1. مربع
  2. ایس ٹی آئی اشارے اور ہیل چلتی اوسط پر مبنی مقداری تجارتی حکمت عملی

ایس ٹی آئی اشارے اور ہیل چلتی اوسط پر مبنی مقداری تجارتی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-12-18 16:56:22
ٹیگز:

img

جائزہ

اس حکمت عملی کا نام TSI اشارے اور ہل چلتی اوسط پر مبنی مقداری تجارتی حکمت عملی ہے۔ بنیادی خیال یہ ہے کہ TSI اشارے اور ہل چلتی اوسط کو یکجا کرکے اسٹاک ، کریپٹو کرنسیوں یا فاریکس میں رجحانات کی نشاندہی کی جائے ، اور جب کوئی رجحان شروع ہوتا ہے تو تجارتی سگنل تیار کیے جائیں۔

حکمت عملی منطق

یہ حکمت عملی قیمتوں کے رجحانات اور رفتار کا تعین کرنے کے لئے ایس ٹی آئی اشارے کا استعمال کرتی ہے۔ ایس ٹی آئی اشارے قیمتوں میں تبدیلی کی شرح کے دو بار ہموار چلنے والے اوسط پر مبنی ہے۔ جب ایس ٹی آئی کی قیمت اس کے چلنے والے اوسط سے تجاوز کرتی ہے تو یہ خرید سگنل تیار کرتی ہے ، اور اس سے نیچے گزرنے پر سگنل فروخت کرتی ہے۔

یہ حکمت عملی قیمت کے رجحانات کا تعین کرنے کے لئے ہل موونگ اوسط کا بھی استعمال کرتی ہے۔ ہل موونگ اوسط ڈبل ویٹڈ موونگ اوسط کے ساتھ بنایا گیا ہے اور مارکیٹ کے شور کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرسکتا ہے۔ جب تیز لائن سست لائن سے اوپر عبور کرتی ہے تو ایک اپ ٹرینڈ کی نشاندہی کی جاتی ہے ، اور جب اس سے نیچے عبور ہوتا ہے تو نیچے کا رجحان ہوتا ہے۔

جب TSI اشارے سے سگنل پیدا ہوتا ہے تو ، اگر ہل موونگ اوسط اسی سمت میں رجحان کی تصدیق کرتا ہے تو ، اسی طرح کے تجارتی سگنل ٹرگر ہوجائیں گے۔ اس کے علاوہ ، حکمت عملی رجحان کی تصدیق کے لئے موم بتیوں کے جسموں کی سمت کی بھی جانچ کرتی ہے۔ سگنل صرف اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب اشارے کا اشارہ ، ہل سگنل اور موم بتی کے جسم کی سمت مستقل طور پر سیدھے ہوجاتے ہیں۔

فوائد کا تجزیہ

رجحان ، رفتار اور حرکت پذیر اوسط کے اشارے کو جوڑ کر ، یہ حکمت عملی مارکیٹ کے رجحانات کے آغاز کو مؤثر طریقے سے پہچان سکتی ہے اور زیادہ سے زیادہ غلط اشاروں سے بچ سکتی ہے۔ ڈبل ہموار حرکت پذیر اوسط بھی کچھ شور کو فلٹر کرتی ہے۔

ایک اشارے کی حکمت عملی کے مقابلے میں ، یہ حکمت عملی متعدد اشارے کو جوڑ کر سگنل کو فلٹر کرتی ہے ، جو سگنلز کے معیار کو بہت بہتر بنا سکتی ہے۔ متعدد تصدیق کی شرائط بھی اشاروں کو ٹرگر ہونے پر انتہائی قابل اعتماد بناتی ہیں۔

خطرے کا تجزیہ

اگرچہ یہ حکمت عملی مؤثر طریقے سے رجحان کے آغاز کی نشاندہی کرسکتی ہے ، لیکن اس سے مارکیٹ میں استحکام کے دوران کچھ غلط سگنل اور زیادہ تجارت پیدا ہوسکتی ہے۔ پیرامیٹر کی نامناسب ترتیبات بھی غیر ضروری باہر نکلنے کا سبب بن سکتی ہیں۔

خطرات کو کم کرنے کے لئے ، ہول پیریڈ یا ایس ٹی آئی پیرامیٹرز کو اس کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔ کنٹرول نقصانات میں بھی اسٹاپ شامل کیے جاسکتے ہیں۔ اصلاحات کے دوران ، بہترین پیرامیٹرز کے ل a سگنل سے شور کا اعلی تناسب یقینی بنانے پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔

اصلاح کی ہدایات

حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. ہموار منحنی خطوط اور جعلی سگنلز فلٹر کرنے کے لئے ہول منتقل اوسط پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں
  2. حساسیت اور استحکام کو متوازن کرنے کے لئے ایس ٹی آئی پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں
  3. نقصان کے سائز کو کنٹرول کرنے کے لئے سٹاپ نقصان کی حکمت عملی شامل کریں
  4. مختصر مدت شور فلٹر کرنے کے لئے سگنل کی لمبائی کو ایڈجسٹ کریں
  5. مختلف مصنوعات اور ٹائم فریم پر ٹیسٹ
  6. سگنل کی تصدیق کے لئے دیگر اشارے شامل کریں

نتیجہ

یہ حکمت عملی مارکیٹ کے رجحانات کی تصدیق کے بعد تجارتی سگنل پیدا کرنے کے لئے TSI اشارے اور ہل موونگ اوسط کو جوڑتی ہے۔ اس حکمت عملی میں اعلی وقت اور سگنل کا معیار ہے۔ پیرامیٹر کی اصلاح اور حکمت عملی کے امتزاج کے ذریعے ، خطرات کو کم کرتے ہوئے منافع میں بہتری آسکتی ہے۔ یہ حکمت عملی درمیانی سے طویل مدتی رجحانات کی نشاندہی کے لئے موزوں ہے ، اور اس میں خاص طور پر کریپٹوکرنسی اور فاریکس مارکیٹوں میں درخواست کے امکانات ہیں۔

/*backtest
start: 2022-12-11 00:00:00
end: 2023-12-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("TSI/HullMA/VWMA strategy", shorttitle="TSI/HullMA/VWMA", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, max_bars_back=420, default_qty_value=100, calc_on_order_fills=true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)
TP = input(defval=200.00, title="TargetPoint in $", type=float, step=1)
SL = input(defval=-2000.00, title="StopLoss in $", type=float, step=1)
signal = input(title="Signal Length",  defval=6)
keh=input(title="HullMA cross",defval=2)
a=input(title="VWMA",defval=2)
long=35,short=35,linebuy=4,linesell=-4,ot=1,p=ohlc4[0]
double_smooth(src, long, short) =>
    fist_smooth = ema(src, long)
    ema(fist_smooth, short)
pc = change(p)
rvwma=vwma(p,round(a))
rvwma2=vwma(p,round(a*2))
n2ma=2*wma(p,round(keh/2))
nma=wma(p,keh)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(keh))
n2ma1=2*wma(p[1],round(keh/2))
nma1=wma(p[1],keh)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(keh))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
hullbuy=n1>n2 and n1>n2[1] and rvwma>rvwma2
hullsell=n1<n2 and n1<n2[1] and rvwma<rvwma2
candlebuy=ohlc4[0]>ohlc4[1] and ohlc4[0]>ohlc4[2] and ohlc4[0]>ohlc4[3]
candlesell=ohlc4[0]<ohlc4[1] and ohlc4[0]<ohlc4[2] and ohlc4[0]<ohlc4[3]
double_smoothed_pc = double_smooth(pc, long, short)
double_smoothed_abs_pc = double_smooth(abs(pc), long, short)
tsi_value = 100 * (double_smoothed_pc / double_smoothed_abs_pc)
strategy.entry("buy", true, na, when = tsi_value>ema(tsi_value, signal) and candlebuy and hullbuy)
strategy.entry("sell", false, na, when = tsi_value<ema(tsi_value, signal) and candlesell and hullsell)
strategy.close_all(when = strategy.openprofit>TP or strategy.openprofit<SL)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں