متعلقہ حجم انڈیکس کی حکمت عملی
ChaoZhang
حکمت عملی کا جائزہ
یہ ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جو رشتہ دار طاقت کے اشارے (RSI) اور رشتہ دار حجم کے اشارے پر مبنی ہے۔ یہ حکمت عملی مضبوط رجحانات کے تیز ترین مرحلے کے تجارتی اشارے پر قبضہ کرکے اضافی منافع حاصل کرتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں دو اشارے شامل ہیں: رشتہ دار طاقت کا اشارے ((RSI) اور رشتہ دار حجم کا اشارے ((RVOL)) ۔ آر ایس آئی کو مارکیٹ کی سمت میں اوورلوڈ اور اوورلوڈ کی صورتحال کا تعین کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ آر ایس آئی 30 سے کم ہونے پر اوورلوڈ اور 70 سے زیادہ ہونے پر اوورلوڈ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔
حکمت عملی کی منطق یہ ہے کہ: جب RSI کی کارکردگی زیادہ خرید (RSI سے زیادہ) اور RVOL کی کارکردگی بہت زیادہ ہو تو زیادہ مارکیٹ میں جائیں۔ جب RSI کی کارکردگی زیادہ فروخت (RSI سے کم) اور RVOL کی کارکردگی بہت زیادہ ہو تو بازار میں جائیں۔ خالی پوزیشن کا اشارہ RSI کی معمول کی سطح پر واپسی ہے۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آر ایس آئی کے اشارے کا استعمال مارکیٹ میں اوور بیئر اور اوور سیل کا وقت معلوم کرنے کے لئے کیا جاتا ہے ، اور پھر اعلی نسبتا signal سگنل کے ساتھ مل کر ، جب مارکیٹ میں سب سے زیادہ شدت ہوتی ہے تو سپر مضبوط مارکیٹ کے پھوٹ پھوٹ کا پتہ لگایا جاتا ہے۔ آر ایس آئی اور آر وی او ایل کے مجموعی سگنل کا استعمال کرتے ہوئے ، بہت سارے جھوٹے ٹوٹ پھوٹ کے مواقع کو فلٹر کیا جاسکتا ہے ، جس سے منافع کمانے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔
RSI اشارے کا واحد استعمال کرنے کے مقابلے میں ، اس حکمت عملی نے تجارت کے حجم کا حوالہ بڑھایا ، اور جب تجارت کی مقدار کم ہو تو مارکیٹ میں مداخلت سے گریز کیا۔ اس حکمت عملی نے اوورلوڈ اوور سیل علاقوں میں مرکزی دھارے کی طرف جانے والے ردوبدل کو روکنے کے لئے ایک وقفے والے اشارے کا واحد استعمال کیا۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ آر ایس آئی اشارے غلط سگنل بھیجنے کا امکان ہے۔ جب مارکیٹ سائیڈ وے پر ہوتی ہے تو ، آر ایس آئی اشارے اکثر اوور بیئر اوور سیل زون میں داخل ہوتے ہیں ، جعلی سگنل پیدا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ، یہ حکمت عملی تجارت کے حجم میں تبدیلیوں کے لئے زیادہ حساس ہے ، اور اگر مقدار میں ناکافی اسٹاک کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ، منافع کی جگہ کو چھوٹ دی جائے گی۔
خطرے کو کم کرنے کے لئے ، آر ایس آئی کے پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، آر ایس آئی کی اوسط لمبائی میں اضافہ کیا جاسکتا ہے ، یا آر وی او ایل کی حد کو بڑھایا جاسکتا ہے۔ اس حکمت عملی کی استحکام کو بڑھانے کے لئے دوسرے اشارے کے ساتھ مجموعہ بھی کیا جاسکتا ہے۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
لیکویڈیٹی انڈیکس کے ساتھ مل کر ، کم لیکویڈیٹی سے بچنے کے لئے۔
غیر مستحکم شرح اشارے میں شامل ہوں اور صرف اس وقت مداخلت کریں جب اتار چڑھاؤ بڑھ جائے۔
ٹرانزیکشن کی مقدار کی نگرانی میں اضافے جیسے جعلی توڑ کو روکنے کے لئے میکانزم میں اضافہ؛
اس کے علاوہ ، اس نے کہا کہ اس نے اپنے ملک کے لئے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا ہے۔
پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے ، بیک اپ ڈیٹا کے ساتھ مل کر بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کریں۔
خلاصہ کریں۔
یہ رشتہ دار مقدار اشارے کی حکمت عملی رشتہ دار طاقت کے اشارے اور رشتہ دار تجارت کے حجم کے امتزاج کے ذریعہ ، اوورلوپ اوور سیل علاقوں میں تجارت کے حجم کے پھوٹ پڑنے کے وقت کو کامیابی کے ساتھ نشان زد کرتی ہے ، اور یہ ایک موثر رجحان پکڑنے کی حکمت عملی ہے۔ اس حکمت عملی کا نفسیاتی منظر نامہ واضح ہے ، اور پیرامیٹرز کی اصلاح کے بعد ، یہ ایک قابل قدر تجارتی نظام کا ایک مؤثر جزو بن سکتا ہے۔
/*backtest
start: 2022-12-13 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © gary_trades
//This script is a basic concept to catch breakout moves utilising a spike in relative volume when the RSI is high (for longs) or when the RSI is low (for shorts).
//Drawdown is typically low as it exits out of the trade once the RSI returns back to "normal levels".
//@version=4
strategy(title="Relative Volume & RSI Pop", shorttitle="VOL & RSI Pop", overlay=false, precision=2, margin_long=100, margin_short=100)
//RSI
RSIlength = input(14, title="RSI Period")
RSItop = input(70, title="RSI buy", minval= 69, maxval=100)
RSIbottom = input(35, title="RSI short", minval= 0, maxval=35)
price = close
vrsi = rsi(price, RSIlength)
RSIco = crossover(vrsi, RSItop)
RSIcu = crossunder(vrsi, RSIbottom)
plot(vrsi, "RSI", color=color.purple)
band1 = hline(70, "Upper Band", color=#C0C0C0)
bandm = hline(50, "Middle Band", color=color.new(#C0C0C0, 50))
band0 = hline(30, "Lower Band", color=#C0C0C0)
fill(band1, band0, color=color.purple, transp=90, title="Background")
//RELATIVE VOLUME
RVOLlen = input(14, minval=1, title="RV Period")
av = sma(volume, RVOLlen)
RVOL = volume / av
RVOLthreshold = input(1.5,title="RV Threshold", minval=0.5, maxval=10)
//TRADE TRIGGERS
LongCondition = RSIco and RVOL > RVOLthreshold
CloseLong = vrsi < 69
ShortCondition = RSIcu and RVOL > RVOLthreshold
CloseShort = vrsi > 35
if (LongCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.close("Long", when = CloseLong)
if (ShortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.close("Short", when = CloseShort)