ایک تجارتی حکمت عملی جس کی بنیاد مختلف پیرامیٹرز کے ساتھ دو بتدریج بدلتے ہوئے حرکت پذیری اوسط پر ہے۔
ChaoZhang
جائزہ
تدریجی مساوی تجارت کی حکمت عملی ایک ایسی حکمت عملی ہے جس میں تجارت کی جاتی ہے جس میں دو مختلف پیرامیٹرز کی ترتیب پر مبنی ایکسپونینشل مووینگ اوسط (ای ایم اے) کے کراس سگنل کی بنیاد پر تجارت کی جاتی ہے۔ اس میں ایک مختصر مدت کی ای ایم اے لائن اور ایک طویل مدت کی ای ایم اے لائن کا استعمال کیا جاتا ہے ، جب وہ کراس کرتے ہیں تو تجارتی سگنل پیدا کرتے ہیں ، تیز لائن اوپر کی طرف سے سست لائن کو عبور کرتے وقت زیادہ کرتے ہیں ، اور نیچے کی طرف سے عبور کرتے وقت فلیٹ پوزیشن۔ اس حکمت عملی میں منافع کو لاک کرنے ، خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ نقصانات ، اسٹاپ نقصانات کا سراغ لگانے جیسے خطرے کے انتظام کے طریقوں کو بھی شامل کیا گیا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کے بنیادی اشارے دو ای ایم اے لائنیں ہیں: تیز اور سست لائن۔ تیز لائن پیرامیٹر ڈیفالٹ کے طور پر 13 دن کی لائن پر مقرر کیا گیا ہے ، قیمت میں تبدیلیوں پر زیادہ حساس ہے۔ سست لائن پیرامیٹر ڈیفالٹ کے طور پر 48 دن کی لائن پر مقرر کیا گیا ہے ، قیمت میں تبدیلیوں پر زیادہ آہستہ ردعمل۔ جب مختصر لائن تیزی سے بڑھتی ہے تو ، تیز لائن سست لائن سے پہلے بڑھتی ہے۔ جب مختصر لائن گرتی ہے تو ، تیز لائن بھی سست لائن سے تیزی سے گرتی ہے۔ لہذا ، تیز لائن اوپر کی طرف سے توڑنے والی سست لائن ایک لمبی لائن پر ٹھنڈے سگنل ہے۔ تیز لائن نیچے کی طرف سے سست لائن کو توڑنے والی لمبی لائن نیچے کی علامت ہے۔
اس اصول کے مطابق ، حکمت عملی اس وقت زیادہ کام کرتی ہے جب تیز لائن نیچے سے اوپر کی طرف سے سست لائن کو توڑ دیتی ہے ، جس کا مطلب ہے کہ قیمت اوپر کی طرف بڑھنے لگی ہے ، اور اسے خرید سکتے ہیں۔ جب تیز لائن اوپر سے نیچے کی طرف سے سست لائن کو توڑتی ہے تو ، اس کا مطلب ہے کہ بڑھتی ہوئی رجحان ختم ہوچکا ہے ، اور اس کو روک دیا جانا چاہئے۔ خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے ، حکمت عملی نے ابتدائی اسٹاپ نقصان اور ٹریکنگ اسٹاپ کو بھی ترتیب دیا ہے: ابتدائی اسٹاپ نقصان داخلہ قیمت کا 8٪ ہے ، جبکہ ٹریکنگ اسٹاپ نقصان کا فاصلہ 120 پوائنٹس پر ہے۔ جب قیمت الٹ جاتی ہے تو ، اس کو جلد از جلد روک دیا جاسکتا ہے ، اور نقصان کو کم کیا جاسکتا ہے۔
کوڈ کے نفاذ پر ، یہ حکمت عملی ای ایم اے کراس سگنل کا تعین کرنے کے لئے کراس اوور اور کراس انڈر دونوں افعال کا استعمال کرتی ہے ، اور جب کراس ہوتا ہے تو اس کے مطابق اندراج اور قریبی خریدنے اور امن کی پوزیشنوں کو خریدنے کے لئے ٹرگر کرتی ہے۔
طاقت کا تجزیہ
اسٹریٹجک لین دین کی حکمت عملی میں درج ذیل فوائد ہیں:
حکمت عملی کے اشارے سادہ اور واضح ہیں ، ان پر عمل درآمد کرنا آسان ہے اور سیکھنے کے لئے موزوں ہے۔
اوسط لکیری اشارے مارکیٹ کے شور پر ایک اچھا اثر ڈالتے ہیں ، جس سے رجحانات میں تبدیلی کا پتہ چلتا ہے۔
انتہائی ترتیب دینے کے قابل ، تیز رفتار لائن پیرامیٹرز اور اسٹاپ نقصان کی جگہ اپنی مرضی کے مطابق ہوسکتی ہے۔
نقصان کو روکنے کے طریقوں کے ساتھ مل کر ، خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔
کچھ استحکام۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی میں کچھ خطرات بھی ہیں:
مارکیٹ میں شدید اتار چڑھاؤ کے دوران ، ای ایم اے کراس سگنل تاخیر کا شکار ہوسکتے ہیں اور قیمتوں میں تبدیلیوں کو بروقت انداز میں ظاہر نہیں کرسکتے ہیں۔
تیز رفتار میڈین لائن اشارے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں ، جس سے زیادہ غلط سگنل پیدا ہوسکتے ہیں۔
ای ایم اے کی کراسنگ بھی کم ہوتی ہے جب رجحانات کمزور ہوتے ہیں ، جس سے قیمتوں کے رجحانات کو مؤثر طریقے سے نہیں پکڑا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی خود بڑے پیمانے پر رجحانات کے تجزیہ کو مدنظر نہیں رکھتی ہے ، اور جب مارکیٹ میں مجموعی رجحانات واضح نہیں ہوتے ہیں تو ، بڑے رجحانات سے انحراف کرنے والی تجارت پیدا کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔
مندرجہ بالا خطرات کو مندرجہ ذیل طریقوں سے کم کیا جاسکتا ہے:
دیگر اشارے کے ساتھ مل کر مساوی لائن کراس سگنل کی تصدیق کریں ، جیسے MACD ، KD وغیرہ۔
غلط سگنل کی شرح کو کم کرنے کے لئے مختلف مارکیٹوں کے مطابق ای ایم اے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں؛
رجحانات کا اندازہ لگانے کے لئے ماڈیول شامل کریں ، طویل مدتی اوسط سے متعلق مجموعی طور پر مارکیٹ کی سمت کا اندازہ لگائیں۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل طریقوں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
پوزیشن کھولنے کی شرائط کو فلٹر کرنے میں اضافہ کریں ، تاکہ ہنگامی صورتحال میں زیادہ سے زیادہ غیر ضروری تجارت سے بچا جاسکے۔ آپ کو اتار چڑھاؤ کی شرح ، تجارت کے حجم اور دیگر اشارے کے ساتھ مل کر پوزیشن کھولنے کی حد مقرر کی جاسکتی ہے۔
سٹاپ نقصان کی روک تھام کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے سٹاپ نقصان کی روک تھام کی پوزیشن قائم کرنے کے لئے مارکیٹ کی اونچائی، کم، معاونت، وغیرہ کے ساتھ مل کر؛
رجحانات کا تعین کرنے والے ماڈیولز کو شامل کرنا تاکہ طویل مدتی رجحانات کو اعلی ٹائم فریم کے تحت مختصر مدتی سگنلوں کو فلٹر کیا جاسکے تاکہ بڑے رجحانات سے انحراف نہ ہو۔
ای ایم اے پیرامیٹرز کو مشین لرننگ کے ذریعہ تربیت اور بہتر بنایا جاسکتا ہے تاکہ وہ مارکیٹ کے حقیقی حالات کے لئے زیادہ موزوں ہوں اور غلط سگنل کی شرح کو کم کیا جاسکے۔
مندرجہ بالا نکات اس حکمت عملی کو بہتر بنانے اور بہتر بنانے کے لئے اہم نکات ہیں۔ مزید اشارے اور خطرے کے انتظام کے ذرائع کے ساتھ مل کر ، ای ایم اے کی کراسنگ حکمت عملی کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
تدریجی اوسط لائن ٹریڈنگ حکمت عملی ایک بنیادی رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ یہ قیمت کے رجحانات کا فیصلہ کرنے کے لئے ای ایم اے کی تیز لائن اور سست لائن کے کراسنگ کا استعمال کرتی ہے ، اور خطرے کو روکنے کے ذرائع کے ساتھ ملتی ہے۔ اس حکمت عملی کا اشارہ سادہ اور واضح ہے ، استعمال میں آسان ہے ، خاص طور پر ابتدائی سیکھنے کے لئے موزوں ہے ، اور یہ مقدار کی شروعات کی ایک عام حکمت عملی ہے۔ لیکن اس میں کچھ تاخیر اور غلط اطلاع دینے کا خطرہ بھی موجود ہے۔ مستقبل میں اس حکمت عملی کو زیادہ اشارے اور ذرائع متعارف کرانے کے ذریعہ بہتر اور بہتر بنایا جاسکتا ہے ، تاکہ یہ زیادہ پیچیدہ مارکیٹ کے ماحول میں مستحکم طور پر کام کرے۔
/*backtest
start: 2022-12-13 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
// *** USE AT YOUR OWN RISK ***
//
strategy("EMA Strategy", shorttitle = "EMA Strategy", overlay=true, pyramiding = 3,default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10)
// === Inputs ===
// short ma
maFastSource = input(defval = close, title = "Fast MA Source")
maFastLength = input(defval = 13, title = "Fast MA Period", minval = 1)
// long ma
maSlowSource = input(defval = close, title = "Slow MA Source")
maSlowLength = input(defval = 48, title = "Slow MA Period", minval = 1)
// invert trade direction
tradeInvert = input(defval = false, title = "Invert Trade Direction?")
// risk management
useStop = input(defval = true, title = "Use Initial Stop Loss?")
slPoints = input(defval = 25, title = "Initial Stop Loss Points", minval = 1)
useTS = input(defval = true, title = "Use Trailing Stop?")
tslPoints = input(defval = 120, title = "Trail Points", minval = 1)
useTSO = input(defval = false, title = "Use Offset For Trailing Stop?")
tslOffset = input(defval = 20, title = "Trail Offset Points", minval = 1)
// === Vars and Series ===
fastMA = ema(maFastSource, maFastLength)
slowMA = ema(maSlowSource, maSlowLength)
plot(fastMA, color=blue)
plot(slowMA, color=purple)
goLong() => crossover(fastMA, slowMA)
killLong() => crossunder(fastMA, slowMA)
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = goLong())
strategy.close("Buy", when = killLong())
// Shorting if using
goShort() => crossunder (fastMA, slowMA)
killShort() => crossover(fastMA, slowMA)
//strategy.entry("Sell", strategy.short, when = goShort())
//strategy.close("Sell", when = killShort())
if (useStop)
strategy.exit("XLS", from_entry ="Buy", stop = strategy.position_avg_price / 1.08 )
strategy.exit("XSS", from_entry ="Sell", stop = strategy.position_avg_price * 1.08)