1. مربع
  2. ای ایم اے کی کراس اوور حکمت عملی

ای ایم اے کی کراس اوور حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-12-20 14:28:36
ٹیگز:

img

جائزہ

میٹیکلوس ای ایم اے کراس اوور حکمت عملی ایک رجحان ٹریڈنگ سسٹم ہے جس کی بنیاد مختلف پیرامیٹرز کی ترتیبات کے ساتھ دو تیزی سے چلنے والی اوسط لائنوں (ای ایم اے) کے مابین کراس اوور سگنلز پر ہے۔ یہ ایک مختصر مدت کی تیز ای ایم اے لائن اور ایک طویل مدت کی سست ای ایم اے لائن کا استعمال کرتا ہے اور جب وہ عبور کرتے ہیں تو تجارتی سگنل تیار کرتا ہے۔ جب تیز لائن سست لائن سے اوپر عبور کرتی ہے تو ایک لمبا سگنل ٹرگر ہوتا ہے ، اور جب تیز لائن سست لائن سے نیچے عبور کرتی ہے تو قریبی پوزیشن سگنل ٹرگر ہوتا ہے۔ اس سسٹم میں رسک مینجمنٹ کے ذرائع جیسے اسٹاپ نقصان ، ٹریلنگ اسٹاپ کو منافع کو مقفل کرنے اور خطرات کو کنٹرول کرنے کے لئے بھی شامل ہوتا ہے۔

حکمت عملی کے اصول

اس حکمت عملی کے بنیادی اشارے دو ای ایم اے لائنز ہیں: فاسٹ لائن اور سست لائن۔ قیمت کی تبدیلیوں پر تیزی سے ردعمل کے ل the فاسٹ لائن s پیرامیٹر کو 13 پیریڈ لائن میں ڈیفالٹ کیا گیا ہے۔ سست لائن s پیرامیٹر کو سست ردعمل کے ل 48 48 48 پیریڈ لائن میں ڈیفالٹ کیا گیا ہے۔ جب قلیل مدتی رجحان تیزی سے بڑھتا ہے تو ، فاسٹ لائن سست لائن سے آگے بڑھ جائے گی۔ اور جب قیمتیں گرتی ہیں تو ، فاسٹ لائن سست لائن سے تیزی سے گر جائے گی۔ لہذا ، سست لائن کے اوپر عبور کرنے والی فاسٹ لائن s اوپر کی طرف رجحان کی نشاندہی کرتی ہے ، اور سست لائن کے نیچے عبور کرنے والی فاسٹ لائن s نیچے کی طرف الٹ کی نشاندہی کرتی ہے۔

اس اصول کی بنیاد پر ، جب تیز ای ایم اے لائن سست ای ایم اے لائن کے اوپر سے گزرتی ہے تو حکمت عملی طویل ہوجاتی ہے ، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ خرید سکتے ہیں۔ جب تیز لائن سست لائن سے نیچے سے گزرتی ہے تو ، یہ پوزیشنوں کو بند کردیتی ہے ، جو اپ ٹرینڈ کے اختتام اور منافع لینے کا وقت ظاہر کرتی ہے۔ خطرات پر قابو پانے کے ل the ، حکمت عملی ابتدائی اسٹاپ نقصان کو 8٪ تک داخلہ قیمت سے نیچے اور ٹریلنگ اسٹاپ ڈیفالٹ کو مارکیٹ کی قیمت سے 120 پوائنٹس تک طے کرتی ہے۔ اس سے نظام کو جلد ہی باہر نکلنے اور نقصانات کو کم سے کم کرنے کی اجازت ملتی ہے جب رجحان کی تبدیلی ہوتی ہے۔

کوڈنگ کے نفاذ میں ، EMA کراس اوور سگنلز کا تعین کرنے کے لئے کراس اوور اور کراس انڈر افعال استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد خریدنے یا پوزیشنوں کو بند کرنے کے لئے متعلقہ انٹری اور بند کمانڈز کو متحرک کیا جائے گا۔

فوائد کا تجزیہ

ای ایم اے کی کراس اوور حکمت عملی کے مندرجہ ذیل اہم فوائد ہیں:

  1. اشارے سادہ اور واضح ہیں، سمجھنے اور لاگو کرنے میں آسان ہیں۔ ابتدائیوں کے لیے موزوں ہیں۔

  2. ایم اے فلٹر کم مارکیٹ شور کے ساتھ رجحان کی تبدیلیوں کا پتہ لگا سکتا ہے.

  3. تیز رفتار / سست EMA لائنوں، سٹاپ نقصان کی سطح، وغیرہ پر انتہائی ترتیب پارامیٹرز.

  4. سٹاپ نقصان کا مطلب ہے خطرات کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرنا۔

  5. مختلف مارکیٹ کے حالات میں نسبتا مستحکم نظام.

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے کچھ موروثی خطرات بھی ہیں:

  1. ای ایم اے سگنلز مارکیٹ میں شدید اتار چڑھاؤ کے دوران تاخیر کا شکار ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ قیمتوں میں ہونے والی تبدیلیوں کو بروقت ظاہر نہیں کر سکتے۔

  2. ایم اے اشارے کی بہت تیز پیرامیٹر ٹیوننگ زیادہ غلط سگنل پیدا کر سکتی ہے۔

  3. قیمتوں کے کمزور رجحانات کم EMA کراس اوورز پیدا کر سکتے ہیں اور اس طرح حرکتوں کو پکڑنے میں ناکام رہ سکتے ہیں۔

  4. مجموعی طور پر مارکیٹ کے رجحانات کا تجزیہ نہ کرنے کا مطلب ہے کہ مرکزی رجحان کے خلاف جانا۔

خطرات کو مندرجہ ذیل طریقوں سے کم کیا جاسکتا ہے:

  1. کراس اوور سگنلز کی تصدیق کے لیے MACD اور KD جیسے فلٹرز کا اضافہ۔

  2. غلط اشاروں کو کم کرنے کے لئے مختلف مارکیٹوں کی بنیاد پر EMA پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں۔

  3. طویل مدتی حرکت پذیر اوسط پر مبنی مجموعی رجحان کا تجزیہ شامل کریں۔

اصلاح کی ہدایات

حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے اپ گریڈ کیا جاسکتا ہے:

  1. رینج سے منسلک مارکیٹوں میں اوور ٹریڈنگ سے بچنے کے لئے کھلی پوزیشن فلٹرز کا اضافہ۔ پوزیشن کھولنے کی حد مقرر کرنے کے لئے اتار چڑھاؤ اور حجم کے اشارے کو جوڑ سکتا ہے۔

  2. سٹاپ نقصان مقرر کریں اور بہتر درستگی کے لیے سوئنگ ہائی/لو لیولز اور سپورٹ/مزاحمت زونز کی بنیاد پر منافع کی سطح مقرر کریں۔

  3. مختصر مدت کے سگنلز کے لئے فلٹر کے طور پر طویل مدتی ٹرینڈز کا تجزیہ کرنے کے لئے ایک رجحان ماڈیول شامل کریں، بڑے رجحانات کے خلاف تجارت سے بچنے.

  4. غلط سگنل کو کم کرنے کے لئے عملی مارکیٹوں کے مطابق مثالی EMA پیرامیٹرز کو تربیت اور بہتر بنانے کے لئے مشین لرننگ کا استعمال کریں۔

مندرجہ بالا ای ایم اے کی اس بنیادی کراس اوور حکمت عملی کو آگے بڑھانے کے لئے اہم سمت ہیں۔ زیادہ تکنیکی اشارے اور رسک مینجمنٹ کے ذرائع کو مناسب طریقے سے جوڑنا یقینی طور پر اس حکمت عملی کی افادیت کو بڑھا سکتا ہے۔

نتیجہ

میٹیکلوس ای ایم اے کراس اوور حکمت عملی قیمت کے رجحانات کا تعین کرنے کے لئے ای ایم اے کے تیز اور سست لائن کراس اوورز پر مبنی ایک بنیادی رجحان کے بعد کا نظام ہے اور خطرات کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان کو شامل کرتا ہے۔ اس کے سگنل سادہ اور صاف ہیں ، ابتدائیوں کے لئے سمجھنے میں آسان ہیں ، جس سے یہ ایک عام اسٹارٹر کوانٹ حکمت عملی بن جاتا ہے۔ لیکن موروثی تاخیر اور غلط سگنل کے خطرات موجود ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے ، مزید فلٹرز اور ذرائع متعارف کرانے سے اس حکمت عملی کو زیادہ نفیس مارکیٹ کے ماحول کے لئے بہتر طور پر بہتر بنایا جاسکتا ہے اور زیادہ مستحکم منافع حاصل ہوسکتا ہے۔

/*backtest
start: 2022-12-13 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
// *** USE AT YOUR OWN RISK ***
// 
strategy("EMA Strategy", shorttitle = "EMA Strategy", overlay=true, pyramiding = 3,default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10)


// === Inputs ===
// short ma
maFastSource   = input(defval = close, title = "Fast MA Source")
maFastLength   = input(defval = 13, title = "Fast MA Period", minval = 1)

// long ma
maSlowSource   = input(defval = close, title = "Slow MA Source")
maSlowLength   = input(defval = 48, title = "Slow MA Period", minval = 1)

// invert trade direction
tradeInvert = input(defval = false, title = "Invert Trade Direction?")
// risk management
useStop     = input(defval = true, title = "Use Initial Stop Loss?")
slPoints    = input(defval = 25, title = "Initial Stop Loss Points", minval = 1)
useTS       = input(defval = true, title = "Use Trailing Stop?")
tslPoints   = input(defval = 120, title = "Trail Points", minval = 1)
useTSO      = input(defval = false, title = "Use Offset For Trailing Stop?")
tslOffset   = input(defval = 20, title = "Trail Offset Points", minval = 1)

// === Vars and Series ===
fastMA = ema(maFastSource, maFastLength)
slowMA = ema(maSlowSource, maSlowLength)

plot(fastMA, color=blue)
plot(slowMA, color=purple)

goLong() => crossover(fastMA, slowMA)
killLong() => crossunder(fastMA, slowMA)
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = goLong())
strategy.close("Buy", when = killLong())

// Shorting if using
goShort() => crossunder (fastMA, slowMA)
killShort() => crossover(fastMA, slowMA)
//strategy.entry("Sell", strategy.short, when = goShort())
//strategy.close("Sell", when = killShort())

if (useStop)
    strategy.exit("XLS", from_entry ="Buy", stop = strategy.position_avg_price / 1.08 )
    strategy.exit("XSS", from_entry ="Sell", stop = strategy.position_avg_price * 1.08)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں