نامناسب ترتیب سے بار بار ٹریڈنگ ہو سکتی ہے، جس سے ٹریڈنگ لاگت بڑھ جاتی ہے۔
3. دوسرے اشاروں کے ساتھ فلٹر کرنا ضروری ہے تاکہ چوٹی پر خریدنے یا نیچے پر بیچنے سے بچا جا سکے۔

ان خطرات کے حل درج ذیل ہیں:

1. نقصان کی حد کو مناسب طریقے سے مقرر کریں تاکہ فی ٹریڈ نقصان کو کنٹرول کیا جا سکے۔
2. پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں تاکہ بہترین امتزاج تلاش کیا جا سکے۔
3. فلٹر کی شرائط بڑھائیں تاکہ غیر ضروری داخلے سے بچا جا سکے۔

بہتری کے امکانات

اس حکمت عملی کو درج ذیل طریقوں سے بہتر بنایا جا سکتا ہے:

1. حجم (Volume) کا فلٹر شامل کریں، مثال کے طور پر بریک آؤٹ کے وقت حجم میں اضافہ ہونا چاہیے۔
2. رجحان کے اشاروں کے ساتھ فلٹر کریں تاکہ رجحان کے مخالف ٹریڈنگ سے بچا جا سکے۔
3. پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں تاکہ وہ مارکیٹ کی حالت کے مطابق تبدیل ہو سکیں۔
4. نقصان کی حد کے طریقہ کار کو بہتر بنائیں، جیسے قیمت کے ساتھ چلنے والی نقصان کی حد (trailing stop)۔

نتیجہ

یہ حکمت عملی قیمتوں کے فرق کے ریورسل کا استعمال کرتے ہوئے مارکیٹ کے موڑ کا تعین کرتی ہے۔ یہ ایک عام ریورسل ٹریڈنگ حکمت عملی ہے۔ اس کا تصور واضح ہے، لاگو کرنا آسان ہے، اور اس کی کچھ عملی اہمیت ہے۔ تاہم اس میں کچھ خطرات بھی ہیں، جنہیں مارکیٹ کی تبدیلیوں سے ہم آہنگ ہونے کے لیے مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ مجموعی طور پر، یہ حکمت عملی مقداری ٹریڈنگ کے لیے ایک بنیادی ڈھانچہ فراہم کرتی ہے، جسے مزید وسعت دی جا سکتی ہے۔