HYE اوسط ریورس SMA حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-12-15 16:51:23
ٹیگز:

جائزہ

ہائی ایچ ای میئن ریورس ایس ایم اے حکمت عملی ایک سادہ چلتی اوسط اور رشتہ دار طاقت انڈیکس (آر ایس آئی) کا استعمال کرتے ہوئے ایک اوسط ریورس ٹریڈنگ حکمت عملی ہے۔ یہ خرید و فروخت کے سگنل پیدا کرتی ہے جب قیمت ایک خاص فیصد کی طرف سے چلتی اوسط سے انحراف کرتی ہے ، جس میں آر ایس آئی اشارے فلٹرنگ کے ساتھ مل کر۔ یہ ایک قلیل مدتی تجارتی حکمت عملی ہے۔

حکمت عملی منطق

یہ حکمت عملی بنیادی طور پر مندرجہ ذیل قواعد پر مبنی ہے:

جب دو دورانیے کا سادہ چلتا ہوا اوسط 5 دورانیے کے سادہ چلتے ہوئے اوسط سے 3 فیصد کم ہو جاتا ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ قیمت اوسط سے انحراف کرتی ہے اور خریدنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔
جب 2 پیریڈ ایس ایم اے 5 پیریڈ ایس ایم اے کو عبور کرتا ہے تو ، یہ سمجھا جاتا ہے کہ قیمت اوسط پر واپس آجاتی ہے اور فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔
5 پیریڈ آر ایس آئی کے ایکسپونینشل چلتی اوسط کے ساتھ مل کر ، خریدنے کے سگنل صرف اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب آر ایس آئی 30 سے نیچے ہوتا ہے اور فروخت کے سگنل جب آر ایس آئی 70 سے زیادہ ہوتا ہے ، تاکہ غیر ضروری تجارت سے بچ سکے۔

اس کا بنیادی خیال قلیل مدتی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا استعمال کرتے ہوئے اوسط ریورس مواقع پر قبضہ کرنا ہے۔ جب قیمت ایک خاص فیصد تک گرتی ہے تو خریدیں ، جب قیمت حرکت پذیر اوسط کے قریب واپس آجاتی ہے تو فروخت کریں ، تاکہ منافع حاصل کیا جاسکے۔ دریں اثنا ، آر ایس آئی اشارے کچھ شور مچانے والے تجارتی سگنل کو فلٹر کرنے کے لئے زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت ہونے والے حالات کی نشاندہی کرسکتا ہے۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے مندرجہ ذیل فوائد ہیں:

کم نگرانی کے اخراجات کے ساتھ لاگو کرنے کے لئے آسان.
چلتی اوسط سے قیمت کے انحراف کا استعمال کرتے ہوئے قلیل مدتی اوسط واپسی کے مواقع کو پکڑتا ہے۔ تاریخی طور پر اچھی بیک ٹیسٹ کی کارکردگی۔
RSI اشارے مؤثر طریقے سے شور ٹریڈنگ فلٹر کر سکتے ہیں اور چوٹیوں اور قتل وادیوں کا پیچھا کرنے سے بچ سکتے ہیں.
لچکدار پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ مختلف مارکیٹ کے ماحول کو اپنانے کے قابل.
مختلف ترجیحات کو پورا کرنے کے لئے صرف طویل، مختصر یا دونوں سمتوں کی تجارت کی حمایت کرتا ہے.

خطرے کا تجزیہ

کچھ خطرات بھی ہیں:

اوسط ریورس قیمت میں منتقل ہونے والے اوسط کی طرف لوٹنے پر منحصر ہے۔ اگر قیمتوں میں شدید تبدیلیاں آتی ہیں تو اسٹاپ نقصان کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔
پیرامیٹرز کی غلط ترتیبات سے زیادہ تجارت یا مواقع ضائع ہو سکتے ہیں۔
کارکردگی مارکیٹ کے ساتھ بہت وابستہ ہے۔ رینج سے منسلک اور اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں کم کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے۔

انسداد اقدامات:

ایک تجارت کے نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے مناسب سٹاپ نقصان مقرر کریں.
پیرامیٹرز کو آہستہ آہستہ بہتر بنائیں اور خطرے سے ایڈجسٹ منافع کا اندازہ کریں۔
اسٹاک انڈیکس کے ساتھ مل کر موافقت کو بڑھانے کے لئے.

