آر ایس آئی بولنگر بینڈس قلیل مدتی تجارتی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-12-19 11:31:09
ٹیگز:

جائزہ

اس حکمت عملی میں رشتہ دار طاقت انڈیکس (آر ایس آئی) اور بولنگر بینڈ کو مل کر ایک قلیل مدتی تجارتی حکمت عملی تیار کی جاتی ہے۔ یہ بنیادی طور پر خرید و فروخت کے سگنل کا استعمال کرتا ہے جب آر ایس آئی بالائی یا نچلی بولنگر بینڈ کو توڑتا ہے۔ اس دوران ، خطرات کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار شامل ہے۔

حکمت عملی منطق

RSI اشارے کا حساب 14 مدت کے پیرامیٹر کے ساتھ لگائیں۔
بلنگر مڈ بینڈ کا حساب آر ایس آئی کے وزن والے چلتے ہوئے اوسط کا استعمال کرتے ہوئے کیا جائے، جس کا دورانیہ 25 پر مقرر کیا گیا ہے۔
بولنگر بینڈز کی اوپری بینڈ اور نچلی بینڈ کا حساب لگائیں۔ اوپری بینڈ مڈ بینڈ پلس طول و عرض ہے ، جبکہ نچلی بینڈ مڈ بینڈ مائنس طول و عرض ہے۔ طول و عرض RSI معیاری انحراف کے 20 گنا مقرر کیا گیا ہے۔
جب آر ایس آئی نچلے بینڈ کو توڑتا ہے تو طویل ہو جاتا ہے، اور جب آر ایس آئی اوپری بینڈ کو توڑتا ہے تو مختصر ہو جاتا ہے.
سٹاپ نقصان کا طریقہ کار مقرر کریں کہ اگر قیمت لانگ انٹری قیمت کے 6 فیصد سے نیچے آجائے تو لانگ پوزیشن بند کر دیں۔

فوائد کا تجزیہ

یہ حکمت عملی قلیل مدتی تجارت کے لئے RSI اور بولنگر بینڈ دونوں کی طاقتوں کو یکجا کرتی ہے۔ اہم فوائد یہ ہیں:

RSI مؤثر طریقے سے overbought اور oversold منظرنامے کا تعین کرسکتا ہے۔ بولنگر بینڈ کو جوڑنے سے تجارتی سگنلز میں درستگی بڑھ جاتی ہے۔
بولنگر بینڈ متحرک ہیں تاکہ مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر خود بخود حد کو ایڈجسٹ کیا جاسکے۔
سٹاپ نقصان کی ترتیب نقصانات کو کنٹرول کرتے ہوئے عام اتار چڑھاؤ کے لئے 6 فیصد رواداری کے ساتھ معقول ہے۔

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے ممکنہ خطرات میں شامل ہیں:

آر ایس آئی میں پسماندہ خصوصیات ہیں اور وہ تیزی سے الٹ جانے کے مواقع سے محروم رہ سکتے ہیں۔
غلط بولنگر بینڈ پیرامیٹر یا مارکیٹ میں شدید اتار چڑھاؤ خراب سگنل کا سبب بن سکتا ہے۔
سٹاپ نقصان کے پیرامیٹر کو غلط طریقے سے ترتیب دینے سے غیر ضروری نقصانات کا سبب بن سکتا ہے۔

حل:

جامع فیصلے کے لئے دیگر اشارے جیسے KDJ کے ساتھ مل کر غور کریں.
متحرک طور پر مختلف مارکیٹوں کے لئے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں.
بہترین ترتیب کے لئے بیک ٹیسٹ اور سٹاپ نقصان پیرامیٹر کو بہتر بنائیں.

اصلاح کی ہدایات

مزید اصلاحات کی گنجائش ہے:

قیمت کے اتار چڑھاؤ کے مطابق فکسڈ سٹاپ نقصان کو متحرک ٹریلنگ سٹاپ نقصان میں تبدیل کریں۔
جب بینڈ بہت زیادہ توسیع یا معاہدہ کرتے ہیں تو تجارت کو روکنے کے لئے بولنگر بینڈ چوڑائی انڈیکس کے قواعد شامل کریں.
بہتر تصدیق کے لیے حجم کے اشارے جیسے چیکن منی فلو کو یکجا کریں۔

خلاصہ

خلاصہ یہ ہے کہ ، یہ ایک نسبتا stable مستحکم اور قابل اعتماد قلیل مدتی تجارتی حکمت عملی ہے۔ آر ایس آئی کے اوور بُک اوور سیل فیصلے کی طاقتوں اور بولنگر بینڈز کی انکولی حد کو یکجا کرکے ، یہ ایک فائدہ مند قلیل مدتی نظام تشکیل دیتا ہے۔ پیرامیٹر ٹیوننگ اور منطق کو بہتر بنانے کے ساتھ ، یہ حکمت عملی مستقل منافع حاصل کرسکتی ہے۔

/*backtest
start: 2022-12-12 00:00:00
end: 2023-10-13 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("rsi+bb st", shorttitle="rsibb st 0.3")

len_rsi=input(14)
len_bb = input(25)
mul10 = input(20.0)
mul=mul10/10
sl100 = input(94.0, title='stop loss rate')
sl=sl100/100

lw = 3

vwma_e(src, len) =>
    ema(src*volume, len)/ema(volume,len)

rsi = rsi(close, len_rsi)
plot(rsi, color=blue, title= 'rsi blue', linewidth=lw)
plot(70, color=gray, title='line 70', linewidth=lw)
plot(30, color=gray, title='line 30', linewidth=lw)

bbg = stdev(rsi, len_bb)*mul
bbc = vwma_e(rsi, len_bb)
//bbc=ema(rsi,len_bb)
ratio = 0.6
bbc := bbc*ratio + 50*(1-ratio)

bbu = bbc+bbg
bbl = bbc-bbg
plot(bbu, color=green, title='bb_up green', linewidth=lw)
plot(bbl, color=red, title='bb_low red', linewidth=lw)
plot(bbc, color=#808000ff, title='bb center', linewidth=lw)

plot(50, color=black)

lc = crossover(rsi, bbl) //or crossover(rsi, bbc)
sc = crossunder(rsi, bbu)

last_pos = 0*close
if lc
    last_pos := 1
else
    last_pos := last_pos[1]
if sc
    last_pos := 2

last_price = 0*close
if last_pos[1] !=1 and last_pos == 1
    last_price := close
else
    last_price := last_price[1]
    
if last_pos==1 and close < last_price*sl
    lc:=false
    sc:=true
    last_pos:=2

if (lc)
    strategy.entry("long", strategy.long)

if (sc)
    strategy.entry("short", strategy.short)

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں