مقداری تجارتی حکمت عملی ڈبل EMA اور قیمت کے اتار چڑھاؤ کے اشارے پر مبنی ہے۔
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی کا نام اوسط اوسط اشارے اور قیمت میں اتار چڑھاؤ کی شرح کا مجموعہ حکمت عملی ہے۔ یہ ایک جامع تجارتی سگنل کی تخلیق کے لئے ڈبل ایکسپونینشل مووینگ اوسط (ڈی ای ایم اے) اور قیمت میں اتار چڑھاؤ کی شرح اشارے کو جوڑتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کے دو حصے ہیں:
ڈی ای ایم اے اشارے۔ یہ اشارے 20 دن اور 2 دن کی اشاریہ منتقل اوسط کا حساب لگاتا ہے ، اور جب قیمت اوپر کی طرف سے نیچے کی طرف سے 2 دن کی لائن کو توڑ دیتی ہے یا نیچے کی طرف سے 20 دن کی لائن کو توڑ دیتی ہے تو یہ ایک تجارتی سگنل پیدا کرتی ہے۔
(سب سے زیادہ قیمت - کم قیمت) / بند قیمت اتار چڑھاؤ کی شرح اشارے ◄ ۔ یہ اشارے قیمتوں میں ایک دورانیے میں اتار چڑھاؤ کی شدت کی عکاسی کرتا ہے ◄ ۔ یہاں ہم نے گزشتہ 20 K لائنوں کی اتار چڑھاؤ کی شرح اشارے کے 16 دن کی سادہ منتقل اوسط کا حساب لگایا ، جب موجودہ K لائن کی اتار چڑھاؤ اس اوسط سے زیادہ یا اس سے کم ہے تو ، تجارت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے ◄
سگنل کے دو سیٹوں کو جوڑ کر ، اگر ڈی ای ایم اے اور اتار چڑھاؤ کی شرح کے اشارے ایک ساتھ سگنل دیتے ہیں تو ، حتمی کثیر سر یا خالی سر ٹریڈنگ ہدایات تیار کی جائیں گی۔
طاقت کا تجزیہ
یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل فوائد رکھتی ہے:
ایک سے زیادہ اشارے کا مجموعہ ، جعلی سگنل کو کم کرنے اور سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے کے لئے
20 دن کی لائنیں درمیانی اور طویل مدتی رجحانات کو مؤثر طریقے سے پہچان سکتی ہیں ، اور 2 دن کی لائنیں قلیل مدتی اتار چڑھاؤ کو پکڑ سکتی ہیں ، اور اس کا مجموعہ مختلف مارکیٹ کے حالات سے نمٹنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔
اتار چڑھاؤ کے اشارے مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ اور تجارت کے مواقع کو مؤثر طریقے سے ظاہر کرسکتے ہیں۔
پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے ، مختلف اقسام اور ادوار کی مارکیٹوں کے مطابق ڈھال لیا جاسکتا ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں:
کم اتار چڑھاؤ والے رجحان کی منڈیوں میں ، اتار چڑھاؤ کے اشارے غلط سگنل دے سکتے ہیں۔ فلٹرنگ کو دیگر لیکویڈیٹی اشارے کے ساتھ مل کر کیا جاسکتا ہے۔
تیز رفتار یکطرفہ معاملات میں ، ڈبل ای ایم اے میں تاخیر ہوسکتی ہے۔ پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے مختصر کیا جاسکتا ہے ، یا دوسرے اشارے کے ساتھ جوڑا جاسکتا ہے۔
ایک سے زیادہ اشارے کے مجموعے سے حکمت عملی کی پیچیدگی میں اضافہ ہوتا ہے ، اور اس سے زیادہ بہتر ہونے کا خطرہ بھی بڑھتا ہے۔ اس کی ضرورت ہے کہ اس کی مکمل جانچ پڑتال اور پیرامیٹرز کی استحکام کی جانچ کی جائے۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل طریقوں سے بھی بہتر بنایا جاسکتا ہے:
ہر نقصان کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرنے کے لئے نقصان کی روک تھام کا طریقہ کار شامل کریں.