اصلاح کی ہدایات

حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے:

زیادہ سے زیادہ پیرامیٹرز تلاش کرنے کے لئے مختلف چلتی اوسط مجموعے کی جانچ کریں.
رجحانات کی نشاندہی کرنے اور جیت کی شرح کو بہتر بنانے کے لئے دیگر اشارے شامل کرنے کی کوشش کریں.
زیادہ سے زیادہ ڈراؤونگ کو کم کرنے کے لئے سٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو شامل کریں.
منافع کے عوامل کو بہتر بنانے کے لئے داخلہ اور باہر نکلنے کے قوانین کو بہتر بنائیں.
موافقت پذیر پیرامیٹرز کی تعمیر کے لئے مشین لرننگ کی تکنیک کو اپنانا۔

نتیجہ

HYE میان ریورس ایس ایم اے حکمت عملی ایک آسان اور عملی قلیل مدتی میان ریورس حکمت عملی ہے۔ یہ ٹریڈنگ سگنل پیدا کرنے کے لئے حرکت پذیر اوسط سے قیمت کے انحراف کا استعمال کرتی ہے ، جس سے آر ایس آئی اشارے کے ساتھ شور کو فلٹر کیا جاتا ہے۔ اس نے بیک ٹسٹ کی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس حکمت عملی کو مختلف مارکیٹ کے ماحول میں موافقت پذیر ایڈجسٹ پیرامیٹرز کے ساتھ نافذ کرنا آسان ہے۔ لیکن ریورس اور اسٹاپ نقصان کے خطرات کی غیر یقینی صورتحال کو نوٹ کرنا چاہئے ، جس سے مارکیٹ کے مختلف حالات کے لئے مناسب اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجموعی طور پر ، یہ مقداری تجارت کے لئے ایک اچھا حوالہ میان ریورس حکمت عملی ٹیمپلیٹ فراہم کرتا ہے۔

/*backtest
start: 2022-12-08 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// @version=4

strategy("HYE Mean Reversion SMA [Strategy]", overlay = true )
  
//Strategy inputs
source = input(title = "Source", defval = close)
tradeDirection = input(title="Trade Direction", type=input.string,
     options=["Long Only", "Short Only", "Both"], defval="Long Only") 
smallMAPeriod = input(title = "Small Moving Average", defval = 2)
bigMAPeriod = input(title = "Big Moving Average", defval = 5)
percentBelowToBuy = input(title = "Percent below to buy %", defval = 3)
percentAboveToSell = input(title = "Percent above to sell %", defval = 3)
rsiPeriod = input(title = "Rsi Period", defval = 2)
rsiLevelforBuy = input(title = "Maximum Rsi Level for Buy", defval = 30)
rsiLevelforSell = input(title = "Minimum Rsi Level for Sell", defval = 70)
     
longOK  = (tradeDirection == "Long Only") or (tradeDirection == "Both")
shortOK = (tradeDirection == "Short Only") or (tradeDirection == "Both")

// Make input options that configure backtest date range
startDate = input(title="Start Date", type=input.integer,
     defval=1, minval=1, maxval=31)
startMonth = input(title="Start Month", type=input.integer,
     defval=1, minval=1, maxval=12)
startYear = input(title="Start Year", type=input.integer,
     defval=2020, minval=1800, maxval=2100)

endDate = input(title="End Date", type=input.integer,
     defval=31, minval=1, maxval=31)
endMonth = input(title="End Month", type=input.integer,
     defval=12, minval=1, maxval=12)
endYear = input(title="End Year", type=input.integer,
     defval=2021, minval=1800, maxval=2100)
     
inDateRange = true

//Strategy calculation 
rsiValue = rsi(source, rsiPeriod)
rsiEMA   = ema(rsiValue, 5)
smallMA = sma(source, smallMAPeriod)
bigMA =  sma(source, bigMAPeriod) 
buyMA = ((100 - percentBelowToBuy) / 100) * sma(source, bigMAPeriod)[0]
sellMA = ((100 + percentAboveToSell) / 100) * sma(source, bigMAPeriod)[0]

if(crossunder(smallMA, buyMA) and rsiEMA < rsiLevelforBuy and inDateRange and longOK)
    strategy.entry("BUY", strategy.long) 

if(crossover(smallMA, bigMA) or not inDateRange)
    strategy.close("BUY")

if(crossover(smallMA, sellMA) and rsiEMA > rsiLevelforSell and inDateRange and shortOK)
    strategy.entry("SELL", strategy.short)

if(crossunder(smallMA, bigMA) or not inDateRange)
    strategy.close("SELL")

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں