1. مربع
  2. منفی حجم انڈیکس کے الٹ کی مقداری حکمت عملی

منفی حجم انڈیکس کے الٹ کی مقداری حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-12-21 12:12:04
ٹیگز:

img

جائزہ

اس حکمت عملی کا نام منفی حجم انڈیکس ریورسنگ حکمت عملی ہے۔ یہ حکمت عملی منفی حجم انڈیکس (این وی آئی) اور اس کے چلتے ہوئے اوسط کا استعمال طویل اور مختصر سگنل بنانے اور شرائط پوری ہونے پر ریورسنگ تجارت کرنے کے لئے کرتی ہے۔ یہ ریورسنگ حکمت عملی کی قسم سے تعلق رکھتی ہے۔

حکمت عملی کا اصول

منفی حجم انڈیکس الٹ کرنے کی حکمت عملی کا بنیادی اشارے منفی حجم انڈیکس (این وی آئی) ہے۔ این وی آئی کا حساب کتاب کا فارمولا یہ ہے:

اگر آج کا حجم < پچھلے دن کا حجم: NVI = پچھلے دن کا NVI + آج کی قیمت میں تبدیلی کی شرح

اگر آج کا حجم >= پچھلے دن کا حجم: NVI = پچھلے دن کا NVI

یعنی ، این وی آئی کو صرف اس دن اپ ڈیٹ کیا جاتا ہے جب تجارتی حجم سکڑ جاتا ہے ، اور قیمت کا رجحان قیمت میں تبدیلی کی شرح کے اضافے اور گھٹانے کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے۔ این وی آئی اور اس کے چلتے ہوئے اوسط کے ساتھ طویل اور مختصر سگنلز کی تعمیر کا منطق یہ ہے:

  • جب این وی آئی اپنے این ڈے حرکت پذیر اوسط سے اوپر ہو، تو طویل ہو.

  • جب این وی آئی اپنے این ڈے چلنے والے اوسط سے نیچے ہو تو، مختصر کرو.

تو یہ واپسی کی تجارت کرتا ہے جب حجم کم ہوتا ہے.

حکمت عملی کے فوائد

منفی حجم انڈیکس الٹ کرنے کی حکمت عملی کے اہم فوائد یہ ہیں:

  1. حجم سگنلز کا استعمال کرنے سے الٹ پوائنٹس مل سکتے ہیں اور اس کے کچھ وقت کے فوائد ہیں۔

  2. حکمت عملی کا منطق سادہ، سمجھنے اور لاگو کرنے کے لئے آسان ہے.

  3. پیرامیٹرز کو مختلف مارکیٹ کے ماحول میں اپنانے کے لئے بہتر بنایا جاسکتا ہے۔

اسٹریٹجی کے خطرات

منفی حجم انڈیکس الٹ کرنے کی حکمت عملی میں بھی کچھ خطرات ہیں:

  1. حجم سگنلز کی درستگی کی ضمانت نہیں دی جاسکتی ہے، اور غلط تجارت کا ایک خاص امکان ہے۔

  2. پیرامیٹرز کی غلط ترتیبات سے زیادہ کثرت سے تجارت یا غیر واضح سگنل پیدا ہوسکتے ہیں۔

  3. غلط حجم کے اعداد و شمار سے خطرات سے بچنے کے لئے قابل اعتماد اعداد و شمار کے ذرائع کو یقینی بنائیں.

ان خطرات کو پیرامیٹر کی اصلاح، سٹاپ نقصان کی حکمت عملی وغیرہ کے ذریعے کم کیا جا سکتا ہے.

اصلاح کی ہدایات

منفی حجم انڈیکس الٹ کرنے کی حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. مارکیٹ کی خصوصیات کو بہتر طور پر بیان کرنے والے پیرامیٹرز تلاش کرنے کے لئے چلتی اوسط پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں.

  2. غیر ضروری غلط تجارت سے بچنے کے لئے فلٹرنگ کے لئے دوسرے اشارے شامل کریں۔ مثال کے طور پر ، بڑے ٹائم فریم ٹرینڈ فیصلے شامل کریں۔

  3. ایک ہی نقصان کو محدود کرنے کے لئے مضبوط سٹاپ نقصان کے طریقوں کے ساتھ مل کر.

  4. مختلف اقسام کے لئے پیرامیٹرز کی ترتیبات میں اختلافات کی جانچ کریں اور موافقت پذیر پیرامیٹرز مقرر کریں۔

نتیجہ

منفی حجم انڈیکس الٹ کرنے کی حکمت عملی جب تجارتی حجم سکڑ جاتا ہے تو ممکنہ رجحان الٹ پوائنٹس پر قبضہ کرنے کے مقصد سے الٹ آپریشن کرتی ہے۔ اس حکمت عملی میں سادگی اور آسانی سے سمجھنے کے فوائد ہیں ، اور غلط تجارت کے کچھ خطرات بھی ہیں۔ پیرامیٹر کی اصلاح ، معاون اشارے شامل کرنے وغیرہ کے ذریعے حکمت عملی کے استحکام اور منافع میں بہتری آسکتی ہے۔ عام طور پر ، منفی حجم انڈیکس الٹ کرنے کی حکمت عملی میں ترقی اور درخواست کے لئے اچھے امکانات ہیں۔

/*backtest
start: 2023-12-13 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter 11/08/2017
// The theory behind the indexes is as follows: On days of increasing 
// volume, you can expect prices to increase, and on days of decreasing 
// volume, you can expect prices to decrease. This goes with the idea of 
// the market being in-gear and out-of-gear. Both PVI and NVI work in similar 
// fashions: Both are a running cumulative of values, which means you either 
// keep adding or subtracting price rate of change each day to the previous day`s 
// sum. In the case of PVI, if today`s volume is less than yesterday`s, don`t add 
// anything; if today`s volume is greater, then add today`s price rate of change. 
// For NVI, add today`s price rate of change only if today`s volume is less than 
// yesterday`s.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Negative Volume Index Backtest", shorttitle="NVI Str")
EMA_Len = input(255, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xROC = roc(close, 1)
nRes = iff(volume < volume[1], nz(nRes[1], 0) + xROC, nz(nRes[1], 0))
nResEMA = ema(nRes, EMA_Len)
pos = iff(nRes > nResEMA, 1,
	     iff(nRes < nResEMA, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(nRes, color=red, title="NVI")
plot(nResEMA, color=blue, title="EMA")
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں