بولنگر بینڈز پر مبنی ڈبل سٹینڈرڈ ڈیوی ایشن ٹریڈنگ حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک تجارتی حکمت عملی ہے جو برین بینڈ کے دو معیاری فرق ماڈل پر مبنی ہے۔ اس میں برین بینڈ کے اوپر اور نیچے کے راستے اور ایک اور دو معیاری فرق کو بطور تجارتی سگنل استعمال کیا جاتا ہے۔ جب قیمت برین بینڈ کے راستے سے ٹکرا جاتی ہے تو زیادہ کام کریں ، اور جب قیمت برین بینڈ کے راستے سے ٹکرا جاتی ہے تو خالی ہوجائیں۔ یہ حکمت عملی ایک اور دو معیاری فرق کو ایک ہی وقت میں اسٹاپ نقصان کے طور پر استعمال کرتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی سب سے پہلے برین بینڈ کے وسط، اوپری اور نچلے ریلوں کا حساب لگاتی ہے۔ وسط کا ریل ایس ایم اے ہے جو بند ہے اور اوپری ریل وسط کا ریل + 2 ہے۔*معیاری خرابی، نیچے کی ریل درمیانی ریل-2 ہے*سٹینڈرڈ ڈیفرینٹ۔ جب قیمت ٹریک کو توڑتی ہے تو خریدنے کے لئے زیادہ سگنل پیدا ہوتا ہے اور جب قیمت ٹریک کو توڑتی ہے تو فروخت کرنے کے لئے خالی سگنل پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ، حکمت عملی میں درمیانی ٹریک + 1 اسٹینڈرڈ ڈیفرینٹ اور درمیانی ٹریک - 1 اسٹینڈرڈ ڈیفرینٹ کی لائنیں بھی کھینچی گئیں۔ وہ اسٹاپ نقصان کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔
- بلین بینڈ میٹرو کے طور پر CLOSE کے SMA کا حساب لگائیں
- CLOSE کے معیاری فرق STD کا حساب لگائیں اور 2 کا حساب لگائیں*STD
- میٹرو + 2*STD برن کے لئے ریل پر، درمیانی ریل-2*STD برن کے لئے نیچے ریل
- جب قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو زیادہ کام کریں
- جب قیمت ٹریک سے ٹکرا جائے تو خالی کریں
- میٹرو + 1*ایس ٹی ڈی بطور اسٹاپ نقصان کی لائن ، اگر اسٹاپ نقصان کی لائن ٹوٹ جاتی ہے تو اس کا خاتمہ ہوتا ہے
اسٹریٹجک فوائد
- ڈبل معیاری فرق کے ڈیزائن کا استعمال کرتے ہوئے ، توڑنے کے فیصلے پر سخت اور غلط سگنل سے بچنے کے لئے
- ڈبل اسٹاپ لائن ڈیزائن ، زیادہ سے زیادہ خطرے پر قابو پالیں
- پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کی جگہ بڑی ہے ، اور درمیانی مدار کا دورانیہ اور معیاری فاصلے کے ضارب کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے
- واپسی کو روکنے کی پوزیشن کو ایڈجسٹ کرکے کنٹرول کیا جاسکتا ہے
اسٹریٹجک رسک
- برین بینڈ حکمت عملی کے نتیجے میں جعلی بریک ہوسکتی ہے ، جس کی وجہ سے تجارتی سگنل غلط ہوجاتے ہیں۔
- ڈبل معیاری فرق اور ڈبل اسٹاپ لائن کی ترتیب بہت سخت ہوسکتی ہے ، جس کی وجہ سے سگنل کو ختم کرنے کا کم موقع ملتا ہے
- غیر مناسب پیرامیٹرز کی ترتیب سے حکمت عملی کا خطرہ بڑھ سکتا ہے
- انخلا کنٹرول نامکمل ہے اور انتہائی حالات میں ہونے والے نقصانات کو مؤثر طریقے سے کنٹرول نہیں کیا جا سکتا
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر ٹریڈنگ سگنل کو فلٹر کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے تاکہ جعلی بریک سے بچا جاسکے
- مختلف پیرامیٹرز کی ترتیبات کی جانچ کر سکتے ہیں، بہتر واپسی کے تناسب کے لئے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے
- متحرک سٹاپ کا طریقہ کار ڈیزائن کیا جا سکتا ہے، جیسے ٹریکنگ سٹاپ یا بیلنس تناسب سٹاپ
- خود کار طریقے سے اصلاح کے پیرامیٹرز جو مشین لرننگ الگورتھم کے ساتھ مل سکتے ہیں
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی مجموعی طور پر ایک عام بُرین بینڈ توڑنے کی حکمت عملی ہے۔ اس میں دو معیاری اختلافات کا استعمال کیا گیا ہے تاکہ سگنل کے فیصلے کی سختی کو بڑھایا جاسکے ، اور دو اسٹاپ نقصان کی لائنوں کو فعال طور پر کنٹرول کیا جاسکے۔ اس حکمت عملی میں کچھ پیرامیٹرز کی اصلاح کی گنجائش ہے ، اور اس سے بہتر حکمت عملی کی کارکردگی حاصل کی جاسکتی ہے ، جس میں درمیانی سائیکل کی مدت ، معیاری فرق کی ضرب وغیرہ کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ ، اس حکمت عملی میں بُرین بینڈ حکمت عملی میں عام طور پر پائے جانے والے جھوٹے توڑنے کا مسئلہ بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ ، نقصان کی روک تھام کے طریقہ کار کو مزید بہتری اور اصلاح کی ضرورت ہے۔
/*backtest
start: 2022-12-11 00:00:00
end: 2023-12-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
// Bollinger Bands: Madrid : 14/SEP/2014 11:07 : 2.0
// This displays the traditional Bollinger Bands, the difference is
// that the 1st and 2nd StdDev are outlined with two colors and two
// different levels, one for each Standard Deviation
strategy(shorttitle='MBB', title='Bollinger Bands', overlay=true)
src = input(close)
length = input.int(34, minval=1)
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50)
basis = ta.sma(src, length)
dev = ta.stdev(src, length)
dev2 = mult * dev
upper1 = basis + dev
lower1 = basis - dev
upper2 = basis + dev2
lower2 = basis - dev2
colorBasis = src >= basis ? color.blue : color.orange
pBasis = plot(basis, linewidth=2, color=colorBasis)
pUpper1 = plot(upper1, color=color.new(color.blue, 0), style=plot.style_circles)
pUpper2 = plot(upper2, color=color.new(color.blue, 0))
pLower1 = plot(lower1, color=color.new(color.orange, 0), style=plot.style_circles)
pLower2 = plot(lower2, color=color.new(color.orange, 0))
fill(pBasis, pUpper2, color=color.new(color.blue, 80))
fill(pUpper1, pUpper2, color=color.new(color.blue, 80))
fill(pBasis, pLower2, color=color.new(color.orange, 80))
fill(pLower1, pLower2, color=color.new(color.orange, 80))
// Entry conditions
longCondition = ta.crossover(close, upper1)
shortCondition = ta.crossunder(close, lower1)
// Entry and exit strategy
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=shortCondition)
strategy.close("Buy", when=shortCondition)
strategy.close("Sell", when=longCondition)