1. مربع
  2. وی ڈبلیو اے پی بریک آؤٹ ٹریکنگ کی حکمت عملی

وی ڈبلیو اے پی بریک آؤٹ ٹریکنگ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-12-20 16:18:50
ٹیگز:

img

جائزہ

وی ڈبلیو اے پی بریک آؤٹ ٹریکنگ حکمت عملی ایک رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے جو رجحان کی سمت کی نشاندہی کرنے کے لئے وی ڈبلیو اے پی اشارے کا استعمال کرتی ہے۔ یہ حالیہ 5 باروں کی بندش کی قیمتوں کی بنیاد پر وی ڈبلیو اے پی میں قیمتوں میں بریک آؤٹ کا پتہ لگاتا ہے۔ جب 3 لگاتار بار ایک ہی سمت میں وی ڈبلیو اے پی بریک آؤٹ کرتے ہیں تو ، تیسری بار کی سب سے زیادہ / سب سے کم قیمت ریکارڈ کی جاتی ہے۔ اس کے بعد جب قیمت اس ریکارڈ شدہ اعلی ترین / کم قیمت کی سطح کو توڑتی ہے تو تجارتی سگنل تیار ہوتا ہے۔

اس حکمت عملی کا بنیادی فائدہ یہ ہے کہ یہ انتہائی قلیل مدتی رفتار کی تجارت کے لئے بریک آؤٹ کے مواقع کو پکڑنے کے لئے تیزی سے ردعمل ظاہر کرتا ہے۔ تاہم ، پوزیشن کی بہت بڑی تعداد جمع ہونے کا خطرہ بھی ہے۔ پوزیشن سائزنگ پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے اس کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔

حکمت عملی منطق

اشارے کا حساب کتاب

اس حکمت عملی میں استعمال ہونے والا بنیادی اشارے وی ڈبلیو اے پی ہے۔ وی ڈبلیو اے پی حجم وزن والی اوسط قیمت کا مطلب ہے ، جو حجم وزن والی اوسط قیمت لائن ہے۔ یہ مارکیٹ کی اتفاق رائے کی قیمت کی سطح کی عکاسی کرتا ہے۔

یہ حکمت عملی حالیہ 5 باروں کی بندش کی قیمتوں اور وی ڈبلیو اے پی اشارے کا حقیقی وقت میں حساب لگاتی ہے۔ اس میں لگاتار وی ڈبلیو اے پی بریک آؤٹ کی مخصوص اقسام کی جانچ پڑتال کے لئے منطقی متغیرات کا ایک سلسلہ بھی متعین کیا گیا ہے۔

تجارتی سگنل

ٹریڈنگ سگنل قیمتوں کے بریک آؤٹ کی وجہ سے پیدا ہونے والی نئی اعلی / کم قیمتوں کی بنیاد پر تیار کیے جاتے ہیں۔ منطق یہ ہے:

  1. چیک کریں کہ آیا آخری 3 باروں کی اختتامی قیمتیں VWAP کو اسی سمت میں مسلسل توڑتی ہیں (مثال کے طور پر قیمتوں میں اضافہ یا کمی)
  2. اگر ہاں، تو اس سمت میں تیسری بار کی سب سے زیادہ / سب سے کم قیمت ریکارڈ کریں
  3. جب قیمت ریکارڈ کردہ سب سے زیادہ / سب سے کم قیمت سے گزرتی ہے تو تجارت میں داخل ہوں

تو بنیادی خیال قیمت بریک آؤٹ کی سمت کی نشاندہی کرنا ہے، اور بریک آؤٹ کے نتیجے میں نئی اعلی / کم قیمتوں کی تجارت کرنا ہے.

پوزیشن سائزنگ

ڈیفالٹ پوزیشن سائزنگ کو 100٪ ایکویٹی پر مقرر کیا گیا ہے۔ یہ ہر تجارت پر ایک مکمل پوزیشن کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس حکمت عملی کی قلیل مدتی نوعیت کو مدنظر رکھتے ہوئے ، پوزیشن کا سائز کم کیا جاسکتا ہے تاکہ خطرہ کو کنٹرول کیا جاسکے۔

باہر نکلنے کا قاعدہ ایک VWAP کراس انڈر / کراس اوور ہے۔ VWAP بھاگنے والے نقصانات سے بچنے کے لئے ٹریلنگ اسٹاپ نقصان کے طور پر کام کرتا ہے۔

فوائد کا تجزیہ

وی ڈبلیو اے پی بریک آؤٹ ٹریکنگ کی حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ قلیل مدتی قیمت کی رفتار اور رجحان کی پیروی کرنے والے مواقع کو پکڑنے کے لئے فوری ردعمل ہے۔ اہم فوائد یہ ہیں:

  1. قیمتوں کے وقفے اور رفتار کی نقل و حرکت پر فوری ردعمل
  2. وی ڈبلیو اے پی اشارے معقول حد تک قابل اعتماد سمتی تعصب پیش کرتا ہے
  3. ڈیفالٹ مکمل پوزیشن سائزنگ زیادہ سے زیادہ منافع کی اجازت دیتا ہے
  4. VWAP نقصانات کو روکنے کے لئے خطرے کے انتظام کے طور پر کام کرتا ہے

یہ حکمت عملی خاص طور پر اعلی تعدد کے قلیل مدتی تجارت کے لئے موزوں ہے ، جو منافع کو تیزی سے مقفل کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ یہ خام تیل اور سونے جیسے غیر مستحکم آلات کے ساتھ بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے۔

خطرے کا تجزیہ

اگرچہ اس حکمت عملی میں موثر ٹریکنگ کی صلاحیت ہے ، لیکن پھر بھی اس پر غور کرنے کے لئے خطرات موجود ہیں:

  1. کثرت سے ٹریکنگ سے زیادہ پوزیشن جمع کرنا
  2. نقصانات کو مکمل طور پر روکنے کے لئے VWAP کی محدود تاثیر
  3. بار بار باہر نکلنے / داخل ہونے سے تجارتی اخراجات میں اضافہ
  4. ڈیفالٹ کی طرف سے مکمل پوزیشن سائزنگ کا مطلب ہے اعلی خطرہ اور ڈراؤونگ

مندرجہ ذیل اصلاحات ان خطرات کو کم کرنے میں مدد دے سکتی ہیں:

  1. نقصان پر اثر کو محدود کرنے کے لئے پوزیشن سائزنگ تناسب کو کم کریں
  2. سگنل کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے مزید اشارے کے ساتھ فلٹر کی حالت شامل کریں
  3. زیادہ سے زیادہ روکنے سے بچنے کے لئے سٹاپ نقصان کی دوری کو آرام کریں
  4. فوائد میں مقفل کرنے کے لئے PROTECT جیسے منافع لینے کے طریقہ کار کو شامل کریں

اصلاح کی ہدایات

ایک انتہائی مختصر مدت کے ٹریکنگ کی حکمت عملی کے طور پر، مزید اصلاحات ان علاقوں سے کیا جا سکتا ہے:

  1. کثیر اشارے کا انضمام: فلٹر کے سخت قوانین قائم کرنے اور درستگی کو بہتر بنانے کے لئے دیگر اتار چڑھاؤ اور رفتار کے اشارے کو یکجا کریں

  2. متحرک پوزیشن سائزنگ: مارکیٹ کے بدلتے حالات کی بنیاد پر پوزیشن کے سائز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں۔ جب اتار چڑھاؤ بڑھتا ہے تو کم کریں اور مضبوط رجحانات کے دوران بڑھیں۔

  3. موافقت پذیر رکاوٹیں: اے ٹی آر اور دیگر قیمت کی کارروائی کے سگنل پر مبنی موافقت پذیر ٹریلنگ اسٹاپ میکانزم کے لئے فکسڈ وی ڈبلیو اے پی اسٹاپ کو اپ گریڈ کریں۔

  4. خطرے کا انتظام: خطرات کو کنٹرول کرنے کے لئے زیادہ سے زیادہ خطرہ میٹرکس جیسے زیادہ سے زیادہ انعقاد کی مدت ، روزانہ منافع / نقصان کی حدود ، ڈراؤنڈ کی حد وغیرہ کی پابندی کریں۔

  5. مشین لرننگ: تاریخی تجارتی اعداد و شمار جمع کریں اور زیادہ استحکام کے لئے بہترین حکمت عملی پیرامیٹرز تلاش کرنے کے لئے مشین لرننگ ماڈل اپنائیں۔

نتیجہ

مجموعی طور پر ، وی ڈبلیو اے پی بریک آؤٹ ٹریکنگ حکمت عملی ایک بہت ہی عملی ہائی فریکوئنسی ٹریڈنگ سسٹم ہے۔ یہ قلیل مدتی بریک آؤٹ مواقع پر تیزی سے ردعمل ظاہر کرتا ہے اور فوری اسکیلپنگ کے لئے مکمل پوزیشن کا استعمال کرتے ہوئے قیمتوں کو ٹریک کرتا ہے۔ بلٹ ان وی ڈبلیو اے پی ٹریلنگ اسٹاپ بھی خطرات کو محدود کرنے میں مدد کرتا ہے۔

اس حکمت عملی کو زیادہ سے زیادہ اشارے فلٹرنگ ، متحرک پوزیشن سائزنگ ، انکولی اسٹاپس اور مشین لرننگ جیسی مزید اصلاحات کے ساتھ ، اس حکمت عملی سے اور بھی بہتر کارکردگی اور استحکام حاصل ہوسکتا ہے۔ اس میں اعلی تعدد کے تاجروں کے لئے بہت زیادہ صلاحیت ہے۔ اس حکمت عملی کی عملی اطلاق کی وجہ سے اس حکمت عملی کی مسلسل بہتری کی سختی سے سفارش کی جاتی ہے۔

/*backtest
start: 2023-12-12 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/


//@version=5
strategy(title="VWAP Push", initial_capital = 100000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0, currency = 'USD', overlay=true)


//VWAP
vwap = ta.vwap(close)
plot(vwap, color=color.black, title="vwap")

//Last 5 Closes
closeBarPrevious5 = close[5]
closeBarPrevious4 = close[4]
closeBarPrevious3 = close[3]
closeBarPrevious2 = close[2]
closeBarPrevious1 = close[1]
closeBarCurrent = close


//is_1530 = (hour == 15) and (minute == 30)

is_push_up = (closeBarCurrent > closeBarPrevious1) and (closeBarPrevious1 > closeBarPrevious2) and (closeBarPrevious2 > closeBarPrevious3) and (closeBarPrevious4 < vwap) and (closeBarPrevious3 > vwap)  
is_push_down = (closeBarCurrent < closeBarPrevious1) and (closeBarPrevious1 < closeBarPrevious2) and (closeBarPrevious2 < closeBarPrevious3) and (closeBarPrevious4 > vwap) and (closeBarPrevious3 < vwap)  

var float hi = na
var float lo = na

hi := is_push_up ? high : hi
lo := is_push_down and (close < vwap) ? low : lo

plot(hi, "High", color.green, 1, plot.style_circles)
plot(lo, "Low", color.red, 1, plot.style_circles)

// Conditions

longCondition = ta.crossover(close,hi)
exitLong = ta.crossunder(close,vwap)

shortCondition = ta.crossunder(close,lo) and (close < vwap)
exitShort = ta.crossover(close,vwap)

// Entries Exits


if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (exitLong)
    strategy.close("Long")
 

if (shortCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
if (exitShort)
    strategy.close("Sell")
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں