کراس سائیکل ٹرینڈ ٹریکنگ مقداری حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی میں پی ایس اے آر اشارے کا استعمال کیا گیا ہے تاکہ قیمت کے رجحانات کا تعین کیا جاسکے ، اے ڈی ایکس اشارے کا استعمال کیا گیا ہے تاکہ رجحانات کی طاقت کا تعین کیا جاسکے ، آر ایس آئی اشارے نے اوور بیئر اوور سیل زون کا تعین کیا اور سی ایم ایف اشارے نے فنڈز کے بہاؤ کا تعین کیا ، تاکہ ایک کراس سائیکل ٹرینڈ ٹریکنگ کوانٹومیٹڈ ٹریڈنگ حکمت عملی تشکیل دی جاسکے۔ اس حکمت عملی میں تیزی سے پوزیشن لگانے کا تعین کیا گیا ہے جب قیمتوں میں تیزی سے توڑ پھوڑ ہوتی ہے ، اور اس کے بعد کے رجحانات میں مسلسل نگرانی کی جاتی ہے ، جبکہ اہم رجحانات کی آمدنی پر قبضہ کرنے کی ضمانت کے ساتھ ساتھ ، اس عمل کو چھانٹنے کے حالات بھی مرتب کیے گئے ہیں۔
حکمت عملی کا اصول
اس پالیسی کے بنیادی قواعد درج ذیل ہیں:
پی ایس اے آر کے اشارے کا استعمال کرتے ہوئے قیمتوں کے بڑھتے ہوئے رجحان کا تعین کرنے کے لئے ، پی ایس اے آر کے نیچے کی قیمتوں کو بڑھتے ہوئے رجحان کے خاتمے کے طور پر سمجھا جاتا ہے اور گرنے کے لئے تبدیل کیا جاتا ہے۔
RSI اشارے کو درمیانی لائن 50 سے اوپر کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اوور سیل علاقوں میں ہونے والی جعلی توڑ کو فلٹر کیا جاسکے۔
ADX نے اپنے EMA میڈین لائن سے زیادہ کا مطالبہ کیا ، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ رجحانات کے تجزیے کے نتائج میں مستقل سگنل موجود ہیں۔
سی ایم ایف کی ضرورت صفر سے زیادہ ہے ، اور اسے نقد آمدنی کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔
مندرجہ بالا چار شرائط کو پورا کرنے پر خرید کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ پی ایس اے آر کو پورا کرنے پر ، آر ایس آئی 50 سے کم ، اے ڈی ایکس اپنی ای ایم اے میڈین لائن سے کم اور سی ایم ایف 0 سے کم ہونے پر فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔
اس حکمت عملی میں قیمتوں کے رجحان کی سمت ، رجحان کی طاقت ، اوور بیئر اور اوور سیل کی حیثیت اور متعدد جہتوں میں فنڈز کے بہاؤ کو مدنظر رکھا گیا ہے۔ اس نے تجارتی سگنل پیدا کرنے کے فیصلے کے وقت سخت منطقی فیصلے کیے ہیں ، جو جعلی خرابیوں کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرسکتے ہیں ، اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ اعلی امکانات کے ساتھ پائیدار رجحان کی سمت کو پکڑ لیا جائے۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے اہم فوائد یہ ہیں:
متعدد اشارے کے ساتھ مل کر ٹریڈنگ کے قواعد مرتب کریں ، تاکہ جعلی توڑ پھوڑ سے بچاؤ اور ٹریڈنگ سگنل کے معیار کو یقینی بنایا جاسکے۔
تیزی سے نئے رجحانات کی سمت کا پتہ لگانے اور ان کی پیروی کرنے کے لئے، تاکہ رجحانات کے عمل سے فائدہ اٹھایا جا سکے؛
فلٹرنگ کے حالات کو ٹریک کرنے کے لئے سیٹ اپ کے عمل کو خطرہ کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرنے کے لئے، اور اس بات کا یقین کرنے کے لئے کہ ٹریک اثر؛
رجحان کی طاقت کے اشارے کے ساتھ مل کر ، آپ کو اس مسئلے سے بچنے سے بچنے میں مدد مل سکتی ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی میں مندرجہ ذیل خطرات شامل ہیں:
ایک ہی حکمت عملی میں خطرہ جمع ہونے کا امکان ہوتا ہے ، اور مجموعی خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے پوزیشنوں کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔
ٹریکنگ کے دوران فلٹرنگ کے حالات میں تبدیلیوں پر گہری نظر رکھنا ضروری ہے ، تاکہ حالات کو منسوخ کرنے کے بعد نقصان کاٹنے سے بچایا جاسکے۔
اس حکمت عملی میں درمیانی لمبی لائن پر توجہ دی گئی ہے ، جس میں مختصر مدت کے مواد میں اتار چڑھاؤ کا خطرہ ہے جس سے نقصان کا خطرہ ہے۔
خطرے کے انتظام کے اقدامات میں شامل ہیں: پوزیشن مینجمنٹ کے قواعد کو بہتر بنانا ، خطرے کی انتباہی لائنیں قائم کرنا ، اور اسٹاپ نقصان کی لائن کے فاصلے کو مناسب طریقے سے چھوڑنا۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو بہتر بنانے کے لئے کچھ جگہ موجود ہے:
پیرامیٹرز کی ترتیبات کو بہتر بنائیں۔ موجودہ پیرامیٹرز کی ترتیبات نسبتا subjective ذیلی ہیں ، جس میں مشین لرننگ کے طریقوں کو خود کار طریقے سے بہتر بنانا شامل کیا جاسکتا ہے۔
ایک پوزیشن مینجمنٹ ماڈیول شامل کیا گیا ہے جو پوزیشنوں کو متحرک طور پر خطرے کی صورتحال کے مطابق ایڈجسٹ کرسکتا ہے۔
اضافی سٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو بہتر بنانا ، جیسے ٹریک اسٹاپ ، ٹائم اسٹاپ ، اسٹاپ نقصان کو توڑنا وغیرہ۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں متعدد اشارے کے فیصلے کے قواعد شامل ہیں ، جو ابھرتے ہوئے رجحانات کی فوری شناخت اور مستقل نگرانی کو ممکن بناتے ہیں ، اور متعدد جہتی تجزیہ جیسے رجحانات اور فنڈز کے ساتھ مل کر مقداری تجارت کی تاثیر کی توثیق کرتے ہیں۔ اس حکمت عملی کو کراس پیریڈ ٹرینڈ ٹریکنگ کی بنیادی حکمت عملی کے طور پر انڈیکس کے طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے ، یا پیرامیٹرز اور ماڈیول کی اصلاح کے بعد مستحکم درمیانی اور طویل مدتی مقداری حکمت عملی کی تشکیل کی جاسکتی ہے۔
/*backtest
start: 2023-11-14 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("psar+ adx + cmf + rsi Strategy", overlay=true,initial_capital = 1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent , commission_value=0.1 )
start = input(1.02)
increment = input(1.02)
maximum = input(1.2)
var bool uptrend = na
var float EP = na
var float SAR = na
var float AF = start
var float nextBarSAR = na
if bar_index > 0
firstTrendBar = false
SAR := nextBarSAR
if bar_index == 1
float prevSAR = na
float prevEP = na
lowPrev = low[1]
highPrev = high[1]
closeCur = close
closePrev = close[1]
if closeCur > closePrev
uptrend := true
EP := high
prevSAR := lowPrev
prevEP := high
else
uptrend := false
EP := low
prevSAR := highPrev
prevEP := low
firstTrendBar := true
SAR := prevSAR + start * (prevEP - prevSAR)
if uptrend
if SAR > low
firstTrendBar := true
uptrend := false
SAR := max(EP, high)
EP := low
AF := start
else
if SAR < high
firstTrendBar := true
uptrend := true
SAR := min(EP, low)
EP := high
AF := start
if not firstTrendBar
if uptrend
if high > EP
EP := high
AF := min(AF + increment, maximum)
else
if low < EP
EP := low
AF := min(AF + increment, maximum)
if uptrend
SAR := min(SAR, low[1])
if bar_index > 1
SAR := min(SAR, low[2])
else
SAR := max(SAR, high[1])
if bar_index > 1
SAR := max(SAR, high[2])
nextBarSAR := SAR + AF * (EP - SAR)
//rsi strat
length = input( 50 )
middle_RSI=input(49)
price = close
vrsi = rsi(price, length)
//cmf
lengthCMF = input(20, minval=1)
ad = close==high and close==low or high==low ? 0 : ((2*close-low-high)/(high-low))*volume
mf = sum(ad, lengthCMF) / sum(volume, lengthCMF)
//ADX
adxlen = input(14, title="ADX Smoothing")
dilen = input(14, title="DI Length")
dirmov(len) =>
up = change(high)
down = -change(low)
plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
truerange = rma(tr, len)
plus = fixnan(100 * rma(plusDM, len) / truerange)
minus = fixnan(100 * rma(minusDM, len) / truerange)
[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
[plus, minus] = dirmov(dilen)
sum = plus + minus
adx = 100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
sig = adx(dilen, adxlen)
ema_length=input(10)
ema_sig= ema(sig,ema_length)
long = not uptrend and vrsi > middle_RSI and sig > ema_sig and mf>0
short= uptrend and vrsi < middle_RSI and sig<ema_sig and mf<0
strategy.entry("long",1,when=long)
strategy.close('long',when=short)