VWAP بریکآؤٹ کی پیروی کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
VWAP بریک ٹریکنگ حکمت عملی ایک ٹریکنگ حکمت عملی ہے جس میں VWAP اشارے کا استعمال کرتے ہوئے رجحان کی سمت کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ یہ قیمت کی بریک کی سمت کا فیصلہ کرنے کے لئے حالیہ 5 K لائنوں کے اختتامی قیمتوں کے VWAP کو توڑنے کے حالات کا تجزیہ کرتا ہے۔ جب مسلسل 3 K لائنوں کو ایک ہی سمت میں VWAP کو توڑنے کا پتہ چلتا ہے تو ، اس سمت میں تیسری K لائن کی سب سے زیادہ قیمت یا کم قیمت ریکارڈ کی جاتی ہے۔ اس کے بعد اگر قیمت اس اعلی قیمت یا کم قیمت کو توڑ دیتی ہے تو ، اس سے ایک تجارتی سگنل پیدا ہوتا ہے۔
اس حکمت عملی کا بنیادی فائدہ یہ ہے کہ قیمتوں میں تیزی سے توڑنے کے مواقع کو جلدی سے پکڑنے کے لئے ، انتہائی مختصر ٹریکنگ لین دین کو انجام دینے کے لئے۔ تاہم ، پوزیشنوں کو بہت تیزی سے جمع کرنے کا ایک خاص خطرہ بھی موجود ہے۔ پوزیشنوں کے پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کرکے اس کی اصلاح کی جاسکتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اشارے کا حساب کتاب
اس حکمت عملی کا استعمال کرنے والا اہم اشارے VWAP ہے۔ VWAP قیمت کی نمائندگی کرنے والی اوسط قیمت کی قیمت ہے ، جو قیمت کی اوسط قیمت ہے جس میں وزن کی مقدار کو مدنظر رکھا گیا ہے۔ یہ مارکیٹ میں تسلیم شدہ قیمت کی سطح کی اچھی طرح سے عکاسی کرتی ہے۔
حکمت عملی کے اندر اندر 5 بند کی قیمت K لائنوں اور VWAP اشارے کا اصل وقت میں حساب لگایا گیا ہے۔ اور منطقی فیصلے کے متغیرات کی ایک سیریز کی وضاحت کی گئی ہے ، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قیمت میں ایک مقررہ تعداد میں مسلسل توڑ پڑتا ہے یا نہیں۔
ٹریڈنگ سگنل
حکمت عملی کے لئے ٹریڈنگ سگنل قیمتوں میں اضافے سے پیدا ہونے والی نئی اونچائی یا نئی کم سے آتے ہیں۔ اس کی مخصوص منطق یہ ہے:
- فیصلہ کریں کہ آیا حالیہ 5 K لائنوں میں سے پہلی 3 لائنیں مسلسل VWAP کو اسی سمت میں توڑ رہی ہیں (اگر قیمتیں بڑھتی یا گرتی رہتی ہیں)
- اگر ایسا ہے تو ، اس سمت میں 3rd K لائن کے لئے اعلی ترین یا کم سے کم قیمت درج کریں
- ٹریڈنگ سگنل جب قیمت ریکارڈ توڑنے کے لئے سب سے زیادہ یا کم قیمت کا انتظار کر رہا ہے
لہذا ، اس حکمت عملی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ قیمتوں میں توڑ کی سمت کی نشاندہی کی جائے ، اور اس سے پیدا ہونے والی نئی اونچائی یا نئی کم تجارت کی جائے۔
پوزیشن کنٹرول
ڈیفالٹ پوزیشن کا سائز اکاؤنٹ کے حقوق و منافع کا 100٪ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پوری پوزیشن کی تجارت کی جاتی ہے۔ حکمت عملی کی اعلی تعدد شارٹ لائن کی خصوصیات کو مدنظر رکھتے ہوئے ، پوزیشن کا سائز مناسب طور پر کم کیا جاسکتا ہے ، تاکہ خطرے کو کنٹرول کیا جاسکے۔
فلیٹ پوزیشن کی شرط یہ ہے کہ قیمت VWAP اشارے کو دوبارہ عبور کرے۔ یعنی ، VWAP کو روکنے کی جگہ کے طور پر استعمال کریں ، تاکہ نقصانات میں توسیع نہ ہو۔
طاقت کا تجزیہ
VWAP بریک ٹریکنگ حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ فوری طور پر قلیل مدتی قیمتوں کے رجحانات کو پکڑ سکتا ہے ، جس سے بریک ٹریکنگ کی تجارت کی جاسکتی ہے۔ اس کے اہم فوائد کا خلاصہ یہ ہے:
- قیمتوں میں تیزی سے ردعمل، تازہ ترین رجحانات کا سراغ لگانا
- وی ڈبلیو اے پی کے اشارے کے ذریعہ فیصلہ کرنے کی سمت ، کچھ قابل اعتماد
- ڈیفالٹ مکمل ہولڈنگ ٹریڈنگ، زیادہ سے زیادہ منافع
- وی ڈبلیو اے پی کو اسٹاپ نقصان کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ، جس سے انفرادی نقصان کو محدود کیا جاسکتا ہے
یہ حکمت عملی خاص طور پر ہائی فریکوئینسی شارٹ لائن ٹریڈنگ کے لئے موزوں ہے ، جو فوری طور پر قلیل مدتی منافع کو لاک کرنے کے قابل ہے۔ یہ واضح طور پر اتار چڑھاؤ والی اقسام (جیسے خام تیل ، سونے وغیرہ) میں بہترین کام کرتا ہے۔
خطرے کا تجزیہ
وی ڈبلیو اے پی کے ٹریک ٹریک کی حکمت عملی تیز رفتار اور موثر ہونے کے باوجود ، کچھ خطرات سے آگاہ رہنا چاہئے:
- متعدد ٹریکنگ پوزیشنوں میں بہت زیادہ جمع ہونے کا امکان ، نقصان کا خطرہ بڑھتا ہے
- وی ڈبلیو اے پی کے اشارے کی محدود افادیت ، نقصان سے بچنے کے لئے کافی نہیں
- ہائی فریکوئینسی آؤٹ پٹ ٹرانزیکشن لاگت پر زیادہ دباؤ
- پہلے سے طے شدہ مکمل پوزیشنوں میں زیادہ خطرہ ہے اور اس میں زیادہ واپسی کی ضرورت ہے۔
مندرجہ بالا خطرات کے لئے، مندرجہ ذیل طریقوں سے مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے:
- ایک بار نقصان کے اثرات کو کم کرنے کے لئے پوزیشن کا تناسب مناسب طریقے سے کم کریں
- دوسرے انڈیکیٹرز کو فلٹر کرنے اور فیصلہ سازی کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے
- وقفے کی لائن فاصلے کو مناسب طریقے سے چھوڑ دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ وقفے کو کم کیا جاسکے
- منافع کو لاک کرنے کے لئے اضافی PROTECT روکنے کا طریقہ کار
اصلاح کی سمت
VWAP بریک ٹریکنگ حکمت عملی کو ٹریکنگ کلاس سپر شارٹ لائن حکمت عملی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ، جس میں مندرجہ ذیل جہتوں سے مزید اصلاح کی جاسکتی ہے۔
ملٹی میٹرکس انٹیگریشن: اتار چڑھاؤ کی شرح ، MACD اور دیگر اشارے کو مربوط کریں ، اور ٹریڈنگ سگنل فلٹرنگ کے سخت شرائط طے کریں ، تاکہ غلط فہمی کا امکان کم ہوجائے
متحرک پوزیشن: مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی حد کے مطابق ، پوزیشن کی سائز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں۔ جیسے بڑے بازار میں ہلچل کے دوران پوزیشن کو کم کرنا ، رجحان واضح ہونے پر پوزیشن بڑھانا
نقصانات کو روکنے کے لئے: فکسڈ وی ڈبلیو اے پی اسٹاپ لائن کو متحرک ٹریکنگ اسٹاپ پوزیشن میں تبدیل کریں۔ اور اے ٹی آر کے اشارے کے ساتھ مل کر اسٹاپ فاصلہ کا حساب لگائیں ، تاکہ اسٹاپ لائن کو خود بخود ایڈجسٹ کیا جاسکے
ونڈ کنٹرول کے نظامٹریڈنگ پر پابندی لگانے کے لئے: زیادہ سے زیادہ پوزیشن رکھنے کا وقت ، ایک دن میں نقصان کی حد ، واپسی کی شرح کی حد وغیرہ جیسے متعدد وینڈ کنٹرول اشارے مرتب کریں
مشین لرننگ: تاریخی ٹرانزیکشن ڈیٹا اکٹھا کریں ، حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے گہری سیکھنے کے ماڈل کا استعمال کریں ، زیادہ استحکام کی تلاش میں
خلاصہ کریں۔
VWAP بریک ٹریکنگ حکمت عملی مجموعی طور پر ایک بہت ہی عملی ہائی فریکوئینسی ٹریڈنگ حکمت عملی ہے۔ یہ قلیل مدتی قیمتوں میں توڑنے کے مواقع پر تیزی سے ردعمل ظاہر کرسکتا ہے ، اور مکمل پوزیشن ٹریکنگ کا استعمال کرتے ہوئے انتہائی شارٹ لائن سودے بازی کو حاصل کرسکتا ہے۔ اس کے علاوہ ، بلٹ ان VWAP ٹریکنگ اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار بھی خطرے کو اچھی طرح سے کنٹرول کرسکتا ہے۔
مزید متعدد اشارے کے انضمام ، متحرک پوزیشن مینجمنٹ ، خود بخود روکنے والی لائن ، ونڈ کنٹرول میکانزم وغیرہ جیسے اصلاحی ذرائع کے ذریعہ ، اس حکمت عملی کے تجارتی فیصلے کو زیادہ مستحکم اور ٹریکنگ کی کارکردگی کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ مشین لرننگ پیرامیٹرز کی اصلاح کے ساتھ مل کر ، VWAP بریک ٹریکنگ حکمت عملی کی تاثیر میں بہت زیادہ اضافہ کرنے کی گنجائش ہے۔
یہ یقینی طور پر ایک حکمت عملی ہے جو سرمایہ کاروں کے لئے ہے جو ہائی فریکوئینسی ٹریڈنگ کا استعمال کرتے ہیں.
/*backtest
start: 2023-12-12 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title="VWAP Push", initial_capital = 100000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0, currency = 'USD', overlay=true)
//VWAP
vwap = ta.vwap(close)
plot(vwap, color=color.black, title="vwap")
//Last 5 Closes
closeBarPrevious5 = close[5]
closeBarPrevious4 = close[4]
closeBarPrevious3 = close[3]
closeBarPrevious2 = close[2]
closeBarPrevious1 = close[1]
closeBarCurrent = close
//is_1530 = (hour == 15) and (minute == 30)
is_push_up = (closeBarCurrent > closeBarPrevious1) and (closeBarPrevious1 > closeBarPrevious2) and (closeBarPrevious2 > closeBarPrevious3) and (closeBarPrevious4 < vwap) and (closeBarPrevious3 > vwap)
is_push_down = (closeBarCurrent < closeBarPrevious1) and (closeBarPrevious1 < closeBarPrevious2) and (closeBarPrevious2 < closeBarPrevious3) and (closeBarPrevious4 > vwap) and (closeBarPrevious3 < vwap)
var float hi = na
var float lo = na
hi := is_push_up ? high : hi
lo := is_push_down and (close < vwap) ? low : lo
plot(hi, "High", color.green, 1, plot.style_circles)
plot(lo, "Low", color.red, 1, plot.style_circles)
// Conditions
longCondition = ta.crossover(close,hi)
exitLong = ta.crossunder(close,vwap)
shortCondition = ta.crossunder(close,lo) and (close < vwap)
exitShort = ta.crossover(close,vwap)
// Entries Exits
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (exitLong)
strategy.close("Long")
if (shortCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
if (exitShort)
strategy.close("Sell")