متحرک فالو اپ اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی میں ٹریڈ کی سمت کا تعین کرنے کے لئے سورج کی لکیر پر مبنی ہے ، اور پھر 15 منٹ کے لئے K لائن کی تشکیل کے لئے نئی اونچائی یا کم سے زیادہ استعمال کرتے ہوئے اسٹاپ نقصان کی حیثیت سے یا اسٹاپ نقصان کی پوزیشن کو ٹریک کرنے کے لئے ، مزید منافع کو لاک کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کی حکمت عملی۔
حکمت عملی کا اصول
ٹرینڈ کی سمت کا تعین کرنے کے لئے ، دن کے K لائن کے اختتامی قیمت اور پچھلے دن کی اعلی ترین قیمت کی کم سے کم قیمت کا موازنہ کریں۔ اگر اختتامی قیمت پچھلے دن کی اعلی ترین قیمت سے زیادہ ہے تو ، اس کی تعریف اوپر کی سمت کے طور پر کی گئی ہے۔ اگر اختتامی قیمت پچھلے دن کی کم سے کم قیمت سے کم ہے تو ، اس کی تعریف نیچے کی سمت کے طور پر کی گئی ہے۔
اوپر کی طرف بڑھنے والے رجحان میں ، جب 15 منٹ کی لائن کے اختتامی قیمت پچھلے 15 منٹ کی لائن کی اعلی قیمت سے زیادہ ہو تو ، زیادہ بنائیں۔ نیچے کی طرف بڑھنے والے رجحان میں ، جب 15 منٹ کی لائن کے اختتامی قیمت پچھلے 15 منٹ کی لائن کی کم قیمت سے کم ہو تو ، کم کریں۔
زیادہ کرنے کے بعد ، پچھلے 15 منٹ کی K لائن کی کم ترین قیمت اسٹاپ نقصان کی حیثیت سے ۔
جب 15 منٹ K لائن ایک بار پھر ایک نئی اونچائی یا کم پیدا کرتی ہے تو ، اسٹاپ نقصان کو ایڈجسٹ کریں۔ جب زیادہ کام کریں تو نئے کم سے ایڈجسٹ کریں ، جب خالی کریں تو نئے اونچائی پر ایڈجسٹ کریں ، متحرک ٹریکنگ اسٹاپ کو پورا کریں۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کی روک تھام کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، جو خطرے پر قابو پانے کے ساتھ ساتھ منافع کو زیادہ سے زیادہ لاک کرنے اور روک تھام کے جھٹکے کے امکان کو کم کرنے کے لئے ہے۔
اس کے فوائد درج ذیل ہیں:
رجحانات کے حساب سے ، مارکیٹ کی رفتار کا وقت پر فیصلہ کرنے اور صحیح تجارت کی سمت کا انتخاب کرنے کی صلاحیت۔
15 منٹ کی سطح کے سودے ، زیادہ مواقع پر قبضہ کرنے کے لئے بار بار داخل ہونے اور باہر نکلنے کے لئے۔
اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں ، جس سے اسٹاپ نقصان کے نئے اعلی یا کم ہونے کے خطرے کو کم کیا جاسکے۔
سٹاپ نقصان کی پوزیشن کو مناسب طریقے سے ترتیب دیا گیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ نقصان سے بچایا جاسکے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا بنیادی خطرہ رجحانات کی تشخیص میں غلطیوں سے آتا ہے۔ اس میں درج ذیل خطرات شامل ہیں:
ٹریڈنگ کے دوران ، ٹریڈنگ کے عمل میں غلطی کی وجہ سے ٹریڈنگ کی غلط سمت کا سبب بن سکتا ہے۔
اگر تجارت میں مختصر مدت میں شدید اتار چڑھاؤ ہوتا ہے تو ، 15 منٹ کی روک تھام کی حد کو توڑنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔
ٹرینڈ ٹرنورپ پوائنٹس کی غلط شناخت ، نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔
اس کا حل مندرجہ ذیل ہے:
دوسرے ٹائم سائیکل کے اشارے کو شامل کریں تاکہ مجموعی طور پر فیصلہ کیا جاسکے ، تاکہ صرف ایک ہی سائیکل پر غلطی نہ ہو۔
مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کا اندازہ لگائیں ، اور بڑے اتار چڑھاؤ کے دوران مناسب حد تک روکنے کی حد کو کم کریں۔
ٹرینڈ ٹرنورپ پوائنٹ کا تعین کرنے کا طریقہ کار شامل کریں اور ٹرنورپ سے پہلے بروقت پوزیشن صاف کریں۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی میں مزید اصلاحات کی گنجائش موجود ہے:
ٹرینڈ کو بہتر بنانے کے لئے دیگر سائیکلنگ انڈیکیٹرز کو شامل کریں.
مختلف اسٹاپ نقصان تناسب کی ترتیبات کی جانچ کریں اور بہترین پیرامیٹرز منتخب کریں۔
کوالٹی سگنل کو بڑھانا اور غلط تجارت سے بچنے سے بچنے کے لئے۔
ٹرینڈ ٹرانسمیشن میکانزم کو شامل کریں اور باہر نکلنے کے نقطہ کو بہتر بنائیں.
ٹریلنگ اسٹاپ کی حد میں اضافے کا اندازہ لگائیں تاکہ اسٹاپ نقصان کو متاثر ہونے کے امکانات کو مزید کم کیا جاسکے۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں مجموعی طور پر اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا گیا ہے ، اس کی سوچ واضح اور سمجھنے میں آسان ہے ، اس میں نقصانات کو روکنے کے لئے متحرک ایڈجسٹمنٹ ، بار بار تجارت ، پیشرفت ، اور دیگر فوائد ہیں ، جو خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرنے اور منافع کو مقفل کرنے کے قابل ہیں۔ اس کی مزید جانچ اور اصلاح کے قابل ہے۔ تاہم ، اس میں کچھ بہتری کی گنجائش بھی موجود ہے۔ اس حکمت عملی کی استحکام اور منافع کی شرح کو مزید بڑھانے کے لئے متعدد پہلوؤں سے جامع فیصلے ، بہتر پیرامیٹرز کی ترتیب ، رجحان کی تبدیلی کے فیصلے میں اضافہ کرنے وغیرہ سے شروع کرنے کی تجویز ہے۔
/*backtest
start: 2023-12-13 00:00:00
end: 2023-12-15 02:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Anand's Strategy", overlay=true)
// Get the high and low of the previous day's candle
prev_high = request.security(syminfo.tickerid, "D", high[2])
prev_low = request.security(syminfo.tickerid, "D", low[2])
// var float prev_high = na
// var float prev_low = na
prev_close = request.security(syminfo.tickerid, "D", close[1])
getDayIndexedHighLow(_bar) =>
_indexed_high = request.security(syminfo.tickerid, "D", high[_bar])
_indexed_low = request.security(syminfo.tickerid, "D", low[_bar])
[_indexed_high, _indexed_low]
var index = 2
while index >= 0
[indexed_high_D, indexed_low_D] = getDayIndexedHighLow(index)
if prev_close > indexed_high_D or prev_close < indexed_low_D
prev_high := indexed_high_D
prev_low := indexed_low_D
break
// Decrease the index to move to the previous 15-minute candle
index := index - 1
// Determine the trade direction based on the candle criterion
trade_direction = prev_close > prev_high ? 1 : (prev_close < prev_low ? -1 : 0)
// Get the current close from 15-minute timeframe
current_close = request.security(syminfo.tickerid, "15", close[1])
prev_high_15m = request.security(syminfo.tickerid, "15", high[2])
prev_low_15m = request.security(syminfo.tickerid, "15", low[2])
// var float prev_high_15m = na
// var float prev_low_15m = na
getIndexedHighLow(_bar) =>
_indexed_high = request.security(syminfo.tickerid, "15", high[_bar])
_indexed_low = request.security(syminfo.tickerid, "15", low[_bar])
[_indexed_high, _indexed_low]
// Loop through previous 15-minute candles until the condition is met
var i = 2
while i >= 2
[indexed_high_15m, indexed_low_15m] = getIndexedHighLow(i)
if current_close > indexed_high_15m or current_close < indexed_low_15m
prev_high_15m := indexed_high_15m
prev_low_15m := indexed_low_15m
break
// Decrease the index to move to the previous 15-minute candle
i := i - 1
buy_condition = trade_direction == 1 and current_close > prev_high_15m
stop_loss_buy = prev_low_15m
// Sell Trade Criteria in Negative Trend
sell_condition = trade_direction == -1 and current_close < prev_low_15m
stop_loss_sell = prev_high_15m
// Trailing Stop Loss for Buy Trade
// Custom Trailing Stop Function for Buy Trade
var float trail_stop_buy = na
trailing_buy_condition = buy_condition and current_close > trail_stop_buy
if trailing_buy_condition
trail_stop_buy := current_close
// Custom Trailing Stop Function for Sell Trade
var float trail_stop_sell = na
trailing_sell_condition = sell_condition and current_close < trail_stop_sell
if trailing_sell_condition
trail_stop_sell := current_close
// Take Buy Trade with Stop Loss
if (buy_condition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Buy Stop Loss", "Buy", stop=stop_loss_buy)
// Take Sell Trade with Stop Loss
if (sell_condition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Sell Stop Loss", "Sell", stop=stop_loss_sell)
// Set the background color based on the trade direction
bgcolor(trade_direction == 1 ? color.new(color.green, 90) : trade_direction == -1 ? color.new(color.red, 90) : na)