رشتہ دار حجم کے اشاریے کی حکمت عملی
حکمت عملی کا جائزہ
یہ ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جو نسبتاً طاقت کے اشاریہ (RSI) اور نسبتاً حجم کے اشاریہ پر مبنی ہے۔ یہ حکمت عملی مضبوط رجحان کے تیز ترین مرحلے میں تجارتی سگنلز کو پکڑ کر اضافی منافع حاصل کرتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی دو اشاریوں کو یکجا کرتی ہے: نسبتاً طاقت کا اشاریہ (RSI) اور نسبتاً حجم کا اشاریہ (RVOL)۔ RSI مارکیٹ کی رفتار میں زیادہ خریدے جانے یا زیادہ فروخت ہونے کی صورت حال کا تعین کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جب RSI 30 سے کم ہو تو یہ زیادہ فروخت ہونے کی نشاندہی کرتا ہے، اور جب 70 سے زیادہ ہو تو زیادہ خریدے جانے کی نشاندہی کرتا ہے۔ RVOL تجارتی حجم کے پھٹنے کا تعین کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے؛ جب اوسط حجم کے مقابلے میں نسبتاً حجم مقررہ حد سے زیادہ ہو تو یہ مضبوط خرید و فروخت کی قوت کو ظاہر کرتا ہے۔
حکمت عملی کی منطق یہ ہے: جب RSI زیادہ خریدا ہوا (RSI حد سے اوپر) اور RVOL بہت زیادہ ہو تو لانگ میں داخل ہوں؛ جب RSI زیادہ فروخت ہوا (RSI حد سے نیچے) اور RVOL بہت زیادہ ہو تو شارٹ میں داخل ہوں۔ پوزیشن بند کرنے کا سگنل RSI کے معمول کی سطح پر واپس آنے پر ہے (لانگ بند: RSI 69 سے کم؛ شارٹ بند: RSI 31 سے زیادہ)۔
فوائد کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ RSI اشاریہ کے ذریعے مارکیٹ کی زیادہ خریدے جانے یا زیادہ فروخت ہونے کے مواقع کا تعین کرتی ہے، اور پھر اعلی نسبتاً حجم کے سگنل کے ساتھ مل کر، انتہائی جارحانہ رجحان میں مضبوط ترین رفتار کے پھٹنے کو پکڑتی ہے۔ RSI اور RVOL کے مشترکہ سگنلز استعمال کرنے سے بہت سے جھوٹے بریک آؤٹ مواقع کو فلٹر کیا جا سکتا ہے، جس سے منافع کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔
صرف RSI اشاریہ استعمال کرنے کے مقابلے میں، یہ حکمت عملی تجارتی حجم کے حوالے کو شامل کرتی ہے، اور جب حجم ناکافی ہو تو مارکیٹ میں داخل ہونے سے گریز کرتی ہے۔ صرف بریک آؤٹ اشاریہ استعمال کرنے کے مقابلے میں، یہ حکمت عملی زیادہ خریدے جانے یا زیادہ فروخت ہونے کے علاقوں میں مرکزی دھارے کے ریباؤنڈ سے بچتی ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا خطرہ RSI اشاریہ کے غلط سگنل دینے کے امکان میں ہے۔ جب مارکیٹ ضمنی حرکت (سائیڈ ویز) میں ہو، تو RSI اشاریہ بار بار زیادہ خریدے جانے اور زیادہ فروخت ہونے والے علاقوں میں داخل اور خارج ہو سکتا ہے، جھوٹے سگنل پیدا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ، یہ حکمت عملی تجارتی حجم میں تبدیلی کے لیے حساس ہے؛ اگر حجم کم والے اسٹاک کا سامنا ہو تو منافع کی گنجائش کم ہو جاتی ہے۔
خطرے کو کم کرنے کے لیے، RSI کے پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے، RSI کی اوسط لمبائی بڑھائی جا سکتی ہے، یا RVOL کی حد کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ مزید استحکام کے لیے دیگر اشاریوں کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو درج ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جا سکتا ہے:
- لیکویڈیٹی اشاریہ کو شامل کریں تاکہ کم لیکویڈیٹی والے اثاثوں سے بچا جا سکے؛
- اتار چڑھاؤ کا اشاریہ شامل کریں، صرف اس وقت داخل ہوں جب اتار چڑھاؤ بڑھے؛
- جھوٹے بریک آؤٹ کو خارج کرنے کا طریقہ کار شامل کریں، جیسے کہ حجم کی نگرانی شامل کرنا؛
- اسٹاپ لاس کی حکمت عملی کو مزید سخت بنائیں تاکہ ڈرا ڈاؤن کم ہو؛
- پیرامیٹر کی اصلاح کریں، بیک ٹیسٹنگ ڈیٹا کے ساتھ مل کر بہترین پیرامیٹر کا مجموعہ تلاش کریں۔
خلاصہ
یہ نسبتاً حجم اشاریہ حکمت عملی نے نسبتاً طاقت کے اشاریہ اور نسبتاً تجارتی حجم کے امتزاج کے ذریعے، زیادہ خریدے جانے اور زیادہ فروخت ہونے والے علاقوں میں حجم کے پھٹنے کے اوقات کو کامیابی سے نشان زد کیا ہے، اور یہ ایک مؤثر رجحان پکڑنے والی حکمت عملی ہے۔ اس حکمت عملی کا نفسیاتی منظر نامہ واضح ہے، اور پیرامیٹر کی اصلاح کے بعد، یہ مقداری تجارتی نظام کا ایک مؤثر حصہ بن سکتی ہے۔
/*backtest
start: 2022-12-13 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © gary_trades
//This script is a basic concept to catch breakout moves utilising a spike in relative volume when the RSI is high (for longs) or when the RSI is low (for shorts).
//Drawdown is typically low as it exits out of the trade once the RSI returns back to "normal levels".- 1