لہر کے رجحانات پر مبنی تجارتی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ ایک تجارتی حکمت عملی ہے جو LazyBear کی لہر کے رجحان کے اشارے پر مبنی ہے۔ یہ حکمت عملی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے لہر کے رجحانات کا حساب لگانے ، مارکیٹ میں زیادہ خرید و فروخت کا اندازہ لگانے ، طویل اور مختصر کرنے کے لئے استعمال کی جاتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر LazyBear کی لہر کے رجحان کے اشارے پر مبنی ہے۔ پہلے قیمتوں کی اوسط قیمتوں کا حساب لگائیں (AP) ، پھر AP کی اشاریہ حرکت پذیری اوسط (ESA) اور مطلق قیمتوں میں تبدیلی کی اشاریہ حرکت پذیری اوسط (D) کا حساب لگائیں۔ اس کی بنیاد پر ، لہر کے رجحان کی لائن حاصل کرنے کے لئے لہر کے اشاریہ حرکت پذیری (CI) کا حساب لگائیں۔ (WT) ۔ WT کو پھر WT1 اور WT2 پیدا کرنے کے لئے ایک سادہ حرکت پذیری اوسط کے ذریعہ آگے بڑھایا گیا ہے۔ WT1 کے ذریعے جب WT2 کو عبور کریں تو سونے کے لئے کراس کریں ، زیادہ سے زیادہ کریں اور جب WT1 نیچے WT2 کو عبور کریں تو کراس کے لئے مر جائیں۔
طاقت کا تجزیہ
یہ ایک بہت ہی سادہ مگر بہت ہی عملی ٹرینڈ ٹریک کرنے کی حکمت عملی ہے۔ اس کے بنیادی فوائد یہ ہیں:
- قیمتوں کے رجحانات اور مارکیٹ کے جذبات کو واضح طور پر پہچاننے کے لئے لہر کے رجحان کے اشارے پر مبنی
- WT کے گولڈ کراس اور موت کے کراس کے ذریعے زیادہ اور کم نقطہ نظر کا فیصلہ کرنے کے لئے، آپریشن آسان ہے
- اپنی مرضی کے مطابق پیرامیٹرز WT لائن کی حساسیت کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے مختلف دورانیوں کے لئے
- مزید مشروط فلٹرنگ سگنل شامل کیے جاسکتے ہیں ، جیسے ٹریڈنگ ٹائم ونڈوز کو محدود کرنا
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں:
- رجحانات کی پیروی کرنے کی حکمت عملی کے طور پر ، مارکیٹوں میں بہت سارے غلط سگنل پیدا کرنے کے لئے تیار
- ڈبلیو ٹی لائن خود بہت پیچھے رہ گئی ہے اور قیمتوں میں تیزی سے تبدیلی کی جگہ سے محروم ہوسکتی ہے۔
- پہلے سے طے شدہ پیرامیٹرز تمام اقسام اور ادوار کے لئے موزوں نہیں ہوسکتے ہیں اور بہتر بنانے کی ضرورت ہے
- اسٹاپ نقصان کے بغیر ، ایک طرفہ پوزیشن میں زیادہ وقت لگ سکتا ہے
اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ:
- WT لائن کی حساسیت کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں
- غلط سگنل سے بچنے کے لئے تصدیق کے لئے دیگر اشارے شامل کریں
- سٹاپ نقصان اور سٹاپ سیٹ کریں
- روزانہ کی تجارت یا پوزیشن کی تعداد کو محدود کریں
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی میں مزید اصلاحات کی گنجائش موجود ہے:
- WT کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں تاکہ اسے زیادہ حساس یا زیادہ مستحکم بنایا جاسکے
- پیرامیٹرز کے مختلف مجموعے پر مبنی مختلف دورانیہ
- تصدیق کے اشارے کے طور پر قیمت کے اشارے ، اتار چڑھاؤ کے اشارے وغیرہ شامل کریں
- اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ لاجسٹک شامل کریں
- ذخیرہ اندوزی کے طریقوں کو فروغ دینا، جیسے کہ پرامڈ ذخیرہ اندوزی، گرڈ ٹریڈنگ وغیرہ
- مشین لرننگ اور دیگر طریقوں کے ساتھ بہتر خصوصیات اور ٹریڈنگ کے قواعد تلاش کریں
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی ایک بہت ہی سادہ اور عملی لہر رجحان ٹریکنگ حکمت عملی ہے۔ یہ قیمتوں کے اتار چڑھاو کے رجحانات کا حساب کتاب کرکے ، مارکیٹ میں اوور بیئر اور اوور سیل کی شناخت کرکے ، ڈبلیو ٹی لائن کے گولڈ کراس اور ڈیتھ کراس کا استعمال کرتے ہوئے ایک تجارتی سگنل جاری کرتی ہے۔ حکمت عملی کا آپریشن آسان ہے اور اس پر عمل درآمد کرنا آسان ہے۔ لیکن ایک رجحان کی حکمت عملی کی حیثیت سے ، اس کی قیمتوں کی قیمتوں کی حساسیت اور استحکام کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے ، جبکہ دیگر اشارے اور منطق کے ساتھ مل کر سگنل غلطیوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔
/*backtest
start: 2023-11-18 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//
// @author LazyBear
//
// If you use this code in its original/modified form, do drop me a note.
//
//@version=4
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
fromYear = input(defval = 2021, title = "From Year", type = input.integer, minval = 1970)
thruMonth = input(defval = 1, title = "Thru Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
thruDay = input(defval = 1, title = "Thru Day", type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
thruYear = input(defval = 2112, title = "Thru Year", type = input.integer, minval = 1970)
// === INPUT SHOW PLOT ===
showDate = input(defval = true, title = "Show Date Range", type = input.bool)
// === FUNCTION EXAMPLE ===
start = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => true // create function "within window of time"
n1 = input(10, "Channel Length")
n2 = input(21, "Average Length")
obLevel1 = input(60, "Over Bought Level 1")
obLevel2 = input(53, "Over Bought Level 2")
osLevel1 = input(-60, "Over Sold Level 1")
osLevel2 = input(-53, "Over Sold Level 2")
ap = hlc3
esa = ema(ap, n1)
d = ema(abs(ap - esa), n1)
ci = (ap - esa) / (0.015 * d)
tci = ema(ci, n2)
wt1 = tci
wt2 = sma(wt1,4)
plot(0, color=color.gray)
plot(obLevel1, color=color.red)
plot(osLevel1, color=color.green)
plot(obLevel2, color=color.red, style=3)
plot(osLevel2, color=color.green, style=3)
plot(wt1, color=color.white)
plot(wt2, color=color.fuchsia)
plot(wt1-wt2, color=color.new(color.blue, 80), style=plot.style_area)
//Strategy
strategy(title="T!M - Wave Trend Strategy", overlay = false, precision = 8, max_bars_back = 200, pyramiding = 0, initial_capital = 1000, currency = currency.NONE, default_qty_type = strategy.cash, default_qty_value = 1000, commission_type = "percent", commission_value = 0.1, calc_on_every_tick=false, process_orders_on_close=true)
longCondition = crossover(wt1, wt2)
shortCondition = crossunder(wt1, wt2)
strategy.entry(id="Long Entry", comment="buy", long=true, when=longCondition and window())
strategy.close("Long Entry", comment="sell", when=shortCondition and window())
//strategy.entry(id="Short Entry", long=false, when=shortCondition)