ڈائنامک موونگ ایوریج ٹریڈنگ اسٹریٹیجی
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی میں متحرک حرکت پذیر اوسط کا حساب لگایا جاتا ہے اور اس کو ایک تجارتی سگنل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ، جب اسٹاک کی قیمت بڑھتی ہے تو زیادہ پوزیشنیں کھولی جاتی ہیں اور جب اسٹاک کی قیمت کم ہوتی ہے تو کم ہوجاتی ہیں۔ اس حکمت عملی میں متحرک اشارے اور متحرک اوسط کی خوبیوں کو یکجا کیا گیا ہے ، جس کا مقصد اسٹاک کی قیمتوں میں درمیانی مدت کے رجحانات کی پیروی کرنا ہے ، مستحکم منافع حاصل کرنا ہے۔
اصول
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر تین مختلف حالتوں پر مبنی ہل منتقل اوسط پر مبنی ہے ، جن میں عام ہل منتقل اوسط ((HMA) ، بھاری بھرکم ہل منتقل اوسط ((WHMA) ، اور اشاریہ ہل منتقل اوسط ((EHMA) شامل ہیں۔ کوڈ کے مطابق ، حکمت عملی صارف کو ان تینوں ہل ایم اے کے مابین تبدیل کرنے کی اجازت دیتی ہے۔
HMA کا حساب کتاب فارمولا ہے:
HMA = WMA(2*WMA(close,n/2)-WMA(close,n),sqrt(n))
ان میں سے ، WMA ایک وزن والی چلتی اوسط کی نمائندگی کرتا ہے ، اور n ایک دورانیہ پیرامیٹرز کی نمائندگی کرتا ہے۔ HMA قیمتوں میں تبدیلیوں کے جواب میں ایس ایم اے (سادہ چلتی اوسط) کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے جواب دیتا ہے۔
WHMA اور EHMA کے لئے حساب کتاب فارمولہ HMA کی طرح ہے۔ پالیسی HMA کو بطور ڈیفالٹ آپشن رکھتی ہے۔
ایچ ایم اے کا حساب لگانے کے بعد ، حکمت عملی ایچ ایم اے کی وسط لائن کی قیمت کو بطور تجارتی اشارہ استعمال کرتی ہے۔ جب قیمت ایچ ایم اے کی وسط لائن کو عبور کرتی ہے تو ، زیادہ داخل ہوتا ہے۔ جب قیمت ایچ ایم اے کی وسط لائن کو عبور کرتی ہے تو ، اس سے باہر نکل جاتا ہے۔ اس طرح ، یہ ایچ ایم اے کی وسط لائن کا استعمال قیمت کے وسط مدتی رجحانات کی پیروی کرنے اور منافع کمانے کے لئے کرتا ہے۔
فوائد
روایتی منتقل اوسط حکمت عملی کے مقابلے میں اس حکمت عملی کے مندرجہ ذیل فوائد ہیں:
- تیزی سے ردعمل ، رجحانات کی پیروی کرنے کی بہتر صلاحیت ، بروقت داخلے اور نقصانات کو روکنا
- غیر ضروری تجارت کو کم کریں اور مار پیٹ سے بچیں
- ہل ایم اے پیرامیٹرز کو لچکدار ترتیب دیں تاکہ مارکیٹ کے وسیع تر ماحول میں ایڈجسٹ کیا جاسکے
- ایچ ایم اے ، ڈبلیو ایچ ایم اے اور ای ایچ ایم اے کے مابین سوئچنگ ، جس سے اطلاق کا دائرہ وسیع ہوتا ہے
خطرات
اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں:
- تجارت میں ایک سے زیادہ غیر موثر سگنل پیدا کرنے کے لئے آسان ہے ، جس سے تجارت کی تعدد اور سلائڈ پوائنٹ کی لاگت میں اضافہ ہوتا ہے
- ہل ایم اے پیرامیٹرز کی غلط ترتیب سے ٹرینڈ ریورس پوائنٹ کو یاد کیا جاسکتا ہے ، جس سے نقصان کا خطرہ بڑھ جاتا ہے
- غلط اسٹاک کا انتخاب ، کم لیکویڈیٹی والے اسٹاک کا انتخاب ، بڑے پیمانے پر اتار چڑھاؤ کا سامنا کرسکتا ہے
ردعمل:
- Hull MA پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں اور بہترین قیمت تلاش کریں
- دوسرے اشارے کے ساتھ ٹرینڈ ٹرنورپمنٹ کا اندازہ لگانا
- اچھی لیکویڈیٹی اور روزانہ کی اوسط ٹرانزیکشن والے حصص کا انتخاب کریں
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل طریقوں سے بھی بہتر بنایا جاسکتا ہے:
- ٹرانزیکشن حجم یا دیگر اشارے فلٹرز میں اضافہ کریں تاکہ ٹریڈنگ سگنل کی وشوسنییتا کو یقینی بنایا جاسکے
- MACD ، KDJ اور دیگر اشارے کے ساتھ مل کر ، جیتنے کی شرح کو بہتر بنانے کے لئے داخلے کا وقت طے کریں
- ہل ایم اے دورانیہ پیرامیٹرز کو ریلڈ ڈسک کی پیمائش کے اعداد و شمار کے مطابق ایڈجسٹ کریں
- WHMA یا EHMA پر سوئچ کریں ، مخصوص اسٹاک پر بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے ہل کی مختلف حالتوں کی جانچ کریں
- اضافی نقصان کی روک تھام کی حکمت عملی کنٹرول واحد نقصانات
خلاصہ کریں۔
متحرک اوسط تجارت کی حکمت عملی میں ہل ایم اے کی تیز رفتار ردعمل کی صلاحیت کو شامل کیا گیا ہے ، جو اسٹاک کی قیمتوں میں درمیانی مدت کے رجحانات کو مؤثر طریقے سے ٹریک کرسکتی ہے ، مناسب وقت پر زیادہ پوزیشنیں کھولتی ہے اور نقصان سے باہر نکلتی ہے ، تاریخ کی جانچ پڑتال میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے۔ پیرامیٹرز کی ترتیب کو مزید بہتر بنانے اور اسٹاک کی حد کو منتخب کرنے کے ذریعہ ، اس حکمت عملی سے زیادہ مستحکم اضافی منافع حاصل کیا جاسکتا ہے۔ یہ ایک آسان نفاذ اور خطرے سے قابو پانے والی ایک مقدار کی حکمت عملی ہے۔
/*backtest
start: 2022-12-14 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy('Position Investing by SirSeff', overlay=true, pyramiding=1, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, calc_on_order_fills=false, slippage=0, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0)
strat_dir_input = input.string(title='Strategy Direction', defval='long', options=['long', 'short', 'all'])
strat_dir_value = strat_dir_input == 'long' ? strategy.direction.long : strat_dir_input == 'short' ? strategy.direction.short : strategy.direction.all
strategy.risk.allow_entry_in(strat_dir_value)
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Testing Start dates
testStartYear = input(2000, 'Backtest Start Year')
testStartMonth = input(1, 'Backtest Start Month')
testStartDay = input(1, 'Backtest Start Day')
testPeriodStart = timestamp(testStartYear, testStartMonth, testStartDay, 0, 0)
//Stop date if you want to use a specific range of dates
testStopYear = input(2030, 'Backtest Stop Year')
testStopMonth = input(12, 'Backtest Stop Month')
testStopDay = input(30, 'Backtest Stop Day')
testPeriodStop = timestamp(testStopYear, testStopMonth, testStopDay, 0, 0)
testPeriod() => true
// Component Code Stop
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
//INPUT
src = input(close, title='Source')
modeSwitch = input.string('Hma', title='Hull Variation', options=['Hma', 'Thma', 'Ehma'])
length = input(55, title='Length(180-200 for floating S/R , 55 for swing entry)')
switchColor = input(true, 'Color Hull according to trend?')
candleCol = input(false, title='Color candles based on Hull\'s Trend?')
visualSwitch = input(true, title='Show as a Band?')
thicknesSwitch = input(1, title='Line Thickness')
transpSwitch = input.int(40, title='Band Transparency', step=5)
//FUNCTIONS
//HMA
HMA(_src, _length) =>
ta.wma(2 * ta.wma(_src, _length / 2) - ta.wma(_src, _length), math.round(math.sqrt(_length)))
//EHMA
EHMA(_src, _length) =>
ta.ema(2 * ta.ema(_src, _length / 2) - ta.ema(_src, _length), math.round(math.sqrt(_length)))
//THMA
THMA(_src, _length) =>
ta.wma(ta.wma(_src, _length / 3) * 3 - ta.wma(_src, _length / 2) - ta.wma(_src, _length), _length)
//SWITCH
Mode(modeSwitch, src, len) =>
modeSwitch == 'Hma' ? HMA(src, len) : modeSwitch == 'Ehma' ? EHMA(src, len) : modeSwitch == 'Thma' ? THMA(src, len / 2) : na
//OUT
HULL = Mode(modeSwitch, src, length)
MHULL = HULL[0]
SHULL = HULL[2]
//COLOR
hullColor = switchColor ? HULL > HULL[2] ? #00ff00 : #ff0000 : #ff9800
//PLOT
///< Frame
Fi1 = plot(MHULL, title='MHULL', color=hullColor, linewidth=thicknesSwitch, transp=50)
Fi2 = plot(visualSwitch ? SHULL : na, title='SHULL', color=hullColor, linewidth=thicknesSwitch, transp=50)
///< Ending Filler
fill(Fi1, Fi2, title='Band Filler', color=hullColor, transp=transpSwitch)
///BARCOLOR
barcolor(color=candleCol ? switchColor ? hullColor : na : na)
if HULL[0] > HULL[2] and testPeriod()
strategy.entry('Invest', strategy.long)
if HULL[0] < HULL[2] and testPeriod()
strategy.entry('Pause', strategy.short)