1. مربع
  2. بولنگر بینڈ پر مبنی ہائی فریکوئنسی ٹریڈنگ کی حکمت عملی

بولنگر بینڈ پر مبنی ہائی فریکوئنسی ٹریڈنگ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-12-21 15:37:07
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی بولنگر بینڈز اشارے پر مبنی ایک اعلی تعدد کی تجارتی حکمت عملی کو نافذ کرتی ہے۔ یہ قیمتوں کے معیاری انحراف اور چلتی اوسط کا حساب لگاکر بالنگر بینڈز کے اوپری اور نچلے حصے کا تعین کرتی ہے۔ جب قیمت درمیانی بینڈ کو چھوتی ہے تو ، لمبی یا مختصر تجارتیں انجام دی جاتی ہیں۔ ہر تجارت میں 0.5٪ منافع کی حد کے ساتھ تمام سرمایہ کاری کی جاتی ہے۔ یہ حکمت عملی انتہائی اتار چڑھاؤ والے تجارتی جوڑوں اور بغیر فیس کے تبادلے کے لئے موزوں ہے۔

حکمت عملی منطق

اس حکمت عملی میں بولنگر بینڈ اشارے کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ یہ معلوم کیا جاسکے کہ کیا قیمتیں زیادہ خرید یا زیادہ فروخت کی سطح پر پہنچ گئی ہیں۔ بینڈ ایک اوپری بینڈ ، نچلے بینڈ اور درمیانی بینڈ پر مشتمل ہوتے ہیں۔ درمیانی بینڈ قیمتوں کا ایک آسان این ڈے چلتا ہوا اوسط ہے۔ اوپری بینڈ درمیانی بینڈ پلس کے اوقات قیمتوں کا این ڈے معیاری انحراف ہے۔ نچلا بینڈ درمیانی بینڈ مائنس کے اوقات معیاری انحراف ہے۔ k عام طور پر 2 پر طے ہوتا ہے۔ جب قیمتیں اوپری بینڈ کے قریب آتی ہیں تو ، یہ زیادہ خریدنے کی نشاندہی کرتی ہے۔ جب قیمتیں نچلے بینڈ کے قریب آتی ہیں تو ، یہ زیادہ فروخت کی نشاندہی کرتی ہے۔

یہ حکمت عملی بولنگر کی مدت کو 20 دن اور کے کو 2 پر طے کرتی ہے۔ جب قیمتیں درمیانی بینڈ کو چھوتی ہیں تو ، اس سے یہ اشارہ ہوتا ہے کہ قیمتیں انتہائی علاقوں سے الٹ جاتی ہیں ، جس سے تجارتی سگنل پیدا ہوتے ہیں۔ جب قیمتیں درمیانی بینڈ سے تجاوز کرتی ہیں تو لمبا سگنل متحرک ہوجاتا ہے۔ جب قیمتیں درمیانی بینڈ سے نیچے آجاتی ہیں تو مختصر سگنل متحرک ہوجاتا ہے۔

جب پوزیشنوں میں داخل ہوتے ہیں تو ، تمام سرمایہ کاری کی جاتی ہے (بشمول ایکویٹی اور فلوٹنگ منافع / نقصان) ۔ اس کے بعد 0.5٪ منافع لینے کی حد طے کی جاتی ہے۔ جب قیمتیں 0.5٪ سے زیادہ ہوجاتی ہیں تو ، پوزیشنوں کو منافع کے لئے بند کردیا جاتا ہے۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے فوائد یہ ہیں:

  1. ٹریڈنگ سگنل کی نشاندہی کرنے کے لئے بولنگر بینڈ کا استعمال کرتے ہوئے سادہ چلتی اوسط سے زیادہ انتہا پسندوں کا پتہ لگانے میں زیادہ موثر ہے۔

  2. ہائی فریکوئنسی نقطہ نظر مختصر تجارتی سائیکلوں میں تیزی سے منافع حاصل کرتا ہے.

