کم اتار چڑھاؤ دشاتمک خرید منافع روکنے کے نقصان کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی کا نام کم اتار چڑھاؤ پر مبنی خرید سٹاپ نقصان کی حکمت عملی ہے۔ یہ خریدنے کے سگنل کے طور پر چلتی اوسط کی کراسنگ کا استعمال کرتا ہے ، اور کم اتار چڑھاؤ والے علاقوں میں کرنسیوں پر لاک کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان کے ساتھ مل کر منافع کو لاک کرتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں 3 مختلف دورانیوں کی متحرک اوسط کا استعمال کیا گیا ہے: 50 دورانیہ ، 100 دورانیہ اور 200 دورانیہ۔ اس کی خریداری کی منطق یہ ہے کہ: جب 50 دورانیہ لائن پر 100 دورانیہ لائن گزرے اور 100 دورانیہ لائن پر 200 دورانیہ لائن گزرے تو زیادہ انٹری کریں۔
اس سگنل سے ظاہر ہوتا ہے کہ مارکیٹ کم اتار چڑھاؤ والے علاقے سے باہر نکل رہا ہے اور رجحان کی حالت میں داخل ہونے کا آغاز کر رہا ہے۔ 50 سائیکل کا تیزی سے اضافہ مختصر مدت میں اندرونی قوتوں کے اچانک اضافے کی نمائندگی کرتا ہے اور وسط لمبی لائن کو اوپر کی طرف لے جانے کا آغاز کرتا ہے۔ 100 سائیکل لائن بھی اوپر کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ درمیانی مدت کی قوتیں شامل ہو رہی ہیں ، اور اس رجحان کو مستحکم کرتی ہیں۔
داخلے کے بعد ، حکمت عملی اسٹاپ اسٹاپ کے ذریعہ منافع کو مقفل کرتی ہے۔ اسٹاپ اسٹاپ کا ہدف داخلے کی قیمت کا 8٪ ہے ، اور اسٹاپ لائن داخلہ کی قیمت کا 4٪ ہے۔ سٹاپ اسٹاپ سے زیادہ اسٹاپ سیٹ کرنا ، نقصان سے زیادہ منافع کمانے میں مددگار ہے ، اور حکمت عملی کی مجموعی منافع کو یقینی بناتا ہے۔
طاقت کا تجزیہ
یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل فوائد رکھتی ہے:
- ٹرینڈ کے مواقع کو درست طریقے سے پکڑنے کے لئے کم لہر والے علاقوں میں توڑنے کے لئے.
- منتقل اوسط آسان حساب اور واپس کرنے کے لئے، منطق سادہ اور واضح ہے.
- اسٹاپ اسٹاپ نقصان کی ترتیب معقول ہے اور مستحکم منافع حاصل کرنے میں معاون ہے۔
- ترتیب دینے کے پیرامیٹرز لچکدار اور آسانی سے بہتر بنانے کے لئے.
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں:
- غلط بریک سگنل نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔
- مارکیٹ میں تبدیلی کے وقت نقصان کو روکنا مشکل ہے۔
- اسٹاپ نقصان کی پیرامیٹرز کی غلط ترتیب منافع کو متاثر کرتی ہے۔
ردعمل:
- دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر ، فلٹر سگنل کو توڑنے کی تاثیر کو یقینی بنائیں۔
- مناسب طریقے سے روکنے کے نقصان کی مدت کو کم کریں تاکہ ریورس کی وجہ سے ہونے والے نقصان کو کم کیا جاسکے۔
- بہترین پیرامیٹرز تلاش کرنے کے لئے مختلف سٹاپ نقصان تناسب کی جانچ پڑتال کریں.
اصلاح کی سمت
یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنائی جا سکتی ہے۔
1۔ مختلف متحرک اوسط کی مدت کے پیرامیٹرز کو آزمائیں اور بہترین مجموعہ تلاش کریں۔ 2۔ رجحان کی نشاندہی کرنے کے لئے ٹرانزیکشن جیسے اشارے شامل کریں۔ 3. متحرک طور پر سٹاپ نقصان کی حد کو ایڈجسٹ کریں۔ 4۔ کامیابی کی شرح کی پیش گوئی کرنے کے لئے مشین لرننگ جیسے ذرائع کا استعمال کریں۔ 5. مختلف مارکیٹ کے حالات اور کرنسیوں کے لئے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں۔
مجموعی طور پر ، اس حکمت عملی کا مجموعی طور پر چلانے کا منطق واضح ہے ، جو متحرک اوسط دورانیے اور اسٹاپ اسٹاپ نقصان کی حد کو ترتیب دے کر کم خطرہ منافع حاصل کرنے کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ اس کے بعد انٹری سگنل ، اسٹاپ نقصان کے طریقوں وغیرہ سے اصلاح کی جاسکتی ہے ، جس میں پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے تاکہ بہترین اثر تلاش کیا جاسکے۔
/*backtest
start: 2023-12-10 00:00:00
end: 2023-12-17 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(shorttitle='Low volatility Buy w/ TP & SL (by Coinrule)',title='Low volatility Buy w/ TP & SL', overlay=true, initial_capital = 1000, process_orders_on_close=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
//Backtest dates
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
fromDay = input(defval = 10, title = "From Day", type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
fromYear = input(defval = 2019, title = "From Year", type = input.integer, minval = 1970)
thruMonth = input(defval = 1, title = "Thru Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
thruDay = input(defval = 1, title = "Thru Day", type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
thruYear = input(defval = 2112, title = "Thru Year", type = input.integer, minval = 1970)
showDate = input(defval = true, title = "Show Date Range", type = input.bool)
start = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => time >= start and time <= finish ? true : false // create function "within window of time"
//MA inputs and calculations
movingaverage_fast = sma(close, input(50))
movingaverage_slow = sma(close, input(200))
movingaverage_normal= sma(close, input(100))
//Entry
strategy.entry(id="long", long = true, when = movingaverage_slow > movingaverage_normal and movingaverage_fast > movingaverage_normal)
//Exit
longStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 - 0.04)
longTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + 0.08)
strategy.close("long", when = close < longStopPrice or close > longTakeProfit and window())
//PLOT
plot(movingaverage_fast, color=color.orange, linewidth=2)
plot(movingaverage_slow, color=color.purple, linewidth=3)
plot(movingaverage_normal, color=color.blue, linewidth=2)