SMA اتار چڑھاؤ انحراف تجارتی حکمت عملی
ChaoZhang
SMA اتار چڑھاؤ انحراف تجارتی حکمت عملی
حکمت عملی کا جائزہ
اس حکمت عملی میں خرید و فروخت کے پوائنٹس کا تعین کرنے کے لئے سادہ حرکت پذیر اوسط اور کچھ ریاضی کے حساب کتاب کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم 100 دن کی SMA کو بطور بیس لائن استعمال کرتے ہیں۔ اگر اختتامی قیمت اس لائن سے نیچے ہے تو ہم اس لائن سے نیچے پوزیشن کھولنے کا انتخاب کرتے ہیں ، اور یہ قدر (<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی تین ایس ایم اے لائنوں کا استعمال کرتی ہے: فاسٹ لائن ((ڈیفالٹ 14 دن) ، سست لائن ((ڈیفالٹ 100 دن) اور ریفرنس لائن ((ڈیفالٹ 30 دن)
جب اختتامی قیمت ریفرنس لائن سے کم ہو اور سست لائن کے مقابلے میں سست لائن کی کم نقل و حرکت ترتیب سے کم نقل و حرکت سے زیادہ ہو اور تیز لائن اوپر چڑھ جائے اور سست لائن نیچے چڑھ جائے تو کثیر سر میں داخل ہو۔ جب ان شرائط کو پورا کیا جائے تو تیز لائن اور سست لائن کے کراس ہونے کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے ، لہذا ایک اچھا نقطہ آغاز ہے۔
جب اختتامی قیمت حوالہ لائن سے زیادہ ہو ، اور سست لائن کے سلسلے میں اعلی انحراف ترتیب سے زیادہ ہو ، اور اختتامی قیمت میں مسلسل 3 K لائنوں میں اضافہ ہوا ہو ، منافع حاصل ہو گیا ہو ، اور تیز لائن سست لائن سے زیادہ ہو ، تو صف بندی بہت آسان ہے۔ اگر قیمت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے تو ، ٹریکنگ اسٹاپ نقصان شروع ہوجائے گا۔
ہر تجارت میں پوزیشنوں کے حقوق اور مفادات کے ایک خاص تناسب کے مطابق داخل ہوتے ہیں ، اس طرح پوزیشنوں کو کنٹرول کرتے ہیں۔
حکمت عملی کا تجزیہ
- ایس ایم اے کا فائدہ اٹھائیں ، یعنی قیمتوں کے منحنی خطوط کو ہموار کریں ، مارکیٹ کے شور کو فلٹر کریں۔
- ایس ایم اے کراس کے پاس رجحان کی پیش گوئی کرنے کی کچھ صلاحیت ہے۔
- ایس ایم اے لائن کے مقابلے میں بہاؤ کی ترتیب سے بچنے سے بچنے سے بچنے سے بچنے سے بچنے کے لئے.
- رجحانات اور کراس میٹرکس کے ساتھ مل کر ، فیصلہ سازی کی درستگی کو بہتر بنائیں۔
- منافع کو روکنے اور واپسی سے بچنے کے لئے ٹریکنگ اسٹاپ نقصانات کا استعمال کریں۔
حکمت عملی کے خطرے کا تجزیہ
- اس کے علاوہ ، اسمارٹ ٹریڈ میں بہت زیادہ تاخیر ہوتی ہے ، جس کی وجہ سے قیمتوں میں تبدیلی کا نقطہ نظر نظر نہیں آتا ہے۔
- غلط پیمائش کی ترتیبات کو بہت زیادہ انتہا پسند یا بہت زیادہ محتاط بنا سکتے ہیں.
- ٹریکنگ سٹاپ نقصان پیرامیٹرز کی غلط ترتیب سے اسٹاپ نقصان بہت جلد یا بہت زیادہ ہوسکتا ہے۔
- قیمتوں میں تیزی سے اتار چڑھاو کا مقابلہ کرنے کے لئے مارکیٹ میں ناکامی۔
بہتر بنانے کے اقدامات:
- دوسرے پیشگی اشارے کے ساتھ مل کر داخلہ فلٹر کریں۔
- بار بار ٹیسٹ کے لئے نقل و حرکت کو بہتر بنائیں۔
- سٹاپ نقصان کے پیرامیٹرز کو بار بار جانچ کر کے بہترین پیرامیٹرز تلاش کریں۔
- اعلی اتار چڑھاؤ کے دوران پوزیشن کو کم کرنا
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- مختلف دورانیے کے ایس ایم اے کو جانچنے کے لئے بہترین پیرامیٹرز تلاش کریں
- مارکیٹ کی ساخت اور رجحانات کا تعین کرنے کے لئے دیگر اشارے شامل کریں
- زیادہ منافع کو لاک کرنے کے لئے اسٹاپ نقصانات کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں
- مارکیٹ میں اتار چڑھاو کی بنیاد پر پوزیشنوں کو ایڈجسٹ کرنا
- ایک ہی وقت میں مختلف اقسام اور مجموعوں میں استعمال کیا جاتا ہے
خلاصہ کریں۔
ایس ایم اے اتار چڑھاؤ کی نقل و حرکت ٹریڈنگ حکمت عملی مختلف ایس ایم اے میڈین لائنوں کے حوالہ سے نقل و حرکت کی ترتیب دے کر ، بہترین داخلے کا وقت تلاش کریں۔ اس کے ساتھ ہی ، واپسی کا طریقہ کار منافع کو مقفل کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان کا سراغ لگانے کے لئے ترتیب دیا گیا ہے۔ یہ حکمت عملی آسان سمجھنے میں آسان ہے ، اور اس پر عمل درآمد کرنا آسان ہے۔ ایس ایم اے پیرامیٹرز ، نقل و حرکت کی ترتیب اور اسٹاپ نقصانات کی برابری کو بہتر بنانے کے ذریعہ ، بہتر نتائج حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ یہ حکمت عملی درمیانے اور لمبے فاصلے پر چلنے والے سرمایہ کاروں کے لئے موزوں ہے ، جو مستحکم منافع کی تلاش میں ہیں۔
/*backtest
start: 2022-12-12 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// @version=4
// Author: Sonny Parlin (highschool dropout)
strategy(shorttitle="SMA+Strategy", title="SMA Offset Strategy",
overlay=true, currency=currency.USD,
initial_capital=10000)
// Inputs and variables
ss = input(14, minval=10, maxval=50, title="SMA Fast (days)")
ff = input(100, minval=55, maxval=200, title="SMA Slow (days)")
ref = input(30, minval=20, maxval=50, title="SMA Reference (days)")
lowOffset = input(0.001, "Low Offset (%)", minval=0, step=0.001)
highOffset = input(0.0164, "High Offset (%)", minval=0, step=0.0001)
orderStake = input(0.96, "Order Stake (%)", minval=0, step=0.01)
// SMA
smaFast = sma(close, ss)
smaSlow = sma(close, ff)
smaRef = sma(close, ref)
distanceLow = (close - smaSlow) / close
distanceHigh = (close - smaSlow) / close
// Set up SMA plot but don't show by default
plot(smaFast, "smaFast", color=#00ff00, display = 0)
plot(smaSlow, "smaSlow", color=#ff0000, display = 0)
plot(smaRef, "smaRef", color=#ffffff, display = 0)
// The buy stratey:
// guard that the low is under our sma low reference line by our lowOffset %,
// default is 0.001. (low < smaRef) and (distanceLow > lowOffset)
// SMA fast is on the rise and SMA slow is falling and they are very likely
// to cross. (rising(smaFast,1)) and (falling(smaSlow, 1))
enterLong = (low < smaRef) and (distanceLow > lowOffset) and (rising(smaFast,1)) and (falling(smaSlow, 1))
// The sell Strategy:
// Guard that close is higher than our sma high reference line by our
// highOffset %, default is 0.0164. (close > smaRef) and (distanceHigh > highOffset)
// Guard that close has risen by 3 candles in a row (rising(close,3))
// Guard that we currently have profit (strategy.openprofit > 0)
// Guard that SMA fast is higher than smaSlow (smaFast > smaSlow)
// If it keeps going up past our close position the trailing stoploss will kick in!
enterShort = (close > smaRef) and (distanceHigh > highOffset) and (rising(close,3)) and (strategy.openprofit > 0) and (smaFast > smaSlow)
// Order size is based on total equity
// Example 1:
// startingEquity = 2000
// close = 47434.93
// orderStake = 0.45
// (2,000 × orderStake) / close = orderSize = 0.0189733599 = approx $900
// Example 2:
// startingEquity = 2000
// close = 1.272
// orderStake = 0.45
// (startingEquity × orderStake) / close = orderSize = 707.5471698113 = approx $900
orderSize = (strategy.equity * orderStake) / close
// Trailing Stoploss
// I'm using 1.35 as my default value, play with this for different results.
longTrailPerc = input(title="Trailing Stoploss (%)",
type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=1.35) * 0.01
longStopPrice = 0.0
longStopPrice := if (strategy.position_size > 0)
stopValue = close * (1 - longTrailPerc)
max(stopValue, longStopPrice[1])
else
0
if (enterLong)
strategy.entry("Open Long Position", strategy.long, orderSize, when=strategy.position_size <= 0)
if (enterShort)
strategy.exit(id="Close Long Position", stop=longStopPrice)
//plot(strategy.equity)