ولیمز اشارے کی اے سی بیک ٹیسٹ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-12-18 12:03:38
ٹیگز:

جائزہ

یہ حکمت عملی مشہور تاجر بل ولیمز کے ذریعہ ڈیزائن کردہ ولیمز اشارے میں خوفناک آسکیلیٹر (اے او) پر مبنی ہے۔ مختلف ادوار کے درمیانی قیمت ایس ایم اے کے مابین فرق کا حساب لگاتے ہوئے ، یہ رجحانات اور مارکیٹ کی رفتار کی تشخیص کے لئے ایک آسکیلیٹر اشارے تشکیل دیتا ہے اور طویل اور مختصر کی رہنمائی کے لئے متعلقہ تجارتی سگنل ڈیزائن کرتا ہے۔

اصول

اس حکمت عملی کا بنیادی اشارے زبردست آسکیلیٹر (اے او) ہے ، جس کا حساب اس طرح کیا جاتا ہے: AO = SMA ((میڈین قیمت، 5 دن) - SMA ((میڈین قیمت، 34 دن) جہاں میڈین قیمت کی تعریف (سب سے زیادہ قیمت + سب سے کم قیمت) / 2 کے طور پر کی جاتی ہے۔ یہ فارمولا مختلف ادوار میں میڈین قیمت کے دو ایس ایم اے سے قیمت کی رفتار کی معلومات نکالتا ہے۔ خریدنے کے سگنل اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب تیز ایس ایم اے (5 دن) سست ایس ایم اے (34 دن) سے زیادہ ہوتا ہے ، اور فروخت کے سگنل اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب تیز ایس ایم اے سست ایس ایم اے سے کم ہوتا ہے۔

غلط سگنلز کو فلٹر کرنے کے لئے ، یہ حکمت عملی AO پر 5 دن کا SMA آپریشن بھی لاگو کرتی ہے۔ ایک ریورس موڈ فراہم کیا جاتا ہے جہاں طویل / مختصر سگنلز کو الٹ کرنے سے مختلف تجارتی سمتوں کا احساس ہوتا ہے۔ جب AO پچھلی قیمت سے زیادہ ہوتا ہے تو ، اسے خریدنے کا موقع سمجھا جاتا ہے اور اسے نیلی بار کے طور پر نشان زد کیا جاتا ہے۔ جب AO پچھلی قیمت سے زیادہ نہیں ہوتا ہے تو ، اسے فروخت کا موقع سمجھا جاتا ہے اور اسے سرخ بار کے طور پر نشان زد کیا جاتا ہے۔

فوائد

قریبی قیمت کے بجائے درمیانی قیمت کا استعمال ایس ایم اے پر جھوٹے بریک آؤٹ کے اثرات کو کم کرتا ہے اور استحکام کو بہتر بناتا ہے
تیز اور سست ایس ایم اے کا مجموعہ مارکیٹ کی تبدیلیوں کو حساس طور پر پکڑتا ہے
ڈبل ایس ایم اے فلٹرنگ اعلی تعدد شور کو ختم کرتی ہے اور سگنل کے معیار کو بہتر بناتی ہے
لچکدار پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ مختلف مارکیٹ کے ماحول کو اپنانے
آپریشن کے آسان فیصلے کے لئے ٹریڈنگ پوائنٹس کی بدیہی بار ڈسپلے

خطرات اور حل

پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے اوور فٹنگ سے بچنے کے لئے مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی فریکوئنسی کا محتاط اندازہ کریں
کئی غلط کارروائیوں میں آسکیلیٹنگ مارکیٹوں میں ہو سکتا ہے. مناسب طریقے سے سٹاپ نقصان کی حد آرام یا پوزیشن پیمانے کو کم
ناقابل اعتماد بیک ٹیسٹ کے اعداد و شمار ، اصل کارکردگی تخروپن سے مختلف ہوسکتی ہے۔ کثیر ٹانگ کی اصل تجارت اور تقسیم شدہ بیچ پوزیشنوں کو جوڑنے کا مشورہ دیں

اصلاح کی ہدایات

سگنل کے معیار کو بہتر بنانے کے لئے تجارتی حجم جیسے فلٹرز میں اضافہ کریں
انفرادی آپریشن کے نقصانات کو کنٹرول کرنے کے لئے سٹاپ نقصان کی حکمت عملی شامل کریں
پوزیشن مینجمنٹ کو بہتر بنائیں، مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کے مطابق پوزیشنوں کو شامل کریں یا کم کریں
اسکیلشن کے الٹ جانے سے بچنے کے لئے رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے دوسرے اشارے کو جوڑیں

نتیجہ

یہ حکمت عملی مارکیٹ کی رفتار میں ہونے والی تبدیلیوں کی تشخیص کے لئے تیز اور سست درمیانی قیمت ایس ایم اے ڈھانچے کے ساتھ ڈیزائن کردہ حیرت انگیز آسکیلیٹر کا استعمال کرتی ہے ، جس میں بدیہی اور واضح تجارتی سگنل ہوتے ہیں۔ لیکن اس میں اتار چڑھاؤ اور الٹ جانے کے اثرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ، جس میں استحکام کو بہتر بنانے کے لئے مناسب پیرامیٹر ٹیوننگ اور اسٹاپ نقصان کی حکمت عملیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ مؤثر رسک کنٹرول کے ساتھ ، یہ حکمت عملی آسان ، عملی ہے اور مزید اصلاح اور اطلاق کے قابل ہے۔

/*backtest
start: 2022-12-11 00:00:00
end: 2023-12-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 28/12/2016
//    This indicator plots the oscillator as a histogram where blue denotes 
//    periods suited for buying and red . for selling. If the current value 
//    of AO (Awesome Oscillator) is above previous, the period is considered 
//    suited for buying and the period is marked blue. If the AO value is not 
//    above previous, the period is considered suited for selling and the 
//    indicator marks it as red.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy("Bill Williams. Awesome Oscillator (AC)")
nLengthSlow = input(34, minval=1, title="Length Slow")
nLengthFast = input(5, minval=1, title="Length Fast")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xSMA1_hl2 = sma(hl2, nLengthFast)
xSMA2_hl2 = sma(hl2, nLengthSlow)
xSMA1_SMA2 = xSMA1_hl2 - xSMA2_hl2
xSMA_hl2 = sma(xSMA1_SMA2, nLengthFast)
nRes =  xSMA1_SMA2 - xSMA_hl2
cClr = nRes > nRes[1] ? blue : red
pos = iff(nRes > nRes[1], 1,
	   iff(nRes < nRes[1], -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, style=histogram, linewidth=1, color=cClr)

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں