دوہری اشارے کی مقداری حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-12-21 10:59:16
ٹیگز:

جائزہ

یہ حکمت عملی 123 ریورس اشارے اور ریوی اشارے کو جوڑ کر تجارتی سگنل تیار کرتی ہے۔ 123 ریورس ریورس قسم کی حکمت عملی سے تعلق رکھتا ہے ، جس میں مستقبل کی قیمتوں کے رجحانات کا تعین کرنے کے لئے پچھلے دو دنوں میں قیمت کی نقل و حرکت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ریوی اشارے کا تعین کرتا ہے کہ آیا قیمت اوور بک یا اوور سیل زون میں داخل ہوگئی ہے۔ حکمت عملی دونوں اشارے کے مشترکہ اشاروں کی بنیاد پر طویل یا مختصر جانے کا فیصلہ کرتی ہے۔

حکمت عملی منطق

123 تبدیلی

یہ اشارے اسٹوکاسٹک اشارے کی K قیمت پر مبنی ہے۔ خاص طور پر ، جب آج کی بندش کی قیمت پچھلے دو دن سے کم ہے اور 9 دن کی سست اسٹوکاسٹک لائن 50 سے کم ہے تو یہ طویل ہوجاتا ہے۔ جب آج کی بندش کی قیمت پچھلے دو دن سے زیادہ ہے اور 9 دن کی تیز اسٹوکاسٹک لائن 50 سے زیادہ ہے تو یہ مختصر ہوجاتا ہے۔ لہذا یہ الٹ پوائنٹس کی تصدیق کی بنیاد پر داخل ہوتا ہے۔

RAVI اشارے

یہ اشارے تیز اور سست حرکت پذیر اوسط کے درمیان فرق کا حساب لگاتے ہوئے سگنل تیار کرتا ہے۔ خاص طور پر ، 7 دن کے ایم اے اور 65 دن کے ایم اے کے درمیان فرق۔ جب فرق ایک حد سے زیادہ ہوتا ہے تو یہ لمبا ہوجاتا ہے اور جب حد سے کم ہوتا ہے تو مختصر ہوجاتا ہے۔ لہذا تیز اور سست ایم اے کراس اوور کرتے وقت زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت ہونے والے علاقوں کی نشاندہی کی جاسکتی ہے۔

حکمت عملی کے اشارے

ایک سگنل اس وقت پیدا ہوتا ہے جب 123 ریورس اور RAVI سمت پر متفق ہوتے ہیں۔ جب دونوں اشارے 1 دکھاتے ہیں تو لمبا سگنل ٹرگر ہوتا ہے اور جب دونوں -1 دکھاتے ہیں تو مختصر سگنل ٹرگر ہوتا ہے۔ یہ دوہری تصدیق ایک اشارے سے غلط سگنل سے بچتی ہے۔

پیشہ تجزیہ

دو اشارے کو یکجا کرنے سے سگنل کی درستگی میں اضافہ ہوتا ہے اور غلط سگنل سے بچنے میں مدد ملتی ہے
123 ریورسمنٹ قیمتوں کے اعداد و شمار کا استعمال کرتا ہے اور RAVI متعدد نقطہ نظر سے رجحانات کا تعین کرنے کے لئے چلتی اوسط کے اعداد و شمار کا استعمال کرتا ہے
RAVI کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے اور مختلف مصنوعات اور مارکیٹ کے ماحول کے لئے بہتر بنایا جا سکتا ہے
الٹ اور رجحان کا امتزاج الٹ اور رجحان دونوں کو پکڑنے کی اجازت دیتا ہے

خطرات اور اصلاح

دوہری اشارے کا امتزاج بعض اوقات متضاد سگنلز کا باعث بن سکتا ہے۔ جب دو اشارے کے مابین قیمت کا انحراف ایک حد کے اندر ہوتا ہے تو سگنل کو متحرک کرنے کے لئے قیمت کے انحراف کا پیرامیٹر متعارف کرایا جاسکتا ہے۔
123 ریورس ایک اعلی تعدد کی حکمت عملی ہے۔ اسے کم تجارتی تعدد کو کم کرنے کے لئے دیگر کم تعدد کی حکمت عملیوں کے ساتھ مل کر استعمال کیا جانا چاہئے
RAVI درمیانی سے طویل مدتی رجحانات کو پکڑنے میں اچھا ہے۔ قلیل مدتی اشارے کے ساتھ مل کر خطرہ کے انتظام کو بہتر بنایا جاسکتا ہے

نتیجہ

حکمت عملی میں الٹ اور رجحان دونوں عوامل پر غور کیا جاتا ہے۔ دوہری تصدیق سے غلط سگنلز سے بچنے میں مدد ملتی ہے۔ اگلے اقدامات میں موافقت پذیر پیرامیٹر کی اصلاح کے لئے مشین لرننگ الگورتھم متعارف کرایا جاسکتا ہے۔ یا منافع کو برقرار رکھتے ہوئے اور زیادہ سے زیادہ کھپت کو کم کرتے ہوئے پورٹ فولیو تنوع کو حاصل کرنے کے لئے اس حکمت عملی کو دیگر حکمت عملی کی اقسام کے ساتھ جوڑنا۔

/*backtest
start: 2023-11-20 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 31/05/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The indicator represents the relative convergence/divergence of the moving 
// averages of the financial asset, increased a hundred times. It is based on 
// a different principle than the ADX. Chande suggests a 13-week SMA as the 
// basis for the indicator. It represents the quarterly (3 months = 65 working days) 
// sentiments of the market participants concerning prices. The short moving average 
// comprises 10% of the one and is rounded to seven.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


RAVI(LengthMAFast, LengthMASlow, TradeLine) =>
    pos = 0.0
    xMAF = sma(close, LengthMAFast)
    xMAS = sma(close, LengthMASlow)
    xRAVI = ((xMAF - xMAS) / xMAS) * 100
    pos:= iff(xRAVI > TradeLine, 1,
    	   iff(xRAVI < TradeLine, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Range Action Verification Index (RAVI)", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Range Action Verification Index (RAVI) ----")
LengthMAFast = input(title="Length MA Fast", defval=7)
LengthMASlow = input(title="Length MA Slow", defval=65)
TradeLine = input(0.14, step=0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posRAVI = RAVI(LengthMAFast, LengthMASlow, TradeLine)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posRAVI == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posRAVI == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں