بولنگر بینڈ اسپین ٹریڈنگ کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی بروئنگ بینڈ کے اوپر اور نیچے کی ٹریک پر مبنی ہے ، جس میں یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ قیمت بروئنگ بینڈ کو ٹریک کرنے پر زیادہ کام کرتی ہے ، اور ٹریک کو توڑنے پر خالی ہوجاتی ہے ، جو رجحان سے باخبر رہنے کی قسم کی حکمت عملی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی انتہائی قیمت کی حد کا تعین کرنے کے لئے برن بینڈ میں درمیانی ، اوپری اور نچلی پٹریوں کا استعمال کرتی ہے۔ درمیانی پٹری پچھلے 25 ادوار کے اختتامی قیمتوں کی ایک سادہ حرکت پذیر اوسط ہے ، اور اوپر اور نیچے کی پٹریوں میں درمیانی پٹریوں میں سے ہر ایک کے نیچے معیاری فرق ہے۔ جب قیمت اوپر کی پٹری سے نیچے سے گزرتی ہے یا نیچے کی پٹری سے گزرتی ہے تو ، اس کی نشاندہی ہوتی ہے کہ قیمت میں خرابی واقع ہوئی ہے ، غیر معمولی قیمت کے رویے میں ، اس وقت تجارت کے فیصلے کیے جاسکتے ہیں۔
اگر قیمت نیچے کی لائن سے کم ہے تو ، زیادہ خریدیں؛ اگر قیمت اوپر کی لائن سے زیادہ ہے تو ، خالی فروخت کریں۔ زیادہ کرنے کے لئے ، اسٹاپ نقصان کی لائن کو داخلے کی قیمت ضرب اسٹاپ فیکٹر کے طور پر ترتیب دیں ، اور اسٹاپ لائن کو داخلے کی قیمت ضرب اسٹاپ فیکٹر کے طور پر ترتیب دیں
اس حکمت عملی میں کچھ اضافی قواعد بھی شامل کیے گئے ہیں، جیسے کہ 24 گھنٹوں میں صرف ایک سگنل کی اجازت ہے، جس سے غیر ضروری تجارت سے بچنے کے لئے.
اسٹریٹجک فوائد
- برن بینڈ کا استعمال غیر معمولی قیمتوں کی حدود کا تعین کرنے کے لئے کیا جاتا ہے ، جو رجحان سے باخبر رہنے کی حکمت عملی ہے ، جس سے قیمتوں کے رجحانات کو پکڑا جاسکتا ہے
- اسٹاپ نقصان کی روک تھام کے اصول کے مطابق متعلقہ پیرامیٹرز کو ترتیب دیا گیا ہے ، جس سے انفرادی نقصان کو کنٹرول کیا جاسکتا ہے
- کچھ اضافی قواعد شامل کیے گئے ہیں تاکہ نقل شدہ سگنل اور بے معنی لین دین سے بچا جاسکے۔
اسٹریٹجک رسک
- برین بینڈ کی حد قیمتوں کے رجحان کی مکمل نمائندگی نہیں کرتی ہے اور اس سے غلط سگنل مل سکتے ہیں۔
- بریکنگ سگنل کے غلط وقت کا انتخاب نقصان کا باعث بن سکتا ہے
- رجحانات کی مارکیٹوں میں رجحانات کے بغیر وقت کی لمبائی اور اتار چڑھاؤ کی پیشن گوئی کرنا مشکل ہے ، اور اس سے غیر ضروری خریداری ہوسکتی ہے۔
رسک کنٹرول کے اقدامات:
- برین بینڈ پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں اور بریک سگنل ٹائمنگ کو بہتر بنائیں
- دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر بڑے رجحانات کا اندازہ لگانا
- مختلف اقسام اور مارکیٹ کے حالات کے مطابق سٹاپ نقصان کی حد مقرر کریں
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- بلین بینڈ پیرامیٹرز کو خود بخود بہتر بنانے پر غور کیا جاسکتا ہے تاکہ بلین بینڈ کو موجودہ مارکیٹ کی حالت سے قریب تر بنایا جاسکے
- ٹرینڈ سگنل کی وشوسنییتا کا اندازہ لگانے کے لئے دیگر اشارے کے ساتھ مل کر استعمال کیا جاسکتا ہے تاکہ غلط سگنل سے بچا جاسکے
- مشین لرننگ ماڈل کے ساتھ مل کر ، خود بخود خرید و فروخت کے بہترین اوقات کی نشاندہی کریں
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی مجموعی طور پر ایک سادہ رجحان ٹریکنگ حکمت عملی ہے ، جس میں قیمت کی غیر معمولی تشخیص اور رجحان کی پیروی کرنے کے لئے برن بینڈ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پیرامیٹرز کی اصلاح ، رسک کنٹرول اور سگنل فلٹرنگ کے لحاظ سے اصلاح کی گنجائش موجود ہے ، لیکن بنیادی نظریہ سادہ اور واضح ہے ، جو حکمت عملی سیکھنے کے لئے موزوں ہے۔
/*backtest
start: 2023-11-18 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("I11L OIL Bot",overlay=true, initial_capital=1000000,default_qty_value=1000000,default_qty_type=strategy.cash,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.00)
leverage = input.float(1,"Leverage (x)",step=1)
SL_Factor = 1 - input.float(1,"Risk Capital per Trade (%)", minval=0.1, maxval=100, step=0.05) / 100 / leverage
TP_Factor = input.float(2, step=0.1)
invertBuyLogic = input.bool(false)
lookbackDistance = input.int(25)
devMult = input.float(2,step=0.1)
var lastSellHour = 0
var disableAdditionalBuysThisDay = false
if(time > lastSellHour + 1000 * 60 * 60 * 6)
disableAdditionalBuysThisDay := false
if(strategy.position_size != strategy.position_size[1])
disableAdditionalBuysThisDay := true
lastSellHour := time
source = close
//Trade Logic
basis = ta.sma(source, lookbackDistance)
dev = devMult * ta.stdev(source, lookbackDistance)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
isBuy = ta.crossunder(source, upper)
isBuyInverted = ta.crossover(source, lower)
plot(upper, color=color.white)
plot(lower, color=color.white)
strategy.initial_capital = 50000
if((invertBuyLogic ? isBuyInverted : isBuy) and not(disableAdditionalBuysThisDay))
strategy.entry("Long", strategy.long, (strategy.initial_capital / close) * leverage)
if(strategy.position_size > 0)
strategy.exit("SL Long", "Long", stop=strategy.position_avg_price * SL_Factor)
strategy.close("Long", when=close > strategy.position_avg_price * (1 + (1 - SL_Factor) * TP_Factor), comment="TP Long")