DEMA حکمت عملی MACD اشارے کا مجموعہ
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی کا نام ڈی ای ایم اے ایم اے سی ڈی مجموعہ حکمت عملی ہے۔ یہ ڈی ای ایم اے اوسط اشارے اور ایم اے سی ڈی اشارے کو جوڑتا ہے ، خرید و فروخت کے سگنل کے لئے دوہری اشارے کی تصدیق کا استعمال کرتا ہے۔ اس کا بنیادی خیال یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں رجحان اشارے ڈی ای ایم اے اور حرکیات اشارے ایم اے سی ڈی کا استعمال کرتے ہوئے متعدد تصدیق کی جائے ، تاکہ سگنل کی درستگی کو بہتر بنا کر حکمت عملی کی بہتر کارکردگی حاصل کی جاسکے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر DEMA اوسط لائن اشارے اور MACD اشارے کے مجموعہ پر مبنی ہے۔ اس کے بنیادی اصول درج ذیل ہیں:
21 ویں دن کی ڈی ای ایم اے اوسط لائن کا حساب لگائیں ، جب اختتامی قیمت پر ڈی ای ایم اے اوسط لائن کو عبور کرتے ہو تو اسے خریدنے کا اشارہ سمجھا جاتا ہے ، اور جب نیچے ڈی ای ایم اے اوسط لائن کو عبور کرتے ہو تو اسے فروخت کرنے کا اشارہ سمجھا جاتا ہے۔
MACD اشارے کے فرق کی گنتی کریں اور اختیاری پیرامیٹرز شامل کریں تاکہ یہ کنٹرول کیا جاسکے کہ آیا خریدنے کے اشارے کی اضافی تصدیق کے طور پر MACD فرق 0 سے زیادہ کی ضرورت ہے۔
جب ڈی ای ایم اے اوسط لائن خرید سگنل ظاہر ہوتا ہے تو ، اگر MACD کی خرابی 0 سے زیادہ ہے تو اضافی تصدیق کو چالو کیا جائے تو ، MACD کی خرابی کے مثبت ہونے کے بعد حقیقی خرید سگنل کو متحرک کرنے کے لئے انتظار کرنے کی ضرورت ہوگی۔
جب ڈی ای ایم اے کے ذریعہ فروخت کا سگنل ظاہر ہوتا ہے تو ، براہ راست فروخت کا سگنل جاری کیا جاتا ہے ، بغیر MACD کی اضافی تصدیق کی ضرورت ہوتی ہے۔
اس دوہری اشارے کے جوڑے کے ذریعہ ، DEMA اوسط لائن کا استعمال کرتے ہوئے رجحان کی سمت کا تعین کیا جاسکتا ہے ، اور MACD فرق کا استعمال کرتے ہوئے اس بات کا تعین کیا جاسکتا ہے کہ آیا یہ رجحان کے آغاز کے مرحلے میں ہے یا نہیں ، تاکہ غلط فہمیوں سے بچنے اور منافع کی گنجائش کو بڑھاوا دیا جاسکے۔ MACD فرق 0 سے زیادہ تصدیق شدہ خریدنے سے حکمت عملی صرف انڈیکس میں اضافے کی مدت میں خرید سکتی ہے ، اور DECL اوسط لائن فوری طور پر تصدیق شدہ فروخت سے حکمت عملی کو بروقت روکنے کی اجازت دیتی ہے۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی میں DEMA اوسط اور MACD اشارے کے فوائد کو بنیادی طور پر مندرجہ ذیل پہلوؤں میں ظاہر کیا گیا ہے:
ڈی ای ایم اے کے ردعمل میں تیزی سے رجحانات کی تبدیلیوں کو پکڑنے اور جھٹکے کے جال میں گرنے سے بچنے کے لئے زیادہ حساس ہے.
MACD فرق 0 سے زیادہ ہے تصدیق کریں کہ آپ جعلی سگنل کو فلٹر کرسکتے ہیں ، صرف رجحان کے آغاز کے مرحلے میں خریدیں ، اور منافع کی جگہ کو بڑھا دیں۔
MACD کی تصدیق کی ضرورت نہیں ہے براہ راست DECL فروخت تیزی سے ختم ہوسکتا ہے، زیادہ سے زیادہ منافع کو بچانے کے لئے.
دوہری اشارے ایک دوسرے کی توثیق سگنل کی درستگی کو بہتر بناتے ہیں اور غلط تجارت کے امکانات کو کم کرتے ہیں۔
پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے کافی جگہ ہے ، پیرامیٹرز کو مختلف مارکیٹ کے حالات میں ایڈجسٹ کرکے ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی میں مندرجہ ذیل خطرات شامل ہیں:
DEMA ردعمل کی حساسیت بھی غلط سگنل پیدا کرنے کے لئے زیادہ آسان ہے، MACD اشارے کی توثیق کی ضرورت ہوتی ہے.
MACD اشارے میں تاخیر ہوتی ہے ، اور اس سے خریدنے کا بہترین وقت ضائع ہوسکتا ہے۔ اس کے علاوہ ، یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ دوسرے اشارے بھی استعمال کیے جائیں۔
پیرامیٹرز کی اصلاح پر منحصر ہے ، مختلف پیرامیٹرز کی مختلف مارکیٹوں کے لئے مختلف موافقت ہوتی ہے۔ بہترین پیرامیٹرز کو تلاش کرنے کے لئے مسلسل جانچ پڑتال کی ضرورت ہے۔
سلسلہ بندی کی وابستگی کا خطرہ۔ ڈی ای ایم اے اور ایم اے سی ڈی دونوں ای ایم اے کے حساب سے انحصار کرتے ہیں ، اعلی وابستگی ، سگنل کی درستگی مشکوک ہے۔
اس کا حل مندرجہ ذیل ہے:
دوسرے اشارے کی توثیق کو شامل کریں ، اور کثیر اشارے کے مجموعے کی تعمیر سے غلطی کا امکان کم ہوجائے گا۔
MACD کو BB ، KD ، وغیرہ کے ساتھ تبدیل کرنے کی کوشش کریں ، اور پہلے سے خریدنے والے پوائنٹس کو پکڑیں۔
پیرامیٹرز کو بہتر بنانے اور اپ ڈیٹ کرنے کے لئے ایک طریقہ کار قائم کرنا ، پیرامیٹرز کی صحت کا حقیقی وقت میں جائزہ لینا۔
غیر متعلقہ اشارے متعارف کرانے کی کوشش کریں ، جیسے زلزلے کے اشارے جو وابستگی کے خطرے کو کم کرتے ہیں۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل نکات سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
ڈی ای ایم اے پیرامیٹرز کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں ، بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کریں۔ ڈی ای ایم اے پیرامیٹرز کی حکمت عملی پر براہ راست اثر انداز ہونے کی حساسیت۔
اضافی سٹاپ میکانیزم فی الحال حکمت عملی صرف DECL فروخت سگنل سٹاپ پر انحصار کرتی ہے، آپ کو موبائل سٹاپ یا فی صد سٹاپ مقرر کر سکتے ہیں
MACD کی جگہ لے لے کرنے کے لئے دیگر ابتدائی اشارے شامل کریں، اور زیادہ ابتدائی سگنل تلاش کریں. مثال کے طور پر برلن لائن، KDJ، وغیرہ.
غیر متعلقہ اشارے متعارف کرانے سے حکمت عملی کی استحکام میں اضافہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ، ٹرانزیکشن حجم ، ہلچل کے اشارے وغیرہ شامل کرنا۔
پیرامیٹرز کو بہتر بنانے اور اپ ڈیٹ کرنے کا طریقہ کار تشکیل دیں ، پیرامیٹرز کی صحت کا حقیقی وقت میں جائزہ لیں ، اور پیرامیٹرز کو خود بخود ایڈجسٹ کریں۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی خرید و فروخت کے سگنل کی تصدیق اور ان کو جاری کرنے کے لئے ڈی ای ایم اے اوسط لائن اور ایم اے سی ڈی اشارے کا مجموعہ استعمال کرتی ہے۔ اس میں ایک ہی اشارے کے مقابلے میں زیادہ حساسیت اور سگنل کی درستگی ہے۔ اس کے ساتھ ہی کچھ بہتری کی گنجائش بھی موجود ہے ، اس کے بعد پیرامیٹرز کو بہتر بنانے ، اسٹاپ نقصان کو بڑھانے ، سابقہ اشارے متعارف کرانے وغیرہ کی سمت میں اصلاح کی جاسکتی ہے ، تاکہ حکمت عملی کو زیادہ مستحکم اور ذہین بنایا جاسکے۔
/*backtest
start: 2022-12-14 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © melihtuna
//@version=1
strategy("DEMA Strategy with MACD", overlay=true)
// === Trend Trader Strategy ===
DemaLength = input(21, minval=1)
MacdControl = input(false, title="Control 'MACD Histogram is positive?' when Buy condition")
e1 = ema(close, DemaLength)
e2 = ema(e1, DemaLength)
dema1 = 2 * e1 - e2
pos = close > dema1 ? 1 : 0
barcolor(pos == 0 ? red: pos == 1 ? green : blue )
plot(dema1, color= blue , title="DEMA Strategy with MACD")
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear = input(defval = 2020, title = "From Year", minval = 2017)
ToMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2017)
// === FUNCTION EXAMPLE ===
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => true // create function "within window of time"
// === MACD ===
[macdLine, signalLine, histLine] = macd(close, 12, 26, 9)
macdCond= MacdControl ? histLine[0] > 0 ? true : false : true
strategy.entry("BUY", strategy.long, when = window() and pos == 1 and macdCond)
strategy.entry("SELL", strategy.short, when = window() and pos == 0)