1. مربع
  2. رشتہ دار طاقت انڈیکس اور چلتی اوسط کراس اوور حکمت عملی

رشتہ دار طاقت انڈیکس اور چلتی اوسط کراس اوور حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-12-21 11:30:27
ٹیگز:

img

جائزہ

رشتہ دار طاقت انڈیکس (آر ایس آئی) اور حرکت پذیر اوسط کراس اوور کی حکمت عملی میں آر ایس آئی اشارے اور حرکت پذیر اوسط کو یکجا کیا گیا ہے تاکہ مقداری تجارتی فیصلے کیے جاسکیں۔ یہ آر ایس آئی کے ذریعہ اشارہ کردہ زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت کی سطحوں کو استعمال کرتا ہے تاکہ اندراجات اور باہر نکلنے کا تعین کیا جاسکے ، جب آر ایس آئی اپنی حرکت پذیر اوسط لائن کو عبور کرتا ہے تو گولڈن کراس اور ڈیتھ کراس سگنلز پیدا ہوتے ہیں۔

حکمت عملی منطق

  1. آر ایس آئی اشارے کی قیمت کا حساب لگائیں۔ آر ایس آئی حالیہ قیمتوں میں ہونے والی تبدیلیوں کی شدت کا اندازہ کرتا ہے تاکہ اس بات کا اندازہ لگایا جاسکے کہ آیا کوئی اثاثہ زیادہ خریدا گیا ہے یا زیادہ فروخت ہوا ہے۔

  2. RSI کی ایک حرکت پذیر اوسط لائن (MA) کا حساب لگائیں، ایک افقی حرکت پذیر اوسط (EMA) یا سادہ حرکت پذیر اوسط (SMA) کا استعمال کرتے ہوئے۔

  3. جب آر ایس آئی اپنی ایم اے لائن سے اوپر جاتا ہے تو ، ایک سنہری کراس خرید سگنل تیار ہوتا ہے۔ جب آر ایس آئی اپنی ایم اے لائن سے نیچے جاتا ہے تو ، موت کراس فروخت سگنل شروع ہوتا ہے۔

  4. جب آر ایس آئی زیادہ سے زیادہ فروخت کی حد سے اوپر جاتا ہے تو ، اثاثہ کو زیادہ سے زیادہ خریدا جاتا ہے اور مختصر پوزیشن شروع کی جاسکتی ہے۔ جب آر ایس آئی زیادہ فروخت کی حد سے نیچے آجاتا ہے تو ، اثاثہ کو زیادہ فروخت سمجھا جاتا ہے اور طویل پوزیشن کھولی جاسکتی ہے۔

فوائد کا تجزیہ

  1. اشارے کے کراس اوور سگنل کو آر ایس آئی اوور بکڈ / اوور سیلڈ لیول کے ساتھ جوڑ کر ٹریڈنگ کے فیصلوں کی درستگی میں اضافہ ہوتا ہے۔

  2. RSI overbought اور oversold thresholds زیادہ سے زیادہ اندراجات اور باہر نکلنے کا تعین.

  3. اشارے کے کراس اوور سگنلز پر عمل کرکے رجحان کی تبدیلیوں کو پکڑنا۔

خطرے کا تجزیہ

  1. آر ایس آئی ہلچل یا سائیڈ ویز مارکیٹوں کے دوران غلط سگنل پیدا کرسکتا ہے۔

  2. غیر مناسب حد سے زیادہ خریدنے یا فروخت کی حد کی ترتیبات سگنل کی وجہ سے ہوسکتی ہیں جو بہت زیادہ یا بہت سخت ہیں.

  3. حرکت پذیر اوسط قلیل مدتی خرابیوں اور اتار چڑھاؤ میں اضافے کے لئے حساس ہیں ، جو جلد ہی روکنے کا امکان بڑھاتا ہے۔

اصلاح کی ہدایات

  1. RSI پیرامیٹر کو مختلف لمبائی کے ادوار کی جانچ کر کے بہتر بنائیں۔

  2. مختلف ایم اے لمبائیوں کا اندازہ لگا کر بہترین چلتی اوسط ادوار تلاش کریں۔

  3. انٹری سگنلز کو بہتر بنانے کے لئے مختلف زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت ہونے والی حد کی سطحوں کا تجربہ کریں۔

  4. سگنلز کی توثیق کرنے اور جھوٹی تجارت سے بچنے کے لئے اضافی فلٹر شامل کریں.

نتیجہ

آر ایس آئی اور موونگ ایوریج کراس اوور حکمت عملی مارکیٹ کے موڑ کے مقامات کی نشاندہی کرنے اور الٹ پھیر کو پکڑنے کے لئے آر ایس آئی اوور بک / اوور سیلڈ لیولز کو ایم اے کراس اوور سگنلز کے ساتھ جوڑتی ہے۔ پیرامیٹر کی اصلاح اور سگنل فلٹرنگ کے ذریعے کارکردگی اور رسک مینجمنٹ کو بڑھا سکتا ہے۔ یہ درمیانی مدتی تجارتی حکمت عملی تجربہ کار سرمایہ کاروں کے لئے الفا جنریشن کی مضبوط صلاحیت پیش کرتی ہے۔

/*backtest
start: 2022-12-14 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
//dfurrer45
strategy(title="Relative Strength Index", shorttitle="RSI", overlay=true)
src = close, len = input(13, minval=1, title="Length"), maLen = input(9, minval=1, title="MA Lenght"), exponential = input(false, title="Exponential")

// === BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 10, title = "From Month", minval = 1)
FromDay   = input(defval = 3, title = "From Day", minval = 1)
FromYear  = input(defval = 2017, title = "From Year", minval = 2014)
ToMonth   = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1)
ToDay     = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1)
ToYear    = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2014)
// ===  BACKTEST END  ===
backtestdaterange = (time > timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00))

rsioverbought = input(90, minval=1, title="RSI % start overbought")
rsioversold = input(10, minval=1, title="RSI % start oversold")
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
ma = exponential ? ema(rsi, maLen) : sma(rsi, maLen)
rsimacrossup = cross(rsi,ma) and rsi > ma
rsimacrossdown = cross(rsi,ma) and rsi < ma
plotchar(rsimacrossup, char='⇧', location = location.belowbar, color = green, text = "", textcolor = green, size=size.small)
plotchar(rsimacrossdown, char='⇩', location = location.abovebar, color = red, text = "", textcolor = red, size=size.small)
plotchar(rsi > rsioverbought, char='x', location = location.belowbar, color = aqua, text = "", textcolor = red, size=size.small)
plotchar(rsi < rsioversold, char='x', location = location.belowbar, color = aqua, text = "", textcolor = red, size=size.small)


closetrade = rsimacrossup or rsimacrossdown
strategy.close_all(closetrade)
strategy.close_all((rsi > rsioverbought) or (rsi < rsioversold))
strategy.entry("Short Overbought",strategy.short, when=(rsi > rsioverbought) and backtestdaterange)
strategy.entry("Buy Overbought",strategy.long, when=(rsi < rsioversold) and backtestdaterange)
strategy.entry("Long Cross", strategy.long, when=rsimacrossup and backtestdaterange)
strategy.entry("Short Cross", strategy.short, when=rsimacrossdown and backtestdaterange)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں