متحرک دوبارہ اندراج خریدنے کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی صرف خریدنے کے لئے ایک ٹریڈنگ سسٹم ہے جس میں خریدنے کے سگنل پیدا ہوتے ہیں جب ایک سست رفتار حرکت پذیری اوسط تیز رفتار حرکت پذیری اوسط سے گزرتا ہے اور سائیکل سی سی آئی اور / یا سائیکل ADX مخصوص شرائط پر پورا اترتا ہے.
یہ حکمت عملی متحرک دوبارہ داخل ہونے کی بھی اجازت دیتی ہے ، جس کا مطلب ہے کہ اگر قیمت دوبارہ تین حرکت پذیر اوسطوں کو عبور کرتی ہے تو ، ایک نئی کثیر پوزیشن کھولی جاسکتی ہے۔ تاہم ، اگر قیمت کی اختتامی قیمت تیسری حرکت پذیر اوسط سے نیچے آجائے تو یہ حکمت عملی کثیر پوزیشنوں کو ختم کردے گی۔
حکمت عملی کا اصول
اسکرپٹ خرید سگنل پیدا کرنے کے لئے شرائط کی وضاحت کرتا ہے۔ یہ ایک مؤثر خرید سگنل کا فیصلہ کرنے کے لئے دو شرائط کی جانچ پڑتال کرتا ہے:
- ایک تیز رفتار اوسط پر ایک سست رفتار اوسط سے گزرنا
- صارف کو فلٹر کا استعمال کرنے کا انتخاب کر سکتے ہیں: سی سی آئی یا سی ڈی ایکس دورانیہ
ایک اور متحرک انٹری:اگر آپ کے پاس کوئی غیر منقولہ کثیر پوزیشن نہیں ہے اور قیمت تین حرکت پذیر اوسط سے زیادہ ہے تو ، ایک نئی کثیر پوزیشن کھولیں۔
باہر نکلنے کی شرائط:اگر قیمت بند ہونے کے بعد تیسری حرکت پذیری اوسط سے نیچے آجائے تو حکمت عملی زیادہ سے زیادہ پوزیشنوں کو ختم کردیتی ہے۔
طاقت کا تجزیہ
یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل فوائد رکھتی ہے:
- غلط سگنل کو کم کرنے کے لئے متعدد تکنیکی اشارے فلٹرنگ سگنل کا استعمال
- متحرک دوبارہ داخلہ میکانیزم رجحانات کو زیادہ سے زیادہ پکڑ سکتا ہے
- صرف زیادہ کام کریں اور خالی ہاتھ جانے کے خطرے سے بچیں
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی میں مندرجہ ذیل خطرات بھی ہیں:
- اس میں کچھ فضائی آلودگی کا خطرہ ہے.
- کثیر ہولڈر کی مدت زیادہ ہوسکتی ہے، سٹاپ نقصان کی ضرورت ہوتی ہے
- پیرامیٹرز کی غلط ترتیب سے زیادہ بار بار تجارت ہوسکتی ہے
اس کا حل کیا ہے؟
- بہتر پیرامیٹرز اور تکنیکی اشارے کا مجموعہ فلٹر کریں
- معقول اسٹاپ نقصان کا تعین کریں
- پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں تاکہ پیرامیٹرز مستحکم ہوں
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
- مزید تکنیکی اشارے کے مجموعے کی جانچ اور خریدنے کے بہتر مواقع تلاش کریں
- پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کریں
- نقصانات کو روکنے کے لئے مزید اقدامات
- پوزیشن مینجمنٹ میں اضافہ، مارکیٹ کے حالات کے مطابق پوزیشنوں میں اضافہ یا کمی
خلاصہ کریں۔
اس متحرک دوبارہ داخلہ خریدنے کی حکمت عملی میں متعدد تکنیکی اشارے شامل ہیں جو خریدنے کے وقت کا فیصلہ کرتے ہیں ، اور متحرک دوبارہ داخلہ ڈیزائن کو اپناتے ہیں ، جو حقیقی وقت میں رجحانات کی پیروی کرسکتے ہیں۔ صرف اتنا کریں کہ اضافی خطرات سے بچنے کے ل.۔ پیرامیٹرز کی اصلاح ، اسٹاپ نقصان کی ترتیب اور پوزیشن مینجمنٹ کے ذریعہ ، اس حکمت عملی کو حقیقی تجارت میں لاگو کیا جاسکتا ہے ، خطرے کو کنٹرول کرتے ہوئے اضافی منافع حاصل کریں۔
/*backtest
start: 2022-12-12 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Buy Only Strategy with Dynamic Re-Entry and Exit", overlay=true)
// Input Parameters
fast_length = input(20, title="Fast Moving Average Length")
slow_length = input(30, title="Slow Moving Average Length")
third_ma_length = input(100, title="Third Moving Average Length")
cci_period = input(14, title="CCI Period for Weekly CCI")
use_cci = input(true, title="Use CCI for Entry")
use_adx = input(true, title="Use ADX for Entry")
adx_length = input(14, title="ADX Length")
adx_threshold = input(25, title="ADX Threshold")
// Calculate Moving Averages
fast_ma = ta.sma(close, fast_length)
slow_ma = ta.sma(close, slow_length)
third_ma = ta.sma(close, third_ma_length)
// Weekly Commodity Channel Index (CCI) with user-defined period
weekly_cci = request.security(syminfo.tickerid, "W", ta.cci(close, cci_period))
// Weekly Average Directional Index (ADX)
dirmov = hlc3
plus = ta.change(dirmov) > 0 ? ta.change(dirmov) : 0
minus = ta.change(dirmov) < 0 ? -ta.change(dirmov) : 0
trur = ta.rma(ta.tr, adx_length)
plusDI = ta.rma(plus, adx_length) / trur * 100
minusDI = ta.rma(minus, adx_length) / trur * 100
sum = plusDI + minusDI
DX = sum == 0 ? 0 : math.abs(plusDI - minusDI) / sum * 100
ADX = ta.rma(DX, adx_length)
// Entry Conditions (Buy Only and Weekly CCI > 100 and/or Weekly ADX > 25)
cci_condition = use_cci ? (weekly_cci > 100) : false
adx_condition = use_adx ? (ADX > adx_threshold) : false
long_condition = ta.crossover(fast_ma, slow_ma) and (cci_condition or adx_condition)
// Exit Condition and Dynamic Re-Entry
exit_condition = close < third_ma
re_entry_condition = close > fast_ma and close > slow_ma and close > third_ma and weekly_cci > 100
// Entry and Exit Signals
strategy.entry("Long", strategy.long, when=long_condition)
strategy.close("Long", when=exit_condition)
// Dynamic Re-Entry and Exit
if strategy.position_size == 0 and re_entry_condition
strategy.entry("Long", strategy.long)
if strategy.position_size > 0 and close < third_ma
strategy.close("Long")
// Plot Weekly CCI and ADX for reference
plot(weekly_cci, title="Weekly CCI", color=color.orange)
plot(ADX, title="Weekly ADX", color=color.blue)