مومینٹم کیپچر چینل کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
ٹرانسمیشن کی گرفتاری چینل کی حکمت عملی ڈونچین چینل پر مبنی ایک مختلف قسم ہے۔ اس میں اعلی ترین قیمت کی حد ، کم ترین قیمت کی حد اور ایک بیس لائن ہے جو اعلی ترین قیمت کی حد اور کم ترین قیمت کی حد کی اوسط ہے۔ یہ حکمت عملی رجحان سازی والی اقسام کے دائرے اور سورج کی لکیر کے وقت کے فریم پر بہت مفید ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو کوانٹ سی ٹی ایپلی کیشن میں استعمال ہوتا ہے۔
آپ کو ایک سے زیادہ خالی یا صرف ایک سے زیادہ سر کے لئے آپریٹنگ موڈ مقرر کر سکتے ہیں.
آپ اسٹاپ نقصان کو بھی مقرر کرسکتے ہیں یا اس کو نظرانداز کرسکتے ہیں تاکہ حکمت عملی صرف مارکیٹ میں داخل ہونے اور باہر نکلنے کے اشارے پر کام کرے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کی بنیادی منطق ڈونچیئن چینل اشارے پر مبنی ہے۔ ڈونچیئن چینل 20 دن کی اونچائی ، کم قیمت اور اختتامی قیمتوں کی اوسط پر مشتمل ہے۔ قیمتوں کے راستے کو توڑنے کے راستے پر مبنی رجحان کی سمت اور ممکنہ الٹ کا فیصلہ کریں۔
یہ حکمت عملی ڈونچیئن چینل کی ایک شکل ہے۔ اس میں اعلی ترین قیمت کی حد ، کم ترین قیمت کی حد اور ایک بنیادی لائن ہے جو اعلی ترین قیمت کی حد اور کم ترین قیمت کی حد کی اوسط ہے۔ اس کی مخصوص منطق یہ ہے:
- ایک مخصوص دورانیے کے دوران سب سے زیادہ اور سب سے کم قیمتوں کا حساب لگانے کے لئے ایک چینل کے طور پر اوپر اور نیچے
- ایک اوسط کے طور پر اوپر اور نیچے ریلوں کا حساب
- جب قیمتیں ٹریک سے باہر ہوں تو مزید کام کریں
- جب قیمتیں بیس لائن سے نیچے ہوں تو زیادہ پوزیشنیں لینا
- جب قیمت ٹریک سے نیچے آجائے تو ، خالی کریں (اگر خالی سر کی اجازت ہو)
- جب قیمتوں میں دوبارہ بیس لائن پر قبضہ ہوتا ہے تو ، خالی پوزیشن
اس حکمت عملی کا فائدہ یہ ہے کہ قیمتوں میں رجحان کی حرکیات کو مؤثر طریقے سے پکڑنے کی صلاحیت ہے۔ حقیقی رجحان کے آغاز کا تعین کرنے کے لئے قیمتوں کے ٹریک کو توڑنے کا انتظار کرکے ، غیر ضروری نقصان سے بچنے کے لئے بات چیت کی جاسکتی ہے۔
طاقت کا تجزیہ
- قیمتوں کے رجحانات کو پکڑنے اور منافع میں اضافے کے لئے
- جیلوں میں جعلی توڑ پھوڑ سے بچنے اور غیر ضروری نقصانات کو کم کرنے کے لئے
- مختلف اقسام کے لئے لچکدار ایڈجسٹمنٹ پیرامیٹرز
- مختلف ضروریات کو پورا کرنے کے لئے صرف ایک سے زیادہ یا پورے اسٹاک آپریشنز کا انتخاب کریں
- انٹیگریٹڈ اسٹاپ نقصان کا نظام ، جو انفرادی نقصان کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرتا ہے
خطرے کا تجزیہ
- رجحانات پر قبضہ کرنے کے ساتھ ساتھ ، ناکامیوں کے نقصانات کو بڑھانا
- اسٹاپ نقصان کی ترتیبات بہت نرمی سے ہیں ، اور ایک ہی نقصان میں اضافہ ہوسکتا ہے
- پیرامیٹرز کی غلط ترتیب سے بار بار تجارت اور ٹرانزیکشن کی لاگت میں اضافہ ہوسکتا ہے
- بریک سگنل کے فیصلے میں کچھ تاخیر ہوئی ہے ، ممکنہ طور پر بہترین داخلے کے نقطہ نظر سے محروم
حل:
- اسٹاپ نقصان کی شرح کو احتیاط سے منتخب کریں ، نقصان کو کنٹرول کریں اور رجحانات کو کافی جگہ دیں
- پیرامیٹرز کے دورانیہ کی مقدار کو بڑھانا اور تجارت کی کثرت کو کم کرنا
- ٹرینڈ سگنل کی وشوسنییتا کا اندازہ لگانے کے لئے دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر ، بہتر انٹری ٹائمنگ کا انتخاب کریں
اصلاح کی سمت
- دوسرے اشارے کو مدنظر رکھتے ہوئے وقت کا تعین
- متحرک ایڈجسٹمنٹ سٹاپ نقصان کی پوزیشن
- پرجاتیوں کی خصوصیات کے مطابق اصلاح کے پیرامیٹرز کی ترتیب
- مشین لرننگ کے ساتھ کامیابی کی شرح
- پوزیشن مینجمنٹ منطق شامل کریں
خلاصہ کریں۔
اسٹریٹجی کی رفتار کو پکڑنے کے راستے کی حکمت عملی قیمت کے رجحانات کو پکڑنے کے ذریعہ کافی منافع کے مواقع فراہم کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ، اس میں کچھ خطرہ بھی ہوتا ہے ، جس میں خطرہ کو کنٹرول کرنے کے لئے پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسٹریٹجی میں داخل ہونے کے وقت کے انتخاب اور اسٹاپ نقصان کی منطق کو مستقل طور پر بہتر بنانے کے ذریعہ ، یہ ایک بہت ہی عمدہ رجحانات کا پیچھا کرنے والا نظام بن سکتا ہے۔ اس کے سادہ تجارتی قواعد اور واضح سگنل فیصلے ، اس کو سمجھنے اور عمل میں لانا آسان بناتے ہیں ، جو ابتدائی تاجروں کے لئے بہت موزوں ہیں۔
/*backtest
start: 2023-11-19 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © QuantCT
//@version=4
strategy("Donchian Channel Strategy Idea",
shorttitle="Donchian",
overlay=true,
pyramiding=0,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=100,
initial_capital=1000,
commission_type=strategy.commission.percent,
commission_value=0.075)
// ____ Inputs
high_period = input(title="High Period", defval=10)
low_period = input(title="Low Period", defval=10)
long_only = input(title="Long Only", defval=false)
slp = input(title="Stop-loss (%)", minval=1.0, maxval=25.0, defval=5.0)
use_sl = input(title="Use Stop-Loss", defval=false)
// ____ Logic
highest_high = highest(high, high_period)
lowest_low = lowest(low, low_period)
base_line = (highest_high + lowest_low) / 2
enter_long = (close > highest_high[1])
exit_long = (close < base_line)
enter_short = (close < lowest_low[1])
exit_short = (close > base_line)
strategy.entry("Long", strategy.long, when=enter_long)
strategy.close("Long", when=exit_long)
if (not long_only)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=enter_short)
strategy.close("Short", when=exit_short)
// ____ SL
sl_long = strategy.position_avg_price * (1- (slp/100))
sl_short = strategy.position_avg_price * (1 + (slp/100))
if (use_sl)
strategy.exit(id="SL", from_entry="Long", stop=sl_long)
strategy.exit(id="SL", from_entry="Short", stop=sl_short)
// ____ Plots
colors =
strategy.position_size > 0 ? #27D600 :
strategy.position_size < 0 ? #E30202 :
color.orange
highest_high_plot = plot(highest_high, color=colors)
lowest_low_plot = plot(lowest_low, color=colors)
plot(base_line, color=color.silver)
fill(highest_high_plot, lowest_low_plot, color=colors, transp=90)