دشاتمک انڈیکس دو طرفہ تجارتی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی اشیاء کی دو طرفہ تجارت کو پورا کرتی ہے جس میں اشیاء کی حرکیات کے اشاریہ ((DI) کا حساب لگایا جاتا ہے اور اس میں پابندیوں کے پیرامیٹرز شامل ہیں۔ DI + DI - ایک حد کی پیرامیٹرز سے زیادہ ہونے پر زیادہ ، اور DI - DI + ایک حد کی پیرامیٹرز سے زیادہ ہونے پر خالی۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی اشارے متحرک اشاریہ ((DI)) ہے۔ ڈی آئی کا حساب مندرجہ ذیل فارمولے سے لگایا جاتا ہے:
ڈی آئی + = (ڈی ایم + / حقیقی رینج) × 100 DI- = (DM- / حقیقی رینج) × 100
ڈی ایم + کثیر سر حرکت کی نمائندگی کرتا ہے ، ڈی ایم - خالی سر حرکت کی نمائندگی کرتا ہے۔ حقیقی رینج تین دن کی اونچائی ، کم قیمت اور کل کے اختتامی قیمت کے اتار چڑھاؤ کی نمائندگی کرنے کے لئے زیادہ سے زیادہ قیمتوں کا حساب کرکے حالیہ اتار چڑھاؤ کی شدت کی نمائندگی کرتی ہے۔
ڈی آئی کی تعریف کے مطابق ، جب ڈی آئی + > ڈی آئی - ، اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ موجودہ حالات میں کثیر سر قوت ، کثیر سر مارکیٹ سے زیادہ ہے۔ جب ڈی آئی - > ڈی آئی + ، اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ کثیر سر قوت ، کثیر سر مارکیٹ سے زیادہ ہے۔
یہ حکمت عملی اس خصوصیت کا فائدہ اٹھاتی ہے اور ایک محدود پیرامیٹر طے کرتی ہے۔ جب ڈی آئی + ڈی آئی - ایک محدود پیرامیٹر سے زیادہ ہو تو ، یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ ایک کثیر سر مارکیٹ ہے ، زیادہ کام کریں۔ جب ڈی آئی - ڈی + ایک محدود پیرامیٹر سے زیادہ ہے تو ، یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ ایک خالی سر مارکیٹ ہے ، خالی کام کریں۔
مثال کے طور پر، اگر آپ کو 3 پر سیٹ کیا گیا ہے تو، آپ کے لئے مخصوص ٹریڈنگ قواعد یہ ہیں:
- جب ڈی آئی + - ڈی آئی - > 3، زیادہ کام کریں
- جب DI- - DI+ > 3 ، خالی کریں
چونکہ DI+ اور DI- کے مابین فرق میں اکثر کم اتار چڑھاؤ ہوتا ہے ، لہذا اس حکمت عملی کا ایک فائدہ یہ ہے کہ محدود پیرامیٹرز کی ترتیب غیر ضروری تجارت کو کم کرنے کے ل some کچھ غیر واضح سمت والے تجارتی سگنل کو فلٹر کرسکتی ہے۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے اہم فوائد یہ ہیں:
- ڈی آئی کا استعمال کرتے ہوئے حالات کا تعین کرنے کے لئے مضبوط اور قابل اعتماد
ڈی آئی نے کثیر الجہتی فریقوں کی طاقت کا حساب کتاب کرکے براہ راست مارکیٹ کے رجحان کا فیصلہ کیا ، اس میں پیچیدہ الگورتھم جیسے منحنی فٹ نہیں ہے ، نظریہ سادہ اور قابل اعتماد ہے۔
- سگنل کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرنے کے لئے محدود پیرامیٹرز کی ترتیب
پیرامیٹرز کو فلٹر کرنے کی حد کے ذریعہ واضح سمت کی کوئی چھوٹی سی اتار چڑھاؤ نہیں ہے ، اور صرف مضبوط سمت والے حصوں کو منتخب کرنے کے لئے تجارت کا انتخاب کیا گیا ہے جو واضح طور پر مارکیٹ میں ہے ، تاکہ اس سے بچ سکے۔
- خودکار دو طرفہ تجارت
کثیر خالی پوزیشنوں کو ڈی آئی اشارے کے مطابق خود کار طریقے سے تبدیل کیا جاسکتا ہے ، بغیر کسی انسانی فیصلے کے ، جس سے تجارت میں دشواری کم ہوجاتی ہے۔
- اپنی مرضی کے مطابق ٹرانزیکشن ٹائم فریم
صرف اپنی مرضی کے مطابق تاریخ کی حد کے اندر تجارت کرنے کے لئے سیٹ اپ کی حمایت کریں ، اختتام پر خود کار طریقے سے صفائی ، لچکدار اور آسان۔
- صرف زیادہ یا صرف خالی کرنے کا انتخاب کریں
کثیر خالی سوئچ کے ذریعے صرف ایک طرفہ سگنل لینے کا انتخاب کیا جاسکتا ہے ، صرف زیادہ یا صرف خالی کرنے کے لئے ، مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق ڈھال لیا جاسکتا ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں:
- DI غلط سگنل کا امکان
جب مارکیٹ میں شدید اتار چڑھاؤ ہوتا ہے تو ، ڈی آئی مختصر مدت میں غلط سگنل دے سکتا ہے ، جس کی وجہ سے تجارت ناکام ہوجاتی ہے۔ دیگر اشارے کے مجموعے کی جانچ پڑتال کی ضرورت ہے۔
- محدود پیرامیٹرز کی غلط ترتیب
پیرامیٹرز کو حد سے زیادہ یا زیادہ سے زیادہ سیٹ کرنے سے ٹریڈنگ سگنل کم یا زیادہ ہوسکتے ہیں ، جس میں پیرامیٹرز کو مارکیٹ کے مطابق ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔
- ٹرینڈ کے اختتام کا اندازہ نہیں لگایا جا سکا
ڈی آئی صرف موجودہ رجحان کی سمت کا اندازہ لگا سکتا ہے ، یہ نہیں بتا سکتا کہ آیا یہ رجحان ختم ہو گیا ہے یا اس کا رخ موڑ گیا ہے ، اس کے لئے دوسرے اشارے کے مجموعے کی ضرورت ہے۔
خطرے سے نمٹنے کے لئے اقدامات میں شامل ہیں:
چلتی اوسط کے ساتھ مل کر ڈی آئی آئی سگنل فلٹرنگ
پیمائش کے نتائج کے مطابق محدود پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں
حجم ، MACD اور دیگر کے ساتھ مل کر ، کیا رجحان الٹ رہا ہے؟
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مزید بہتر بنانے کے لیے مندرجہ ذیل اقدامات کیے جاسکتے ہیں:
- دیگر رجحانات کے لئے اشارے جیسے عوامی رائے شماری اور بارش کا نقشہ
ڈی آئی کے ساتھ مل کر ، عوامی رائے شماری کے نقشے جیسے زیادہ بصیرت سے متعلق طاقت کے اشارے ، فیصلے کی درستگی کو بہتر بناسکتے ہیں۔
- اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی میں شامل ہوں
ایک متحرک سٹاپ، ٹائم یا تناسب سٹاپ نقصان کا نقطہ مقرر کریں، منافع کو لاک کریں اور نقصان کو کم کریں.
- مخصوص نسلوں کے لئے پیرامیٹرز ایڈجسٹ کریں
مختلف اقسام کی تجارت کی خصوصیات کے مطابق محدود پیرامیٹرز اور تجارت کے وقت کو ایڈجسٹ کرنا حکمت عملی کی تاثیر کو بڑھا سکتا ہے۔
- مشین لرننگ ٹکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے متحرک اصلاح
ریئل ڈسک سگنل کی اصلاح کے پیرامیٹرز کے مطابق سیٹ اپ کرنے کے لئے ریفریجریشن سیکھنے اور دیگر تکنیکوں کو لاگو کریں.
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی مجموعی طور پر آسان اور عملی ہے۔ یہ ڈی آئی کے حساب کتاب کے طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے رجحانات کی سمت کا تعین کرتی ہے۔ پیرامیٹرز کو فلٹر کرنے والے سگنل کو محدود کرکے۔ دو طرفہ تجارت کی جاسکتی ہے ، یا صرف زیادہ یا خالی ہوسکتی ہے۔ سیٹ ٹرانزیکشن ٹائم فریم کی حمایت کریں۔ بنیادی فوائد اعلی وشوسنییتا ، موثر فلٹرنگ سگنل ہیں۔ اس کے علاوہ ، غلط سگنل ، پیرامیٹر کی ترتیب وغیرہ کا مسئلہ بھی موجود ہے۔
/*backtest
start: 2022-12-12 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Noro's DI Strategy", overlay = false, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Capital, %")
len = input(title="Length", defval=14)
limit = input(3, title = "limit, %")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//DI
TrueRange = max(max(high-low, abs(high-nz(close[1]))), abs(low-nz(close[1])))
DirectionalMovementPlus = high-nz(high[1]) > nz(low[1])-low ? max(high-nz(high[1]), 0): 0
DirectionalMovementMinus = nz(low[1])-low > high-nz(high[1]) ? max(nz(low[1])-low, 0): 0
SmoothedTrueRange = 0.0
SmoothedDirectionalMovementPlus = 0.0
SmoothedDirectionalMovementMinus = 0.0
SmoothedTrueRange := nz(SmoothedTrueRange[1]) - (nz(SmoothedTrueRange[1])/len) + TrueRange
SmoothedDirectionalMovementPlus := nz(SmoothedDirectionalMovementPlus[1]) - (nz(SmoothedDirectionalMovementPlus[1])/len) + DirectionalMovementPlus
SmoothedDirectionalMovementMinus := nz(SmoothedDirectionalMovementMinus[1]) - (nz(SmoothedDirectionalMovementMinus[1])/len) + DirectionalMovementMinus
DIPlus = SmoothedDirectionalMovementPlus / SmoothedTrueRange * 100
DIMinus = SmoothedDirectionalMovementMinus / SmoothedTrueRange * 100
//Trend
trend = 0
trend := DIPlus > DIMinus + limit ? 1 : DIPlus < DIMinus - limit ? -1 : trend[1]
//Background
col = trend == 1 ? lime : red
bgcolor(col, transp = 80)
//Lines
plot(DIPlus, color=lime, title="DI+", linewidth = 3)
plot(DIMinus, color=red, title="DI-", linewidth = 3)
//Trading
size = strategy.position_size
lot = 0.0
lot := size != size[1] ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
if trend == 1
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if trend == -1
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
strategy.close_all()