مختلف اقسام اور دورانیہ کے پیرامیٹرز کے مطابق اصلاح کی گئی ہے تاکہ پیرامیٹرز کو زیادہ قابل اطلاق بنایا جاسکے۔
بڑھتی ہوئی نقل و حرکت اور اتار چڑھاؤ کی شرح کے اشارے کو جوڑ کر ، سگنل کے معیار کو بہتر بنائیں۔
مشین لرننگ الگورتھم شامل کریں ، متحرک پیرامیٹرز اور وزن ایڈجسٹمنٹ کو لاگو کریں۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں دوہری ای ایم اے اور اتار چڑھاؤ کے اشارے شامل ہیں ، جو رجحان اور اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں اچھی تجارتی کارکردگی حاصل کرنے کے قابل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ خطرات بھی موجود ہیں ، جن کو مزید اصلاح اور بہتری کی ضرورت ہے۔ لیکن مجموعی طور پر ، اس حکمت عملی کا نظریہ واضح ہے اور اس کی عملی عملی قدر ہے۔
/*backtest
start: 2023-11-17 00:00:00
end: 2023-12-17 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 12/04/2022
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This indicator plots 2/20 exponential moving average. For the Mov
// Avg X 2/20 Indicator, the EMA bar will be painted when the Alert criteria is met.
//
// Second strategy
// This histogram displays (high-low)/close
// Can be applied to any time frame.
//
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
EMA20(Length) =>
pos = 0.0
xPrice = close
xXA = ta.ema(xPrice, Length)
nHH = math.max(high, high[1])
nLL = math.min(low, low[1])
nXS = nLL > xXA or nHH < xXA ? nLL : nHH
iff_1 = nXS < close[1] ? 1 : nz(pos[1], 0)
pos := nXS > close[1] ? -1 : iff_1
pos
HLCH(input_barsback,input_percentorprice,input_smalength) =>
pos = 0.0
xPrice = (high-low)/close
xPriceHL = (high-low)
xPrice1 = input_percentorprice ? xPrice * 100: xPriceHL
xPrice1SMA = ta.sma(math.abs(xPrice1), input_smalength)
pos := xPrice1SMA[input_barsback] > math.abs(xPrice1) ? 1 :
xPrice1SMA[input_barsback] < math.abs(xPrice1) ? -1 : nz(pos[1], 0)
pos
strategy(title='Combo 2/20 EMA & (H-L)/C Histogram', shorttitle='Combo', overlay=true)
var I1 = '●═════ 2/20 EMA ═════●'
Length = input.int(14, minval=1, group=I1)
var I2 = '●═════ (H-L)/C Histogram ═════●'
input_barsback = input(20, title="Look Back", group=I2)
input_percentorprice = input(false, title="% change", group=I2)
input_smalength = input(16, title="SMA Length", group=I2)
var misc = '●═════ MISC ═════●'
reverse = input.bool(false, title='Trade reverse', group=misc)
var timePeriodHeader = '●═════ Time Start ═════●'
d = input.int(1, title='From Day', minval=1, maxval=31, group=timePeriodHeader)
m = input.int(1, title='From Month', minval=1, maxval=12, group=timePeriodHeader)
y = input.int(2005, title='From Year', minval=0, group=timePeriodHeader)
StartTrade = time > timestamp(y, m, d, 00, 00) ? true : false
posEMA20 = EMA20(Length)
prePosHLCH = HLCH(input_barsback,input_percentorprice,input_smalength)
iff_1 = posEMA20 == -1 and prePosHLCH == -1 and StartTrade ? -1 : 0
pos = posEMA20 == 1 and prePosHLCH == 1 and StartTrade ? 1 : iff_1
iff_2 = reverse and pos == -1 ? 1 : pos
possig = reverse and pos == 1 ? -1 : iff_2
if possig == 1
strategy.entry('Long', strategy.long)
if possig == -1
strategy.entry('Short', strategy.short)
if possig == 0
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404 : possig == 1 ? #079605 : #0536b3)