**ایلرز-فشر ریلیٹیو ویگور انڈیکس حکمت عملی**
خلاصہ
یہ حکمت عملی جان ایہلرز کی کتاب "اسٹاکس اور فیوچرز کا کنٹرول تجزیہ" میں پیش کردہ ایہلرز-فشر بے ترتیب رشتہ دار قوت اشاریہ پر مبنی ہے۔ یہ حکمت عملی ایہلرز-فشر اشاریہ کا استعمال کرتے ہوئے اسٹاک کی رشتہ دار طاقت کا تعین کرتی ہے اور خرید و فروخت کے لیے اپنی مرضی کے مطابق تیار کردہ ٹریڈنگ قواعد کو شامل کرتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی سب سے پہلے closing price - opening price یعنی اسٹاک کے باڈی حصے کا حساب لگاتی ہے۔ اس کے بعد high price - low price یعنی اسٹاک کے شیڈو حصے کا حساب لگایا جاتا ہے۔ ان دونوں حصوں کو الگ الگ جمع کرکے اوسط نکال کر اسٹاک کی رفتار (موومینٹم) کا حساب لگایا جاتا ہے۔ پھر اس رفتار کی قدر کو اسٹاک کے اتار چڑھاو (وولٹیلیٹی) سے تقسیم کرکے رشتہ دار قوت اشاریہ (RVI) حاصل کیا جاتا ہے۔
اس کے بعد، RVI پر ایہلرز-فشر اشاریہ کے حساب کے فارمولے کا اطلاق کرکے سگنل ویلیو حاصل کی جاتی ہے۔ جب سگنل ویلیو ٹرگر ویلیو سے اوپر جاتی ہے تو خرید (لانگ) کیا جاتا ہے، اور جب نیچے جاتی ہے تو فروخت (شارٹ) کیا جاتا ہے۔ مزید برآں، خطرے کو کنٹرول کرنے کے لیے فکسڈ سٹاپ لاس اور ٹریلنگ سٹاپ لاس مقرر کیے گئے ہیں۔
فوائد کا تجزیہ
یہ حکمت عملی اسٹاک کی رفتار اور بے ترتیب اشاریہ کی خصوصیات کو یکجا کرتی ہے، جس سے مارکیٹ کی رشتہ دار طاقت کا مؤثر طریقے سے تعین کیا جا سکتا ہے۔ ایہلرز-فشر اشاریہ کا ڈیزائن شور کے اثرات کو کم کرتا ہے اور نسبتاً قابل اعتماد ٹریڈنگ سگنلز پیدا کرتا ہے۔ لائف اشاریہ اسٹاک کی اپنی رجحانی نوعیت اور اتار چڑھاو کی عکاسی کرتا ہے، جو ایک متحرک اشاریہ ہے۔
صرف رفتار کے اشاریہ یا بے ترتیب اشاریہ کے استعمال کے مقابلے میں، اس حکمت عملی میں اشاریوں اور ماڈلز کا منظم امتزاج کیا گیا ہے، جس سے سگنل کے معیار کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ سخت سٹاپ لاس کے قوانین کے ذریعے یہ حکمت عملی منافع حاصل کرنے کی صلاحیت کو برقرار رکھتے ہوئے خطرے کو کنٹرول کرنے کے قابل ہے۔
خطرات کا تجزیہ
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر ایہلرز-فشر اشاریے پر انحصار کرتی ہے، اور جب مارکیٹ میں اچانک نمایاں تبدیلیاں آتی ہیں تو اشاریے کے پیرامیٹرز کو نئے ماحول کے مطابق ڈھالنے کے لیے بہتر بنانے کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ اگر اشاریے کے پیرامیٹرز غلط طریقے سے سیٹ کیے گئے ہوں تو غلط سگنلز یا سگنلز میں تاخیر پیدا ہو سکتی ہے۔
مزید برآں، حکمت عملی میں خود بھی ایک حد تک کرو فلٹنگ (curve fitting) کا خطرہ موجود ہے۔ اگر ٹیسٹنگ اور حقیقی تجارت میں مارکیٹ کے ماحول میں بڑی تبدیلیاں آئیں تو حکمت عملی کی کارکردگی میں نمایاں فرق پیدا ہو سکتا ہے۔ ایسی صورت میں، نئے مارکیٹ حالات کے مطابق ڈھالنے کے لیے حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے یا ٹریڈنگ کے قواعد کو بہتر بنانے کی ضرورت ہوگی۔
بہتری کے امکانات
اس حکمت عملی کو درج ذیل پہلوؤں سے مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے:
- ایہلرز-فشر اشاریے کے پیرامیٹرز کو اسے زیادہ حساس بنانے یا شور کو فلٹر کرنے کے لیے بہتر بنانا۔
- LSTM جیسے مشین لرننگ الگورتھم کا استعمال کرتے ہوئے اشاریے کی ماڈلنگ کرنا اور زیادہ قابل اعتماد ٹریڈنگ سگنلز پیدا کرنا۔
- مارکیٹ کے اتار چڑھاو کے اشاریے جیسے ATR کو شامل کرکے سٹاپ لاس کے فاصلے کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنا۔
- ملٹی فیکٹر ماڈلز کے لیے معاونت بڑھانا، دیگر تکنیکی اشاریوں اور بنیادی اشاریوں کو ملا کر سگنل کے معیار کو بہتر بنانا۔
- پوزیشن کھولنے اور بند کرنے کی منطق کو بہتر بنانا، متحرک داخلے اور خارج ہونے کی شرائط مقرر کرنا۔ خودکار سٹاپ لاس اور ٹیک پرافٹ ٹیکنالوجی متعارف کرانا۔
نتیجہ
یہ حکمت عملی ایہلرز-فشر بے ترتیب رشتہ دار قوت اشاریہ کا استعمال کرتے ہوئے مارکیٹ کے رجحان اور طاقت کا تعین کرتی ہے، اور خطرے کو کنٹرول کرنے کے لیے مناسب سٹاپ لاس میکانزم مقرر کرتی ہے۔ واحد اشاریے کے مقابلے میں، اس حکمت عملی میں متعدد اشاریوں اور ماڈلز کا منظم امتزاج کیا گیا ہے، جو شور کو فلٹر کرکے اعلیٰ معیار کے سگنل فراہم کر سکتا ہے۔ پیرامیٹر کی بہتری، ماڈل انضمام، اور خودکار ایڈجسٹمنٹ جیسے ذرائع سے حکمت عملی کی کارکردگی میں مزید بہتری کی گنجائش موجود ہے۔
/*backtest
start: 2022-12-15 00:00:00
end: 2023-12-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Ehlers Fisher Stochastic Relative Vigor Index Strategy", overlay = false, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100.0, pyramiding = 1, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.1)
p = input(10, title = "Length")
FisherStoch(src, len) =>- 1