حرکت پذیر اوسط کراس اوور آپٹیمائزیشن ٹریڈنگ حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی روایتی حرکت پذیری اوسط کراسنگ حکمت عملی کو بہتر بنانے کے ذریعہ ، تین مختلف ادوار کی حرکت پذیری اوسط کو ترتیب دیتی ہے ، جس میں 9 ، 50 ، اور 100 ادوار کی حرکت پذیری اوسط کا استعمال کرتے ہوئے گولڈ فورک شکل تیار کی جاتی ہے ، جس میں مختصر مدت کے اوسط پر وسط لائن کی اوسط لائن کو عبور کرنے کے لئے گولڈ فورک خریدنے کا اشارہ ہوتا ہے۔ حکمت عملی کا نام چاندی کی حرکت پذیری اوسط کراسنگ کراسنگ کے لئے بہتر تجارتی حکمت عملی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی 9 دوروں ، 50 دوروں اور 100 دوروں کی تین حرکت پذیر اوسطوں کا استعمال کرتی ہے۔ اس میں ، 9 دوروں کی متحرک اوسط قلیل مدتی اوسط ہے ، 50 دوروں کی متحرک اوسط درمیانی اوسط ہے ، اور 100 دوروں کی متحرک اوسط طویل مدتی اوسط ہے۔ حکمت عملی کے تجارتی سگنل قلیل مدتی اوسط اور درمیانی اوسط کی کراسنگ سے آتے ہیں۔ مخصوص منطق یہ ہے کہ ، طویل مدتی اوسط اوپر کی طرف بڑھ رہی ہے (طویل مدتی اوسط اوسط اوسط اوسط سے زیادہ ہے) ، قلیل مدتی اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوسط اوس
طاقت کا تجزیہ
روایتی دوہری منتقل اوسط کراسنگ حکمت عملی کے مقابلے میں ، اس حکمت عملی میں تجارتی سگنل پیدا کرنے سے پہلے درمیانی اور طویل مدتی رجحانات کے فیصلے کی شرائط شامل کی گئیں ، جو کچھ غیر موثر سگنلوں کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرسکتی ہیں۔ اگر طویل مدتی رجحانات واضح نہیں ہیں تو ، حکمت عملی سگنل پیدا نہیں کرے گی ، اور اس سے بچنے سے بچا جاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ ، یہ حکمت عملی مختصر اور درمیانی مدت میں رجحان ساز رویے کو پکڑنے کے لئے موزوں ہے ، جس سے میدان میں داخل ہونے کے امکانات کم ہوجاتے ہیں۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کو پیرامیٹرز کو ترتیب دیتے وقت میڈین لائن کے دورانیہ کے جوڑے کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مختلف دورانیہ کے جوڑے حکمت عملی کے اثر کو متاثر کرتے ہیں۔ اگر دورانیہ کے پیرامیٹرز کو غلط ترتیب دیا جائے تو ، بہت زیادہ جھوٹے سگنل پیدا ہونے کا خطرہ ہے۔ اس کے علاوہ ، تاجر کو ممکنہ سسٹم کے خطرے سے آگاہ رہنے کی ضرورت ہے اور خطرے سے بچنے کے لئے وقت پر نقصان کو روکنا ہوگا۔
اصلاح کی سمت
مارکیٹ کے رجحانات کا اندازہ لگانے میں مدد کے لئے دوسرے اشارے ، جیسے MACD ، BOLL وغیرہ کے ساتھ مل کر ، زیادہ سخت داخلے کی شرائط طے کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے ، یا اتار چڑھاؤ کی شرح کے اشارے کے ساتھ مل کر ، خود بخود چلنے والی اوسط کی تعمیر کی جاسکتی ہے ، جس سے پیرامیٹرز کو مارکیٹ کے ماحول کے مطابق خود بخود ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، تاکہ حکمت عملی کو مزید بہتر بنایا جاسکے۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی روایتی دوہری منتقل اوسط کی کراسنگ کی بنیاد پر ، طویل مدتی اوسط فیصلے اور فلٹر کی شرائط کو شامل کرتی ہے ، جو جھوٹے سگنل کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرتی ہے۔ یہ مختصر اور درمیانی مدت کے رجحانات کو پکڑنے کے لئے موزوں ہے۔ یہ ایک سادہ اور عملی رجحانات کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ تاہم ، تاجر کو پیرامیٹرز کی اصلاح اور منظم خطرے پر توجہ دینے کی ضرورت ہے ، اور سائنس دان کی فنڈ مینجمنٹ حکمت عملی تیار کریں۔
/*backtest
start: 2022-12-12 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Golden Cross, SMA 100, Moving Average Strategy (by Coinrule)", shorttitle="Golden_Cross_Strat_MA100_optimized", overlay=true, initial_capital = 1000,process_orders_on_close=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
// Input
switch1=input(true, title="Enable Bar Color?")
switch2=input(false, title="Show Fast Moving Average")
switch3=input(true, title="Show Slow Moving Average")
//Calculate Moving Averages
movingaverage_fast = sma(close, input(9))
movingaverage_slow = sma(close, input(100))
movingaverage_normal= sma(close, input(50))
//Backtest dates
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
fromYear = input(defval = 2020, title = "From Year", type = input.integer, minval = 1970)
thruMonth = input(defval = 1, title = "Thru Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
thruDay = input(defval = 1, title = "Thru Day", type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
thruYear = input(defval = 2112, title = "Thru Year", type = input.integer, minval = 1970)
showDate = input(defval = true, title = "Show Date Range", type = input.bool)
start = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => time >= start and time <= finish ? true : false // create function "within window of time"
// Calculation
bullish_cross = crossover(movingaverage_fast, movingaverage_normal)
bearish_cross = crossunder(movingaverage_fast, movingaverage_normal)
//Entry and Exit
if bullish_cross and window() and movingaverage_slow > movingaverage_normal
strategy.entry("long", strategy.long)
strategy.close("long", when = bearish_cross and window())
// Colors
bartrendcolor = close > movingaverage_fast and close > movingaverage_slow and change(movingaverage_slow) > 0 ? color.green : close < movingaverage_fast and close < movingaverage_slow and change(movingaverage_slow) < 0 ? color.red : color.blue
barcolor(switch1?bartrendcolor:na)
// Output
plot(movingaverage_fast, color=color.orange, linewidth=2)
plot(movingaverage_slow, color=color.purple, linewidth=3)
plot(movingaverage_normal, color=color.blue, linewidth=2)
bgcolor(color = showDate and window() ? color.gray : na, transp = 90)