  3. تمام سرمایہ کی سرمایہ کاری سے منافع کی زیادہ سے زیادہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔

  4. منافع لینے کی حد مقرر کرنا مؤثر طریقے سے خطرات اور منافع میں تالے کا انتظام کرتا ہے۔

خطرے کا تجزیہ

کچھ خطرات بھی موجود ہیں:

  1. بولنگر بینڈ ان پٹ پیرامیٹرز کے لئے حساس ہیں۔ غلط ترتیبات غلط سگنل پیدا کرسکتی ہیں۔

  2. ہائی فریکوئنسی ٹریڈنگ کے لیے صفر فیس والے تبادلے کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ فیس منافع کو ختم کرتی ہے۔

  3. تمام سرمایہ کاری خطرناک ہے۔ بلیک سوان واقعات بڑے نقصانات کا باعث بن سکتے ہیں۔

  4. منافع حاصل کرنے کے لئے تنگ رینج تجارت کی تعدد اور آپریشنل پیچیدگی میں اضافہ کرتی ہے.

حل:

  1. مثالی ترتیبات تلاش کرنے کے لئے بولنگر پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں.

  2. بائننس اسپاٹ جیسے صفر فیس والے تبادلے کا استعمال کریں۔

  3. زیادہ سے زیادہ نقصان کو محدود کرنے کے لئے سٹاپ نقصانات مقرر کریں.

  4. تجارت کی کثرت کو کم کرنے کے لیے منافع کی حد کو وسیع کریں۔

اصلاح

اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل طریقوں سے بہتر بنایا جا سکتا ہے:

  1. جعلی اشارے کو فلٹر کرنے کے لئے حجم اشارے شامل کرنا جیسے بیلنس حجم پر.

  2. بہترین مجموعے تلاش کرنے کے لئے بولنگر پیرامیٹرز کو بہتر بنانا.

  3. موافقت پذیر اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کی حدوں کا استعمال کرنا۔ مثال کے طور پر ، تجارت یا جیت جمع ہونے کے ساتھ ہی وسیع تر حدیں۔

  4. خرید/فروخت کے سگنل کی پیش گوئی کے لیے مشین لرننگ ماڈلز کو شامل کرنا۔

  5. بنیادیات پر مبنی آمدنی کی رپورٹوں جیسے اہم واقعات کے ارد گرد تجارت سے بچنا.

نتیجہ

یہ ایک اعلی تعدد کی حکمت عملی ہے جس میں سگنل کی تخلیق ، پوزیشن کے مکمل سائز اور چھوٹے منافع کے لئے بولنگر بینڈ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے منافع میں فوائد ہیں لیکن اس میں پیرامیٹر حساسیت اور رسک کنٹرول جیسی کمزوری بھی ہے۔ اس حکمت عملی کو زیادہ مضبوط بنانے کے لئے اشارے ، انکولی رکاوٹوں ، مشینی سیکھنے اور بہت کچھ میں مزید بہتری آسکتی ہے۔

/*backtest
start: 2022-12-14 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Estrategia Bollinger Bands", shorttitle="BB Strategy", overlay=true)

// Parámetros de las Bandas de Bollinger
length = input(20, title="Longitud")
mult = input(2.0, title="Multiplicador")

// Calcula las Bandas de Bollinger
basis = ta.sma(close, length)
upper_band = basis + mult * ta.stdev(close, length)
lower_band = basis - mult * ta.stdev(close, length)

// Condiciones para realizar operaciones
price_touches_basis_up = ta.crossover(close, basis)
price_touches_basis_down = ta.crossunder(close, basis)

// Monto inicial de inversión
monto_inicial = 10

// Lógica de la estrategia
if (price_touches_basis_up)
    qty = strategy.equity + strategy.netprofit // Invertir el total del capital más las ganancias en cada operación
    direction = close > basis ? strategy.long : strategy.short
    strategy.entry("Operacion", direction, qty = 1)

// Lógica para cerrar la operación con un movimiento del 0.5% (take profit)
target_profit = 0.005 // Actualizado a 0.5%

if (strategy.position_size != 0)
    direction = strategy.position_size > 0 ? strategy.long : strategy.short
    strategy.exit("Take Profit/Close", from_entry = "Operacion", profit = close * (1 + target_profit))

// Dibuja las Bandas de Bollinger en el gráfico
plot(upper_band, color=color.blue, title="Upper Band")
plot(lower_band, color=color.red, title="Lower Band")
plot(basis, color=color.green, title="Basis")

// Muestra el monto inicial de inversión en la barra del título
var label lbl = label.new(na, na, "")
label.set_text(lbl, "Monto Inicial: $" + str.tostring(monto_inicial, "#.########"))
label.set_xy(lbl, bar_index, low)
label.set_color(lbl, color.new(color.blue, 0))
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں