TSI اشارے اور ہل موونگ ایوریج پر مبنی مقداری حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی کا نام پیمائش کی حکمت عملی پیمائش ہے جو ٹی ایس آئی اشارے اور ہل موبائل اوسط پر مبنی ہے۔ اس کا بنیادی خیال یہ ہے کہ اسٹاک ، ڈیجیٹل کرنسی یا غیر ملکی کرنسی میں رجحانات کی نشاندہی کرنے کے لئے ٹی ایس آئی اشارے اور ہل موبائل اوسط کے ساتھ مل کر ٹریڈنگ سگنل پیدا کریں جب رجحانات شروع ہوں۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں قیمتوں کے رجحانات اور حرکیات کا اندازہ لگانے کے لئے ٹی ایس آئی اشارے کا استعمال کیا گیا ہے۔ ٹی ایس آئی اشارے قیمتوں میں تبدیلی کی شرح پر مبنی ڈبل ہموار حرکت پذیر اوسط ہیں۔ جب ٹی ایس آئی کی قیمت اپنی حرکت پذیر اوسط سے تجاوز کرتی ہے تو خریدنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے ، اور جب نیچے کی طرف جاتا ہے تو فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔
اس حکمت عملی میں قیمتوں کے رجحانات کا تعین کرنے کے لئے ہل کی حرکت پذیری اوسط کا بھی استعمال کیا گیا ہے۔ ہل کی حرکت پذیری اوسط ایک ڈبل وزن والی حرکت پذیری اوسط کے ذریعہ تعمیر کی گئی ہے ، جو مارکیٹ کے شور کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرتی ہے۔ جب تیز لائن پر سست لائن کو عبور کیا جاتا ہے تو اسے اوپر کی طرف بڑھنے کا رجحان سمجھا جاتا ہے ، اور جب نیچے کی طرف جاتا ہے تو اسے نیچے کی طرف جانے کا رجحان سمجھا جاتا ہے۔
جب ٹی ایس آئی اشارے کا اشارہ ہوتا ہے تو ، اگر ہل کی حرکت پذیری اوسط بھی اسی سمت میں رجحان کی تصدیق کرتی ہے تو ، اسی طرح کا تجارتی اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ، حکمت عملی رجحان کی تصدیق کے لئے K لائن ہستی کی سمت بھی چیک کرتی ہے۔ تجارتی سگنل صرف اس وقت جاری کیا جاتا ہے جب اشارے کا اشارہ ، ہل سگنل اور K لائن ہستی کی سمت متفق ہو۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی میں رجحان ، حرکیات اور اوسط کے متعدد اشارے شامل ہیں ، جو مارکیٹ کے رجحانات کے آغاز کو مؤثر طریقے سے پہچان سکتے ہیں اور بہت سارے جھوٹے سگنل پیدا کرنے سے بچ سکتے ہیں۔ ڈبل فلیٹ موونگ ایوریج بھی کچھ شور کو فلٹر کرسکتی ہے۔
ایک ہی اشارے کے مقابلے میں ، اس حکمت عملی سے متعدد اشارے فلٹر سگنل کو جوڑ کر سگنل کے معیار میں بہتری آسکتی ہے۔ متعدد تصدیق کے حالات بھی حکمت عملی کو سگنل پیدا کرنے پر انتہائی مضبوط یقین دہانی کراتے ہیں۔
خطرے کا تجزیہ
اگرچہ یہ حکمت عملی رجحانات کو شروع کرنے کے لئے موثر ہے ، لیکن مارکیٹ میں ہلچل کے دوران اس سے کچھ غلط سگنل اور زیادہ تجارت پیدا ہوسکتی ہے۔ اس کے علاوہ ، پیرامیٹرز کی غلط ترتیب سے غیر ضروری پوزیشنوں کا خاتمہ ہوسکتا ہے۔
خطرے کو کم کرنے کے لئے، مناسب طریقے سے ہل منتقل اوسط سائیکل یا TSI پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے، یا نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے روکنے کے لئے شامل کیا جا سکتا ہے.
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
- ہل منتقل اوسط پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں ، جعلی سگنل کو فلٹر کرنے کے لئے منحنی خطوط کو ہموار کریں
- TSI پیرامیٹرز کو بہتر بنانا ، حساسیت اور استحکام کو متوازن کرنا
- سٹاپ نقصان کی حکمت عملی شامل کریں
- مختصر شور کو فلٹر کرنے کے لئے سگنل کی لمبائی کو ایڈجسٹ کریں
- مختلف قسم کے حکمت عملی اور ٹائم سائیکل کی جانچ
- دیگر اشارے کے ساتھ مل کر سگنل کی توثیق
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی TSI اشارے اور ہل منتقل اوسط کے ساتھ مل کر مارکیٹ کے رجحانات کی نشاندہی کرنے کے بعد تجارتی سگنل تیار کرتی ہے۔ حکمت عملی میں اعلی وقت اور سگنل کی کیفیت ہے۔ پیرامیٹرز کی اصلاح اور حکمت عملی کے مجموعے کے ذریعہ منافع میں نمایاں اضافہ اور خطرے کو کم کیا جاسکتا ہے۔ یہ حکمت عملی درمیانی اور لمبی لائن کے رجحانات کی شناخت کے لئے موزوں ہے ، خاص طور پر ڈیجیٹل کرنسی اور غیر ملکی کرنسی کی مارکیٹوں میں اس کے وسیع اطلاق کے امکانات ہیں۔
/*backtest
start: 2022-12-11 00:00:00
end: 2023-12-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("TSI/HullMA/VWMA strategy", shorttitle="TSI/HullMA/VWMA", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, max_bars_back=420, default_qty_value=100, calc_on_order_fills=true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)
TP = input(defval=200.00, title="TargetPoint in $", type=float, step=1)
SL = input(defval=-2000.00, title="StopLoss in $", type=float, step=1)
signal = input(title="Signal Length", defval=6)
keh=input(title="HullMA cross",defval=2)
a=input(title="VWMA",defval=2)
long=35,short=35,linebuy=4,linesell=-4,ot=1,p=ohlc4[0]
double_smooth(src, long, short) =>
fist_smooth = ema(src, long)
ema(fist_smooth, short)
pc = change(p)
rvwma=vwma(p,round(a))
rvwma2=vwma(p,round(a*2))
n2ma=2*wma(p,round(keh/2))
nma=wma(p,keh)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(keh))
n2ma1=2*wma(p[1],round(keh/2))
nma1=wma(p[1],keh)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(keh))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
hullbuy=n1>n2 and n1>n2[1] and rvwma>rvwma2
hullsell=n1<n2 and n1<n2[1] and rvwma<rvwma2
candlebuy=ohlc4[0]>ohlc4[1] and ohlc4[0]>ohlc4[2] and ohlc4[0]>ohlc4[3]
candlesell=ohlc4[0]<ohlc4[1] and ohlc4[0]<ohlc4[2] and ohlc4[0]<ohlc4[3]
double_smoothed_pc = double_smooth(pc, long, short)
double_smoothed_abs_pc = double_smooth(abs(pc), long, short)
tsi_value = 100 * (double_smoothed_pc / double_smoothed_abs_pc)
strategy.entry("buy", true, na, when = tsi_value>ema(tsi_value, signal) and candlebuy and hullbuy)
strategy.entry("sell", false, na, when = tsi_value<ema(tsi_value, signal) and candlesell and hullsell)
strategy.close_all(when = strategy.openprofit>TP or strategy.openprofit<SL)