مومنٹم پر مبنی تجارتی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی اسٹاک کے متحرک اشارے اور تجارتی حجم اشارے کی بنیاد پر خرید و فروخت کے فیصلے کرتی ہے۔ جب اسٹاک کی قیمت میں اتار چڑھاؤ تیز ہوتا ہے اور تجارت میں تیزی آتی ہے تو خریدنا؛ جب اسٹاک کی قیمت میں کمی کی رفتار تیز ہوتی ہے اور تجارت میں تیزی آتی ہے تو فروخت کرنا۔ یہ حکمت عملی مارکیٹ کے بڑے پیمانے پر عمل سے پیدا ہونے والی قلیل مدتی قیمتوں کی نقل و حرکت کو پکڑتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اسٹاک کی قیمتوں میں تبدیلی کے رجحان کی طاقت اور اس کی مدت کا تعین کرتا ہے۔ اس حکمت عملی سے قیمتوں کی نقل و حرکت کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اسٹاک کی قیمتوں میں پچھلے دن کی تبدیلی کی مقدار کا حساب لگایا جائے۔ جب قیمتیں مسلسل بڑھتی ہیں تو ، اس کی رفتار مثبت ہوتی ہے۔ جب قیمتیں مسلسل گرتی ہیں تو ، اس کی رفتار منفی ہوتی ہے۔ اس حکمت عملی کے ساتھ ساتھ تجارت کے حجم کے اشارے کو بھی جوڑا جاتا ہے۔ خرید و فروخت کے سگنل صرف اس وقت جاری کیے جاتے ہیں جب تجارت کا حجم حالیہ 20 دن کی اوسط سے نمایاں طور پر زیادہ ہوتا ہے۔
خاص طور پر ، خریدنے کی شرائط متحرک اشارے پر 0 پہنتی ہیں اور 20 دن کی اوسط تجارت سے دوگنا تجارت کی جاتی ہے۔ فروخت کی شرائط متحرک اشارے کے نیچے 0 پہنتی ہیں اور 20 دن کی اوسط تجارت سے دوگنا تجارت کی جاتی ہے۔ خریداری کے بعد اسٹاپ اسٹاپ خرید قیمت سے 0.8 گنا اور اسٹاپ نقصان خرید قیمت سے 0.5 گنا ہے۔ فروخت کے بعد اسٹاپ اور اسٹاپ نقصان کے برعکس۔
اسٹریٹجک فوائد
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس نے مارکیٹ کے قلیل مدتی رجحانات اور ہجوم کے رویوں کو پکڑ لیا ہے۔ جب اسٹاک کی قیمت میں مسلسل اضافہ یا کمی ہوتی ہے تو ، بہت سارے خوردہ فروش اور ادارے اسٹاک کی قیمتوں میں زیادہ متحرک توانائی کے ساتھ تجارت کرتے ہیں۔ اس سے خود کو تقویت دینے والی قلیل مدتی قیمتوں کا رجحان پیدا ہوتا ہے۔ یہ حکمت عملی اس مارکیٹ کی نفسیات کو پکڑنے کے لئے ہے اور اس سے اضافی سرمایہ کاری کی واپسی ہوتی ہے۔ اس حکمت عملی میں زیادہ سے زیادہ واپسی کی توقع کی جاتی ہے جس کے مقابلے میں ایک غیر فعال سرمایہ کاری کی حکمت عملی جس میں صرف بڑے پیمانے پر اشاریہ کی پیروی کی جاتی ہے۔
اسٹریٹجک رسک
سب سے پہلے ، اسٹاک کی قیمتوں میں قلیل مدتی اتار چڑھاؤ کو مکمل طور پر پیش گوئی اور کنٹرول نہیں کیا جاسکتا ہے۔ اچانک واقعات کی وجہ سے قیمتوں میں شدید ردوبدل کا خطرہ ہے ، اس وقت اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار مکمل طور پر نقصان سے بچنے کے قابل نہیں ہوتا ہے۔ دوسرا ، تجارتی حجم کے اعداد و شمار کے معیار میں عدم مساوات ہیں۔ بعض اسٹاک کی تجارت کی مقدار کو انسانوں کے ذریعہ ہیرا پھیری کے امکان کو مکمل طور پر خارج نہیں کیا جاسکتا ہے ، جس کی وجہ سے تجارتی سگنل کو مسخ کیا جاسکتا ہے۔ ایک بار پھر ، صرف قیمتوں اور تجارتی حجم کے سادہ فیصلے پر مارکیٹ کے قلیل مدتی رجحانات کو درست طور پر کنٹرول نہیں کیا جاسکتا ہے۔ جب مارکیٹ میں بڑے ساختی تبدیلی ہوتی ہے تو حکمت عملی کی تاثیر متاثر ہوتی ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
اسٹریٹجک اثر و رسوخ کو بڑھانے کے لئے زیادہ سے زیادہ اعداد و شمار کے ذرائع کو جوڑنے پر غور کیا جاسکتا ہے۔ مثال کے طور پر ، سوشل میڈیا جیسے انٹرنیٹ پلیٹ فارم میں متعلقہ اسٹاک کی بحث و مباحثے کی مقدار کو متعارف کرانا۔ جب کسی اسٹاک کے متعلقہ بحث و مباحثے میں نمایاں اضافہ ہوتا ہے تو ، یہ مستقبل میں اسٹاک کی قیمت میں تبدیلی کی پیش گوئی کرنے کا امکان ہے۔ یہ حکمت عملی کے لئے معاون خرید و فروخت کے اشارے کے طور پر کام کرسکتا ہے۔ اس کے علاوہ ، اسٹاک کے بنیادی اشارے جیسے مارکیٹ فاریکس مارکیٹ کی شرح ، مارکیٹ کی خالص شرح ، وغیرہ کو جوڑنے پر بھی غور کیا جاسکتا ہے۔ اس سے قیمت میں تبدیلی کی پائیداری کی مزید تصدیق ہوتی ہے اور غلط تجارت کے امکانات کو کم کیا جاسکتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں اسٹاک کی قیمتوں کی نقل و حرکت کے اشارے اور تجارت کے حجم کے اشارے میں جامع تبدیلیوں کو پکڑنے کے ذریعے ، مارکیٹ کے قلیل مدتی رجحانات اور ہجوم کے سلوک کے بارے میں فیصلے کیے جاتے ہیں۔ یہ بڑی ڈیٹا اور طرز عمل مالیاتی اصولوں پر مبنی ایک مقداری سرمایہ کاری کی حکمت عملی ہے ، جو روایتی سرمایہ کاری کی حکمت عملی کے مقابلے میں زیادہ متوقع منافع ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ، اس حکمت عملی کے ان پٹ پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے ل the حکمت عملی کو اچھی طرح سے سمجھنے اور خطرات سے بچنے کی ضرورت ہے ، اور تجارت کی تاثیر کو بڑھانے کے لئے۔
/*backtest
start: 2022-12-12 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy('Momentum and Volume Bot', overlay=true)
// Define strategy parameters
profit_target_percent = input(0.8, title='Profit Target (%)')
stop_loss_percent = input(0.5, title='Stop Loss (%)')
volume_threshold = input(2, title='Volume Threshold')
// Calculate momentum
momentum = close - close[1]
// Calculate average volume
avg_volume = ta.sma(volume, 20)
// Buy condition
buy_condition = ta.crossover(momentum, 0) and volume > avg_volume * volume_threshold
// Sell condition
sell_condition = ta.crossunder(momentum, 0) and volume > avg_volume * volume_threshold
// Strategy logic
strategy.entry('Buy', strategy.long, when=buy_condition)
strategy.entry('Sell', strategy.short, when=sell_condition)
// Set profit target and stop loss
strategy.exit('Take Profit/Stop Loss', from_entry='Buy', profit=close * profit_target_percent / 100, loss=close * stop_loss_percent / 100)
strategy.exit('Take Profit/Stop Loss', from_entry='Sell', profit=close * profit_target_percent / 100, loss=close * stop_loss_percent / 100)
// Plotting
plotshape(series=buy_condition, title='Buy Signal', color=color.new(color.green, 0), style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=sell_condition, title='Sell Signal', color=color.new(color.red, 0), style=shape.triangledown, size=size.small)