ڈبل موونگ ایوریج ریورسل بریک آؤٹ حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
ڈبل ریورس لائن ٹرانسمیشن بریک آؤٹ حکمت عملی ایک مجموعہ حکمت عملی ہے جو 123 ریورس حکمت عملی اور قیمت اور ریورس لائن فرق حکمت عملی دونوں کو جوڑتی ہے۔ اس حکمت عملی کا بنیادی خیال یہ ہے کہ جب 123 ریورس سگنل بناتا ہے تو ، قیمت اور ایک مخصوص دورانیے کی ریورس لائن فرق بھی ایک ایک کرکے ایک ہی سگنل بناتا ہے ، تب ہی تجارت کا سگنل پیدا ہوتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
ڈبل اور یکساں الٹ پلٹ کی حکمت عملی دو حصوں پر مشتمل ہے۔
- 123 واپسی کی حکمت عملی
123 کی واپسی کی حکمت عملی کے ٹریڈنگ سگنل یہ ہیں: دو مسلسل دن کے اختتامی قیمت الٹ ((یعنی پچھلے دن کی اختتامی قیمت زیادہ ہے ، اگلے دن کی اختتامی قیمت کم ہے؛ یا پچھلے دن کی اختتامی قیمت کم ہے ، اگلے دن کی اختتامی قیمت زیادہ ہے) ، جبکہ 9 ویں دن کی بے ترتیب اشارے کی لائن کسی خاص سطح سے نیچے ہے ((ڈیفالٹ 50) ، اس طرح خریدنے کا سگنل بنتا ہے۔ دو مسلسل دن کے اختتامی قیمت الٹ ، جبکہ 9 ویں دن کی بے ترتیب اشارے کی لائن کسی خاص سطح سے اوپر ہے ((ڈیفالٹ 50) ، اس طرح فروخت کا سگنل بنتا ہے۔
- قیمت اور اوسط فرق کی حکمت عملی
قیمت اور اوسط لکیری فرق حکمت عملی ، قیمت اور مقررہ دورانیہ کی اوسط لکیری ((ڈیفالٹ 14 دن) کے درمیان فرق کی فیصد ہے۔ جب فرق کسی خاص سطح ((ڈیفالٹ 3٪) سے کم ہو تو خریدنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے ، جب فرق کسی خاص سطح ((ڈیفالٹ 0.54٪) سے زیادہ ہو تو فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔
ڈبل مساوی لائن الٹ توڑنے کی حکمت عملی ، اس حکمت عملی سے صرف تب ہی اصل تجارتی سگنل پیدا ہوتا ہے جب مذکورہ بالا دونوں حکمت عملیوں کے تجارتی سگنل ایک ہی سمت میں ہوں ، یعنی دونوں خریدنے کے لئے یا دونوں فروخت کے لئے۔
طاقت کا تجزیہ
ڈبل مساوی الٹ پلٹ توڑنے کی حکمت عملی میں الٹ پلٹ اور رجحان کی حکمت عملی کی خوبیوں کا امتزاج کیا گیا ہے۔
123 الٹ حکمت عملی ایک الٹ حکمت عملی کے طور پر ، جب قیمت الٹ جاتی ہے تو الٹ کے مواقع کو پکڑ سکتی ہے۔ جبکہ قیمت اور اوسط لکیری فرق حکمت عملی ایک رجحان سے باخبر رہنے کی حکمت عملی کے طور پر ، لمبی لکیروں پر رجحانات کو پکڑ سکتی ہے۔ دونوں کا مجموعہ ، قلیل مدتی قیمت کے الٹ کو بروقت پکڑ سکتا ہے ، اور طویل مدتی رجحان کو بھی پکڑ سکتا ہے ، اور اس سے بچنے سے بچ سکتا ہے۔
اس کے علاوہ، دونوں حکمت عملی سگنل کی ضرورت ہوتی ہے، مؤثر طریقے سے غیر فعال تجارت کی تعداد کو کم کرنے کے لئے، پیغام شور کی شرح کو بہتر بنانے کے لئے.
خطرے کا تجزیہ
ڈبل یکساں الٹ پلٹ توڑنے کی حکمت عملی اگرچہ دونوں حکمت عملیوں کے فوائد کا مجموعی استعمال کرتی ہے ، لیکن اس میں دونوں حکمت عملیوں کے متعلقہ خطرات بھی ہیں۔
123 کے الٹ حصے کے لئے ، لگاتار دو دن کا الٹ ہونا قیمت کے الٹ کو مکمل طور پر یقینی نہیں بناتا ہے ، اور یہ ممکنہ طور پر قلیل مدتی ریورس مارکیٹ کی صورتحال کی وجہ سے جھوٹا الٹ ہے۔ اس کے علاوہ ، بے ترتیب اشارے کے پیرامیٹرز کی غلط ترتیب بھی سگنل کے معیار میں کمی کا سبب بن سکتی ہے۔
قیمت اور اوسط لکیری فرق کے حصے کے لئے ، اوسط لکیری پیرامیٹرز کی غلط ترتیب سگنل کی تاخیر کا سبب بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ، قیمت اور اوسط لکیری فرق رجحان کی سمت کا تعین نہیں کرسکتا ہے ، صرف میکانکی طور پر سگنل پیدا کرسکتا ہے۔
مجموعی طور پر ، اس حکمت عملی کا بنیادی خطرہ غلط پیرامیٹرز کی ترتیب اور غلط فیصلے میں ہے۔ اس خطرے سے بچنے کے لئے پیرامیٹرز کو بہتر بنانا ، اسٹاپ نقصان کی روک تھام کا تعین کرنا ، یا انسانی مداخلت کے ساتھ تجارت کرنا ممکن ہے۔
اصلاح کی سمت
ڈبل اور یکساں الٹ پلٹ کی حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
- سگنل کے معیار کو بہتر بنانے کے لئے اوسط اور بے ترتیب اشارے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں
- دوسرے اشارے پر فلٹر شامل کریں تاکہ ٹریڈنگ سگنل زیادہ قابل اعتماد ہوں
- سٹاپ نقصان کی روک تھام کی ترتیب میں اضافہ
- غیر مناسب تجارت سے بچنے کے لئے رجحانات کا اندازہ لگانے والا ماڈیول شامل کریں
- انسانی مداخلت اور پیرامیٹرز کی موافقت
اس کے علاوہ ، یہ بھی امید کی جاتی ہے کہ اسٹریٹجی کی استحکام اور منافع کی سطح کو مزید بہتر بنانے کے لئے متعدد ذرائع کا استعمال کیا جائے گا۔
خلاصہ کریں۔
ڈبل مساوی الٹ پلٹ توڑنے کی حکمت عملی الٹ پلٹ اور رجحان کی حکمت عملی کے جامع استعمال کے فوائد ، دونوں حکمت عملی سگنل کے ہم وقت سازی پر اصل تجارتی سگنل پیدا کرتی ہے۔ یہ نہ صرف قلیل مدتی قیمتوں میں الٹ پلٹ کے مواقع کو پکڑ سکتا ہے ، بلکہ طویل مدتی رجحانات کی بھی پیروی کرسکتا ہے ، اور اس سے بچنے سے بچا جاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ ، ڈبل سگنل کے امتزاج سے سگنل کی وشوسنییتا میں اضافہ کیا جاسکتا ہے۔ یہ حکمت عملی متعدد طریقوں سے بہتر بنانے کے لئے اپ گریڈ کی جاسکتی ہے ، یہ ایک طاقتور ، وسیع پیمانے پر استعمال ہونے والی مقدار کی تجارت کی حکمت عملی ہے۔
/*backtest
start: 2023-12-10 00:00:00
end: 2023-12-17 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 13/04/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Percent difference between price and MA
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
DBP_MA(Length,SellZone,BuyZone) =>
pos = 0.0
xSMA = sma(close, Length)
nRes = abs(close - xSMA) * 100 / close
pos:= iff(nRes < BuyZone, 1,
iff(nRes > SellZone, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Difference between price and MA", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Difference between price and MA ----")
LengthDBP = input(14, minval=1)
SellZone = input(0.54, minval=0.01, step = 0.01)
BuyZone = input(0.03, minval=0.01, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posDBP_MA = DBP_MA(LengthDBP,SellZone,BuyZone)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posDBP_MA == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posDBP_MA == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )