ٹرپل EMA رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
ٹرپل ای ایم اے ٹرینڈ ٹریکنگ حکمت عملی ایک حکمت عملی ہے جو مارکیٹ کے رجحانات کی پیروی کرنے کے لئے بہت موزوں ہے۔ یہ تین مختلف ادوار کے ای ایم اے کو پوزیشن سازی کے اشارے کے طور پر استعمال کرتا ہے ، اور جب کافی رجحان کی تصدیق ہوتی ہے تو اوور ہیڈ یا خالی پوزیشن قائم کرتا ہے۔
اس حکمت عملی کا فائدہ یہ ہے کہ یہ جھوٹے سگنل کو کم کرسکتا ہے ، اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ رجحان کی طاقت پوری ہونے کے بعد دوبارہ داخل ہو۔ اس کے ساتھ ہی ، اس میں ایک موافقت پذیر اسٹاپ سسٹم بھی ہے ، جو مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے مطابق اسٹاپ نقصان کی پیروی کرسکتا ہے ، اور اس طرح بہتر رسک مینجمنٹ کے نتائج حاصل کرتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
گودام کی منطق
اس حکمت عملی میں تین ای ایم اے کا استعمال کیا جاتا ہے ، 7 ، 14 اور 21 دوروں کے طور پر پوزیشن کی تعمیر کے اشارے کے طور پر۔ اس کی مخصوص منطق یہ ہے کہ جب قیمت ایک ہی وقت میں تین ای ایم اے کو عبور کرتی ہے تو ، زیادہ سے زیادہ کریں اور جب قیمت ایک ہی وقت میں تین ای ایم اے کو عبور کرتی ہے تو ، اس سے کم کریں۔
اس طرح کے ڈیزائن سے جعلی سگنل کو کم کیا جاسکتا ہے اور اس بات کو یقینی بنایا جاسکتا ہے کہ رجحانات کافی واضح ہیں اور پھر ان میں داخل ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ، تینوں ای ایم اے سائیکلوں کو صحیح طریقے سے ترتیب دیا گیا ہے تاکہ مارکیٹ کے رجحانات کو بروقت انداز میں پکڑ سکے۔
نقصان کو روکنے کے طریقے
اس حکمت عملی میں اے ٹی آر اور زیادہ سے زیادہ واپسی پر مبنی ایک موافقت پذیر اسٹاپ سسٹم استعمال کیا گیا ہے۔ یہ قیمت کے اتار چڑھاؤ کی اصل وقت میں حساب کتاب کرے گا اور اس کے مطابق اسٹاپ لائن قائم کرے گا۔ خاص طور پر ، اے ٹی آر کے ایک خاص ضرب کو اسٹاپ نقصان کے طور پر شمار کیا جائے گا۔
بڑھتے ہوئے ، اسٹاپ لائن نئی اونچائیوں کے ساتھ بڑھتی ہے ، اور اس کا بہتر تعاقب ہوتا ہے۔ جب قیمت بیئرنگ زون کی نچلی سطح پر واپس آجاتی ہے تو ، اسٹاپ لائن کو چالو کیا جاتا ہے ، اور پوزیشن کو ختم کردیا جاتا ہے۔ یہ اسٹاپ رسک کو مارکیٹ کے مخصوص حالات کے مطابق کنٹرول کرسکتا ہے۔
منافع کا طریقہ
اس حکمت عملی میں ایک مقررہ تناسب کی روک تھام کا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے۔ پوزیشن کھولنے کے بعد ، داخلہ کی قیمت سے ایک خاص تناسب کی روک تھام کی لائن ترتیب دی جاتی ہے۔ جب قیمت روک تھام کی لائن تک پہنچ جاتی ہے تو ، پوزیشن کو صاف کرنے کے لئے خود بخود فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔
اس فکسڈ تناسب اسٹاپ کا فائدہ یہ ہے کہ ہدف منافع کی پیش گوئی کی جاسکتی ہے ، اور اس کے بعد واپسی کو پورا کیا جاسکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی قیمتوں میں ایک بار پھر گرنے کے خطرے سے بھی بچا جاسکتا ہے۔ اسٹاپ تناسب کو ضرورت کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
طاقت کا تجزیہ
- غلط سگنل کو کم کرنے کے لئے ، اس بات کو یقینی بنانا کہ ذخیرہ اندوزی کے بعد قیمتوں میں مضبوط رجحان موجود ہے
- ای ایم اے سائیکل اوورلیپنگ کا استعمال کرتے ہوئے ، مارکیٹ کے رجحانات کو تیزی سے پکڑیں
- خود کار طریقے سے نقصان کا نظام، اتار چڑھاؤ کی شرح کے مطابق خطرے کو کنٹرول کر سکتے ہیں
- فکسڈ اسٹاپ تناسب ، منافع کے ہدف کو پورا کرنے کے بعد باہر نکلنا
- اے ٹی آر اور زیادہ سے زیادہ واپسی کے حساب سے اسٹاپ نقصان کا طریقہ ، جو مارکیٹ کے حالات کے مطابق بہتر بنایا جاسکتا ہے
- پیرامیٹرز کو تبدیل کرکے پالیسی کے انداز کو ایڈجسٹ کرنے میں آسانی
خطرے کا تجزیہ
- زلزلے کی صورت حال میں، EMA اکثر کراسنگ پیدا کر سکتا ہے، آسانی سے پھنس گیا ہے
- فکسڈ اسٹاپس مارکیٹ کی صورتحال کے مطابق ایڈجسٹ نہیں ہوسکتے ہیں ، زیادہ منافع سے محروم ہوسکتے ہیں یا نقصان میں اضافہ کرسکتے ہیں
- اسٹاپ نقصان کا سراغ لگانا بند کرنے کے بعد ، اس سے زیادہ قیمتوں کا سراغ لگانا ممکن نہیں ہے ، قیمتوں میں دوبارہ کمی سے نقصان میں اضافہ ہوسکتا ہے
- ایک طرفہ بریک آؤٹ کے معاملات میں ، فکسڈ اسٹاپ تناسب بہت زیادہ محتاط ہوسکتا ہے اور اس سے کافی فائدہ نہیں مل سکتا ہے
رجحان کا فیصلہ کرنے والے اشارے کو جوڑ کر ، زلزلے کی صورتحال میں اندھے بازو سے بچنے کے ل؛؛ یا موبائل اسٹاپ یا کمائی نقصان کا تناسب جیسے طریقوں کا استعمال کرکے ، اسٹاپ کے طریقہ کار کو زیادہ لچکدار بنایا جاسکتا ہے۔ مجموعی طور پر ، حکمت عملی کے استعمال کے ساتھ منسلک ہونے کے لئے ابھی بھی مصنوعی فیصلے کی ضرورت ہے۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
اس کے علاوہ ، آپ کو ایک بار جب آپ نے اپنے اکاؤنٹ میں سرمایہ کاری کی ہے تو ، آپ کو اپنے اکاؤنٹ میں سرمایہ کاری کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔
اس کے علاوہ، آپ کو اس بات کا یقین کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ اس کے بارے میں کیا خیال ہے.
اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار میں نیچے کی طرف سے ٹریک کرنے کا طریقہ شامل کیا گیا ہے ، جس سے قیمتوں میں دوبارہ کمی آنے پر ایک بار پھر کم پوائنٹس کا سراغ لگایا جاسکتا ہے ، اور اس طرح خطرے پر قابو پایا جاسکتا ہے۔
مختلف اقسام کی خصوصیات کے مطابق ای ایم اے کی مدت کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں ، رجحانات کے بارے میں فیصلہ کو بہتر بنائیں۔
ایک پوزیشن مینجمنٹ ماڈیول شامل کیا گیا ہے ، جس میں فنڈز کے استعمال کے تناسب کے مطابق ایک پوزیشن کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
ٹرپل ای ایم اے ٹرینڈ ٹریکنگ اسٹریٹجی ایک بہت ہی عملی ٹرینڈ ٹریکنگ اسٹریٹجی ہے۔ اس میں ٹرینڈ کا فیصلہ کرنے کی مضبوط صلاحیت ہے ، اور اس کے ساتھ ہی خود کار طریقے سے آرڈر کا انتظام کرنے کے لئے ایک انکولی اسٹاپ اور نقصان کا میکانزم موجود ہے۔ اصلاح کے نقطہ نظر سے ، اسٹاپ اور نقصان کا نظام مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے ، تاکہ اسے حقیقی وقت کی مارکیٹ کی صورتحال کے مطابق ڈھال لیا جاسکے۔ لیکن ، مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی ایک آسان اور خطرے سے متعلق اختیار ہے۔
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-06-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(shorttitle='Three EMAs Trend-following Strategy',title='Three EMAs Trend-following Strategy (by Coinrule)', overlay=true, initial_capital = 1000, process_orders_on_close=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)
//Backtest dates
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
fromYear = input(defval = 2020, title = "From Year", type = input.integer, minval = 1970)
thruMonth = input(defval = 1, title = "Thru Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
thruDay = input(defval = 1, title = "Thru Day", type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
thruYear = input(defval = 2112, title = "Thru Year", type = input.integer, minval = 1970)
showDate = input(defval = true, title = "Show Date Range", type = input.bool)
start = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => time >= start and time <= finish ? true : false // create function "within window of time"
ema_1 = ema(close, input(7))
ema_2 = ema(close, input(12))
ema_3 = ema(close, input(21))
Take_profit= ((input (4))/100)
longTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + Take_profit)
length = input(20, "Length", minval = 2)
src = input(close, "Source")
factor = input(3.0, "Multiplier", minval = 0.25, step = 0.25)
volStop(src, atrlen, atrfactor) =>
var max = src
var min = src
var uptrend = true
var stop = 0.0
atrM = nz(atr(atrlen) * atrfactor, tr)
max := max(max, src)
min := min(min, src)
stop := nz(uptrend ? max(stop, max - atrM) : min(stop, min + atrM), src)
uptrend := src - stop >= 0.0
if uptrend != nz(uptrend[1], true)
max := src
min := src
stop := uptrend ? max - atrM : min + atrM
[stop, uptrend]
[vStop, uptrend] = volStop(src, length, factor)
go_long = crossover(close, ema_1) and crossover(close, ema_2) and crossover(close, ema_3)
closeLong = close > longTakeProfit or crossunder(close, vStop)
//Entry
strategy.entry(id="long", long = true, when = go_long and window())
//Exit
strategy.close("long", when = closeLong and window())
plot(vStop,"Vstop", color.black, linewidth=2)
plot(ema_1,"EMA Short", color.green, linewidth=1)
plot(ema_2,"EMA Mid", color.purple, linewidth=1)
plot(ema_3,"EMA Long", color.red, linewidth=1)