اوسط کراس اوور کی بنیاد پر نقصان کو روکیں اور منافع لینے کی حکمت عملی بنائیں
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی مختلف ادوار کے لئے چلتی اوسط کا حساب کتاب کرکے ، اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ نقصان کا تعین کرتی ہے ، اور خود کار طریقے سے تجارت کو انجام دیتی ہے۔ جب طویل مدتی حرکت پذیری اوسط مختصر مدت کے چلنے والی اوسط سے زیادہ ہوتی ہے تو زیادہ کام کریں ، اور جب طویل مدتی حرکت پذیری اوسط مختصر مدت کے چلنے والی اوسط سے کم ہوتی ہے تو خالی ہوجائیں۔ اور ساتھ ہی ، خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ نقصان کا تعین کریں۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی ایک ہی وقت میں 9 دن کی سادہ حرکت پذیر اوسط اور 55 دن کی سادہ حرکت پذیر اوسط پر مبنی ہے۔ جب 9 دن کی اوسط پر 55 دن کی اوسط سے تجاوز کیا جاتا ہے تو ، مختصر مدت کے رجحان کو اوپر کی طرف موڑ دیا جاتا ہے ، اور اس وقت زیادہ ہوتا ہے۔ جب 9 دن کی اوسط 55 دن کی اوسط سے نیچے کی طرف جاتا ہے تو ، مختصر مدت کے رجحان کو نیچے کی طرف موڑ دیا جاتا ہے ، اور اس وقت خالی ہوتا ہے۔
اس کے علاوہ ، یہ حکمت عملی اے ٹی آر اشارے کا استعمال کرتے ہوئے اسٹاپ اور اسٹاپ پوائنٹس کا تعین کرتی ہے۔ اے ٹی آر اشارے مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی مقدار کی پیمائش کرسکتے ہیں۔ اسٹاپ پوائنٹس کو اختتامی قیمت میں اے ٹی آر کی قیمت کو کم کرنے کے لئے مقرر کیا گیا ہے ، تاکہ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے مطابق معقول اسٹاپ قائم کیا جاسکے۔ اسٹاپ پوائنٹس کو رسک ریٹرن تناسب کا استعمال کرتے ہوئے مقرر کیا گیا ہے ، جہاں رسک ریٹرن تناسب 2 پر مقرر کیا گیا ہے ، یعنی اسٹاپ = اختتامی قیمت + 2 * اے ٹی آر کی قیمت۔
اسٹریٹجک فوائد
یہ ایک بہت ہی سادہ اور عملی مختصر لائن ٹریڈنگ حکمت عملی ہے جس کے درج ذیل فوائد ہیں:
- مساوی لائن کراسنگ کے اصول کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا آسان ہے۔
- نقصان اور روک تھام کے ساتھ مل کر ، خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا جاسکتا ہے ، جس سے افادیت میں اضافہ ہوتا ہے۔
- متحرک اوسط پیرامیٹرز کو مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق لچکدار طریقے سے ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
- اے ٹی آر اسٹاپ نقصان مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے مطابق اسٹاپ نقصان کی ترتیب دے سکتا ہے ، اور اس کا موازنہ کرنے میں ذہین ہے۔
- خطرہ کی واپسی کا تناسب کی ترتیب ذاتی خطرے کی ترجیحات کے مطابق ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے.
اسٹریٹجک رسک
اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں:
- مساوی لائن کراس سگنل میں غلط ٹرانزیکشنز کا سبب بننے والی غلط ٹرانزیکشنز ہوسکتی ہیں۔
- اسٹاپ نقصان یا اسٹاپ اسٹاپ کی غلط ترتیب سے نقصان میں اضافہ یا منافع میں کمی واقع ہوسکتی ہے۔
- غیر مناسب طور پر ترتیب دی جانے والی حرکت پذیری اوسط پیرامیٹرز کے نتیجے میں ٹریڈنگ کی زیادہ تعدد یا سگنل کی تاخیر ہوتی ہے۔
- اے ٹی آر پیرامیٹرز کی غلط ترتیب بھی اسٹاپ نقصان کو قریب یا دور کردیتی ہے۔
ان خطرات کے لئے، آپ کو آپٹمائزڈ پیرامیٹرز، سخت سٹاپ نقصان، اور مناسب پوزیشن مینجمنٹ کی طرف سے کم کیا جا سکتا ہے.
حکمت عملی کی اصلاح
اس حکمت عملی کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے:
- آپٹمائزنگ ٹولز کا استعمال کرتے ہوئے بہترین منتقل اوسط پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کریں؛
- جعلی توڑنے سے بچنے کے لئے دوسرے اشارے کو فلٹر کرنے کے لئے مساوی لائن کراس سگنل شامل کریں؛
- دوسرے قسم کے متحرک اوسط کو آزمائیں، جیسے کہ ایک اشاریہ متحرک اوسط؛
- اسٹاپ نقصان اسٹاپ کو زیادہ ذہین بنانے کے لئے اے ٹی آر پیرامیٹرز کو بھی شامل کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی کا مجموعی نظریہ واضح ، آسانی سے قابل عمل ہے ، خاص طور پر ابتدائی افراد کے لئے موزوں ہے۔ ایک بنیادی شارٹ لائن ٹریڈنگ حکمت عملی کے طور پر ، اس میں آسانی سے چلانے اور آسانی سے بہتر بنانے کے فوائد ہیں۔ اگر COMPLETE یا دوسرے فریم ورک کے ساتھ مل کر استعمال کیا جاتا ہے تو ، اس حکمت عملی کو مزید تقویت دی جاسکتی ہے ، تاکہ یہ کافی عملی تجارتی نظام بن سکے۔
/*backtest
start: 2022-12-14 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("MA Crossover Strategy with Stop-Loss and Take-Profit", overlay=true)
// Input for selecting the length of the moving averages
maShortLength = input(9, title="Short MA Length")
maLongLength = input(55, title="Long MA Length")
// Input for setting the risk-reward ratio
riskRewardRatio = input(2, title="Risk-Reward Ratio")
// Calculate moving averages
maShort = ta.sma(close, maShortLength)
maLong = ta.sma(close, maLongLength)
// Buy condition: 9-period MA crosses above 55-period MA
buyCondition = ta.crossover(maShort, maLong)
// Sell condition: 9-period MA crosses below 55-period MA
sellCondition = ta.crossunder(maShort, maLong)
// Set stop-loss and take-profit levels
atrValue = ta.atr(14)
stopLossLevel = close - atrValue // Use ATR for stop-loss (adjust as needed)
takeProfitLevel = close + riskRewardRatio * atrValue // Risk-reward ratio of 1:2
// Execute buy and sell orders with stop-loss and take-profit
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = buyCondition)
strategy.exit("Sell", from_entry="Buy", loss=stopLossLevel, profit=takeProfitLevel)
// Plot moving averages on the chart
plot(maShort, color=color.blue, title="Short MA")
plot(maLong, color=color.red, title="Long MA")