مقداری حکمت عملی - منفی حجم کے اشارے کو تبدیل کرنے کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی کا نام منفی حجم انڈیکس ریورسل حکمت عملی ہے۔ اس حکمت عملی میں منفی حجم انڈیکس ریورسل حکمت عملی کا استعمال کیا گیا ہے۔ منفی حجم انڈیکس (NVI) اور اس کی چلتی اوسط طویل اور مختصر سگنل بنانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ، اور جب شرائط پوری ہوجاتی ہیں تو ریورسل تجارت کی جاتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
منفی وزن اشارے کی واپسی کی حکمت عملی کا بنیادی اشارے منفی وزن اشارے ((NVI) ہے۔ NVI کے حساب کتاب کا فارمولا یہ ہے:
دن کا ٹرانزیکشن حجم < پچھلے دن کا ٹرانزیکشن حجم: NVI = پچھلے دن کا NVI + دن کی قیمت میں تبدیلی کی شرح
دن کے ٹریفک کی مقدار > = پچھلے دن کے ٹریفک کی مقدار: NVI = پچھلے دن کے NVI
اس کا مطلب یہ ہے کہ ، این وی آئی کو صرف ٹرانسفر کے دن ہی اپ ڈیٹ کیا جاتا ہے ، جس میں قیمتوں میں تبدیلی کی شرح کو کم کرکے قیمتوں کی نقل و حرکت کی عکاسی کی جاتی ہے۔
- جب NVI اس کے N-DAG MOV سے زیادہ ہو تو زیادہ کام کریں
- جب NVI اس کے NDA سے کم ہو تو ، خالی کریں
اس طرح ، جب حجم کم ہوتا ہے تو ریورس ٹریڈنگ ہوتی ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
منفی وزن کے اشارے کو تبدیل کرنے کی حکمت عملی کے اہم فوائد یہ ہیں:
ٹریفک سگنل کا استعمال کرتے ہوئے، آپ کو ٹرانسمیشن پوائنٹس تلاش کر سکتے ہیں، جس میں ایک خاص وقت کا فائدہ ہے.
حکمت عملی کی منطق سادہ ہے، اسے سمجھنا اور اس پر عمل درآمد کرنا آسان ہے۔
مختلف مارکیٹ کے حالات کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
اسٹریٹجک رسک
منفی اشارے کو تبدیل کرنے کی حکمت عملی میں کچھ خطرات بھی ہیں:
ٹرانزیکشن سگنل کی درستگی کی ضمانت نہیں دی جاسکتی ہے ، اور غلط ٹرانزیکشن کا ایک خاص امکان موجود ہے۔
پیرامیٹرز کی غلط ترتیب سے زیادہ بار بار تجارت یا غیر واضح سگنل ہوسکتے ہیں۔
اعداد و شمار کے ذرائع کو قابل اعتماد بنانے کی ضرورت ہے تاکہ حجم میں غلطیوں کے خطرات سے بچا جا سکے۔
ان خطرات کو پیرامیٹرز کی اصلاح کے ذریعے کم کیا جاسکتا ہے ، بشمول اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی وغیرہ۔
اصلاح کی سمت
منفی وزن کے اشارے کی واپسی کی حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
مارکیٹ کی خصوصیات کو بہتر طور پر بیان کرنے والے پیرامیٹرز کو تلاش کرنے کے لئے منتقل اوسط پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں۔
دوسرے اشارے پر فلٹر شامل کریں تاکہ غیر ضروری غلط تجارت سے بچا جاسکے۔ مثال کے طور پر اعلی درجے کی رجحانات کا فیصلہ کرنا۔
مضبوط اسٹاپ نقصان کے ساتھ ، انفرادی نقصان کو محدود کریں۔
مختلف پرجاتیوں کے پیرامیٹرز کی ترتیب میں اختلافات کی جانچ کریں ، ان کے لئے موافقت کے پیرامیٹرز مرتب کریں۔
خلاصہ کریں۔
منفی اشارے کی واپسی کی حکمت عملی تجارت میں کمی کے وقت الٹ پھیر کے ذریعے کام کرتی ہے ، جس کا مقصد ممکنہ رجحان کی تبدیلی کو پکڑنا ہے۔ اس حکمت عملی میں سادہ اور آسانی سے سمجھنے کے فوائد ہیں ، لیکن اس کے ساتھ ہی کچھ غلط تجارت کا خطرہ بھی موجود ہے۔ اس حکمت عملی کی استحکام اور منافع کو بہتر بنانے کے لئے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے ، معاون اشارے شامل کرنے وغیرہ کے ذریعے حکمت عملی کی استحکام کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ مجموعی طور پر ، منفی اشارے کی واپسی کی حکمت عملی میں بہتر ترقی اور امکانات ہیں۔
/*backtest
start: 2023-12-13 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter 11/08/2017
// The theory behind the indexes is as follows: On days of increasing
// volume, you can expect prices to increase, and on days of decreasing
// volume, you can expect prices to decrease. This goes with the idea of
// the market being in-gear and out-of-gear. Both PVI and NVI work in similar
// fashions: Both are a running cumulative of values, which means you either
// keep adding or subtracting price rate of change each day to the previous day`s
// sum. In the case of PVI, if today`s volume is less than yesterday`s, don`t add
// anything; if today`s volume is greater, then add today`s price rate of change.
// For NVI, add today`s price rate of change only if today`s volume is less than
// yesterday`s.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Negative Volume Index Backtest", shorttitle="NVI Str")
EMA_Len = input(255, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xROC = roc(close, 1)
nRes = iff(volume < volume[1], nz(nRes[1], 0) + xROC, nz(nRes[1], 0))
nResEMA = ema(nRes, EMA_Len)
pos = iff(nRes > nResEMA, 1,
iff(nRes < nResEMA, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=red, title="NVI")
plot(nResEMA, color=blue, title="EMA")