بولنگر بینڈز آر ایس آئی اشارے کے ساتھ سی سی آئی موونگ ایوریج کراس اوور حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی میں برن بینڈ ، نسبتا strong مضبوط انڈیکس ((آر ایس آئی) اور کموڈٹی ٹریل انڈیکس ((سی سی آئی)) کے تین اشارے استعمال کیے گئے ہیں ، ان کے کراس سگنل کی تلاش میں ، خرید اور فروخت کے سگنل جاری کیے گئے ہیں۔ اس حکمت عملی کا مقصد مارکیٹ میں اوور بیئر اوور سیل کا پتہ لگانا ہے ، اور واپسی کے موقع پر اس میں داخل ہونا ہے تاکہ سرمایہ کاری پر بہتر منافع حاصل کیا جاسکے۔
حکمت عملی کا اصول
برن بینڈ
برن بینڈ درمیانی ریل ، اوپری ریل اور نچلے ریل پر مشتمل ہے۔ درمیانی ریل عام طور پر 20 دن کی متحرک اوسط کا استعمال کرتی ہے۔ اوپری ریل اور نچلے ریل بالترتیب درمیانی ریل کے اوپر اور نیچے دو معیاری فرق کی پوزیشن ہیں۔ اگر قیمت نچلے ریل کے قریب ہے تو ، اسے اوور سیل سگنل سمجھا جاتا ہے۔ اگر قیمت اوپری ریل کے قریب ہے تو ، اسے اوور خرید سگنل سمجھا جاتا ہے۔
RSI اشارے
آر ایس آئی اشارے ایک مدت کے دوران بند ہونے والی قیمتوں میں اضافے اور کمی کی رفتار میں تبدیلی کی عکاسی کرتا ہے ، جو خریدار اور بیچنے والے کے درمیان طاقت کا موازنہ کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ آر ایس آئی 0 سے 30 تک اوور سیل زون ہے ، اور 70 سے 100 تک اوور سیل زون ہے۔ جب آر ایس آئی اوور سیل زون سے نیچے آتا ہے تو یہ فروخت کے اشارے کے طور پر کام کرسکتا ہے ، اور جب آر ایس آئی اوور سیل زون سے اوپر جاتا ہے تو یہ خریدنے کے اشارے کے طور پر کام کرسکتا ہے۔
سی سی آئی اشارے
سی سی آئی اشارے کا استعمال اس بات کی پیمائش کرنے کے لئے کیا جاتا ہے کہ اسٹاک کی قیمت اس کی اوسط قیمت سے کس حد تک انحراف کرتی ہے۔ اس میں ، + 100 قیمت کی اوسط قیمت سے کہیں زیادہ قیمت کی نمائندگی کرتا ہے ، جو زیادہ خرید ہے۔ -100 قیمت کی اوسط قیمت سے کہیں کم قیمت کی نمائندگی کرتا ہے ، جو زیادہ فروخت ہے۔ سی سی آئی قیمت کی انتہائی صورتحال کی عکاسی کرسکتا ہے۔
حکمت عملی کراس سگنل
اس حکمت عملی کا اندازہ لگانے کے لئے بولین بینڈ کا استعمال کیا جاتا ہے کہ آیا قیمت قلیل مدت میں زیادہ خرید و فروخت سے زیادہ ہے یا نہیں ، آر ایس آئی اشارے کا استعمال خرید و فروخت کی طاقت کے توازن کی صورتحال کا اندازہ لگانے کے لئے کیا جاتا ہے ، اور سی سی آئی اشارے کا استعمال قیمت کے انحراف کی حد کا اندازہ لگانے کے لئے کیا جاتا ہے۔ جب بولین بینڈ ، آر ایس آئی اور سی سی آئی اشارے بیک وقت خرید / فروخت کا اشارہ دیتے ہیں تو ، تجارت کے احکامات جاری کیے جاتے ہیں۔
اسٹریٹجک فوائد
- متعدد اشارے کے ساتھ فیصلہ ، جعلی سگنل کو کم کریں ، سگنل کی درستگی کو بہتر بنائیں
- مارکیٹ میں تبدیلیوں کا پتہ لگانے اور رجحانات کو تبدیل کرنے کا موقع
- مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق ہر پیرامیٹرز کو اپنی مرضی کے مطابق کیا جا سکتا ہے
- یونیفارم فلٹرنگ سی سی آئی اشارے ، شور کو کم کریں ، استحکام کو بہتر بنائیں
خطرات اور حل
- برین بینڈ ، آر ایس آئی اور سی سی آئی اشارے غلط سگنل دے سکتے ہیں ، جس سے تجارت میں نقصان ہوتا ہے۔ مناسب نرمی کی جاسکتی ہے ، یا تصدیق کے لئے دوسرے اشارے شامل کیے جاسکتے ہیں۔
- CCI اشارے مڑے ہوئے حالات کے لئے زیادہ موزوں نہیں ہیں ، اس کی بجائے اوسط یا اتار چڑھاؤ کی شرح کے اشارے استعمال کیے جاسکتے ہیں۔
- ٹریڈنگ کا حکم صرف نقصان کو روکتا ہے ، کوئی اسٹاپ نہیں ہے۔ منافع میں سے کچھ کو لاک کرنے کے لئے ایک متحرک اسٹاپ شامل کیا جاسکتا ہے۔
اصلاح کی سمت
- زیادہ سے زیادہ پیرامیٹرز کے مجموعے کی جانچ اور بہترین پیرامیٹرز تلاش کریں؛
- مشین لرننگ الگورتھم میں اضافہ ، پیرامیٹرز کو ریئل ٹائم میں بہتر بنانا؛
- اس کے علاوہ ، اس نے کہا کہ اس نے اپنے کاروبار میں بہتری لانے کے لئے بہت کچھ کیا ہے۔
- MACD، KD اور دیگر کے طور پر مزید اشارے کے ساتھ مل کر سگنل کی وشوسنییتا کا فیصلہ کریں.
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں قلیل ، درمیانی اور طویل مدتی مارکیٹ کی صورتحال پر جامع غور کیا گیا ہے۔ بُرین بینڈ ، آر ایس آئی اور سی سی آئی کے تین اشارے کے کراس سگنل کے ذریعہ ، مارکیٹ میں الٹ جانے کے وقت کا اندازہ لگانا ، زیادہ مستحکم الٹ ٹریکنگ حکمت عملی میں شامل ہے۔ پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے ، روکنے کے طریقوں وغیرہ کے ذریعہ مزید اصلاح کی جاسکتی ہے ، جو مارکیٹ کے مختلف ماحول کے لئے موزوں ہے۔
/*backtest
start: 2023-11-19 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(shorttitle="BBRSIstr", title="Bollinger Bands", overlay=true)
length = input.int(20, minval=1)
maType = input.string("SMA", "Basis MA Type", options = ["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"])
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
ma(source, length, _type) =>
switch _type
"SMA" => ta.sma(source, length)
"EMA" => ta.ema(source, length)
"SMMA (RMA)" => ta.rma(source, length)
"WMA" => ta.wma(source, length)
"VWMA" => ta.vwma(source, length)
basis = ma(src, length, maType)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
offset = input.int(0, "Offset", minval = -500, maxval = 500)
plot(basis, "Basis", color=#FF6D00, offset = offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=#2962FF, offset = offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=#2962FF, offset = offset)
fill(p1, p2, title = "Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))
//RSI
rsiLengthInput = input.int(14, minval=1, title="RSI Length", group="RSI Settings")
rsiSourceInput = input.source(close, "Source", group="RSI Settings")
maTypeInput = input.string("SMA", title="MA Type", options=["SMA", "Bollinger Bands", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"], group="MA Settings")
maLengthInput = input.int(14, title="MA Length", group="MA Settings")
bbMultInput = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="BB StdDev", group="MA Settings")
showDivergence = input.bool(false, title="Show Divergence", group="RSI Settings")
up = ta.rma(math.max(ta.change(rsiSourceInput), 0), rsiLengthInput)
down = ta.rma(-math.min(ta.change(rsiSourceInput), 0), rsiLengthInput)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
rsiMA = ma(rsi, maLengthInput, maTypeInput)
isBB = maTypeInput == "Bollinger Bands"
rsiPlot = plot(rsi, "RSI", color=#7E57C2)
plot(rsiMA, "RSI-based MA", color=color.yellow)
rsiUpperBand = hline(70, "RSI Upper Band", color=#787B86)
midline = hline(50, "RSI Middle Band", color=color.new(#787B86, 50))
rsiLowerBand = hline(30, "RSI Lower Band", color=#787B86)
fill(rsiUpperBand, rsiLowerBand, color=color.rgb(126, 87, 194, 90), title="RSI Background Fill")
//cci
ma = ta.sma(src, length)
cci = (src - ma) / (0.015 * ta.dev(src, length))
plot(cci, "CCI", color=#2962FF)
band1 = hline(100, "Upper Band", color=#787B86, linestyle=hline.style_dashed)
hline(0, "Middle Band", color=color.new(#787B86, 50))
band0 = hline(-100, "Lower Band", color=#787B86, linestyle=hline.style_dashed)
fill(band1, band0, color=color.rgb(33, 150, 243, 90), title="Background")
typeMA = input.string(title = "Method", defval = "SMA", options=["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"], group="Smoothing")
smoothingLength = input.int(title = "Length", defval = 5, minval = 1, maxval = 100, group="Smoothing")
smoothingLine = ma(cci, smoothingLength, typeMA)
plot(smoothingLine, title="Smoothing Line", color=#f37f20, display=display.none)
longCBB= close < lower
shortCBB = close>upper
longBRSI = rsi < 33
shortBRSI = rsi > 70
longcci = cci < -215
shortcci = cci > 250
strategy.entry("LONG", strategy.long, when = longCBB and longBRSI and longcci)
strategy.exit("Exit ", profit = 600)
strategy.entry("SHORT", strategy.short, when = shortCBB and shortBRSI and shortcci)
strategy.exit("Exit ", profit = 600)