کیمنگ ڈبل شفٹ کا مطلب ریورژن ٹریڈنگ حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
HYE مطلب ریورشن SMA حکمت عملی ایک تجارتی حکمت عملی ہے جو سادہ منتقل اوسط اور نسبتا strong مضبوط اشارے کا استعمال کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی مختصر تجارت کی حکمت عملی میں شامل ہے جب قیمت منتقل اوسط سے ایک خاص حد تک انحراف کرتی ہے ، آر ایس آئی اشارے کے فلٹر سگنل کے ساتھ مل کر ، خریدنے اور بیچنے کے سگنل پیدا کرتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر مندرجہ ذیل اصولوں پر مبنی ہے۔
جب 2 مدت کے سادہ منتقل اوسط 5 مدت کے سادہ منتقل اوسط کے مقابلے میں 3 فیصد کمی کی جاتی ہے تو ، اسٹاک کی قیمتوں کو اوسط سے انحراف کے طور پر سمجھا جاتا ہے ، جس سے خریدنے کا اشارہ ہوتا ہے۔
جب 2 مرحلے کی سادہ حرکت پذیر اوسط پر 5 مرحلے کی سادہ حرکت پذیر اوسط سے ٹکرا جاتا ہے تو ، اسے قیمت کی واپسی کی اوسط سمجھا جاتا ہے ، جس سے فروخت کا اشارہ ہوتا ہے۔
5 مرحلے کے آر ایس آئی اشارے کی انڈیکس کی حرکت پذیری اوسط کے ساتھ ، خریدنے کا اشارہ صرف اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آر ایس آئی 30 سے کم ہو ، اور فروخت کا اشارہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آر ایس آئی 70 سے زیادہ ہو ، اس طرح غیر ضروری تجارت سے گریز کیا جاتا ہے۔
اس حکمت عملی کا بنیادی نظریہ یہ ہے کہ قیمتوں میں قلیل مدتی اتار چڑھاؤ کا استعمال کرکے اوسط واپسی کے مواقع کو پکڑنا ہے۔ جب قیمت ایک خاص حد تک گرتی ہے تو خریدیں ، اور جب قیمت دوبارہ اوسط کے قریب واپس آجاتی ہے تو فروخت کریں ، منافع حاصل کریں۔ اس کے علاوہ ، آر ایس آئی اشارے کو اوورلوڈ اوور سیل کی نشاندہی کرنے کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے ، کچھ شور تجارتی سگنل کو فلٹر کریں۔
حکمت عملی کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے درج ذیل فوائد ہیں:
آپریشن آسان، لاگو کرنے میں آسان اور نگرانی کی کم لاگت؛
قیمتوں کی نقل و حرکت کی اوسط سے انحراف کی خصوصیات کا استعمال کرتے ہوئے ، شارٹ لائن میڈین میں واپسی کے مواقع کو پکڑنے کے لئے ، اور اس کی تاریخ کی جانچ پڑتال کے لئے ایک اچھا اثر ہے۔
RSI اشارے شور کی تجارت کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرسکتے ہیں تاکہ وہ اونچائی اور زوال کا پیچھا نہ کرسکیں۔
مارکیٹ کے مختلف حالات کے مطابق پیرامیٹرز کو لچکدار طریقے سے ایڈجسٹ کرنا؛
صرف زیادہ ، صرف فاریکس یا دو طرفہ تجارت ، مختلف ترجیحات کے مطابق۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں:
واپسی کی تجارت اس بات پر منحصر ہے کہ قیمتیں اوسط کی طرف واپس آ جائیں ، اور اگر قیمتوں میں شدید تبدیلی واقع ہو تو اس سے زیادہ نقصان کا خطرہ ہے۔
پیرامیٹرز کی غلط ترتیب کے نتیجے میں بہت زیادہ تجارت یا کھوئے ہوئے مواقع ہوسکتے ہیں۔
حکمت عملی کی کارکردگی مارکیٹ سے زیادہ وابستہ ہے اور افقی اور ہلچل والے بازاروں میں خراب کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے۔
ردعمل:
معقول حد تک اسٹاپ نقصانات کا تعین کریں اور انفرادی نقصانات پر قابو پالیں۔
پیرامیٹرز کو آہستہ آہستہ بہتر بنانے کے لئے، آمدنی کی واپسی کی شرح کا اندازہ لگانا؛
اسٹاک انڈیکس کو بڑھانے کی حکمت عملی کے ساتھ مطابقت پذیری
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
مختلف متحرک اوسط کے مجموعوں کو آزمائیں اور بہترین پیرامیٹرز تلاش کریں؛
ٹرینڈز کی نشاندہی کرنے والے دیگر اشارے کے ساتھ مل کر حکمت عملی کی کامیابی کی شرح کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔
نقصانات کو روکنے کے لئے ایک میکانیزم میں اضافہ اور حکمت عملی کی زیادہ سے زیادہ واپسی کو کم کرنا؛
خرید و فروخت کے قواعد کو بہتر بنانا اور منافع کے عوامل کو بڑھانا۔
مشین لرننگ ٹیکنالوجی کے ساتھ مل کر خود کو اپنانے والے پیرامیٹرز کی تشکیل۔
خلاصہ کریں۔
روشن دو طرفہ اوسط واپسی کی تجارت کی حکمت عملی ایک آسان اور عملی مختصر لائن اوسط واپسی کی حکمت عملی ہے۔ یہ قیمتوں کے مقابلے میں چلتی اوسط کے انحراف کا استعمال کرتے ہوئے ٹریڈنگ سگنل پیدا کرتی ہے ، اور آر ایس آئی کے اشارے کے ذریعہ شور کو فلٹر کرتی ہے ، جو واپسی میں عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی آسان ہے ، اس پر عمل درآمد کرنا آسان ہے ، اور اس کے پیرامیٹرز کو مارکیٹ کے ماحول کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، جو سرمایہ کاروں کے لئے موزوں ہے جو مختصر لائن اوسط واپسی کی پیروی کرتے ہیں۔ لیکن واپسی کی غیر یقینی صورتحال اور اسٹاپ نقصان کے خطرے پر بھی توجہ دینی چاہئے ، جس کو مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق مناسب طریقے سے بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی تجارت کی مقدار کے لئے ایک حوالہ اوسط واپسی حکمت عملی کا سانچہ فراہم کرتی ہے۔
/*backtest
start: 2022-12-08 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// @version=4
strategy("HYE Mean Reversion SMA [Strategy]", overlay = true )
//Strategy inputs
source = input(title = "Source", defval = close)
tradeDirection = input(title="Trade Direction", type=input.string,
options=["Long Only", "Short Only", "Both"], defval="Long Only")
smallMAPeriod = input(title = "Small Moving Average", defval = 2)
bigMAPeriod = input(title = "Big Moving Average", defval = 5)
percentBelowToBuy = input(title = "Percent below to buy %", defval = 3)
percentAboveToSell = input(title = "Percent above to sell %", defval = 3)
rsiPeriod = input(title = "Rsi Period", defval = 2)
rsiLevelforBuy = input(title = "Maximum Rsi Level for Buy", defval = 30)
rsiLevelforSell = input(title = "Minimum Rsi Level for Sell", defval = 70)
longOK = (tradeDirection == "Long Only") or (tradeDirection == "Both")
shortOK = (tradeDirection == "Short Only") or (tradeDirection == "Both")
// Make input options that configure backtest date range
startDate = input(title="Start Date", type=input.integer,
defval=1, minval=1, maxval=31)
startMonth = input(title="Start Month", type=input.integer,
defval=1, minval=1, maxval=12)
startYear = input(title="Start Year", type=input.integer,
defval=2020, minval=1800, maxval=2100)
endDate = input(title="End Date", type=input.integer,
defval=31, minval=1, maxval=31)
endMonth = input(title="End Month", type=input.integer,
defval=12, minval=1, maxval=12)
endYear = input(title="End Year", type=input.integer,
defval=2021, minval=1800, maxval=2100)
inDateRange = true
//Strategy calculation
rsiValue = rsi(source, rsiPeriod)
rsiEMA = ema(rsiValue, 5)
smallMA = sma(source, smallMAPeriod)
bigMA = sma(source, bigMAPeriod)
buyMA = ((100 - percentBelowToBuy) / 100) * sma(source, bigMAPeriod)[0]
sellMA = ((100 + percentAboveToSell) / 100) * sma(source, bigMAPeriod)[0]
if(crossunder(smallMA, buyMA) and rsiEMA < rsiLevelforBuy and inDateRange and longOK)
strategy.entry("BUY", strategy.long)
if(crossover(smallMA, bigMA) or not inDateRange)
strategy.close("BUY")
if(crossover(smallMA, sellMA) and rsiEMA > rsiLevelforSell and inDateRange and shortOK)
strategy.entry("SELL", strategy.short)
if(crossunder(smallMA, bigMA) or not inDateRange)
strategy.close("SELL")